第五章 操作风险管理-基本指标法

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料

风险管理

第五章 操作风险管理

知识点：基本指标法

● 定义：

商业银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操作风险水平，而不对其构成进行分析

● 详细描述：

（1）银行所持有的操作风险资本等于前三年总收入的平均值乘上一个固定比例a。

（2）基本指标法的适用范围是小型的、业务范围限于某一国家或地区内的商业银行。

（3）按基本指标法计量的操作风险资本要求。GI为过去三年中每年正的总收入，n为过去三年中总收入正的年数。

（4）a为15%，总收入为净利息收入与净非利息收入之和。

例题：

1.巴塞尔委员会建议（）的适用范围是小型的、业务范围限于某一国家或地

区内的商业银行。

A.标准法

B.基本指标法

C.高级计量法

D.内部评级法

正确答案：B

解析：

商业银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操作风险水平，而不对其构成进行分析

2.商业银行采用基本指标法，应当以（）为基础计量扣作风险资本要求。

A.利息支出

B.净利息

C.总收入

D.净交易损益

正确答案：C

解析：商业银行采用基本指标法，应当以总收入为基础计量扣作风险资本要求。

3.基本指标法的计算中涉及（）变量。

A.基本指标法需要的资本

B.前三年中总收人为负数的年数

C.前三年中总收人为正数的年数

D.前三年各年为正的总收入

E.所计量的总的年数

正确答案：A,C,D

解析：基本指标法的计算中涉及基本指标法需要的资本、前三年中总收入为正数的年数、前三年各年为正的总收入

4.（）中总收入为净利息收入与净非利息收入之和。

A.基本指标法

B.标准法

C.高级计量法

D.替代标准法

正确答案：A

解析：基本指标法中总收入为净利息收入与净非利息收入之和。

5.商业银行采用基本指标法，应当以（）为基础计量操作风险资本要求。

A.利息支出

B.净利息

C.总收入

D.净交易损益

正确答案：C

解析：商业银行采用基本指标法，应当以总收入为基础计量操作风险资本要求。

6.某商业银行2010年度营业总收入为8亿元；2011年度营业总收入为11.5亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券的净收益1.5亿元；2012年度营业

总收入为7亿元，则根据基本指标法，该行2013年应持有的操作风险经济资本为（ ）。

A.1.325亿元

B.1.25亿元

C.1亿元

D.1.5亿元

正确答案：B

解析：本题考察基本指标法的概念理解和记忆。正确答案是B。（8+11.5-1.5+7）/3*0.15=1.25 。

7.某商业银行2011－2013年的收入情况如下所示，按照基本指标法计算出该行2014年应配置的操作风险监管资本是（ ）。

A.13.5亿元

B.15亿元

C.10.5亿元

D.7.5亿元

正确答案：B

解析：

正确答案为B。本题考查基本指标法的应用。根据基本指标法，银行持有的操作风险资本金等于其前3年总收入的平均值乘上一个固定比例(α)，α为固定值15%。计算公式如下:

Capital Charge=α×Gross Income其中：Capital Charge指基本指标法衡量所需要的资本。Gross Income指银行前三年总收入平均值，巴塞尔委员会会把总收入定义为：净利息收入加上非利息收入。如表格所示，3年总收入的平均值为100亿元，乘以15%为15亿元。

8.操作风险基本指标法的计算思路是，商业银行所持有的操作风险资本等于前三年中，每年正的总收入的平均值乘上一个固定比例（用α表示）。各银行统一使用的α值为（ ）。

A.10%

B.12%

C.15%

D.18%

正确答案：C

解析：本题考察基本指标法的概念理解和记忆。正确答案是C。银行所持有的操作风险资本等于前三年总收入的平均值乘上一个固定比例a。a 为15%，总收入为净利息收入与净非利息收入之和。