第章时间序列分析习题

第8章时间序列分析

一、填空题：

1．平稳性检验的方法有__________、__________和__________。

2．单位根检验的方法有：__________和__________。

3．当随机误差项不存在自相关时，用__________进行单位根检验；当随机误差项存在自相关时，用__________进行单位根检验。

4．EG检验拒绝零假设说明______________________________。

5．DF检验的零假设是说被检验时间序列__________。

6．协整性检验的方法有__________和__________。

7．在用一个时间序列对另一个时间序列做回归时，虽然两者之间并无任何有意义的关系，但经常会得到一个很高的2R的值，这种情况说明存在__________问题。

8．结构法建模主要是以______________________________来确定计量经济模型的理论关系形式。

9．数据驱动建模以____________________作为建模的主要准则。

10．建立误差校正模型的步骤为一般采用两步：第一步，____________________；第二步，____________________。

二、单项选择题：

1. 某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（）。

A．1阶单整 B．2阶单整

C．K阶单整D．以上答案均不正确

2.如果两个变量都是一阶单整的，则（）。

A．这两个变量一定存在协整关系

B．这两个变量一定不存在协整关系

C．相应的误差修正模型一定成立

D．还需对误差项进行检验

3．当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验是由（）来实现。

A DF检验 B．ADF检验

C．EG检验 D．DW检验

4．有关EG检验的说法正确的是（）。

A．拒绝零假设说明被检验变量之间存在协整关系

B．接受零假设说明被检验变量之间存在协整关系

C．拒绝零假设说明被检验变量之间不存在协整关系

D．接受零假设说明被检验变量之间不存在协整关系

三、多项选择题：

1. 平稳性检验的方法有（）。

A.散点图

B.自相关函数检验

C.单位根检验

D.ADF检验

2．当时间序列是非平稳的时候（）。

A．均值函数不再是常数

B．方差函数不再是常数

C．自协方差函数不再是常数

D．时间序列的统计规律随时间的位移而发生变化3．随机游走序列是（）序列。

A．平稳序列

B．非平稳序列

C．统计规律不随时间的位移而发生变化的序列

D．统计规律随时间的位移而发生变化的序列

4．下面可以做协整性检验的有（）。

A DF检验 B．ADF检验

C．EG检验 D．DW检验

5．有关DF检验的说法正确的是（）。

A． DF检验的零假设是“被检验时间序列平稳”

B． DF检验的零假设是“被检验时间序列非平稳”

C． DF检验是单侧检验

D． DF检验是双侧检验

四、名词解释：

1．伪回归

2．平稳序列

3．协整

4．单整

五、简答题

1．结构法建模和数据驱动建模的区别。

2．引入随机过程和随机时间序列概念的意义。

3．简述DF检验和ADF检验的适用条件。

4．简述DF检验的步骤。

5．简述建立误差校正模型的步骤。

6．简述建立误差校正模型（ECM）的基本思路。

7．相互协整隐含的意义。

六、计算及推导

1．ADF法对居民消费总额时间序列进行平稳性检验。数据如下：

2．用1中数据，对居民消费总额时间序列进行单整性分析。

3．以t Q 表示粮食产量，t A 表示播种面积，t C 表示化肥施用量，经检验，它们取对数后都是)1(I 变量且互相之间存在)1,1(CI 关系。同时经过检验并剔除不显著的变量（包括滞后变量），得到如下粮食生产模型：

t t t t t t C C A Q Q μααααα+++++=--1432110ln ln ln ln ln (1) ⑴ 写出长期均衡方程的理论形式； ⑵ 写出误差修正项ecm 的理论形式； ⑶ 写出误差修正模型的理论形式；

⑷ 指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。

4．固定资产存量模型t t t t t I I K K μαααα++++=--132110中，经检验，

)1(~),2(~I I I K t t ，试写出由该ADL 模型导出的误差修正模型的表达式。

一、填空题：

1．散点图，自相关函数检验 ，单位根检验 2．DF 检验，ADF 检验 3．DF 检验，ADF 检验

4．被检验变量之间存在协整关系 5．非平稳

6．EG 检验，DW 检验 7．伪回归

8．某种经济理论或对某种经济行为的认识 9．描述样本数据的特征

10．建立长期关系模型，建立短期动态关系即误差校正方程

二、单项选择题： 1．A 2．D 3．B 4．A

三、多项选择题： 1．ABCD 2．ABCD 3．BD 4．CD 5．BC

四、名词解释：

1．伪回归：在用一个时间序列对另一个时间序列做回归时，虽然两者之间并无任何有意义的关系，但经常会得到一个很高的2R 的值，这种情况说明存在伪回归问题。

2．平稳序列：

如果时间序列{t X }满足下列条件：

1）均值μ=)(t X E 与时间t 无关的常数； 2）方差2σ)var(=t X 与时间t 无关的常数；

3）协方差k k t t X X γ=+)cov( 只与时期间隔k 有关，与时间t 无关的常数。 则称该随机时间序列是平稳的。