计量经济学第三章作业

1、家庭消费支出（Y ）、可支配收入（1X ）、个人个财富（2X ）设定模型下： i i i i X X Y μβββ+++=22110

回归分析结果为：

LS // Dependent Variable is Y

Date: 18/4/02 Time: 15:18

Sample: 1 10

Included observations: 10

Variable Coefficient Std. Error T-Statistic

Prob. Log likelihood - F-statistic

补齐表中划线部分的数据（保留四位小数）；并写出回归分析报告。 由表可知，9504.02=R 故 9614.01

10310)

9504.01(12=----=R 回归分析报告如下：

由以上结果整理得：

9614.02=R n=10 从回归结果来看，9614.02=R ，9504.02=R ，3339.87=F ,不够大，则模型的拟合优度不是很好.

参数检验：

1β，2β的显着性。

365.2)310(7108.0025.01=-<-=t t Θ 故接受原假设，即认为01=β。 365.2)310(7969.1025.02=-<=t t Θ 故接受原假设，即认为02=β。 即模型中，可支配收入与个人财富不是影响家庭消费支出的显着因素。

2、为了解释牙买加对进口的需求 ，根据19年的数据得到下面的回归结果: 22R

其中：Y=进口量（百万美元），X 1=个人消费支出（美元/年），X 2=进口价格/国内价格。

（1） 解释截距项，及X 1和X 2系数的意义；

（2）Y 的总离差中被回归方程解释的部分，未被回归方程解释的部分；

答：由题目可得，可决系数96.02=R ，总离差中被回归方程解释的部分为96%，未被回归方程解释的部分为4%。

（3）对回归方程进行显着性检验,并解释检验结果；

原假设：0:210==ββH 计算F 统计量

16

04.0296.01=--=k n RSS k ESS F =192 63.3)16,2(19205.0=>=F F Θ 故拒绝原假设，即回归方程显着成立。

（4）对参数进行显着性检验,并解释检验结果。

对21ββ进行显着性检验

96.174.210092.002.0)

ˆ(ˆ05.011`11=>=-=-=t SE t βββ 故拒绝原假设，即1β显着。 96.12.1084.001.0)

ˆ(ˆ05.02222=<=-=-=t SE t βββ 故接受原假设，即2β不显着。 4.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度 数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：

式下括号中的数字为相应估计量的标准误。

(1)解释回归系数的经济含义；

(2)系数的符号符合你的预期吗？为什么？

味着资本投入K 保持不变时劳动—

着劳动投入L 保持不变时资本—

（2）系数符号符合预期，作为弹性，都是正值。