Stata门限模型的操作和结果详细解读修订稿

S t a t a门限模型的操作和结果详细解读

内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）

一、门限面板模型概览

二、计量模型的假设、估计和检验

略

三、门限面板模型回归估计stata操作指南——基于王群勇xtptm程序

有关这个程序的有效性，我们不去追究，就认为它是正确的程序。

（一）前期准备

1、拥有一台能联网的电脑；

2、电脑中有能正常运行的Stata程序，最好是Stata/SE 12，没有这个程序请自行搜索；

3、下载文件包（请自行搜索），解压缩，复制到X:\Program

Files\(full)\ado文件夹下，单独使用一个文件夹，最好直接使用xtptm文件夹。也就是说，stata下面有文件夹ado，ado下面有文件夹xtptm，xtptm下面包含了若干文件；

4、指定门限程序文件夹（每次重新打开stata都需要指定这个路径），输入命令（可以不包含点和空格“. ”，直接使用命令）：

.cd "D:\Program Files\(full)\ado\xtptm"

D:\Program Files (x86)\Stata12_winX86_x64\ado\xtptm

以上路径需要根据自己的实际情况指定；

5、下载相关文件，输入命令：

.findit moremata 回车，弹出帮助文件，依次将“Web resources from Stata and other users”下面的11个链接打开，点击相应安装按钮，下载安

装。其中，第六个链接安装结束后会提示安装出现问题，不用管。

因为指定了程序路径（cd那个命令），安装完成后，xtptm文件夹会增加很多文件。

至此，准备工作做完了。

（二）门限回归实例

1、到此【】。这个数据包括29个个体（省份），21个年度（1990-2010），是一个平衡面板数据。将数据复制粘贴到Stata数据库中。方法是：菜单栏Data>Data Editor>Data Editor (Edit)，粘贴数据，粘贴时选择“第一行设定为变量名”。然后，在数据界面，点击保存，将数据保存到xtptm文件夹内。这样以后每次都可以直接打开这个数据文件（仍需要用cd命令指定门限程序的路径）。关闭数据编辑框，进行下面的操作。

2、设定个体与时间，如果个体名称是字符，还需要先将字符转化为数值：

.encode provin , gen(prov) #将字符型的变量provin转换为数值型的变量prov

.xtset prov year #设定个体和时间分别由prov和year变量的数据表示

最终数据列表如图所示。

3、执行门限回归，输入如下命令：

.xtptm agg trans labor market iae, rx(tax) thrvar(year) iters(1000) trim grid(100) regime(2)

含义：

xtptm——执行门限面板回归估计

agg——被解释变量

trans、labor、market、iae——非核心解释变量（控制变量）

rx(tax)——核心解释变量设定为tax

thrvar(year)——门限变量设定为year

iters(1000)——自举抽样1000次

trim——分组子样本异常值去除比例为百分之五grid(100)——将样本分成100个栅格然后取100个中间参数regime(2)——待检验的门限值数量为两个

4、转到【】

4、回归结果说明

这个程序只能绘制第一个门限值的检验图。命令为：. _matplot LR, colume (1 2)

#注意：LR后面没有#号