风险预警管理办法(试行)

绩考评委员会的协调和督导。其主要职责包括：

441全面贯彻执行投资公司颁布的风险预警管理相关制度，配合业绩考评委员会开展风险预警管理工作；

4.4.2负责本单位范围内的风险预警体系的构建与更新维护工作；

4.4.3在业绩考评委员会的协调下，开展本单位风险预警管理工作，对风险预警指标进行常态化实时监控。对于监测出的风险警情，应及时报告相关领导，并拟定风险应对方案，填写风险预警监控情况及警情应对方案并发送业绩考评委员会。定期自我检查风险应对方案工作的执行情况，推动风险应对方案的落实；

4.4.4按照风险监控预警管理要求，向业绩考评委员会提交监控预警原始数据备案；

4.4.5完成其他风险预警管理有关工作。

4.5内控联络员

各部门风险内控联络员为风险监控预警的直接操作责任人，负责向风险责任岗位收集风险监控预警数据并定期实施指标日常监控，将预警信息及时报告给相关层级，同时负责提交本单位风险监控预警信息和监控预警原始数据至业绩考评委员会。

5、风险预警管理工作内容

5.1建立风险预警指标体系

5.1.1投资公司建立风险预警体系用于全面评估和监测投资公司各职能部门和各下属企业可能发生的战略风险、投资风险、市场风险、运营风险、财务风险和合规风险等。

5.1.2预警指标体系初步构建时，由业绩考评委员会根据投资公司整体风险管理要求，组织各业务部门和各下属企业设计投资公司风险预警指标、阈值、警情汇报路径等，形成风险预

警指标体系，提交管理层审批后下发各业务部门和各下属企业执行。预警指标体系完初步构建后，各业务部门和下属企业负责预警指标体系的监控预警和更新维护。

5.1.3构建风险预警指标体系时主要遵循以下原则。

5.1.3.重要性原则：指标的选择要覆盖集团重点风险领域，即风险的发生可能性较高或风

险发生后对集团经营造成重大影响的业务领域。

5.1.3.2体系性原则：风险预警指标体系需做到通过事前指标监测，预警业务可能存在的风险；建立事中内部控制措施，降低风险的影响程度或发生的可能性，以降低风险发生给投资

公司经营带来的不确定性；通过事后风险评估确定指标的适用性，更新风险预警指标体系。

5.1.3.3成本效益原则：风险预警指标体系并非要覆盖投资公司业务线的所有风险，各职能部门和各下属企业应根据投资公司风险容忍度水平，从成本效益的原则出发，恰当选择风险预

警指标进行监测。

5.1.4确定风险预警指标及其对应的阈值，应遵循以下步骤：

5.141关键风险的梳理。投资公司各部门/各下属企业了解、分析、梳理投资公司所面临的风险；对投资公司所面临的风险进行评估，识别出重大风险，形成投资公司重大风险清单。

5.1.4.2风险指标的梳理。投资公司各部门/各下属企业对风险进行因素分析，梳理造成重大风险的各项原因；根据风险及因素分析结果，建立能反映关键风险点变化、控制有效的指标集。

5.1.4.3风险预警指标的确定。投资公司各部门/各下属企业根据数据的重要性、可获得性、可计量性等属性，在指标集中选取最能反应风险变化，且敏感性最强的指标作为风险预警指标；确定风险预警指标的计算方法、计算频率、数据收集程序等。

5.1.4.4确定各风险预警区间的阈值。投资公司各部门/各下属企业应根据指标与业务风险之间的数据关系，确定阈值期间，预警区间分为正常区间、关注区间和危险区间。阈值区间的确定方法包括：通过建立数据收集表、直接引用内部报告以及直接引用外部数据三种渠道收集和汇总指标数据；在数据收集的基础上，运用比较分析法、历史数据法、专家征询法对指标数据进行计算分析，确定预警区间建议值；与相关职能部门/各下属企业骨干、负责人沟通确

认预警区间建议值，并根据投资公司自身管理要求及经验，考虑指标阈值的实用性，确定指标阈值。

5.1.5在指标体系搭建过程中所采取的主要方法包括：调查问卷、访谈、研讨会、头脑风暴、行业调研、专家意见等。

5.2确立风险预警责任层级

5.2.1确立风险预警责任层级，主要是为了明确落实各风险预警指标对应的责任岗位，使各风险预警责任层级人员及时获知投资公司业务和财务的风险状况，并采取风险应对措施，规

避或降低风险发生的可能性或危害。

5.2.2业绩考评委员会根据投资公司各部门/各下属企业和岗位职责的实际情况，协助各职能部门和各下属企业拟定与风险预警指标相匹配的责任层级，经各职能部门和各下属企业负

责人确认后提交管理层审批执行。

5.2.3风险预警责任层级预设为三个级别：业务责任人、部门经理和公司高管。通常正常区间风险预警责任层级为具体业务责任人，关注区间预警责任层级为对应责任部门经理；危险区间预警责任层级为相关业务高管（主管该业务的副总或总助等），每个级别的预警责任层级

可设置为一人或多人。发生预警时，预警发布对象为逐级累加方式，即：当发生危险区间预警时，危险区间、关注区间、正常区间预警责任层级均为警情发布的对象；当发生关注区间预警

时，关注区间和正常区间预警责任层级均为警情发布对象；当发生正常区间预警时，贝U正常区间责

任层级为警情发布对象。预警责任层级行政级别最高的岗位为预警事项的第一责任人，负责组织对预警事项的后续分析、处理等工作。

5.3风险预警统计与分析

531投资公司各部门/各下属企业内控联络员应根据风险预警指标预警频率，按照风险预警指标计算公式，对风险预警信息进行统计，形成统计结果。内控联络员应根据统计结果，对照预警指标阈值范围，确定风险预警区间。

5.3.2内控联络员应根据风险预警区间结果，按照风险预警责任层级标准，及时通知相关人员。若指标值处于关注区间和危险区间，相应预警责任岗位应组织相关人员进行风险分析，拟定风险应对方案。

5.3.3风险预警指标分析是指当发生预警时，分析预警指标的各个组成因素及其敏感程度，以及可能造成的损失和影响，有助于投资公司管理层正确地做出决策。

5.3.4风险预警分析工作主要责任机构通常为风险预警指标主责部门负责人；预警分析辅助责任机构为业绩考评委员会、接收预警信号的其他部门和下属企业。

5.3.5风险预警指标主责各部门/各下属企业负责人接收到关注或危险风险异常预警信号后，应及时通知相关责任人对预警指标进行分析。其主要工作内容要求如下：

5.3.5.1组织协调开展异常预警信号分析工作；

5.3.5.2审核预警指标所组成对应数据正确性；

5.3.5.3审核异常预警信号分析结果。

5.3.6接收风险预警信号的预警分析辅助责任机构，应全力配合预警指标主责各部门/各

下属企业进行异常分析，包括但不限于分析工具、方法及数据的提供。

5.3.7内控联络员负责汇总以上风险分析结果，根据指标频率，每月编写《预警指标数据采集表》，并于每月15日前提交上月《预警指标数据采集表》至财务管理部企管组整理汇总。

5.4风险监控预警报告

5.4.1投资公司应建立风险监控预警报告机制。通过有效的沟通和反馈，使投资公司管理层及时了解到投资公司整体业务和财务的关键风险指标状况，以便及时调整管理政策和措施，以应对风险。

5.4.2企管组会根据5.3.7中风控联络员提交的《预警指标数据采集表》编写月度《重大风险监控预警简报》和季度《重大风险监控预警报告》，报告包含的主要内容如下：

5.4.2.1本月/上季度风险预警整体工作情况；

5.4.2.2异常指标发生原因和分析；

542.3异常指标可能造成的影响、经济损失，以及事态发展；