第九章非线性规划

1. 非线性规划

我们讨论过线性规划,其目标函数和约束条件都是自变量的线性函数。如果目标函数是非线性函数或至少有一个约束条件是非线性等式(不等式),则这一类数学规划就称为非线性规划。在科学管理和其他领域中，很多实际问题可以归结为线性规划，但还有另一些问题属于非线性规划。由于非线性规划含有深刻的背景和丰富的内容，已发展为运筹学的重要分支，并且在最优设计,管理科学,风险管理,系统控制,求解均衡模型,以及数据拟合等领域得到越来越广泛的应用。

非线性规划的研究始于三十年代末,是由W.卡鲁什首次进行的，40年代后期进入系统研究，1951年H.W.库恩和A.W.塔克提出带约束条件非线性规划最优化的判别条件,从而奠定了非线性规划的理论基础,后来在理论研究和实用算法方面都有很大的发展。

非线性规划求解方法可分为无约束问题和带约束问题来讨论，前者实际上就是多元函数的极值问题，是后一问题的基础。无约束问题的求解方法有最陡下降法、共轭梯度法、变尺度法和鲍威尔直接法等。关于带约束非线性规划的情况比较复杂，因为在迭代过程中除了要使目标函数下降外，还要考虑近似解的可行性。总的原则是设法将约束问题化为无约束问题；把非线性问题化为线性问题从而使复杂问题简单化。求解方法有可行方向法、约束集法、制约函数法、简约梯度法、约束变尺度法、二次规划法等。虽然这些方法都有较好的效果，但是尚未找到可以用于解决所有非线性规划的统一算法。

1.1 非线性规划举例

[库存管理问题] 考虑首都名酒专卖商店关于啤酒库存的年管理策略。假设该商店啤酒的年销售量为A 箱,每箱啤酒的平均库存成本为H 元,每次订货成本都为F 元。如果补货方式是可以在瞬间完成的,那么为了降低年库存管理费用,商店必须决定每年需要定多少次货,以及每次订货量。

我们以Q 表示每次定货数量,那么年定货次数可以为

Q A ,年订货成本为Q

A

F ⨯。由于平均库存量为

2Q ,所以,年持有成本为2

Q

H ⨯,年库存成本可以表示为: Q H

Q A F Q C ⨯+⨯

=2

)( 将它表示为数学规划问题:

min Q H Q A F Q C ⋅+⋅

=2

)( ..t s 0≥Q

其中Q 为决策变量,因为目标函数是非线性的,约束条件是非负约束,所以这是带约束条件的非线性规划问题。

[数据拟合问题] 假设一年期国债利率在市场中的波动符合下述模型

εααα+++=---332211n n n n R R R R

其中n R 表示一年期国债利率在周期n 开始时的利率,误差ε服从),0(2

σN 。利率的历史观察数据为:

表1.9:一年期国债利率历史样本数据 1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4.28 4.14 3.85 4.07 4.18 4.66 4.51 4.54 4.59 4.48 4.47 4.47 4.72

利用最小二乘法估算3,2,1,=i i α

由于在周期t 回归误差的平方为 23322112)(---++-=t t t t t R R R R e ααα,N t ,...5,4=

比如说,当4=t 时,2

32124)28.414.485.307.4(ααα++-=e

总回归误差为

∑==N

t t e e 4

22

我们需要求解下述数学规划问题:

min ∑=---++-=N

t t t t t R R R R e 4

23322112

)(ααα

..t s 3,2,1),,(=+∞-∞∈i i α

其中i α3,2,1,=i 为决策变量,显然,这是无约束非线性规划问题。

[投资组合管理问题] 假设首都基金管理公司拥有大批量股票S ,并且希望在未来的N 天中将其全部卖出。股票S 在未来N 天的总期望价值为:

∑==N

t t t q p S V 1

)(

其中,N t q t ,...,2,1,=是基金公司在第t 日卖出股票S 的数量,N t p t ,...,2,1,=是在t 日股票S 的平均价格。同时,我们假设价格t p 具有下述动态特性:

N t q p p t t t ,...,2,1,1=⋅+=-α

那么基金管理公司应当如何确定股票S 每日卖出数量?

很显然,不同的卖出方案,基金管理公司获得的收益是不同的。所以目标函数是最大化股票S 的总期望价值。约束条件为N 日内卖出数量之和应当等于总持有量S ,价格动态特征,

以及每日卖出数量大于等于零。

我们可以把它表示为最优化问题:

max ∑==N

t t t q p S V 1

)(

..t s ⎪⎪⎩

⎪

⎪

⎨⎧

=≥=+==-=∑N t q N t q p p S q t t t t N

t t ,...,2,1,0,...,3,2,11

α

其中t q ,N t ,...,2,1=,这是目标函数为非线性函数,约束条件是线性等式约束条件的非线性规划问题。

[生产管理问题] 首都电器制造厂生产二款电视机,A 和B 。已知电视机A 每月最大的销售量为500台,电视机B 每月的最大销售量为400台。工厂采用随销售量增加而递减销售价格的定价方式对电视机进行定价,那么单台电视机的利润是随着销售量的增加而递减。

我们分别以A X 和B X 表示电视机A 和B 的月销售量,那么电视机A 的销售收入可以表示为:

2

)150(300A A X X -

它说明第一部A 型电视机的利润为300元,最后一部(第500)A 型电视机的利润为150元。

电视机B 的销售收入可以表示为:

2

)400100(200B B X X -

电视机的生产受到下下述条件限制:

)1(

装配工时限制:每月最多可供使用的工时是1200小时,而装配一台电视机A 需要2工时,装配一台电视机B 需要1工时。

)2( 机器加工能力限制:每日最多可供使用的机时是1350小时,加工一台电视机A 需

要1机时,加工一台电视机B 需要3机时。

那么,如何决定每种电视机的月产量,使月销售收入最大。

如果我们以二款电视机的月销售收入之和作为目标函数,则电视机生产管理的最优化问题被表示为:

max 2

225.02003.0300B B A A X X X X S -+-=