S面板数据模型操作命令

STATA 面板数据模型估计命令一览表 一、静态面板数据的STATA 处理命令

εαβit ++=x y it i it 固定效应模型

μβit +=x y it it

εαμit +=it it 随机效应模型

（一）数据处理

输入数据

●tsset code year 该命令是将数据定义为“面板”形式

●xtdes 该命令是了解面板数据结构

●summarize sq cpi unem g se5 ln 各变量的描述性统计（统计分析）

●gen lag_y=

αiαi

αiεit

~ e it ~

1-t

e i，8858

.0

~

=

θ5.0-

~

=

θ

验：是否存在门槛效应

混合面板：

reg is lfr lfr2 hc open psra tp gr,vce(cluster sf)

固定效应、随机效应模型

xtreg is lfr lfr2 hc open psra tp gr,fe

est store fe

xtreg is lfr lfr2 hc open psra tp gr,re

est store re

hausman fe

两步系统GMM模型

xtdpdsys rlt plf1 nai efd op ew ig ,lags(1) maxldep(2) twostep

artests(2)

注：rlt为被解释变量，“plf1 nai efd op ew ig”为解释变量和控制变量；maxldep(2)表示使用被解释变量的两个滞后值为工具变量；pre（）表示以某一个变量为前定解释变量；endogenous（）表示以某一个变量为内生解释变量。

自相关检验：estat abond

萨甘检验：estat sargan

差分GMM模型

Xtabond rlt plf1 nai efd op ew ig ,lags(1) twostep artests(2)

内生：该解释变量的取值是（一定程度上）由模型决定的。内生变量将违背解释变量与误差项不相关的经典假设，因而内生性问题是计量模型的大敌，可能造成系数估计值的非一致性和偏误；

外生：该解释变量的取值是（完全）由模型以外的因素决定的。外生解释变量与误差项完全无关，不论是当期，还是滞后期。

前定：该解释变量的取值与当期误差项无关，但可能与滞后期误差项相关。