谈谈商业银行资金头寸管理的一些想法
商业银行资金头寸管理及系统内资金融通管理
监管机构对商业银行的资金头寸管理和资金融通 行为有严格的监管要求，包括资本充足率、流动 性覆盖率等指标。商业银行需要在满足监管要求 的同时，优化资金配置和管理策略。
03
系统内资金融通管理策略
资金融通渠道与方式
同业拆借
回购交易
商业银行之间通过同业拆借市场进行短期 资金融通，满足临时性资金需求。
A 加强技术研发与应用
商业银行应加大金融科技研发投入 ，积极应用新技术，提高资金头寸
管理水平。
B
C
D
加强人才队伍建设
重视金融科技人才的培养和引进，打造一 支具备专业知识和创新精神的资金头寸管 理团队。
推动业务创新
在符合监管要求的前提下，积极探索新的 业务模式和产品服务，提高资金使用效率 。
THANKS
04
资金头寸与系统内资金融 通关系探讨
相互影响机制分析
资金头寸对系统内资金融通的影响
商业银行资金头寸规模直接影响其系统内资金融通的能力和效率，头寸不足可能导致融资困难，头寸过剩则可能 增加资金成本。
系统内资金融通对资金头寸的影响
系统内资金融通可以调节商业银行的资金头寸，优化资金配置，提高资金使用效率。
商业银行通过回购协议，将持有的债券等 资产售出，同时约定在未来某一时间以约 定价格购回，实现资金融通。
票据贴现
贷款转让
商业银行将持有的未到期商业票据向中央 银行申请贴现，获得资金融通。
商业银行之间通过贷款转让市场，将贷款债 权转让给其他银行，实现资金融通。
风险管理措施
建立风险管理框架
制定完善的风险管理政策、流程和内控 制度，确保资金融通业务在风险可控的
创新举措提
09商业银行资金头寸管理及系统内资金融通管理
四、商业银行的资金头寸调度、预测和匡算
（2）通过系统内往来资金 ①与上级行的资金调拨业务
向上级银行借款,头寸增加，归还时，头寸减少；
二级存款准备金调增，头寸减少，调减，头寸增加； 其他内部资金的清算：信贷资金调拨、的增减。
②汇划资金的同步清算 通过系统内资金汇划网络系统办理客户汇划业务时，与其他经办行的
行的资金。
（3）系统内资金交易：商业银行为了加强系统内资金融通的管理和提
高资金融通的效率，建立系统内交易系统进行交易。目前的交易品种有： 1天期、3天期、7天期、14天期、28天期、63天期、91天期、182天期。
五、商业银行系统内资金融通管理
2、票据融通 将商业银行持有的各种票据、债券等，通过转贴现、再贴现、 买入返售、卖出回购和债券买卖等途径进行资金的余缺调剂。 3、现金融通 在一些特殊情况下，有关分支行有资金，但先进十分紧张，
上级行或上级行指定的同级行向申请行直接运送现金的融通形式。
一般不会发生，但在现金投放的旺季或出现了支付危机，是必须 有所准备的融通手段。
五、商业银行系统内资金融通管理
（四）系统内资金融通的匡算 根据系统内资金来源与运用的所有相关因素，确定一个时点或一 段时间内需要在系统内融入或融出资金应确定的形式、金额、利率和 期限。 1、系统内融资匡算原则 额度适中：融通的额度不应造成资金缺口或浪费 结构合理：要选择长短结合、品种匹配的融通形式，避免短借长用， 长借短用和品种单一 期限衔接：每一笔融通业务到期时，必须有响应的资金来源或资金运 用进行衔接，避免出现漏洞 价格合算：在融通资金时，必须尽量争取低价地融入，高价融出 2、系统内融资匡算基础：对本行各项资金变化有一个全面、准确、 及时的计划、监测和预测的制度
银行结售汇综合头寸管理有关问题的思考
元， 同时参考 银行的资本金 规模和业务 发展状况。 建议适 当降低核定 限额标准， 适度调高银行 结售汇 综合头 寸的限额， 允许外汇指 定银行持有更 多的结 售汇周 转头寸， 这 对缓解人民币 升值压力、抑制外 汇储备 增速过快、 维护物价稳 定和保持货币 政策的 独立性 ， 以及减少 外汇指定银行 被迫平盘次数 ， 降 低其经 营成本等方 面具有重要的 意义。 ( 二 ) 认 真开 展结售 汇综 合头 寸的 监测 与调 控 一 家银 行的 综合头 寸虽 小， 但多 家银 行的 综 合 头寸 之和便 是一 股大 的资 金力 量， 尤其 当绝 大 多 数银行 对市 场预 期趋 同， 其综 合头 寸控 制取 同 向变 化时 ， 会 形成 对市 场的 较大冲 击。 可见 ， 银行 结 售汇 综 合 头寸 管 理 事关 外 汇 市场 的 稳 健运 行 、 人民 币汇 率形 成机 制的 完善 ，也 涉及 外汇 指定 银 行的 风险 ， 及 由此 可能 引发的 系统 性风 险。 因此 ， 必须 认真 开展 监测 银行 结售 汇综 合头 寸的 监测与 调控 ，一 是要 做好 人民 币汇 率形 成机 制改革 宣传
� ( 国家 外汇 管理局 天津 市分 局 天津 市 3000 0)
摘
要� 近年来， 中国外汇管理制度改革不断深化， 并受到国内外普遍关注。 继 200ห้องสมุดไป่ตู้年 月我国实 �
施人民币汇率形成机制改革后，作为配套措施之一， 国家外汇管理局又对于银行结售汇头寸管理办法 进行了改革。 本文结合实际工作， 对银行结售汇头寸管理制度改革问题进行了分析思考， 进而提出了有 关深化改革， 完善银行结售汇头寸管理的对策。 关键词 外汇指定银行 结售汇头寸； 管理制度 金融改革 � � � � 中图分类号： � � � 30. 3 文献标识码： 文章编号： 100 - 3 2 ( 200 ) 0 - 00 - 02
银行现金头寸预测及调度
银行现金头寸预测及调度现金头寸，也叫资金头寸，是指商业银行在一定时期或时点实际可用的资金量,资金的头寸预测主要是预测存贷款的变化趋势。
现金头寸，也叫资金头寸，是指商业银行在一定时期或时点实际可用的资金量,资金的头寸预测主要是预测存贷款的变化趋势。
按照资金的可用时间分，商业银行现金头寸可分为时期头寸和时点头寸;按照资金的可用程度分，商业银行的现金头寸可分为基础头寸和可用头寸。
一，资金头寸及其构成商业银行的资金头寸包括时点头寸和时期头寸两种。
时点头寸是指银行在某一时点上的可用资金，时期头寸则是指银行在某一时期的可用资金。
商业银行的头寸根据层次来划分，可分为基础头寸和可用头寸。
所谓基础头寸，是指商业银行的库存现金与在中央银行的超额准备金之和。
基础头寸中，库存现金和超额准备金是可以相互转化的，商业银行从其在中央银行的存款准备金中提取现金，就增加库存现金，同时减少超额准备金；相反，商业银行将库存现金存入中央银行准备金账户，就会减少库存现金而增加超额准备金。
但在经营管理中这二者的运动状态又有所不同：库存现金是为客户提现保持的备付金，它将在银行与客户之间流通；而在中央银行的超额准备金是为有往来的金融机构保持的清算资金，它将在金融机构之间流通。
此外，这二者运用的成本、安全性也不一样。
所谓可用头寸，是指商业银行可以动用的全部资金，它包括基础头寸和银行存放同业的存款。
法定存款准备金的减少和其它现金资产的增加，表明可用头寸的增加；相反，法定存款准备金增加和其它现金资产的减少则意味着可用头寸的减少。
银行的可用头寸实际上包括两个方面的内容：一是可用于应付客户提存和满足债权债务清偿需要的头寸，一般称之为支付准备金（备付金），二是可贷头寸，是指商业银行可以用来发放贷款和进行新的投资的资金，它是形成银行盈利资产的基础。
从数量上来看，可贷头寸等于全部可用头寸减去规定限额的支付准备金之差。
银行总流动性需求=负债流动性需要量＋贷款的流动性需要量二，资金头寸的预测商业银行现金资产管理的核心任务是保证银行经营过程中的适度流动性，也就是说，银行一方面要保证其现金资产能够满足正常的和非正常的现金支出需要，另一方面，又要追求利润的最大化，为此，需要银行管理者准确地计算和预测资金头寸，为流动性管理提供依据。
商业银行头寸管理
商业银行头寸管理商业银行是一种以盈利为目标的金融机构，其主要业务包括吸收存款、发放贷款、提供支付结算等服务。
在这些业务中，头寸管理是商业银行非常重要的一环。
头寸管理涉及到银行的风险管理、流动性管理以及资本管理等方面，对于银行的经营和稳定运营起着至关重要的作用。
首先，头寸管理在风险管理方面起到了重要作用。
商业银行作为风险的承担者，面临着各种风险，包括信用风险、市场风险、流动性风险等。
头寸管理可以帮助银行预测和度量这些风险，以便及时采取相应的措施进行管理和控制。
通过合理的头寸管理，银行可以降低风险敞口，提高自身的抗风险能力。
其次，头寸管理对于商业银行的流动性管理至关重要。
流动性是商业银行能够按时偿还债务和满足客户需求的能力。
当银行的流动性出现问题时，可能会导致银行无法正常运营，甚至引发系统性金融危机。
头寸管理可以帮助银行合理配置资金和流动性，确保在不同时间段和不同业务需求下的流动性充足，提高流动性风险的管理能力。
另外，头寸管理对于商业银行的资本管理也非常重要。
资本是商业银行的重要资源之一，银行需要将资本合理配置到各项业务中，以实现利益最大化。
头寸管理可以帮助银行把握合适的风险与回报关系，平衡风险和利润之间的关系，以最佳的方式利用和配置资本，提高资本利用率和经济效益。
在实际操作中，商业银行采用了多种方法和工具进行头寸管理。
其中，最常见的方法是利用风险管理模型来评估和控制风险，如价值-at-风险（VaR）模型和应计法模型。
此外，银行还可以利用衍生品合约、利率敞口管理和资本充足率要求等工具来进行头寸管理。
总结起来，商业银行的头寸管理在风险管理、流动性管理和资本管理等方面起着非常重要的作用。
通过合理的头寸管理，银行可以降低风险，提高流动性管理能力，优化资本利用效率。
因此，商业银行应该高度重视头寸管理，并不断完善和创新头寸管理方法，以应对不断变化的金融市场和业务环境，确保自身的稳定运营和可持续发展。
注：本文长度已超过1000字，以充分论述商业银行头寸管理的重要性和作用。
商业银行头寸管理
商业银行头寸管理2008年07月07日09:46金融时报在价格指数上涨过快、潜在通货膨胀压力加大的情况下，我国的货币政策逐渐由“稳健”转变为“适度从紧”，2007年12月５日闭幕的中央经济工作会议又明确提出，2008年要实施稳健的财政政策和“从紧”的货币政策。
从紧的货币政策主要是通过缓解银行体系流动性过剩，抑制货币信贷过快增长，从而达到宏观调控的目的。
在从紧货币政策的大环境中，商业银行如何保持合理的头寸，既贯彻从紧的货币政策，又保持适当的流动性呢？一、商业银行头寸管理中存在的问题(一)头寸预测手段和资金管理方式落后。
目前，商业银行对于每日资金头寸的管理往往采取自下而上的报告制度，即由各分支行、营业部门根据上日业务经营情况和当日大额资金收付情况，提报当日资金收付计划，资金管理部门根据资金收付计划匡算出本日全行资金需求量，并做好当日资金头寸调剂。
(二)部门之间协调机制不够健全，影响资金调拨速度。
目前，商业银行头寸管理涉及多个部门，资金管理部门负责统一调配，会计清算部门负责资金清算，二者之间由于协调不够，不能及时匡算头寸需要量，向同行调拨头寸也往往因为种种原因不能及时到账，因此容易造成头寸不足等问题。
(三)头寸管理相对分散，效益性不高。
目前，商业银行对支行头寸资金实行限额管理。
库存现金限额由总部储蓄出纳部核定，存款准备金和存放同业存款由总部规划发展部统一管理。
各支行对大额、大户资金的收付，在提前预测的基础上，对收付差额在300万元以上的于当日规定时间前上报总部规划发展部，以便于总部统盘掌握，及时调度。
但由于分支机构多，资金头寸管理的账户相对较多、资金量大，虽保证了流动性，但也造成了资金的浪费。
二、提高头寸管理水平对策(一)准确预测头寸。
头寸预测是商业银行资金运营的前提和依据。
商业银行通过科学的头寸预测，才能灵活及时地调度资金，保持合理的头寸额度，避免积压资金和盲目调度资金，从而提高资金的使用效益。
头寸预测分为宏观头寸预测和微观头寸预测两个部分。
资金头寸管理的目标
资金头寸管理的目标
资金头寸管理是指对企业或个人的资金流动进行有效控制和管理，以实现特定的目标。
以下是资金头寸管理的主要目标：
1. 资金流动优化：资金头寸管理的首要目标是确保适当的资金流动，使组织或个人能够满足日常经营活动和财务需求。
通过合理规划和监控资金流入和流出，优化资金利用效率，并降低不必要的资金闲置或短缺带来的风险。
2. 风险管理：资金头寸管理有助于降低各种财务风险，如流动性风险、利率风险和汇率风险等。
通过有效的资金规划和预测，可以更好地应对突发事件、市场波动和其他不可预见的风险，从而增强企业或个人的财务稳定性和抗风险能力。
3. 收益最大化：资金头寸管理通过合理配置和投资资金，追求收益最大化的目标。
通过优化投资组合、选择合适的投资工具和策略，以及分散投资风险，资金头寸管理可以帮助获得更高的投资回报率，并提升财务表现。
4. 资金成本控制：资金头寸管理还可以帮助公司或个人降低资金使用的成本。
通过合理安排资金融资和借贷，优化利率结构和减少债务负担，有效控制资金成本和财务费用。
5. 财务规划与决策支持：资金头寸管理对于财务规划和决策也具有重要意义。
它提供了关键的财务数据和信息，支持预算编制、投资决策、资本支出计划等方面的决策制定，以实现长期战略目标和可持续发展。
资金头寸管理的目标是确保资金流动的正常运转，降低风险，增加收益，控制成本，并提供决策支持，以实现财务稳定和可持续发展。
这些目标需要根据具体情况进行调整和平衡，以满足公司或个人的特定需求和目标。
商业银行资产业务的经营与管理
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• 贷款承诺费：指银行对已承诺贷给客户 而客户又没有使用的那部分资金收取的 费用。
• 补偿余额：是应银行的要求，借款人保 持在银行的一定数量的活期存款和低利 率的定期存款。通常作为银行同意贷款 的一个条件而写进贷款协议中。
• 隐含价格：是指贷款定价中的一些非货 币性内容。目的是为保证客户偿还贷款 ，通常通过在贷款协议中的附加条款来 体现。
（2）原则：A.合法性；B.安全性； C.流动性；D.盈利性。
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一.现金资产的构成
• 现金资产是银行持有的库存现金以及与现金 等同的可随时用于支付的银行资产。
1、库存现金
• 指商业银行保存在金库中的现钞和硬币。
• 用途：用来应付客户提现和银行本身的日常 零星开支。
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2. 现金资产管理的内容 （1）库存现金的日常管理 （2）存款准备金管理 （3）同业存款的管理
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• 一、贷款种类和政策
（一）贷款种类
1、 按贷款偿还期限分
• 短期贷款(1年以下，包括1年)
•
中期贷款(1-5年，含5年)
•
长期贷款(5年以上)
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2、按贷款保障条件分 （1） 信用贷款 （2）担保贷款
• 指具有一定的财产或信用作还款保证的贷款。 • 有抵押贷款、质押贷款和保证贷款三类。 • 抵押贷款：以借款人或第三人的财产作为抵押
商业银行现金头寸及流动性管理概述(ppt 30张)
第二节 银行头寸的预测与调度
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一、银行头寸的预测
• 1、存款周转金的预测 • 银行的预测主要是指对可能会提取的存 款和随时可能提取的存款的预测。 • 2、贷款周转金的预测 • 贷款需求的变化由银行自身主动加以调 控。但银行未来维护与客户的关系，必 须保留足够的可贷头寸来满足客户的贷 款需求。
（二）商业银行头寸管理原则 商业银行的经营目的是获取尽可能 高的投资回报。由于银行持有的现金不 取得任何利息收入，因此银行现金头寸 管理的基本原则是尽量减少现金持有量 及加快现金收取，以降低机会成本。 一般说来，规模相异的银行在现金 头寸管理中遵循的原则与方法基本一致 ，其差别仅在于现金头寸的数额大小与 现金来源渠道的不同。
第十四章 商业银行现金头寸及流 动性管理
本章主要讨论银行现金资产及流动性管 理，贷款管理和证券投资管理分别在第十 六章和第十七章介绍。
章节目录
第一节 第二节 第三节 现金资产、头寸及其管理原则 银行头寸的预测与调度 商业银行流动性管理
第一节 现金资产、头寸及其管理原则
返回目录
一、现金资产及其管理原则
第三节 商业银行流动性管理
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一、商业银行流动性管理的概念
（一）流动性的概念 银行的流动性(Liquidity)是指银行满足存款者 的提现需求和借款者的正当贷款需求的能力。商 业银行的流动性体现在资产和负债两个方面。 （二）流动性风险的概念 商业银行的流动性风险有广义和狭义之分。 狭义流动性风险是指商业银行没有足够的现 金来满足客户的提款需求而产生的支付风险； 广义的流动性风险包括狭义流动性风险和由 于银行资金不足而不能满足客户的贷款需求或其 他即时现金需求引起的风险。
案例1 美国大陆伊利诺银行的 流动性危机
银行头寸管理工作计划范文
一、计划标题银行头寸管理工作计划（2024年度）二、计划背景随着金融市场环境的变化和客户需求的多样化，银行头寸管理的重要性日益凸显。
为提高资金使用效率，防范流动性风险，确保银行各项业务稳健运行，特制定本计划。
三、计划目标1. 优化头寸管理流程，提高资金使用效率。
2. 加强流动性风险管理，确保银行资金安全。
3. 提升客户服务水平，满足客户资金需求。
四、具体措施（一）加强资金储备1. 根据分支行实际需求情况，适当提高备付金比例，确保备付金充足。
2. 建立动态监测机制，实时关注资金流动情况，及时调整资金储备。
（二）强化网点备付能力1. 根据各分支行网点的资金流入流出情况，做好资金头寸安排和调度。
2. 科学安排ATM机现钞，保证柜面、ATM机业务交易平稳运行。
（三）加强资金清算管理1. 关注大额头寸变化，及时缴足清算资金，确保满足节日期间的清算需要。
2. 建立清算风险预警机制，防范备付资金不足、清算资金透支等问题。
（四）优化资金调度机制1. 建立跨行资金调度平台，提高资金调度效率。
2. 推动与其他金融机构的合作，拓宽资金来源渠道。
（五）加强员工培训1. 定期组织头寸管理培训，提高员工专业素质。
2. 加强对员工的风险意识教育，提高风险防范能力。
五、执行步骤1. 前期准备阶段（2024年1月-2月）：成立头寸管理小组，制定详细工作计划，明确职责分工。
2. 实施阶段（2024年3月-12月）：按照计划执行各项工作，定期进行自查自纠。
3. 总结评估阶段（2025年1月）：对头寸管理工作进行全面总结评估，提出改进措施。
六、预期效果通过实施本计划，预计将实现以下效果：1. 头寸管理水平得到显著提升，资金使用效率提高。
2. 流动性风险得到有效控制，确保银行资金安全。
3. 客户服务水平得到提升，客户满意度提高。
七、附则本计划自发布之日起执行，由银行头寸管理小组负责解释和修订。
各相关部门应积极配合，确保计划顺利实施。
八、落款银行名称：________________负责人：________________制定日期：2024年2月26日。
银行资金头寸管理办法
资金头寸管理办法1目的本文件规定了XX农村银行（以下简称“本行”）资金头寸管理的原则、基本规定和管理办法，旨在完善本行资金头寸约束机制，确保资金头寸管理的有效性，保证支付，防范风险，提高资金效益。
2适用范围适用于本行人民币资金头寸管理工作。
3定义、缩写与分类3.1 定义资金头寸：是指本行在人民银行、省联社及其他商业银行或金融机构开立的账户中可随时动用的资金余额。
3.2 缩写无3.3 分类无4职责与权限部门/岗位职责与权限不相容职责会计结算部1)负责本行现金头寸管理；2)负责资金头寸管理的预测、匡算、调度和监控；3)负责备付金的管理。
支行/各部门负责协助、配合做好资金头寸管理工作。
5原则与基本规定5.1 原则资金头寸管理的原则是：统一调度、头寸集中、分级管理，分工负责。
1)统一调度：是指本行资金管理部门负责全行资金的统一调度、筹集和运作。
2)头寸集中：是指各营业机构在保留满足正常业务所需的头寸后，应将富余头寸及时集中到总行；资金头寸主要集中在人民银行及省联社账户，防止头寸分散。
3)分级管理：是指总行负责全行资金头寸管理及监控；各支行、部负责辖内资金头寸管理。
4)分工负责：是指总行计划财务部、资金业务部、业务管理部、公司个人业务部、会计结算部和内部审计部等部门及各支行应根据本单位的工作职能以及本办法的有关规定，各负其责，相互配合与协作，在防范资金风险基础上，提高资金效益。
5.2 基本规定1)确保支付、防范风险、提高资金效益。
a)确保支付是指总行、支行（部）要保证正常支付能力，保持合理备付头寸，防止账户透支；b)防范风险是指资金管理部门要加强资金流动情况的监管，发现异常资金流动要及时向领导及上级部门报告；c)提高效益是指在保证支付能力的前提下，尽可能降低无息和低息资金头寸，对资金头寸进行灵活调度，提高资金效益。
2)资金管理人员应具备以下条件：a)从事会计或财务管理工作两年以上；b)熟练掌握资金头寸管理的各项业务；c)坚持原则，严格执行本行资金头寸管理的各项规章制度。
商业银行资金头寸管理的艺术
商业银行资金头寸管理的艺术一、资金头寸管理的“艺术”在进行资金头寸管理的时候，要明确以下几个方面内容，笔者总结为头寸管理的“艺术” 一一ART。
（一）账户（Account）资金头寸管理首先要明确管理范围是什么，也就是管理哪些账户，这就涉及到各家银行对清算模式的选择。
2015年以前，我国商业银行存在两种清算模式：一是“多点清算”，即一家商业银行在人民银行开立多个清算账户，指定某一账户作为法定存款准备金考核账户，分行在当地人行或同业开立备付金账户，用于取现、票据交换等同城业务。
许多大行选择该种交易模式，优势在于风险分散，精准管理，缺点是账户分散，资金使用效率不足，超额备付金水平普遍偏高。
二是“一点清算”，即一家商业银行在人民银行只开立一个清算账户，也是法定存款准备金账户，全行非同城备付户相关业务均通过这“一点”进行清算，大大提升资金使用效率（见图1)，商业银行超额备付金率从年均2.5%降至2%以内的水平，但在账户集中的同时，风险也相对集中，对资金头寸管理提出更高的要求。
2015年7月，随着人行二代支付系统上线完毕，要求商业银行仅能开立一个清算账户，多清算户行随即完成账户归并。
现阶段，我国商业银行釆用的均是“一点清算”模式。
如果把总行清算户比喻成大试管、分行备付户比喻成小试管、账户之间的交易比喻成试管之间的联通渠道（如图2）、账户里的水比喻成资金，在总分行模式下，从账户角度可以明确的是，全行资金总头寸=总行清算户头寸各分行备付户头寸，资金头寸管理即头寸余额不能过多，影响效率，也不能过少，出现支付风险。
（二）真实预期（Real expectation）从管理属性上看，资金头寸管理属于事前管理，进行全行资金资源的提前安排、布局。
在“一点清算”模式下，商业银行总行需应对全行计划内外的所有来走款，那么，如何对全行所有真实预期的、对总行清算户余额产生影响的交易进行有效识别、计量则为日常匡算头寸的关键。
1、有效区别行内头寸与跨行头寸“一点清算”模式下，各行均只有总行一个清算账户，分行非备付金账户均为开立在总行清算户下的子账户，从账户试管图（图2）可以看出，任何分行之间、分行与总行间的交易，仅为水面下的内部流动，不会对水位的高低产生实际的影响。
关于改进银行结售汇头寸管理的思考
关于改进银行结售汇头寸管理的思考摘要:银行结售汇制度和相应的结售汇头寸管理是我国外汇管理的重要内容和外汇指定银行制度的基础。
2005年汇率改革系列政策出台后,外汇市场有了较快发展,影响结售汇头寸变化的因素趋向多元化。
本文主要分析了结售汇头寸管理的现状和问题,并提出了相关的改进建议。
关键词:结售汇;头寸管理一、结售汇头寸的含义及其变化的影响因素2005年9月出台的《国家外汇管理局关于调整银行结售汇头寸管理办法的通知》(以下简称“69号文”)中,将结售汇头寸的概念扩大至结售汇综合头寸,指外汇指定银行持有的因人民币与外币间交易而形成的头寸,由银行办理符合外汇管理规定的对客户结售汇业务、自身结售汇业务和参与银行间外汇市场交易所形成。
与以前的规定相比,该定义更为全面,包含了影响银行结售汇头寸变化的所有本外币汇兑环节。
2005年汇率改革系列政策出台后,外汇市场有了较快发展,人民币对外币衍生产品不断创新,影响结售汇头寸变化的因素从汇改前仅限于即期结售汇、远期结售汇和掉期等交易趋向多元化。
首先,银行间远期交易的开展推动了我国金融衍生品市场的发展,中外资银行纷纷推出挂钩汇率、股指、商品指数的结构性存款等本外币交叉理财产品,这些新业务在实际运作过程中将不可避免涉及结售汇行为。
例如,在客户存入人民币,而银行以外汇投资国际市场的情况下,银行在国际市场的投资收益汇入国内应结汇成人民币支付给客户,而银行的投资亏损可能以人民币购汇对外支付。
其次,央行对人民币汇价管理政策放松后,银行的美元挂牌汇价价差幅度扩大,非美元货币的挂牌价可自行调整,远期外汇交易可由银行自行定价。
银行制定挂牌汇价的自主权扩大的同时也面临更大的汇率风险和更为复杂的结售汇业务定价体系。
二、现价结售汇头寸管理的特点(一)银行管理模式从分散管理向集中管理转变在以往结售汇头寸由各银行分行分散管理模式下,各地分行可自由进入银行间外汇市场进行头寸平补交易,造成各行外汇资金未能集中有效运作,外汇风险未得到合理规避,结售汇头寸管理成本较高。
商业银行头寸管理
⒈向上级行上存或请调资金。
商业银行资金实行统一管理，总行是运资金管理中心，上级行往往通过一定的方式集中一部分信贷资金的配置权和调剂权，因此，上下级之间的资金借贷关系是上级行平衡本地区资金并保证辖内支付的一种重要资金调剂方式。
⒉货币市场融资。
货币市场融资主要是通过全国银行同业拆借市场与银行间债券市场进行融通资金。
首先，商业银行（经授权）可以进入全国银行同业拆借市场进行跨系统资金拆借。
1996年1月3日全国银行同业拆借交易系统正式联网运行，进入一级网的交易主体为经人民银行批准具有独立法人资格的商业银行总行及第一批27家经改造后省、自治区、直辖市、计划单列市的融资中心。
1998年，人民银行批准商业银行总行可以根据自身实际情况，决定授权分行加入全国银行同业拆借市场，从事授权范围内的同业拆借业务。
全国同业拆借交易系统按“自主自愿、平等互利、恪守信用、短期融通”原则运行，采取双方报价、询价，确认成交的交易方式，交易双方自行全额办理资金清算，交易系统设置的自动清算系统为各成员的拆借管理提供了有效的手段。
其次，商业银行在银行间债券市场上可以通过证券回购业务进行资金融通，商业银行在现金头寸不足时，可通过出售回购协议的方式，暂时卖出证券,融入资金；当现金头寸有多余时，则可以通过购入回购协议方式，融出资金。
⒊向中央银行申请短期借款。
中央银行是银行的银行，充当社会信用的最终贷款人，因而商业银行在资金需求量大，自给资金不足抵补需要，经过系统内调剂，跨系统拆借等仍有资金缺口时，可向当地中央银行申请短期再贷款。
其次，商业银行还可以通过票据市场进行票据贴现与再贴现。
4.出售资产。
首先，商业银行可以通过中长期债券的买卖进行头寸资金的调度。
当商业银行通过上述几种渠道仍不能弥补资金缺口,可以通过抛售中长期债券的办法调进资金、当商业银行可用头寸充裕时，则可以选择有利时机购进中长期债券,需要说明的是，债券投资是商业银行主要的盈利性资产之一，商业银行从事中长期债券买卖的主要目的是获取盈利，其头寸调度的功能则处于从属地位，因此，中长期债券买卖不应成为头寸调度的主要渠道。
商业银行资金头寸管理及系统内资金融通管理
资金管理目标
01
确保流动性安全
商业银行应确保足够的流动性以 应对日常经营和突发事件，避免 流动性风险。
02
优化资源配置
03
降低资金成本
通过资金头寸管理，银行可以合 理配置资源，将资金投向收益更 高、风险更低的领域。
通过系统内资金融通，商业银行 可以降低资金成本，提高资金使 用效率。
系统内资金融通的重要性
06
总结与反思
https://本次项目Leabharlann 果回顾成功构建资金头寸管理系统
通过引进先进的管理理念和技术手段，成功构建了高效、稳定的资金头寸管理系统，实现了对全 行资金头寸的实时监控和调度。
提升系统内资金融通效率
通过优化系统内资金融通流程，提高了资金的使用效率，降低了资金成本，为银行创造了更多的 经济效益。
绿色金融发展
随着社会对环境保护和可持续发展的日益关注，商业银行 将更加注重绿色金融业务的发展，推动绿色金融产品和服 务的创新。
全球化发展
随着全球金融市场的不断融合，商业银行资金头寸管理将 面临更多的全球化挑战和机遇，需要不断提高跨国、跨市 场资金管理能力。
综合化服务发展
商业银行将不断完善综合化服务体系，为客户提供更加全 面、便捷的金融服务，包括资金管理、投资理财、贷款融 资等多元化服务。
计划制定
根据预测结果，结合银行经营策略和 市场环境，制定资金头寸计划，明确 资金来源和运用方向。
资金头寸调度与控制
调度原则
遵循安全性、流动性和效益性原则，确保资金头寸在合理范围内波动。
控制手段
通过调整备付金率、拆借市场操作、调整资产结构等方式，对资金头寸进行实时控制和调整。
资金头寸风险管理
风险识别
商业银行流动性风险管理主要策略及方法
商业银行流动性风险管理主要策略及方法商业银行流动性风险管理是银行业务运营和持续发展的重要保障。
随着金融市场的不断变化和银行业务规模的扩大，流动性风险也日益增加。
本文将介绍商业银行流动性风险管理的主要策略和方法，以及如何实施这些策略和方法来降低流动性风险。
一、流动性风险管理策略1、保持充足的流动性缓冲商业银行应该保持一定数量的流动性缓冲，以应对突发资金需求。
这个缓冲可以是银行持有的现金、国债或优质债券等高流动性资产。
当市场资金紧张时，这些资产可以迅速变现，帮助银行满足流动性需求。
2、实行资金来源和运用多元化多元化是降低流动性风险的关键策略。
银行应该通过多元化投资和融资来分散风险，避免集中投资或融资。
例如，银行可以将资金分散投资于不同行业、不同地区和不同期限的资产，以及通过发行不同种类的债券和从不同金融机构借款来筹集资金。
3、做好期限匹配管理期限匹配管理是流动性风险管理的核心。
银行应该确保资产和负债的期限匹配，避免资产和负债之间的期限错配。
银行应根据业务规模和结构，合理安排各类资产的期限和还款方式，使得资产和负债的到期日相匹配，降低流动性风险。
二、流动性风险管理方法1、资金头寸管理资金头寸管理是流动性风险管理的核心工具。
银行应根据不同业务部门、不同资金来源和不同资产运用的需求，制定详细的资金头寸计划，实时监测资金头寸情况，及时调整资金头寸，确保资金头寸的合理平衡。
2、流动性压力测试流动性压力测试是评估银行在各种不利情况下的流动性风险。
测试应该包括对银行持有的各类资产、负债及交易对手的风险评估，以及在不同压力情况下的流动性风险状况。
根据测试结果，银行可以采取相应的措施来应对潜在的流动性风险。
3、流动性指标监测商业银行应该建立一系列流动性指标，如贷存比、流动比、现金比等，对银行的流动性风险进行监测和分析。
通过对这些指标的动态分析，银行可以及时了解自身流动性风险的状况，并采取相应的措施来降低风险。
三、流动性风险管理的实施商业银行应将流动性风险管理纳入整体战略规划，明确管理目标和原则，制定具体的实施方案和制度，并由专门的团队负责实施。
商业银行流动性风险管理主要策略及方法
商业银行流动性风险管理主要策略及方法
商业银行的流动性风险管理是指在合理成本内及时获取充足资金，以满足到期债务、支付义务和业务开展的其他资金需求。
然而，随着银行业经营环境、业务模式和资金来源的变化，一些银行出现了资金来源稳定性下降、资产流动性降低、资产负债期限错配加大和流动性风险隐患增加等问题。
因此，流动性风险管理和监管面临的挑战不断增加。
为了加强流动性风险管理，商业银行采用了以下几种策略和方法：
一、现金流缺口管理：这是将表内表外业务中或有资产和负债可能产生的现金流按照一定假设条件分别计入特定期间的现金流入和现金流出，以现金流入减现金流出取得现金流期限错配净额，并通过累计方式计算出一定期限内的现金流错配累计净额，从而对现金流期限错配进行控制和管理。
缺口管理主要分静态和动态两种方法。
二、流动性限额管理：这主要包括指标限额和流动性资产储备限额。
流动性风险指标体系涵盖了现金流指标、资产负债期限缺口指标、集中度指标等，常见指标包括累计现金流缺口
比例、累计最大现金流缺口、流动性比例、贷存比、流动性覆盖率、净稳定融资比率、核心存款比例和杠杆率等。
商业银行可以根据本行业务特征定制部分流动性管理指标，并对各项指标设置相应限额，进行严格监控和管理。
三、日间流动性头寸管理：这是指商业银行在日常经营中，通过掌握资产和负债的情况，及时调整资金头寸，保持流动性的稳定，以应对突发事件和市场波动。
综上所述，商业银行的流动性风险管理是一个复杂的过程，需要采取多种策略和方法进行控制和管理。
通过现金流缺口管理、流动性限额管理和日间流动性头寸管理，商业银行可以有效地降低流动性风险，保障银行的稳健经营。
农村商业银行股份公司人民币资金头寸管理规定
农村商业银行股份公司人民币资金头寸管理规定Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-***农村商业银行股份有限公司人民币资金头寸管理制度第一章总则第一条为加强***农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）人民币资金头寸管理，保证支付，防范风险，确保资金头寸安全，根据银监会《商业银行内部控制指引》和《商业银行操作风险管理指引》等相关规定，结合本行实际，特制定本制度。
第二条本制度所称资金头寸是指系统内往来资金。
主要包括备付资金、准备金、上存资金、拆借资金等。
第三条资金头寸管理的目标是：确保支付、防范风险、提高效益。
确保支付是指总行和各支行保证正常支付能力，保持合理备付头寸，防止账户透支。
防范风险是指总行资金管理部门要加强资金流动情况的监管，发现异常资金流动要及时向上级报告。
提高效益是指在保证支付能力的前提下，尽可能降低无息和低息资金头寸，合理摆布资金头寸，提高资金效益。
第四条资金头寸管理的原则是：统一调度、头寸集中、分级管理、分工负责。
统一调度是指由总行负责全行资金的统一调度和运作，通过银行间市场或其他资金运作渠道进行统一融资。
头寸集中是指各支行在保留正常业务所需的头寸后，应将富余头寸及时集中到总行清算中心。
总行资金头寸应主要集中在人民银行账户和江苏省联社清算账户中。
分级管理是指总行负责全行资金头寸管理并对各支行资金头寸进行监控，实施管理。
各支行负责本单位的资金头寸管理。
分工负责是指总行资金营运部和财务会计部（含资金清算中心）、各支行应根据本制度的有关规定，各负其责，切实履行工作职责，既要相互配合与协作，又要相互监督，防范资金风险。
第五条资金头寸实行垂直管理，各支行之间不得相互调拨资金，严禁对外融通资金，包括拆借、转存等。
第二章职责分工与报告制度第六条总行资金营运部及各支行应加强日常资金头寸管理，合理摆布资金，做到既要用足资金头寸，又要防范账户透支。
浅谈银行头寸管理
浅谈银行头寸管理浅谈我行头寸管理银行经营管理的总方针是努力实现资金效益性、安全性和流动性三者的协调统一。
具体操作起来，就是如何进行头寸管理，合理地安排、调配、运用资金，在保证支付的前提下，使资金实现效益最大化。
目前，总行不断对人民币信贷资金管理程序进行修订，引导支行加强营销负债业务、严格控制存贷比时，这也提高了支行对资金头寸管理的要求。
现结合我行实际情况，浅谈以下几点：一、根据总行信贷资金管理程序，总行主要对分支行做以下要求：1、分（支）行营业(计财)部应加强资金计划性管理，指定专人在每日上午9点之前(系统设置每日上报时间截止上午9点，逾时无法上报)通过综合业务系统，在功能菜单中选择支行填报《支行头寸预测日报表》进行每日头寸预测上报。
2、各分行、直属支行向总行申请一般性借款必须于当日十四点之前提交至总行计财部经办人处。
逾期提交的，借款利率一律在同档次利率基础上上浮30%。
3、各分行、直属支行拆借利率确定原则为：根据分（支）行前一日存贷比，结合分（支）行上月拆借累计天数，确定本日对应拆借最低执行利率。
即，单笔拆借天数高于上月拆借累计天数的，采用当日申请拆借的天数套用利率档次；单笔拆借天数低于上月拆借累计天数的，采用上月累计拆借的天数套用利率档次。
上月累计拆借天数即上月支行每笔拆借业务的天数之和。
4、分（支）行、部办理提前归还必须于当日十四点之前提交至总行计财部经办人处。
超时提交的当天将不予以办理。
5、各分行、直属支行有提前归还拆借的，如在五个工作日内继续向总行拆借，借款利率在同档次利率基础上上浮30％。
6、各分行、直属支行未认真匡算头寸,造成当日准备金账户透支的，系统日终轧账时强制给予高额罚息的透支性借款处理。
透支性借款的罚息利率为每日按0.5‰，金额按50万元的倍数计。
二、目前，我行资金头寸管理中存在的问题。
1、资金成本高受固定资产资金占用及存贷比等因素影响，我行存在着资金缺口，截止4月30日，我分行向总行拆借32000万元。
谈谈商业银行资金头寸管理的一些想法
商业银行的效益性，需要通过头寸管理来提高。流动性资产是一种低盈利资产甚至是无息资产，如果流动性过高，会降低银行盈利水平，减少银行利润。因此，银行为提高效益，必须要通过灵活合理调度资金，在满足流动性需求的条件下，达到获取较高收益的目标。
由于柜面人员流动较大，对下级行的头寸管理培训，必须采取长期的、循环的方式。还要对其上报的情况进行定期的通报，以提高支行上报头寸的积极性。
3.维护良好的同业关系，为拆入拆出资金打下基础。
商业银行在资金头寸出现紧张时，免不了要向银行同业拆入资金。拆出方可提供的拆借额度、办理拆借的效率、拆借利率的高低对能否及时满足自己的拆入需求有较密切的关系。在资金头寸富裕时，还可将资金拆出给同业，以获得较高资金收益。因此，要经常保持和同业的联系，了解其拆借的有关规定和办理流程，甚至可详细了解交易员的风格，以便在利率谈判、办理手续等方面取得较好的效果。
头寸预测可商业银行的资金调度有了准确科学的依据。商业银行通过头寸预测，才能灵
活及时的调度资金，把在中央银行的存款保持在一个合理的水平，避免积压资金和盲目调度资金，以提高资金效益。
(二)科学的头寸预测方法
头寸预测方法从宏观上来看，主要是通过分析社会生产、流通和市场的发展变化，结合本行年度综合经营计划的指标，来预测各项资金来源和运用的变化，进而预测本行存贷款的增减变化对中长期头寸的影响。这样结合了远期资金的变动趋势，在资金调拨与运用时，就会在资金投资渠道及期限时有所选择。
一个国家当年的经济发展状况，国家的宏观经济政策都会影响到银行资金的来源和运用。当国家经济处于高速发展时期，信贷急剧扩张，此时，银行扩大了其资金的运用深度和广度，往往会造成银行头寸相对紧张，需要严格合理地进行资金来源与运用的合理安排和匹配。在货币市场资金面充裕时，银行的头寸往往相对富裕，这时，就需要如何将富裕的资金安排好，调整期限和结构，以获得更大投资收益。因此，在预测头寸时，首先就要考虑国家的经济面对本(续致信网上一页内容)行资金的影响。
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商业银行的头寸，就是指商业银行能够运用的资金。包括库存现金、存放央行清算款项、汇差资金、存放同业款项、系统内上存下拨等处于某一时期、能够运用的具有清偿力的资产。
商业银行头寸管理的意义，主要体现在如何使资金的流动性、效益性、安全性达到谐调统一。
商业银行的风险，可以通过头寸管理来化解。当商业银行头寸不足，资金供需产生缺口，面临流动性性风险和信誉风险时，就需要通过头寸调度来弥补，以防止流动性风险及其他风险。
二、管理好头寸，其次需要对头寸进行科学合理的预测，并掌握其方法
商业银行头寸预测是指匡算未来某一时间的可用头寸数量，并制定头寸调度的计划方案，以提高资金营运效益。
一个国家当年的经济发展状况，国家的宏观经济政策都会影响到银行资金的来源和运用。当国家经济处于高速发展时期，信贷急剧扩张，此时，银行扩大了其资金的运用深度和广度，往往会造成银行头寸相对紧张，需要严格合理地进行资金来源与运用的合理安排和匹配。在货币市场资金面充裕时，银行的头寸往往相对富裕，这时，就需要如何将富裕的资金安排好，调整期限和结构，以获得更大投资收益。因此，在预测头寸时，首先就要考虑国家的经济面对本(续致信网上一页内容)行资金的影响。
(一)头寸预测对商业银行具有较重要的意义
头寸预测为商业银行提供资金营运的依据。商业银行在进行头寸预测时会对一定时期内各项资金来源和运用的增减变化进行分析，这就为积极组织资金来源，合理进行资金运用提供了依据。
头寸预测提高了商业银行的资金清偿能力。商业银行完成头寸预测后，可通过积极扩大资金来源，合理安排资金运用等方式来满足各种资金支付，从而提供资金清偿能力。
谈谈商业银行资金头寸管理的一些想法
谈谈商业银行资金头寸管理的一些想法 摘要:欲望不必忌讳，关键在于运用理性正确认识欲望有是非、物质欲与精神欲、主体欲与客体欲、公欲与私欲之分，练就内功，运用德纪法，开动内外监督机制，处理好欲望。
关键词:欲望 理性 德纪法
商业银行经营管理的总方针是努力实现资金效益性、安全性和流动性三者的协调统一。具体操作起来，就是如何进行头寸管理，合理地安排、调配、运用资金，在保证流动性、的的前提下，使资金实现效益最大化。笔者所在的一家的计划单列市分行，全口径存款超过千亿，拥有多个资金清算系统，头寸管理的难度是相当大的。但近年来，我行存放人行的活期清算户资金日均只有6亿左右，现金只有3亿左右，备付率一直保持较低水平，系统内排名处于前列，管理水平得到了较大的提高，为资金实现效益最大化提供了坚实的基础。在多年的实际工作中，我摸索出一些资金头寸方面的经验，希望在此与各位读者，尤其是金融工作者分享。
头寸调度是指在科学预测的基础上，根据头寸的松紧状况，按照效益性、安全性和流动性协调统一的要求而进行资金的上存下调、拆出拆入、借入借出等一系列活动。它对于保证商业银行营运资金的正常运转，提高资金利用效率以及提高商业银行的信誉，都具有十分重要的意义。
在头寸调度方面，要做好以下几点:
1.确定恰当的备付额度。根据全行的存贷款计划和资金用款情况，确定一个恰当的年度备付金比例。然后根据对大额资金进出规律的了解和支行上报的头寸的掌握，匡算具体每日备付金的数额。
商业银行资金的流动性，必须通过头寸管理来加强。商业银行作为经营货币与信用的企业，要保证业务经营活动的正常开展，首先要保证其资金的流动性，保持适度的头寸。如果头寸不足，银行就难以满足客户合理的资金需要，造成流动性不足，这将直接影响银行的信誉甚至导致挤兑。
商业银行的效益性，需要通过头寸管理来提高。流动性资产是一种低盈利资产甚至是无息资产，如果流动性过高，会降低银行盈利水平，减少银行利润。因此，银行为提高效益，必须要通过灵活合理调度资金，在满足流动性需求的条件下，达到获取较高收益的目标。
头寸预测可商业银行的资金调度有了准确科学的依据。商业银行通过头寸预测，才能灵
活及时的调度资金，把在中央银行的存款保持在一个合理的水平，避免积压资金和盲目调度资金，以提高资金效益。
(二)科学的头寸预测方法
头寸预测方法从宏观上来看，主要是通过分析社会生产、流通和市场的发展变化，结合本行年度综合经营计划的指标，来预测各项资金来源和运用的变化，进而预测本行存贷款的增减变化对中长期头寸的影响。这样结合了远期资金的变动趋势，在资金调拨与运用时，就会在资金投资渠道及期限时有所选择。
2.需要有先进的系统的支持。充分发挥现代化科技力量，利用快捷便利的资金清算系统进行资金调拨。目前我行上线了全国联网的现代化支付系统，并安排了人行与我行的数据接口，对总行和人行之间的调拨，不再需要以开支票的形式到人行柜台办理，而是只需要在本行相关部门之间提交调款指令，大大提高了系统外资金清算的速度，延长了头寸调拨的截止时间;系统内的资金清算也通过新上线的系统内汇划系统办理，简化了头寸调拨的手续。这些先进系统的使用都使头寸调拨变得更加简单和高效。
本行当年的年度综合经营计划中各项指标，尤其是存贷款指标，是科学预测当年头寸的一个需要重要考虑的因素。不仅需要了解年初制定的计划指标，还要密切关注计划的完成情况以及计划的调整变化情况，这样，为中短期的头寸预测的准确性科学性准备了数据基础。
从微观来看，就要对全行重点客户的大额资金进出动态有一个全面的了解，掌握大额资金变动的主要规律，并通过制定相关头寸上报制度，规范各下辖支行的头寸上报行为，要求支行为上级行及时提供资金变动信息，为上级行短期头寸匡算、调拨提供数据来源。
通过系统了解全行的重点客户情况，并经过一段时间的观察，发现其资金变动规律，并逐个向支行网点调查确认，由支行网点指定一一对应的银行联络人，随时了解企业资金动态。并严格执行相关头寸上报制度，以便上级行能及时准确地掌握资金的进出信息，准确科学地匡算短期头寸，保证资金的流动性。
三、管理好头寸，需要掌握合适的头寸调度方法
四、头寸管理的一些经验
1.定期了解本行业务发展情况，尤其是存贷款发展变动情况，掌握对公存款的变化趋势
和大额贷款投放动向，随时调整资金安排计划。