最新计量经济学 第一章 绪论
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• 狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量 经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的， 在数学上主要应用回归分析方法。
• 本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经 济学意义上的经济数学模型。
△ 初、中、高级计量经济学
• 初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经 典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；
• 应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模 型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济 统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实 际问题的处理。
• 本课程是二者的结合。
△ 经典计量经济学和非经典计量经济学
• 经典计量经济学（Classical Econometrics）一 般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量 经济学。
• 计量经济学模型(Econometric Model)
–截面数据模型(Cross Sectional Data Model) –时间序列数据模型(Time Series Data Model) –综合截面和时序数据模型(Panel Data Model)
• 计量经济学模型在经济分析中的地位
–经济理论分析（行为分析）→数理分析 →数量分 析（主要是计量经济分析）
i c
计量经济学
• 为什么？
– 方法论 – 实证方法 – 经验方法 – 回归方法 – “实事求是”
二、计量经济学模型
• 模型
–物理模型 –几何模型 –数学模型 –模拟模型
• 数学模型
–经济数学模型 – ……
• 经济数学模型
–理论模型 –经验模型
• 经验模型
–计量经济学模型 –投入产出分析模型 –经济控制论模型 – ……
– 将《计量经济学》首次列入经济类专业核心课程， 是我国经济学学科教学走向现代化和科学化的重要 标志，对我国经济学人才培养质量产生了重要影响。
• 课程深受学生欢迎
– 以清华为例：被历年毕业生（本、研）列为“最受 欢迎”的课程
– 高校调查：被重点大学经济类学生列为“最重要” 的课程
• 人才深受社会欢迎
• 中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理 论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方 法，以及传统的应用模型为主要内容；
• 高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、 方法与应用为主要内容。
• 本课程定位于中级水平上，适当引入高级的内 容。
△ 理论计量经济学和应用计量经济学
• 理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的 理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的 数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。 除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍 应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方 法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法， 应用了广泛的数学知识。
三、计量经济学的内容体系
• 各种分类
–广义计量经济学和狭义计量经济学 –初、中、高级计量经济学 –理论计量经济学和应用计量经济学 –经典计量经济学和非经典计量经济学 –微观计量经济学和宏观计量经济学
△广义计量经济学和狭义计量经济学
• 广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统 计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称， 包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间 序列分析方法等。
Hale Waihona Puke Baidu
18% 13%
7% 5% 3%
宏观经济
24%
金融与金融市场
财政与公共经济
国际经济
区域经济
30%
产业经济
其它
• 为什么？ • 科学研究
观察（偶然、个别、特殊） 假设（理论、模型） 检验（实验、预测、回归） 发现（必然、一般、普遍）
计量经济学
规范N 分o析 rmat i ve
经济学 实 方证 法P 分 论 os析 i t i经 理 ve验 论T 分 分 Ehm 析 e析 oplrierit
• 应用研究广泛开展
– 以《经济研究》发文数量对比为例
1984—2006年 3143篇论文的
统计分析
200 180 160 140 120 100
80 60 40 20
0
1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005
论文总数
应用计量 研究论文 数
年份
• 应用研究广泛开展
• 经典计量经济学模型设定理论可以概括为：
–依据某种已经存在的经济理论或者已经提出的对经 济行为规律的某种解释设定模型的总体结构和个体 结构，即模型是建立在已有的经济理论和经济行为 规律假设的基础之上的；
–引进概率论思想作为模型研究的方法论基础，选择 随机联立线性方程组作为模型的一般形式；
–模型的识别、参数的估计、模型的检验是主要的技 术问题；
萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战后 的经济学是计量经济学的时代”。
• 中国经济类本科生核心课程
– 《计量经济学》与《微观经济学》、《宏观经济学》 一起成为各国高校经济类学生的核心课程。
– 1998年7月，教育部高等学校经济学学科教学指导委 员会成立，在第一次会议上，讨论并确定了高等学 校经济学门类各专业的8门共同核心课程，其中包括 《计量经济学》。
–以模型对样本数据的拟合优度作为检验模型的主要 标准。
• 对经典计量经济学模型的批判—Lucas批判
– 以《经济研究》发文数量对比为例
应用计量论文占论文总数的比例 % 60 50 40 30 20 10 0
1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
比例 年份
• 应用领域广阔
– 以《经济研究》发文为例
应用计量经济学论文研究对象分布
计量经济学 第一章 绪论
第一章 绪论
§1.1 计量经济学 §1.2 经典计量经济学模型的建模步骤 §1.3 计量经济学模型的应用
• 在经济学科中占据极重要的地位
克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经 济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大 学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济 学课程表中最有权威的一部分”。
– R.Frish创立
– T.Haavelmo建立了它的概率论基础 – L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者
• 经典计量经济学模型包括:
–单方程模型(Single Equation Model) –联立方程模型(Simultaneous Equations Model) –以线性模型为主要形式
• 本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经 济学意义上的经济数学模型。
△ 初、中、高级计量经济学
• 初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经 典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；
• 应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模 型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济 统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实 际问题的处理。
• 本课程是二者的结合。
△ 经典计量经济学和非经典计量经济学
• 经典计量经济学（Classical Econometrics）一 般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量 经济学。
• 计量经济学模型(Econometric Model)
–截面数据模型(Cross Sectional Data Model) –时间序列数据模型(Time Series Data Model) –综合截面和时序数据模型(Panel Data Model)
• 计量经济学模型在经济分析中的地位
–经济理论分析（行为分析）→数理分析 →数量分 析（主要是计量经济分析）
i c
计量经济学
• 为什么？
– 方法论 – 实证方法 – 经验方法 – 回归方法 – “实事求是”
二、计量经济学模型
• 模型
–物理模型 –几何模型 –数学模型 –模拟模型
• 数学模型
–经济数学模型 – ……
• 经济数学模型
–理论模型 –经验模型
• 经验模型
–计量经济学模型 –投入产出分析模型 –经济控制论模型 – ……
– 将《计量经济学》首次列入经济类专业核心课程， 是我国经济学学科教学走向现代化和科学化的重要 标志，对我国经济学人才培养质量产生了重要影响。
• 课程深受学生欢迎
– 以清华为例：被历年毕业生（本、研）列为“最受 欢迎”的课程
– 高校调查：被重点大学经济类学生列为“最重要” 的课程
• 人才深受社会欢迎
• 中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理 论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方 法，以及传统的应用模型为主要内容；
• 高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、 方法与应用为主要内容。
• 本课程定位于中级水平上，适当引入高级的内 容。
△ 理论计量经济学和应用计量经济学
• 理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的 理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的 数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。 除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍 应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方 法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法， 应用了广泛的数学知识。
三、计量经济学的内容体系
• 各种分类
–广义计量经济学和狭义计量经济学 –初、中、高级计量经济学 –理论计量经济学和应用计量经济学 –经典计量经济学和非经典计量经济学 –微观计量经济学和宏观计量经济学
△广义计量经济学和狭义计量经济学
• 广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统 计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称， 包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间 序列分析方法等。
Hale Waihona Puke Baidu
18% 13%
7% 5% 3%
宏观经济
24%
金融与金融市场
财政与公共经济
国际经济
区域经济
30%
产业经济
其它
• 为什么？ • 科学研究
观察（偶然、个别、特殊） 假设（理论、模型） 检验（实验、预测、回归） 发现（必然、一般、普遍）
计量经济学
规范N 分o析 rmat i ve
经济学 实 方证 法P 分 论 os析 i t i经 理 ve验 论T 分 分 Ehm 析 e析 oplrierit
• 应用研究广泛开展
– 以《经济研究》发文数量对比为例
1984—2006年 3143篇论文的
统计分析
200 180 160 140 120 100
80 60 40 20
0
1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005
论文总数
应用计量 研究论文 数
年份
• 应用研究广泛开展
• 经典计量经济学模型设定理论可以概括为：
–依据某种已经存在的经济理论或者已经提出的对经 济行为规律的某种解释设定模型的总体结构和个体 结构，即模型是建立在已有的经济理论和经济行为 规律假设的基础之上的；
–引进概率论思想作为模型研究的方法论基础，选择 随机联立线性方程组作为模型的一般形式；
–模型的识别、参数的估计、模型的检验是主要的技 术问题；
萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战后 的经济学是计量经济学的时代”。
• 中国经济类本科生核心课程
– 《计量经济学》与《微观经济学》、《宏观经济学》 一起成为各国高校经济类学生的核心课程。
– 1998年7月，教育部高等学校经济学学科教学指导委 员会成立，在第一次会议上，讨论并确定了高等学 校经济学门类各专业的8门共同核心课程，其中包括 《计量经济学》。
–以模型对样本数据的拟合优度作为检验模型的主要 标准。
• 对经典计量经济学模型的批判—Lucas批判
– 以《经济研究》发文数量对比为例
应用计量论文占论文总数的比例 % 60 50 40 30 20 10 0
1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
比例 年份
• 应用领域广阔
– 以《经济研究》发文为例
应用计量经济学论文研究对象分布
计量经济学 第一章 绪论
第一章 绪论
§1.1 计量经济学 §1.2 经典计量经济学模型的建模步骤 §1.3 计量经济学模型的应用
• 在经济学科中占据极重要的地位
克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经 济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大 学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济 学课程表中最有权威的一部分”。
– R.Frish创立
– T.Haavelmo建立了它的概率论基础 – L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者
• 经典计量经济学模型包括:
–单方程模型(Single Equation Model) –联立方程模型(Simultaneous Equations Model) –以线性模型为主要形式