宏观经济计量模型

宏观经济模型

前面十一章，即第二章到第十二章，我们分别对需求、生产、交换（商品交换）、分配、消费、投资、进出口进行了研究，建立了相应的函数模型。下面对宏观经济进行研究，引入宏观经济模型，显然宏观经济模型是前面研究的综合。宏观经济模型不仅包含了需求、生产、分配、消费、投资、进出口，及市场的均衡，而且往往还包含货币的供给和需求等金融、财政方面的问题，这些在西方经济学教科书中都有详细的论述，故本书不再单独讨论。

本章所研究的宏观经济模型不是指单纯的理论模型，而是指宏观经济计量模型，因此，这里就宏观经济计量模型作以介绍。

第一节宏观经济计量模型

宏观经济计量模型是经济计量学方法的一个最重要的应用领域，它是根据经济理论应用多个方程的联立模型来描述国民经济的运行。其目的在于用模型进行经济结构分析、经济预测和经济政策评价。

建立宏观经济计量模型最早可以追溯到20世纪30年代荷兰经济学家丁伯根，丁伯根为了研究美国的商业周期于30年代后期建立了一个宏观经济计量模型。之后，美国经济学家克莱茵在建立宏观经济计量模型方面做出了突出的贡献，他于1950年建立了美国两次大战间模型，接下去是克莱茵-戈德伯格宏观经济计量模型。从50年代起西方各国相继建立了许多宏观经济计量模型。模型的规模可按照随机方程的数目划分为大、中、小三类。随机方程的数目小于10个的为小型模型，随机方程的数目在10个到100个之间的为中型模型，大于100个的叫大型模型。目前世界上最大的模型包括5000多个方程，叫特大模型。我国于1979年国家计委于清文、宫著铭同志建立了宏观经济中短期预测模型，包括103个方程。之后国家计委、国家信息中心、中国社会科学院数量经济技术经济研究所等中央部门；复旦大学、清华大学等一批院校和其他有关单位相继研制了不同类型、不同功能的中国宏观经济计量模型。由于数量众多，这里就不一一列举了。20多年来，我国宏观经济计量模型的研究与开发工作发展迅速，目前已建立的宏观经济计量模型不仅数量众多，而且种类齐全，这些模型相继投入使用，不仅对中国经济研究、经济发展规划和制定经济政策起到了重要作用，而且也进一步促进了模型理论和方法的新发展。

为了从总体上了解宏观经济计量模型，下面对宏观经济计量模型作一分类。

（1）宏观经济计量模型按照建模的目的可分作预测模型、决策模型和专门模型。

预测模型，建立模型的目的主要用于经济预测。这在美国等一些经济发达国家，有许多预测性公司，这些公司都有自己所研制的宏观经济计量模型，其主要目的就是进行经济预测。因此，提高模型的预测精度是设计模型及估计参数时应注意的一个重要问题。短期模型一般规模较大，部门划分较细；用于中长期预测的模型，方程数目较少，多为总量化模型，模型中可少设一些外生变量，对模型中的方程要注重应有较满意的拟合优度。

决策模型，模型主要用于对经济政策的模拟和评价。这也是近年来宏观经济计量模型越来越被人们看重的一个重要功能，因此，要注重模型对经济系统运行机制的分析和模拟。建立这类模型应非常重视模型方程对经济行为的描述，对于有些方程宁可使拟合优度较低，也要保证较好的描述经济行为。

专门模型，这类模型主要侧重于国民经济的某一方面的研究。如侧重于生产分配的模型，侧重于消费需求方面的模型，侧重于贸易方面的模型等。这类模型往往是围绕着我们的专门

目的设计方程，而不必要求对经济系统全面完整的描述。

（2）宏观经济计量模型可以根据样本数据情况划分为季度模型和年度模型。

季度模型是以季度数据为样本的模型。这类模型一般采用需求导向的总体结构，主要用于季度预测。季度模型的结构方程反映了所描述的经济活动的短期行为，在估计参数时注意季节波动的处理。

年度模型。是以年度数据为样本的模型。大部分的宏观经济计量模型都是年度模型。这是由于一方面统计资料大都是年度数据；另一方面，在许多情况下建立宏观经济计量模型是为了进行政策模拟。年度模型一般采用供需双导向的总体结构。

（3）宏观经济计量模型按模型所描述的经济范围，可划分为国家模型、国家间模型和地区模型。

国家宏观经济计量模型反映了一个国家的宏观经济运行。对宏观经济的研究主要是对国家宏观经济的研究，因此，国家宏观经济计量模型是最常见的宏观经济计量模型。

国家间模型及世界模型是把各国的模型以国际贸易和金融往来为纽带联结起来，主要是分析国家之间的经济联系，如克莱茵教授组织研制的林克模型，就是将各国经济计量模型联结为一体的世界模型。

地区宏观经济计量模型反映了一个地区的经济运行，对于我国这样一个大国，各省、市经济体系也具有相对的独立性和完整性，因此可以针对各省、市的经济建立地区宏观经济计量模型。而且由于各省、市经济存在着较大的差异性，所以建立地区宏观经济计量模型又是完全必要的。十多年来我国绝大部分省份和重要城市都建立有各自的宏观经济计量模型。

宏观经济计量模型还可以按照其他特征进行分类，这里就不介绍了。

第二节宏观经济计量模型设计概述

对于宏观经济计量模型的建立，美国经济学家粟庆雄提出编制模型分作四步①：1.模型之甄定；2.参数估计；3.模型的审核；4.模拟测验。我国学者张寿、于清文提出计量经济学研究客观经济现象一般要经过六个阶段②：1.对所研究的经济现象进行系统分析，建立描述社会经济过程的理论模型；2.搜集统计资料；3.利用计量经济学方法对模型参数进行估计；

4.对模型参数的估计量进行检验，判断这些估计量是否满足要求，是否可靠；

5.预测外生变量；

6.模型的应用，并对预测和政策评价的效果进行分析。综上所述，我认为宏观经济计量模型的建立基本上分作四步：模型设计，估计参数，模型检验，应用模型。这里最重要，也是最困难的一步就是模型设计，本节对模型设计的有关问题作一初步探讨。

一、模型的经济理论

建立宏观经济计量模型必须依据一定的宏观经济理论。西方国家建立的宏观经济模型大多依据凯恩斯经济理论和货币主义经济理论。下面以简单的凯恩斯宏观经济模型为例作简要说明。

凯恩斯宏观经济理论是以“需求为中心”的理论。按照凯恩斯理论做模型，一般把经济分作三个市场。

第一，产品市场。这里产品包括物资产品和劳务，一个国家的国内生产总值(GDP)为：

Y C I G X M

=+++-

式中：Y=国内生产总值，C=消费，I=投资，G=政府支出，X=出口，M=进口。

①

参见［美］L·R·克莱茵、T·W·安德逊等编著的《经济计量学讲义》第七讲。

②

参见张寿、于清文编著《计量经济学》第二十一章。