金融学金融监管ppt课件

金融风险的种类与特点
金融风险 广义的金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损失或获得额外 收益的可能性。 狭义的金融风险单指经济主体在金融活动中遭受损失的可能性。
金融风险的种类
市场风险(利率风险、汇率风险、股价风险和商品价格风险） 信用风险(提前偿付风险和偿付风险) 流动性风险(市场流动性风险和现金流量流动性风险) 经营风险（操作风险、欺诈风险、技术风险等） 法律风险
政府注资。政府筹措大批资金向支付困难的银行“输血”，或提 供大量存款以解燃眉之急。如1993年法国政府“输血”35亿法郎、 增加银行资本49亿法郎抢救里昂信贷银行，1996年巴西政府紧急 注资82亿美元救助巴西银行，以及1992年瑞典银行危机的处理都 是这方面的例子。
存款保险公司救助。建立存款保险公司的国家其存款保险机构在 银行出现流动性甚至清偿能力问题时给予资金紧急救助，如1984 年美国联邦存款保险公司对遭到挤兑的大陆伊利诺斯国民银行提 供贷款救助，避免了一场银行恐慌。
银行和证券统一监管，保险单独监管
银行和保险统一监管，证券单独监管
银行、证券和保险分业监管
合
计
国家（个数） 3 10 3 9 13 35 73
（荷兰安第斯群岛、新加坡、乌拉圭）
集中单一型
（英国、日本、韩国、澳大利亚等）
按
监
管 权
一线多头型 （德国、法国）
力
层
次
双线多头型 （美国、加拿大）
我国现行金融监管模式
• 金融监管模式的分类
中央银行监管
单一全能型
按
其他机构监管
监
管 主
银行单独监管，证券和保险统一监管
体 数
银行和证券统一监管，保险单独监管
量 多头分业型 银行和保Hale Waihona Puke Baidu统一监管，证券单独监管
银行、证券和保险分业监管
各国金融监管组织结构概况
监管组织结构
单一监管机构（中央银行）
单一监管机构（其他机构）
银行单独监管，证券和保险统一监管
上述4种类型的危机可以在金融危机发生时共同出现， 但不一定必然全都出现。
第二节 金融监管的理论依据
市场缺陷与监管一般
由于以下3个原因，市场并非万能，市场缺陷决定了政府对市场进 行监管 ——垄断 ——信息不完全、不对称 ——外部效应 金融业和金融市场同样存在金融垄断、金融信息不完全、不对称 与金融外部效应
从2002年4月1日起，日本正式解除银行存款保险制度。日本的银行、金 融机构一旦倒闭，政府不再对储户的存款承担全额保护的义务。
（三）贷款紧急救助
中央银行救助。中央银行通过提供低利贷款以援助暂时性流动困 难的银行，如1974年美联储对富兰克林银行以及80年代智利银行 危机的处理等都属于这种方式。
——《新帕尔格雷夫经济学大辞典》“金融危机”条目：金 融危机是社会的金融系统中爆发的危机，集中表现为全部或 大部分金融指标急剧地、短暂地和超周期地恶化，这些恶化 的金融指标包括短期利率、证券、房地产和土地等资产的价 格、企业破产数和金融机构倒闭数。
——国际货币基金组织：金融危机是指对金融市场潜在的严 重破坏，它可以损害市场有效运作的能力，从而对实际经济 产生较大的负面影响。
存款保险制度的运作
——体制 ——组织形式 ——存款保险标的范围 ——参加存款保险的金融机构 ——存款损失的赔偿 作用：减少银行倒闭（以美国为例）
美国是世界上实行存款保险制度最早的国家，自从1934年1月美国联邦 存款保险公司诞生之日开始，美国银行倒闭的数量大幅减少 。
局限性：存在道德风险（以日本为例）
金融危机的类型
——货币危机是指对某种货币的过多兑换（包括投机性冲
击）导致货币大幅度贬值，或迫使当局投放大量国际储备或 急剧提高利率来保护本币的情形。 ——银行危机是指实际或潜在的银行运行障碍或违约导致银 行中止其负债的内部转换，或迫使政府提供大规模援助进行 干预以阻止这种局势发生。 ——股市危机是指因某种原因导致公众对股市失去信心，出 现大规模抛售所持有的股票使股价急剧下跌的情形。 ——债务危机一般是指外债危机，是指一国不能偿付其国外 债务，包括主权债务和私人债务。
金融监管概述 金融监管的理论依据 金融监管模式 金融监管的内容
第一节 金融监管概述
金融监管的涵义
金融监管是指监管主体对金融工具、金融机构、 金融市场等运用行政、经济和法律手段实行监 督、管理和制裁的行为，以达到一定的目的。
金融监管的目的 防范与化解金融风险、金融危机，保障 金融业的稳定，维护公众利益。
市场准入 资本充足率 资产流动性或银行清偿能力 银行业务范围 贷款集中度 外汇风险管理
（二）存款保险制度
定义
存款保险制度是指为了维护存款者的利益，维护金融体系的安全和稳定， 规定各吸收存款的金融机构将其存款到保险机构投保。以便在非常情况 下，由存款保险机构对金融机构支付必要的保险金的一种制度。
金融风险的特点 永恒性和普遍性 隐蔽性和突发性 危害性和扩散性
金融危机的定义
——《中华金融辞库》“金融危机”条目：金融危机是指金 融体系和金融制度的混乱和动荡，主要表现在：强制清理旧 债；商业信用剧减；银行资金呆滞，存款者大量提取现钞， 部分金融机构倒闭；有价证券行市低落，发行锐减；货币饥 荒严重，借贷资金缺乏，市场利率猛烈提高，金融市场动荡 不宁；本币币值下跌。
国务院
银监会 政策性银行 国有独资商业银行 股份制商业银行
证监会 证券公司
保监会
中国人民保险公司 中国人寿保险公司
信托投资公司 城乡信用社 外资银行
证券交易所 中国再保险公司 其他保险公司
第四节 金融监管的内容
预防性监管 存款保险制度 紧急贷款救助 金融机构的退出
（一）预防性监管
金融特殊与严厉监管
——金融内在脆弱性或不稳定性 ——金融连锁性 ——金融公共性、社会性（后果的危害性
第三节 金融监管模式
金融监管模式的概念
狭义：金融监管主体的组织结构。 广义：一国金融监管的制度安排，包括金融监 管主体的组织结构、金融监管主体的行为方式、 金融监管法规体系等。 由于各国政治经济体制、金融结构、历史文化 传统、法制环境等不同，全世界没有一个统一 的金融监管模式，即使同一个国家在不同的时 间阶段其金融监管模式也随着金融结构和监管 对象的变化而发生变化。