不良贷款分析决策树课件.pptx

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1.3构造分析树枝─不良贷款率公式推导
设定：N初、N末为年初和期末不良贷款，C初、C末 为年初和期末贷款，R初为年初不良贷款率，公式 推导过程如下：
N末
N初 (N末 N初)
期末不良率
N末 C末
N末 N初 C初 C末 C初 N初
N初 C初
N初 C末
R初
N初 C初 (C末 C初 )
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1.3构造分析树枝─②不良贷款额树枝
❖直观地表现不良贷款率树枝中影响程度比 率指标的绝对数量情况。其中：绝对额变 化量=期末余额-年初余额
不良贷款额=
次级贷款 可疑贷款 损失贷款
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1.3构造分析树枝─③贷款形态迁徙树枝
❖分析贷款的转化状况
➢ 当年新发放贷款转化为不良的状况：分析当 前风险的管理能力
1.3构造分析树枝─④不良贷款抵补树枝
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1.3构造分析树枝─贷款形态迁徙考虑要素
❖不良贷款：分析向正常贷款和进一步恶化 的转化情况，其中考虑重组贷款对向正常 贷款(正常类和关注类)转化的影响程度
➢ 不良贷款向正常贷款迁徙率=年初不良贷款变 为正常类及关注类贷款金额/年初不良贷款
不良贷款重组率=年初不良贷款重组为正常贷款金 额/年初不良贷款
C初
C初
R
初
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不良贷款增长率 1 贷款增长率
公式形态变化目标，是为分析要素变化产生的影 响，因此要将公式转化为所关注要素的表现形式
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1.3构造分析树枝─不良贷款率影响程度分析
❖由于期末不良率=年初不良率×(1+不良贷款增 长率)/(1+贷款增长率)，因此四种状况影响期末 不良率：分子不良贷款与分母贷款同时增长或 下降，反向变化。
1.3构造分析树枝─不良贷款率树枝构成
❖从树根开始构造完成第一个主分析树枝,其下有 两个分枝树叶：比率构成和影响程度
不良贷款
不良贷款率=
比率构成 影响程度 比例构成
次级比率 可疑比率 损失比率
年初不良率×(1+不 良贷款增长率)/(1+ 贷款增长率)
新发放贷款不良比例 贷款迁徙不良比例 仍为不良比例
不良贷款分析决策树
─决策树分析方法运用
目的
❖通过构造对不良贷款数量分析的决策树， 掌握决策树分析方法
❖演示的内容是对决策树方法论的介绍，练 习者在演练中注意对方法的总结，以便推 而广之。计算指标是加深认识的手段，进 一步的研究可增加更多的分析指标和更复 杂的计算指标方法
❖演示的内容并未定型，练习者可开拓思路， 补充分析树枝，完善分析内容。演示稿内 的一些名词不是正式名称，仅为讲解使用
不良贷款抵补 ⑤
调整不良贷款率 ⑥
偏离度估计 ⑦
分布状况
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目录
1. 构造不良贷款分析决策树
1.1确定分析目标 1.2构造骨干树枝 1.3构造分析树枝 1.4构造整体分析决策树
2. 对不良贷款分析 3. 分析结论
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1.3构造分析树枝─ ①不良贷款率树枝
❖分析不良贷款比率的构成状况，以及构成要素 变化量的影响程度
❖例子：如果不良贷款下降速度小于贷款下降速 度，表现为不良率仍然增长，积累的风险显现， 但不良贷款的处置情况可能开始好转；如果不 良贷款增长速度小于贷款增长速度，表现为不 良率下降，风险状况可能得到掩饰，但风险状 况可能未有改变，甚至恶化。
❖ 要注意分析边际变化对分析指标的影响程度
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➢ 正常类贷款迁徙率=年初正常类贷款变为不良贷款金 额/年初正常类贷款
正常类贷款向次级类迁徙率=年初正常类贷款变为次级类贷款 金额/年初正常类贷款
➢ 关注类贷款迁徙率=年初关注类贷款变为不良贷款金 额/年初关注类贷款
关注类贷款向次级类迁徙率=年初关注类贷款变为次级类贷款 金额/年初关注类贷款
关注类贷款向可疑类迁徙率=年初关注类贷款变为可疑类贷款 金额/年初关注类贷款
➢ 比率构成：期末不良率=次级率+可疑率+损失率，其 中次级/可疑/损失率=该级不良贷款/总贷款
➢ 分子不良贷款与分母贷款增长速度的影响程度：期末 不良率=年初不良率×(1+不良贷款增长率)/(1+贷款增 长率)，其中增长率=(余额期末-期初)/(期初)
➢ 新老风险构成比例：期末不良率=新发放贷款形成的 不良比例+年初正常贷款迁徙为不良贷款的比例+仍 为不良贷款的比例 [注:根据迁徙表计算数据]
➢ 年初正常贷款的恶化状况：分析对存量贷款 的风险控制能力
➢ 年初不良贷款的处置情况：分析对现实不良 贷款的处置能力
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1.3构造分析树枝─贷款形态迁徙考虑要素
❖正常贷款：跨越一级的迁徙需要特别注意，如关 注类迁徙为可疑类。
➢ 新发放贷款转化率=当年新发放贷款变为不良贷款金 额/当年新发放贷款余额
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目录
1. 构造不良贷款分析决策树
1.1确定分析目标 1.2构造骨干树枝 1.3构造分析树枝 1.4构造整体分析决策树
2. 对不良贷款分析 3. 分析结论
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1.2构造骨干树枝
根据分析目标，构造决策树树根和7条骨干树枝，根与树枝
之间要尽量保持数量关系 不良贷款 ① 不良贷款率 ② 不良贷款额 ③ 贷款形态迁徙 ④
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目录
1. 构造不良贷款分析决策树
1.1确定分析目标 1.2构造骨干树枝 1.3构造分析树枝 1.4构造整体分析决策树
2. 对不良贷款分析 3. 分析结论
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1.1 确定分析目标
❖ 分析目标：不良贷款变化情况和影响要 素的数量分析
❖ 反映不良贷款的要素确定
➢ 不良贷款率←相对比率变化 ➢ 不良贷款绝对额←绝对数量增减 ➢ 贷款形态迁徙←观察处置能力 ➢ 经调整的不良贷款←了解调整影响 ➢ 不良贷款抵补←不良贷款抵偿情况 ➢ 偏离度←分类准确度估计 ➢ 分布状况←现实风险集中状况
➢ 次级可疑向损失类迁徙率=年初次级可疑贷款 迁徙为损失类贷款/年初次级可疑
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1.3构造分析树枝─贷款形态迁徙树枝构成
贷款迁徙
正常贷款 不良贷款
新贷款迁徙 正常类迁徙 关注类迁徙
迁徙次级率
迁徙次级率 迁徙可疑率
迁徙为正常
不良贷款重组率
次级可疑迁徙为损失
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