决策理论与方法-第3章风险型决策分析
合集下载
决策理论与方法 第三章_ppt课件
（二）盈亏平衡点的确定
• 保本点：指项目在正常生产条件下，项目 的利润为零的点称为保本点（即盈亏平衡 点）。 • 总成本=固定成本+变动成本
• 固定成本：一定时期内保持不变的成本， 如折旧费、一般管理人员工资。
• 变动成本：在一定时期内，随着产销量的 变动而变动的成本，如原材料、产品包装 费、生产工人工资等。
二、条件
1、存在着决策者希望达到的一个(或一个以上)明确的决 策目标，如利益较大，损失较小等。 2、存在着决策者可以主动选择的两个或两个以上的行动 方案，即存在两个以上决策变量。 3、存在着不以（或不全以）)决策者的主观意志为转移的 两种或两种以上的自然状态)，即存在着两种或两种以 上状态变量。 4、不同行动方案在不同自然状态下的损益值可以预先确 定出来。 5、各种自然状态的出现概率可根据有关资料预先计算或 估计出来，具体可区分为主观概率和客观概率。
S
亏损
0
图3.6
Q
产量（销量）
盈亏平衡分析基本模型图
例题1
• 某厂生产一种产品。其总固定成本为300 万元；单位产品变动成本为 60 元；产品 单价为75元。 求：该厂的盈亏平衡点产量应为多 少? 解：R=S-C=75Q-3000000-60Q 令R=0,则 Q=200000(单位)
例题2:
•某厂生产一种产品。其总固定成本为300万 元；产品单价为 75元 ,本年度产品定单为 25 万件,,问企业单位可变成本降到什么水平才 不至于亏损? •解:R=S-C=75X250000-3000000-250000VC
决策理论与方 法 第三章
二、确定型决策分析与运筹学
现代决策理论是在吸收运筹学、管理学、 系统科学、计算机科学、控制论等学科内容的 基础上发展起来的。中国运筹学会设有决策理 论与方法专业委员会，国际运筹学会(IFORS) 中设有对策与决策组，每次开学术会议，决策 论都是其主要内容之一。 莫斯(Morse)和金博尔(Jimball)认为运 筹学就是“为决策机制在对其控制下的业务活 动进行决策时，提供以数量化为基础的科学方 法。”可见，运筹学是辅助决策的工具，它为 决策者提供定量的决策分析方法。
决策理论与方法
追踪决策是在方案实施的过程中，主客观情况发生重大变化 或原决策方案存在重大失误时所进行的一种补救性的新决策。 表1-2列出要进行追踪决策的各种可能的情况。
表1-2 追踪决策
现
原
状
决
策
主观情况
客观情况
发生重大变化 发生重大变化
主客观情况 基本不变
原决策正确 原决策错误
追踪决策
实施 追踪决策
第三节 决策分析的步骤与追踪决策
三、综合决策
由于决策分析的定性和定量方法在使用上都有一定的局限 性，为了使决策结果比较切合实际，提高决策的质量，在实际 工作中，应把这两种方法结合起来应用，形成综合决策法。
本章小结
决策分析是人们为了实现某一特定目标，根据主客观条件的可能
性，提出各种可行方案，采用科学的方法对各方案进行比较、分析 和评价，按照决策准则，从中筛选出最满意的方案，并加以实施的 过程。它包括决策者、决策目标、决策方案、自然状态、决策结果 和决策准则等几个基本要素。本章结合其要素对决策分析从不同角 度进行了较为详细的分类。
（七）定性决策和定量决策
按决策问题的量化程度，可以将决策分为定性决策和定 量决策。
第二节 决策分析的分类及其基本原则
二、决策分析的原则
（一）信息准全原则
准确、完备的信息是决策的基础。任何决策都要从收集、分 析信息入手。
（二）效益原则
这里的效益包括两层意思，其一是指决策所要取得的效益； 其二是指决策过程本身的效益。
第一节 确定型决策分析概述
二、确定型决策分析与运筹学
运筹学是辅助决策的工具，它为决策者提供定量的 决策分析方法，是与决策理论关系密切的应用科学。 运筹学强调最优决策，这一点在确定型决策分析中得 到了良好的体现。这些解决确定型决策问题的运筹学 方法都是为决策问题寻求最优解。可见，运筹学为确 定型决策分析提供了丰富的科学方法。
表1-2 追踪决策
现
原
状
决
策
主观情况
客观情况
发生重大变化 发生重大变化
主客观情况 基本不变
原决策正确 原决策错误
追踪决策
实施 追踪决策
第三节 决策分析的步骤与追踪决策
三、综合决策
由于决策分析的定性和定量方法在使用上都有一定的局限 性，为了使决策结果比较切合实际，提高决策的质量，在实际 工作中，应把这两种方法结合起来应用，形成综合决策法。
本章小结
决策分析是人们为了实现某一特定目标，根据主客观条件的可能
性，提出各种可行方案，采用科学的方法对各方案进行比较、分析 和评价，按照决策准则，从中筛选出最满意的方案，并加以实施的 过程。它包括决策者、决策目标、决策方案、自然状态、决策结果 和决策准则等几个基本要素。本章结合其要素对决策分析从不同角 度进行了较为详细的分类。
（七）定性决策和定量决策
按决策问题的量化程度，可以将决策分为定性决策和定 量决策。
第二节 决策分析的分类及其基本原则
二、决策分析的原则
（一）信息准全原则
准确、完备的信息是决策的基础。任何决策都要从收集、分 析信息入手。
（二）效益原则
这里的效益包括两层意思，其一是指决策所要取得的效益； 其二是指决策过程本身的效益。
第一节 确定型决策分析概述
二、确定型决策分析与运筹学
运筹学是辅助决策的工具，它为决策者提供定量的 决策分析方法，是与决策理论关系密切的应用科学。 运筹学强调最优决策，这一点在确定型决策分析中得 到了良好的体现。这些解决确定型决策问题的运筹学 方法都是为决策问题寻求最优解。可见，运筹学为确 定型决策分析提供了丰富的科学方法。
风险型决策分析
2019/8/9
28
等可能性准则决策步骤
• 假定各自然状态出现的概率相等，即 p(θ1)= p(θ2)=…= p(θn)=1/n
• 求各方案条件收益期望值或期望效用值
• 从各方案的条件收益期望值中找出最大者， 或找出期望效用值最大者，所对应的a*为最 满意方案，即a*满足
2019/8/9
29
等可能性准则举例
2019/8/9
20
折衷准则的决策步骤
• 取定乐观系数α（0≤α≤1），计算各方案的 折衷值，方案ai的折衷值记为h(ai)，即
• 从各方案的折衷值中选出最大者，其对应 的方案就是最满意方案，即折衷准则最满 意方案满足
2019/8/9
21
乐观系数
• α由决策者主观估计而确定。 • 当α=1时，就是乐观准则； • 当α=0时，就是悲观准则。 • 折衷准则中的α一般假定为0<α<1。
2019/8/9
13
例题——收益值表及决策矩阵
2019/8/9
下例
14
解题步骤
• 各方案的最优结果值为
• 最满意方案a*满足
q
(a*)
max
1i3
q(ai
)
q
(a1
)
• a*=a1为最满意方案
2019/8/9
15
悲观准则（max-min准则）
• 悲观准则也称保守准则，其基本思路是假 设各行动方案总是出现最坏的可能结果值， 这些最坏结果中的最好者所对应的行动方 案为最满意方案。
2019/8/9
10
乐观准则
• 上述最优结果值是指最大收益值或最大效 用值。在某些情况下，条件结果值是损失 值，最优结果则是指最小损失值。
决策理论与方法-大纲
《决策理论与方法》教学大纲课程编号：071424A课程类型：□通识教育必修课□通识教育选修课专业必修课□专业选修课□学科基础课总学时：64讲课学时：48实验（上机）学时：16学分：4适用对象：信息管理与信息系统先修课程：管理学、经济学、统计学、高等数学、运筹学一、教学目标决策理论与方法是管理科学专业和信息管理与信息系统专业的专业主干课程。
通过该课程的学习，使学生掌握决策分析的基本理论和基本方法以及仿真技术在决策分析中的应用，能够灵活运用所学知识建立相关的决策模型和仿真模型并求解，培养学生从实践中发现问题、提出问题、分析问题和解决问题的能力和团队协作精神，提高学生的创新能力和综合素质。
具体包括以下五方面：1、熟练掌握本课程的基本概念和基本原理。
其中，决策原理涵盖：确定型决策分析、风险型决策分析、不确定型决策分析、多目标决策分析、序贯决策分析、竞争型决策分析和决策支持系统等；仿真原理涵盖：蒙特卡洛仿真、基于Matlab随机数的产生、离散系统仿真、连续系统仿真、系统动力学及其应用等。
2、熟练掌握本课程的基本方法和基本模型。
本课程主要包含决策模型和仿真模型两部分。
其中，决策模型包括确定型决策、风险型决策、不确定型决策、多目标决策、序贯决策，仿真模型包括离散系统仿真、连续系统仿真。
3、掌握本课程主要实验的基本原理和基本技能，灵活运用和操作各种相关的决策软件和仿真软件。
决策软件包括Eviews、SPSS、Excel等，仿真软件包括Vensim、Matlab等。
通过实验，巩固课程所学的概念和原理，训练学生对软件的熟练操作和运用能力。
4、培养学生综合运用本课程所学的决策理论、模型方法和仿真技术解决实际问题的能力，包括提出问题、分析问题和解决问题的能力，实践动手能力以及创新能力等。
5、训练学生的科学素养、团队合作意识和探索精神。
二、教学内容及其与毕业要求的对应关系（黑体，小四号字）依据人才培养方案和课程教学目标，提出“问题引导、理论阐析、模型教学、实践强化”的教学设计理念；重点：确定型决策分析、风险型决策分析、不确定型决策分析、多目标决策分析和序贯决策分析；系统仿真的概念、离散和连续系统仿真；系统动力学建模原理和方法。
《决策理论与方法》教学大纲
《决策理论与方法》课程教学大纲（含理论大纲、实验大纲、大作业任务书）课程编号：03A13制定单位：信息管理学院制定人（执笔人）：盛积良*******制定（或修订）时间：2012年11月8日江西财经大学教务处《决策理论与方法》课程理论教学大纲一、课程总述本课程大纲是以2006级管理科学本科专业人才培养方案为依据编制的。
二、教学时数分配三、单元教学目的、教学重难点和内容设置第一章决策分析概述【教学目的】通过本章的学习，要求学生了解决策分析的概念和要素，决策分析的分类，决策分析的定性定量方法概述，掌握决策分析的步骤与追踪决策。
【重点难点】重点是决策分析的概念和要素；难点是决策分析的步骤。
【教学内容】2学时§1.1决策分析的概念及其基本要素一、决策分析的概念二、决策分析的基本要素§1.2决策分析的分类及其基本原则一、决策分析的分类二、决策分析的基本原则§1.3决策分析的步骤与追踪决策一、决策分析的基本步骤二、关于追踪决策§1.4决策分析的定性与定量方法概述一、决策分析的定性方法二、决策分析的定量方法三、综合决策§1.5 仿真决策概述一、系统仿真的实质二、系统仿真的作用第二章确定性决策分析【教学目的】通过本章的学习，要求学生了解确定型决策分析的适用场合，理解现金流及货币时间价值与计算，掌握盈亏分析方法，掌握无约束确定型投资决策，多方案投资决策方法。
【重点难点】重点：确定型决策分析的概念和适用场合难点：盈亏决策分析方法，投资决策分析方法的应用【教学内容】§2.1 现金流量及货币的时间价值与计算一、现金流量及货币的时间价值二、货币时间价值的计算§2.2 盈亏决策分析一、盈亏决策分析的基本原理二、盈亏分析的应用实例§2.3 无约束确定型投资决策一、基本假设条件二、价值型经济评价指标三、效率型经济评价指标四、时间型经济评价法五、相对经济效益评价法§2.4 多方案投资决策一、独立型投资方案决策二、互斥型投资方案决策§2.5 投资决策案例一、更新决策二、自制还是外购决策三、投资时机决策四、资本限量决策第三章风险型决策分析【教学目的】通过本章的学习，要求学生理解风险型决策的适用条件，掌握风险型决策的期望准则及其方法，掌握决策树分析方法及步骤，掌握贝叶斯决策分析方法，掌握风险决策的灵敏度分析方法，理解效用的概念，掌握利用效用曲线、效用标准进行决策的方法。
风险型决策方法-PPT
元)
(3) 剪枝。因为EV2> EV1, EV2> EV3, 所以,剪掉状态结点V1与V3所对应得方案 分枝,保留状态结点V2所对应得方案分枝。 即该问题得最优决策方案应该就是从国外
引进生产线。
例4:某企业,由于生产工艺较落后,产品成本 高,在价格保持中等水平得情况下无利可图, 在价格低落时就要亏损,只有在价格较高时才 能盈利。鉴于这种情况,企业管理者有意改进 其生产工艺,即用新得工艺代替原来旧得生产 工艺。
③ 选择平均收益最大或平均损失最 小得行动方案作为最佳决策方案。
大家应该也有点累了,稍作休息 大家有疑问得,可以询问
10
例2:试用期望值决策法对表7、1、1所描 述得风险型决策问题求解。
表7、1、1 每一种天气类型发生得概率及 种植各种农作物得收益
天气类型
极旱年 旱年
发生概率
0.1 0.2
水稻 10 12.6
n 单级风险型决策与多级风险型决策
(1)所谓单级风险型决策,就是指在整个决 策过程中,只需要做出一次决策方案得选择 ,就可以完成决策任务。实例见例3。
(2)所谓多级风险型决策,就是指在整个决 策过程中,需要做出多次决策方案得选择, 才能完成决策任务。实例见例4。
例3:某企业为了生产一种新产品,有3个方案可供决策
在上例中,显然
B1
B
B2
B3
B4
0.1 0.2 P 0.4 0.2 0.1
100 126 180 200 220
A 250 210 170 120
80
120 170 230 170 110
118 130 170 190 210
运用矩阵运算法则,经乘积运算可得
0.1
(3) 剪枝。因为EV2> EV1, EV2> EV3, 所以,剪掉状态结点V1与V3所对应得方案 分枝,保留状态结点V2所对应得方案分枝。 即该问题得最优决策方案应该就是从国外
引进生产线。
例4:某企业,由于生产工艺较落后,产品成本 高,在价格保持中等水平得情况下无利可图, 在价格低落时就要亏损,只有在价格较高时才 能盈利。鉴于这种情况,企业管理者有意改进 其生产工艺,即用新得工艺代替原来旧得生产 工艺。
③ 选择平均收益最大或平均损失最 小得行动方案作为最佳决策方案。
大家应该也有点累了,稍作休息 大家有疑问得,可以询问
10
例2:试用期望值决策法对表7、1、1所描 述得风险型决策问题求解。
表7、1、1 每一种天气类型发生得概率及 种植各种农作物得收益
天气类型
极旱年 旱年
发生概率
0.1 0.2
水稻 10 12.6
n 单级风险型决策与多级风险型决策
(1)所谓单级风险型决策,就是指在整个决 策过程中,只需要做出一次决策方案得选择 ,就可以完成决策任务。实例见例3。
(2)所谓多级风险型决策,就是指在整个决 策过程中,需要做出多次决策方案得选择, 才能完成决策任务。实例见例4。
例3:某企业为了生产一种新产品,有3个方案可供决策
在上例中,显然
B1
B
B2
B3
B4
0.1 0.2 P 0.4 0.2 0.1
100 126 180 200 220
A 250 210 170 120
80
120 170 230 170 110
118 130 170 190 210
运用矩阵运算法则,经乘积运算可得
0.1
《风险型决策的敏感性分析》课件
（2）计算各方案的期望收益值 （3）根据期望收益最大原则，应选择日产量210箱
三、期望损益值相同方案的选择
在一项决策中，如果期望收益值最大或期望损失 值最小）的方案不止一个时，就要选取离差最小的方 案为最优方案，按决策技术定义的离差为：
i E(di)m j (idn ij)
i —第i个方案的离差；
第二节 决策树分析方法
一、决策树的概念 决策树是一类常用于决策的定量工具，是决策图
的一种。它用树形图来表示决策过程中的各种行动 方案、各方案可能发生的状态、它们之间的关系以 及进行决策的程序。它是一种辅助的决策工具，可 以系统地描述较复杂的决策过程，这种决策方法其 思路如树枝形状，所以起名为决策树法。
4可以计算出不同方案在不同自然状态下的损益5在可能出现的不同自然状态中决策者不能肯定未来将出现哪种状态但能确定每种状态出现的概一期望值一个决策变量d的期望值就是它在不同自然状态下的损益值或机会损益值乘上相对应的发生概率之和
风险型决策的敏感性分析
• 引例：某商店打算经销一种商品， 其 进 货 单 价 为 20 元 ， 销 售 价 为 25 元．如果每周进货商品本周内售不 完，则每件损失5元，根据以往的 销售情况，每周的销售情况可能是 10件，20件，30件，40件四种状态， 问商店的经理怎样进货才能使利润 最大（进货方案也是10件、20件、 30件、40件四种）？
假定根据已往的统计资料估计每周销售量10 件,20件,30件,40件的概率分别为0.1，0.3，0.5， 0.1，试给出决策．
状态
Θ1 Θ2 Θ3 θ4 E(ai) 0.1 0.3 0.5 0.1
方 K1 (10) 50 案 K2 (20) 0
50 50 50 50 100 100 100 90
风险型决策分析
2021/1/13
4
（3）不确定型决策方法 我们看到，在风险型决策方法中，计算期望
值的前提是能够判断各种状况出现的概率。如 果出现的概率不清楚，就需要用不确定型方法， 这主要有三种，即冒险法、保守法和折中法。 采用何种方法取决于决策者对待风险的态度。 如P67-74
2021/1/13
5
不确定型决策分析
2021/1/13
19
折衷准则
• 乐观准则和悲观准则对自然状态的假设 都过于极端。折衷准则既非完全乐观， 也非完全悲观。
• 折衷准则基本思路是假设各行动方案既 不会出现最好的条件结果值，也不会出 现最坏的条件结果值，而是出现最好结 果值与最坏结果值之间的某个折衷值， 再从各方案的折衷值中选出一个最大者， 对应的方案即为最满意方案。
• 通常，人们在选择方案的过程中，如果舍 优取劣，就会感到遗憾。
2021/1/13
24
遗憾值
• 所谓遗憾值，就是在一定的自然状态下没 有取到最好的方案而带来的机会损失。
• 设在状态θj下选择了方案ai，这时得到条件 收益值qij，则方案ai在状态θj下的遗憾值rij （或称收益值qij的遗憾值）为
2021/1/13
22
折衷准则举例
• 上例中的决策问题用折衷准则进行决策分 析。取乐观系数α=1/3，各方案的折衷值为
• 最满意方案a*满足 • 即a*=a2为最满意方案
2021/1/13
23
遗憾准则（min-max准则）
• 遗憾准则也称为最小遗憾值准则或最小机 会损失准则。
• 遗憾准则的基本思路是，假设各方案总是 出现遗憾值最大的情况，从中选择遗憾值 最小的方案作为最满意方案。
• 只要状态概率的测算切合实际，风险型 决策方法相对于不确定型决策方法就更 为可靠。
风险型决策分析
112万元
A1 引 进
功
不变（0.6）
失
下跌（0.1）
败 (0.4) 40万元 上涨（0.3） 不变（0.6）
76万元
图 4 例2的多级决策树及分析计算
二、信息的价值
正确的决策依赖足够和可靠的信息，但获取信息是有代价的。因 此，是否值得花费一定的代价去获得必要的信息以供决策之需就成了 一个问题。 决策所需的信息分为两类：完全信息和抽样信息。 完全信息：可以得到完全肯定的自然状态信息。 抽样信息：通过抽样获得的不完全可靠的信息。 抽样信息虽不可靠，但获得代价也较小，多数情况下，也只可能 获得这类信息，以供决策之需。
期望值法
例 1 某企业要决定一产品明年产量，以便早做准备。假定产量大小主 要根据其销售价格好坏而定。据以往经验数据及市场预测得知：未来 产品售价出现上涨、不变和下跌三种状态的概率分别是0.3、0.6和0.1。 若该产品按大、中、小三种不同批量（即三种不同方案）投产，则下 一年度在不同价格状态下的损益值可以估算出来，如表1所示。现要 求通过决策分析来确定下一年度产量，使产品获得的收益期望最大。
30.6万元
上涨（0.3）
不变（0.6） 下跌（0.1）
40万元 32万元 - 6万元
A1 A2 A3
33.6万元
上涨（0.3） 不变（0.6） 下跌（0.1）
36万元
34万元 24万元
17.0万元
上涨（0.3） 不变（0.6） 下跌（0.1）
20万元 16万元 14万元
图 3 例1的决策分析过程和结果
表 1 例1的益损表值
益 损 自然状态 概 率 价格上涨θ1 0.3 40 36 20
单位：万元
价格下跌θ3 0.1 32 34 16 -6 24 14
风险型决策分析
风险型决策分析首先，我们需要明确潜在的不确定因素，即可能会影响决策结果的因素。
这些不确定因素可以是市场波动、技术风险、竞争对手行动等等。
我们需要对这些因素进行分析和评估，以了解它们对决策结果的潜在影响。
接下来，我们需要确定每种选择方案的风险和潜在收益。
我们可以使用各种方法和模型来评估每种选择方案的潜在结果，并量化其风险。
一种常用的方法是使用概率分布函数来描述每种结果的可能性和概率。
我们可以通过搜集相关数据、进行市场调研和专家咨询来估计概率分布函数的参数。
然后，我们需要对每种选择方案进行风险评估和潜在收益分析。
我们可以使用各种指标来衡量风险和收益，如预期收益、风险敞口、风险价值等。
通过比较每种选择方案的风险和潜在收益，我们可以确定最优的决策方案。
最后，我们需要考虑决策方案的可行性和可接受程度。
即使一个决策方案在理论上具有最高的潜在收益，但如果其风险过高或不符合组织的目标和政策，那么我们可能需要考虑其他方案。
因此，在做出最终决策之前，我们还需要考虑其他因素，如资源可用性、时间限制、组织文化等。
综上所述，风险型决策分析是一种使用概率和统计方法来评估选择方案的风险和潜在收益的决策过程。
通过对不确定因素的分析和评估，以及对风险和潜在收益的量化分析，我们可以做出基于风险的决策，并选择最优的方案。
然而，我们还需要考虑其他因素，以确保选择的方案是可行和可接受的。
风险型决策分析是一种复杂的决策方法，需要全面评估各种可能的结果和相应的风险。
在进行风险型决策分析时，有一些关键的步骤和工具可以帮助我们做出准确和明智的决策。
首先，我们需要建立一个清晰的决策目标。
了解我们希望达到的目标将有助于确定需要评估和考虑的因素，并为决策提供明确的方向。
例如，在选择投资方案时，我们的目标可能是最大化投资回报，因此我们将寻找最低风险但回报最高的方案。
其次，我们需要识别和评估潜在的不确定因素和风险。
这些因素可以包括市场情况、地方政策、技术变革、竞争态势等。
[管理学]第三章 风险型决策
![[管理学]第三章 风险型决策](https://img.taocdn.com/s3/m/87aa98f680eb6294dd886cdb.png)
1 2
直接估计法 间接估计法
9
3.2 概率的确定
1 直接估计法 z 直接估计法是要求参加估计者直接提出概率的估计方法。 z 例如推荐三名本科生考研时，请五位任课教师估计他们得第一的概率，若各任课教师作 出如下的估计，以下表：
教师代号
权数 0.6 0.7 0.9 0.7 0.8
学生1 0.6 0.4 0.5 0.6 0.2 1.67 0.43
决策理论与应用
姜艳萍
东北大学 工商管理学院 管理科学与工程系
1
第三章 风险型决策
2
本章内容提要
3.1 z 3.2 z 3.3 z 3.4 z 3.5 z 3.6 z 3.7
z
风险型决策问题的定义及数学描述 主观概率的确定 风险型决策分析方法中的准则 基于期望值准则的决策方法 基于效用值准则的决策方法 多阶段决策分析 灵敏度分析与转折概率
29
3.5.1 期望效用
30
3.5.1 期望效用
例子
一般在一些技术较复杂、投资费用较大，开发周期较长的项目中，往往存在 许多不确定因素。如前所述如果可以给出这些不确定因素的概率分布，最常 用的决策方法是采用益损期望值、方差和效用函数来进行分析。 某公司有一投资项目，有3个投资方案A、B、C，这三个方案的经济收益取 决于今后两年的经济状态，经济状态估计为三种及其概率为：好 (0.3) ；中 (0.5)；差(0.2)。现估算出如下表的收益值：
z z
z z z z
主观概率是某人对特定事件会发生的可能的度量，即他相信(认为)事件 将会发生的可能性大小的程度。 这种相信的程度是一种信念，是主观的，但又是根据经验、各方面的 知识，对事件作周密的观察，对客观情况进行分析、推理、综合判断 而设定的。 与主观臆测不同，主观概率不是主观臆造事件发生的概率， 决策者往往通过调查，根据过去的经验和主观估计等途径获得这些概 率。获得事前信息愈丰富则确定的主观概率就愈准确。 例：考博士生的成功的概率 确定主观概率时，一般采用专家估计法：
直接估计法 间接估计法
9
3.2 概率的确定
1 直接估计法 z 直接估计法是要求参加估计者直接提出概率的估计方法。 z 例如推荐三名本科生考研时，请五位任课教师估计他们得第一的概率，若各任课教师作 出如下的估计，以下表：
教师代号
权数 0.6 0.7 0.9 0.7 0.8
学生1 0.6 0.4 0.5 0.6 0.2 1.67 0.43
决策理论与应用
姜艳萍
东北大学 工商管理学院 管理科学与工程系
1
第三章 风险型决策
2
本章内容提要
3.1 z 3.2 z 3.3 z 3.4 z 3.5 z 3.6 z 3.7
z
风险型决策问题的定义及数学描述 主观概率的确定 风险型决策分析方法中的准则 基于期望值准则的决策方法 基于效用值准则的决策方法 多阶段决策分析 灵敏度分析与转折概率
29
3.5.1 期望效用
30
3.5.1 期望效用
例子
一般在一些技术较复杂、投资费用较大，开发周期较长的项目中，往往存在 许多不确定因素。如前所述如果可以给出这些不确定因素的概率分布，最常 用的决策方法是采用益损期望值、方差和效用函数来进行分析。 某公司有一投资项目，有3个投资方案A、B、C，这三个方案的经济收益取 决于今后两年的经济状态，经济状态估计为三种及其概率为：好 (0.3) ；中 (0.5)；差(0.2)。现估算出如下表的收益值：
z z
z z z z
主观概率是某人对特定事件会发生的可能的度量，即他相信(认为)事件 将会发生的可能性大小的程度。 这种相信的程度是一种信念，是主观的，但又是根据经验、各方面的 知识，对事件作周密的观察，对客观情况进行分析、推理、综合判断 而设定的。 与主观臆测不同，主观概率不是主观臆造事件发生的概率， 决策者往往通过调查，根据过去的经验和主观估计等途径获得这些概 率。获得事前信息愈丰富则确定的主观概率就愈准确。 例：考博士生的成功的概率 确定主观概率时，一般采用专家估计法：
第3章 风险型决策分析
由于E(d * )=max{26.5,28,28}=28=E (d 2 ) E (d3 )， 按最大期望值准则，最优方案有两个d 2和d3。在此 情况下，再比较方案d 2与d3的离差。
2 E (d2 ) min{15, 25, 25,35} 28 15 13
3 E (d3 ) min{33, 21,35, 25} 28 21 7
最优决策为：每日生产120件。
具有完全信息的期望利润： 3000*0.2+3300*0.3+3600*0.4+3900*0.1=3420 EVPI = 3420-3320=100，即企业为调查市场信息所值 得付费的上限为100。
22
三、期望损益决策法中的几个问题
问题1：期望损益值相同方案的选择 在一项决策中，如果期望收益值最大（或期望损失值最 小）的方案不止一个时，就要选取离差最小的方案为最优 方案。
P ( j ) 自然状态 j 的发生概率。
8
2、期望值决策准则
决策变量的期望值包括3类：
①收益期望值（如利润、产值等）； ②损失期望值（如成本、投资等）； ③机会期望值（如机会收益，机会损失等)。
每一个行动方案即为一个决策变量，其取值就是每个方
案在不同自然状态下的损益值。把每个方案的各损益值和 相对应的自然状态概率相乘再加总，得到各方案的期望损 益值，然后选择收益期望值最大者损失期望值最小者为最 优方案。
按决策技术定义的离差为 i E(di )- min( dij )
j
式中， i ——第i个方案的离差； E(di ) ——第i个方案的期望损益值；
min(dij )——第i个方案在各种状态下的最小损益值。
j
2 E (d2 ) min{15, 25, 25,35} 28 15 13
3 E (d3 ) min{33, 21,35, 25} 28 21 7
最优决策为：每日生产120件。
具有完全信息的期望利润： 3000*0.2+3300*0.3+3600*0.4+3900*0.1=3420 EVPI = 3420-3320=100，即企业为调查市场信息所值 得付费的上限为100。
22
三、期望损益决策法中的几个问题
问题1：期望损益值相同方案的选择 在一项决策中，如果期望收益值最大（或期望损失值最 小）的方案不止一个时，就要选取离差最小的方案为最优 方案。
P ( j ) 自然状态 j 的发生概率。
8
2、期望值决策准则
决策变量的期望值包括3类：
①收益期望值（如利润、产值等）； ②损失期望值（如成本、投资等）； ③机会期望值（如机会收益，机会损失等)。
每一个行动方案即为一个决策变量，其取值就是每个方
案在不同自然状态下的损益值。把每个方案的各损益值和 相对应的自然状态概率相乘再加总，得到各方案的期望损 益值，然后选择收益期望值最大者损失期望值最小者为最 优方案。
按决策技术定义的离差为 i E(di )- min( dij )
j
式中， i ——第i个方案的离差； E(di ) ——第i个方案的期望损益值；
min(dij )——第i个方案在各种状态下的最小损益值。
j
决策理论与方法第3章风险型决策分析.ppt
第三章 风险型决策分析
3.1 风险决策的期望值准则及其应用 3.2 决策树分析方法 3.3 贝叶斯决策分析 3.4 风险决策的灵敏度分析 3.5 效用理论及风险评价
3.1 风险决策的期望值准则及其应用
一、风险型决策分析
风险是关于不愿发生的事件发生的不确定性之客观体
现。
————A.H.威雷特
风险是可测定的不确定性。 ————F.H.奈特
200 （d1 ）
210 （d2 ）
220 （d3 ）
230 （d4 ）
200
0.3 20000
－ － －
210
0.4 － 21000 － －
220
0.2 － － 22000 －
230
0.1 － － － 23000
3.2 决策树分析方法
一、决策树基本分析法
决策树又称决策图，是以方框、圆圈、三角形为结点，
i E(di ) mjin(dij )
3.1 风险决策的期望值准则及其应用
三、期望损益决策法中的几个问题
（一）期望损益值相同方案的选择 例3-3 设有一个四种状态、三个方案的决策问题。各状 态发生的概率及每一方案在各个状态下收益值如下表所 示。
3.1 风险决策的期望值准则及其应用
三、期望损益决策法中的几个问题
风险是指实际结果与预期结果相背离而产生损失的一 种不确定性。
3.1 风险决策的期望值准则及其应用
一、风险型决策分析
用C表示出现的结果（损失），用P表示损失出现的概 率，用R表示风险，则R是C和P的函数：
R=f(C,P)
风险型决策分析在状态概率已知的条件下进行。一旦各 自然状态的概率经过预测或估算被确定，在此基础上的 决策分析所得到的最满意方案就具有一定的稳定性。
3.1 风险决策的期望值准则及其应用 3.2 决策树分析方法 3.3 贝叶斯决策分析 3.4 风险决策的灵敏度分析 3.5 效用理论及风险评价
3.1 风险决策的期望值准则及其应用
一、风险型决策分析
风险是关于不愿发生的事件发生的不确定性之客观体
现。
————A.H.威雷特
风险是可测定的不确定性。 ————F.H.奈特
200 （d1 ）
210 （d2 ）
220 （d3 ）
230 （d4 ）
200
0.3 20000
－ － －
210
0.4 － 21000 － －
220
0.2 － － 22000 －
230
0.1 － － － 23000
3.2 决策树分析方法
一、决策树基本分析法
决策树又称决策图，是以方框、圆圈、三角形为结点，
i E(di ) mjin(dij )
3.1 风险决策的期望值准则及其应用
三、期望损益决策法中的几个问题
（一）期望损益值相同方案的选择 例3-3 设有一个四种状态、三个方案的决策问题。各状 态发生的概率及每一方案在各个状态下收益值如下表所 示。
3.1 风险决策的期望值准则及其应用
三、期望损益决策法中的几个问题
风险是指实际结果与预期结果相背离而产生损失的一 种不确定性。
3.1 风险决策的期望值准则及其应用
一、风险型决策分析
用C表示出现的结果（损失），用P表示损失出现的概 率，用R表示风险，则R是C和P的函数：
R=f(C,P)
风险型决策分析在状态概率已知的条件下进行。一旦各 自然状态的概率经过预测或估算被确定，在此基础上的 决策分析所得到的最满意方案就具有一定的稳定性。
风险型决策分析.
风险型决策分析及其在 企业生产决策中的应用
目录
1 一、基本概念 二、风险型决策分析的基本方法及其应用
2 三、信息的价值
3 4 四、风险决策的方法
一、基本概念
1、风险型决策：存在两个或两个以上可能的自然状 态，各种可能的自然状态出现的概率能预测时的决策。 2、先验概率：根据过去经验或主观判断而形成的对 各自然状态的风险程度的测算值。 3、自然状态：指各种可行方案可能遇到的客观情况 和状态。 4、损益矩阵：一般有三部分组成：可行方案、自然 状态及其发生的概率、各种行动方案的可能结果。把 这三部分内容在一个表上表现出来，这个表就是损益 矩阵表。
期望值法
例 1 某企业要决定一产品明年产量，以便早做准备。假定产量大小主 要根据其销售价格好坏而定。据以往经验数据及市场预测得知：未来产 品售价出现上涨、不变和下跌三种状态的概率分别是0.3、0.6和0.1。若该
产品按大、中、小三种不同批量（即三种不同方案）投产，则下一年度 在不同价格状态下的损益值可以估算出来，如表1所示。现要求通过决策 分析来确定下一年度产量，使产品获得的收益期望最大。
表1 损益表值
单位：万元
自然状态
益概
损 值
率
行动方案
大批生产A1 中批生产A2 小批生产A3
价格上涨θ1
0.3
40 36 20
价格不变θ2
0.6
32 34 16
价格下跌θ3
0.1
-6 24 14
期望值法
（1）根据表提供的各种自然状态的概率和不同行动方案的损益值，用公 式可以算出每种损益期望值分别为：
较小，多数情况下，也只可能获得这类 信息，以供决策之需。
完全信息的价值
例2 某化工厂生产一产品，由统计资料知该产品的次品率分5个等级（即5个种状态），每个
目录
1 一、基本概念 二、风险型决策分析的基本方法及其应用
2 三、信息的价值
3 4 四、风险决策的方法
一、基本概念
1、风险型决策：存在两个或两个以上可能的自然状 态，各种可能的自然状态出现的概率能预测时的决策。 2、先验概率：根据过去经验或主观判断而形成的对 各自然状态的风险程度的测算值。 3、自然状态：指各种可行方案可能遇到的客观情况 和状态。 4、损益矩阵：一般有三部分组成：可行方案、自然 状态及其发生的概率、各种行动方案的可能结果。把 这三部分内容在一个表上表现出来，这个表就是损益 矩阵表。
期望值法
例 1 某企业要决定一产品明年产量，以便早做准备。假定产量大小主 要根据其销售价格好坏而定。据以往经验数据及市场预测得知：未来产 品售价出现上涨、不变和下跌三种状态的概率分别是0.3、0.6和0.1。若该
产品按大、中、小三种不同批量（即三种不同方案）投产，则下一年度 在不同价格状态下的损益值可以估算出来，如表1所示。现要求通过决策 分析来确定下一年度产量，使产品获得的收益期望最大。
表1 损益表值
单位：万元
自然状态
益概
损 值
率
行动方案
大批生产A1 中批生产A2 小批生产A3
价格上涨θ1
0.3
40 36 20
价格不变θ2
0.6
32 34 16
价格下跌θ3
0.1
-6 24 14
期望值法
（1）根据表提供的各种自然状态的概率和不同行动方案的损益值，用公 式可以算出每种损益期望值分别为：
较小，多数情况下，也只可能获得这类 信息，以供决策之需。
完全信息的价值
例2 某化工厂生产一产品，由统计资料知该产品的次品率分5个等级（即5个种状态），每个
风险型决策分析课件
风险型决策分析课件
CATALOGUE
目 录
• 风险型决策概述 • 风险型决策方法 • 风险型决策案例分析 • 风险型决策的挑战与解决方案 • 风险型决策的未来发展
01
CATALOGUE
风险型决策概述
定义与特点
定义
风险型决策是指决策者在面对决策问题时，已知存在多种可能的状态和相应的 概率，每个状态对决策的后果都有明确的数量关系，但决策者无法控制或影响 这些状态的发生。
详细描述
当缺乏足够的数据或数据质量不可靠时，决策者可能无法全面了解问题的背景和影响因素，从而难以 做出明智的决策。这种情况下，需要寻找更多的数据来源，或者采用其他方法来弥补数据不足的缺陷 ，例如利用专家意见、进行实验或模拟等。
风险评估的主观性
总结词
风险评估往往具有主观性，因为不同的人对风险的认知和评估可能存在差异。
05
CATALOGUE
风险型决策的未来发展
人工智能在风险型决策中的应用
人工智能技术，如机器学习和深 度学习，能够处理大量数据并从 中提取有用的信息，为风险型决
策提供支持。
人工智能可以通过模拟和预测来 帮助决策者更好地理解风险和不 确定性，从而做出更明智的决策
。
人工智能还可以通过自动化和优 化决策过程，提高决策效率和准
确性，减少人为错误和偏见。
数据科学在风险型决策中的应用
数据科学可以通过数据挖掘和分析来揭示隐藏的模式和趋势，为风险型决策提供依 据。
数据科学可以通过建立预测模型来预测未来的风险和不确定性，帮助决策者提前做 好准备。
数据科学还可以通过建立评估指标和监控系统来跟踪和评估决策的效果和影响，以 便及时调整和改进。
详细描述
个人的风险偏好和价值观会影响其对风险的认知和评 估。有些人可能更倾向于采取保守的策略以避免风险 ，而另一些人可能更愿意冒险以追求更高的收益。因 此，在风险型决策中，需要充分了解和考虑各方的风 险偏好和价值观，以便制定出更加合理的决策方案。 同时，也需要对不同价值观之间的冲突进行深入分析 和权衡，以实现决策结果的公正性和合理性。
CATALOGUE
目 录
• 风险型决策概述 • 风险型决策方法 • 风险型决策案例分析 • 风险型决策的挑战与解决方案 • 风险型决策的未来发展
01
CATALOGUE
风险型决策概述
定义与特点
定义
风险型决策是指决策者在面对决策问题时，已知存在多种可能的状态和相应的 概率，每个状态对决策的后果都有明确的数量关系，但决策者无法控制或影响 这些状态的发生。
详细描述
当缺乏足够的数据或数据质量不可靠时，决策者可能无法全面了解问题的背景和影响因素，从而难以 做出明智的决策。这种情况下，需要寻找更多的数据来源，或者采用其他方法来弥补数据不足的缺陷 ，例如利用专家意见、进行实验或模拟等。
风险评估的主观性
总结词
风险评估往往具有主观性，因为不同的人对风险的认知和评估可能存在差异。
05
CATALOGUE
风险型决策的未来发展
人工智能在风险型决策中的应用
人工智能技术，如机器学习和深 度学习，能够处理大量数据并从 中提取有用的信息，为风险型决
策提供支持。
人工智能可以通过模拟和预测来 帮助决策者更好地理解风险和不 确定性，从而做出更明智的决策
。
人工智能还可以通过自动化和优 化决策过程，提高决策效率和准
确性，减少人为错误和偏见。
数据科学在风险型决策中的应用
数据科学可以通过数据挖掘和分析来揭示隐藏的模式和趋势，为风险型决策提供依 据。
数据科学可以通过建立预测模型来预测未来的风险和不确定性，帮助决策者提前做 好准备。
数据科学还可以通过建立评估指标和监控系统来跟踪和评估决策的效果和影响，以 便及时调整和改进。
详细描述
个人的风险偏好和价值观会影响其对风险的认知和评 估。有些人可能更倾向于采取保守的策略以避免风险 ，而另一些人可能更愿意冒险以追求更高的收益。因 此，在风险型决策中，需要充分了解和考虑各方的风 险偏好和价值观，以便制定出更加合理的决策方案。 同时，也需要对不同价值观之间的冲突进行深入分析 和权衡，以实现决策结果的公正性和合理性。
《风险型决策的敏感性分析》课件
决策树的结构
方案枝
方案枝
状态点
2
1
决策点
3
状态点
概率枝 概率枝 概率枝
概率枝 概率枝 概率枝
收益值（ 或损失值） 收益值（ 或损失值） 收益值（ 或损失值）
收益值（ 或损失值） 收益值（ 或损失值） 收益值（ 或损失值）
决策树的结构
1. 决策点：它是以方框表示的结点。 2. 方案枝：它是由决策点起自左而右画出的若干
冷饮日销售量概率表
日销售量 （箱）
200
210
220 230
概率P 0.3 0.4 0.2 0.1
问该厂今年夏天每日生产量应定为多少，才能使利润最大？
（1）首先计算各个方案在不同自然状态下的收益值。 设A代表日计划产量，D代表市场的日可能销售量，则 每日利润额的计算方法如下：
当 A D 时 ， 每 日 利 润 额 = 2 0 0 -1 0 0 A 1 0 0 A 当 A D 时 ， 每 日 利 润 额 = 2 0 0 -1 0 0 D -6 0 A -D 1 6 0 D -6 0 A
K4 (40) -100 0 100 200 60
通过比较可知最优策略是每周进货30件．
第三章 风险型决策分析
• 第一节 风险型决策的期望值准则及其应用 • 第二节 决策树分析方法 • 第三节 贝叶斯决策分析 • 第四节 风险决策的灵敏度分析 • 第五节 效用理论及风险评价
一、风险型决策分析
风险的概念
表2：年度损益表
单位：万元
方案
A1全部改造 A2部分改造
年度损益值
投资 销路好
销路不好
（P=0.7） （P=0.3）
280
100
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
如果现在抛掷3次，3次都出现徽，你又如何猜？
A
27
3.3 贝叶斯决策分析
三、贝叶斯决策的基本方法
贝叶斯决策的基本方法是：首先利用市场调查获取的补
充信息 H 或 ，去修正状态变量 的先验分布，即依据
似然分布矩阵所提供的充分信息，用贝叶斯公式求出在
信息值 H 或 发生的条件下，状态变量 的条件分
布P( / H)。
在管理决策的过程中，往往存在两种偏向： 一是缺少调查，对状态变量的情况掌握非常粗略，这时 做决策使决策结果与现实存在很大差距，造成决策失误。 二是进行了细致的调查，但是产生的费用很高，使信息 没有对企业产生应有的效益。 这两个倾向，前者没有考虑信息的价值，后者没有考虑 信息的经济性。只有将两者有机地结合起来，才能提高 决策分析的科学性和效益性。 这就是贝叶斯决策要解决的问题。
二、风险型决策分析的期望值准则
（二）案例分析
例3-1 某化工厂为扩大生产能力，拟定了三种扩建方案 以供决策：①大型扩建；②中型扩建；③小型扩建。如 果大型扩建，遇产品销路好，可获利200万元，销路差 则亏损60万元；如果中型扩建，遇产品销路好，可获利 150万元，销路差可获利20万元；如果小型扩建，产品 销路好，可获利100万元，销路差可获利60万元。根据 历史资料，未来产品销路好的概率为0.7，销路差的概 率为0.3，试做出最佳扩建方案决策。其决策表如表3-1。
A
8
3.1 风险决策的期望值准则及其应用
二、风险型决策分析的期望值准则
（二）案例分析
表3-2 冷饮日销售量概率表
日销量（箱） 概率
200 210 220 230 0.3 0.4 0.2 0.1
A
9
3.1 风险决策的期望值准则及其应用
三、期望损益决策法中的几个问题
（一）期望损益值相同方案的选择 在一项决策中，如果期望收益值最大（或期望损失值最 小）的行动方案不止一个，选取离差最小的方案为最优 方案。 按决策技术定义的离差为：
A
7
3.1 风险决策的期望值准则及其应用
二、风险型决策分析的期望值准则
（二）案例分析
例3-2 某冷饮厂拟定今年夏天(七、八两月)某种冷饮的 日计划产量。该种冷饮每箱成本为100元，售价为200元， 每箱销售后可获利100元。如果当天销售不出去，过剩 一箱就要由于冷藏费及其它原因而亏损60元。通过统计 分析和市场预测，确认当年市场销售情况如表3-2所示。
16
3.2 决策树分析方法
二、应用实例
根据以上情况，该公司确定进货期为一周，并设计了3种进货方案：A1进货方案 为每周进货10000×7＝70000（公斤）；A2进货方案为每周进货8000×7＝56000 （公斤）；进货方案为每周进货6000×7＝42000（公斤）。A3在“双节”到来 之前。公司将决策选择哪种进货方案，以便做好资金筹集和销售网点的布置工 作。
把全概率公式和贝叶斯公式结合，有：
P(i | A)
P(A|i )P(i )
n
P(A|j )P(j )
j1
A
26
3.3 贝叶斯决策分析
三、贝叶斯决策的基本方法
【引例】盒子里有100枚均匀的硬币，有60枚是 正常的，40枚两面都是徽。从盒子中任取一枚 让你猜是哪一类硬币。猜中得10元，猜不中不 得钱。你猜是哪一类？
A
20
3.2 决策树分析方法
三、多阶段决策分析
例3-8 某连锁店经销商准备在一个新建居民小区兴建一个新的连锁
店，经市场行情分析与推测：
该店开业的头3年，经营状况好的概率为0.75，营业差的概率为
0.25；
如果头3年经营状况好，后7年经营状况也好的概率可达0.85；
如果头3年经营状态差后7年经营状态好的概率仅为0.1，差的概率
210 （d2 ）
220 （d3 ）
230 （d4 ）
200
0.3 20000
－ － －
210
0.4 － 21000 － －
220
0.2 － － 22000 －
A
230
0.1 － － － 23000
13
3.2 决策树分析方法
一、决策树基本分析法
决策树又称决策图，是以方框、圆圈、三角形为结点，
由直线连接而形成的一种像树枝形状的结构。单阶段决
（2）如果其他水果供应稍不足，则柑桔日销售量将为8000公斤；
（3）如果其他水果供应不足进一步加剧，则会引起价格上升，则柑桔的日销售
量将达到10000公斤。
调查结果显示在这期间，水果储存和进货状况将引起水果市场5周是其他水果价
格上升，3周是其他水果供应稍不足，2周是其他水果充分供应。现在需提前两
个月到外地订购柑桔，由货源地每周A发货一次。
风险是指实际结果与预期结果相背离而产生损失的一 种不确定性。
A
2
3.1 风险决策的期望值准则及其应用
一、风险型决策分析
用C表示出现的结果（损失），用P表示损失出现的概 率，用R表示风险，则R是C和P的函数：
R=f(C,P)
风险型决策分析在状态概率已知的条件下进行。一旦各 自然状态的概率经过预测或估算被确定，在此基础上的 决策分析所得到的最满意方案就具有一定的稳定性。
（2）从右至左逐步计算各个状态结点的期望收益值或
期望损失值，并将其数值标在各点上方；
（3）在决策点将各状态节点上的期望值加以比较，选
取期望收益值最大的方案。对落选的方案要进行“剪
枝”，即在效益差的方案枝上画上“∥”符号。最后留
下一条效益最好的方案。 A
15
3.2 决策树分析方法
二、应用实例
例3-5 某市果品公司准备组织新年（双节）期间柑桔的市场供应，供应时间预计
A
6
3.1 风险决策的期望值准则及其应用
二、风险型决策分析的期望值准则
（二）案例分析
表3-1 某化工厂扩建问题决策 单位：万元
自 然状 态 θ
行
动
方
状 案
态 d
概率
p
销路好θ1 P1=0.7
大型扩建d1
200(d11)
中型扩建d2
ห้องสมุดไป่ตู้
150(d21)
小型扩建d3
100(d31)
销路好θ1 P2=0.3 -60(d12) 20(d22) 60(d32)
A
3
3.1 风险决策的期望值准则及其应用
一、风险型决策分析
风险型决策一般包含以下条件： （1）存在着决策者希望达到的目标； （2）存在着两个或两个以上的方案可供选择； （3）存在着两个或两个以上不以决策者主观意志为转 移的自然状态; （4）可以计算不同方案在不同自然状态下的损益值；
（5）在可能出现的不同自然状态中，决策者不能肯定 未来将出现哪种状态，但A能确定每种状态出现的概率。4
（二）风险型决策中完整情报的价值
n
EP j1 pj m1iamx(dij )
Ev EPE(d)
A
12
3.1 风险决策的期望值准则及其应用
三、期望损益决策法中的几个问题
（二）风险型决策中完整情报的价值 计算例3-2的完整情报的价值 。
条
日 状
销
量(箱)
件
态 利润
概
率
日 产 量（箱）
200 （d1 ）
0.30
0.45
利润（万元） 15
1
-6
A
31
3.3 贝叶斯决策分析
三、贝叶斯决策的基本方法
为进一步摸清市场对这种产品的需求情况，工厂通过调
查和咨询等方式得到了一份市场调查表。销售情况也有
好（H
）1 、中（H
2）和差（H
）三种，其概率如下表：
10
150
10
乙：建小型店 150
60
2
60
2
经营好再扩建 再投210
150
10
A
22
第三章 风险型决策分析
3.1 风险决策的期望值准则及其应用 3.2 决策树分析方法 3.3 贝叶斯决策分析 3.4 风险决策的灵敏度分析 3.5 效用理论及风险评价
A
23
3.3 贝叶斯决策分析
一、贝叶斯决策的意义
为70天。
根据现行价格水平，每公斤柑桔进货价格为3元，零售价格为4元，每公斤的销
售纯收益为1元。
零售经营新鲜果品，一般进货和销售期为一周（7天）。如果销售时间超过一周，
平均每公斤损失0.5元。
根据市场调查，柑桔销售量与当前其他水果的供应和销售情况有关：
（1）如果其他水果充分供应，柑桔日销售量将为6000公斤；
A
19
3.2 决策树分析方法
三、多阶段决策分析
多阶段决策是指在一个决策问题中包含着两个或两个以 上层次的决策，即在一个决策问题的决策方案中又包含 着另一个或几个决策问题。只有当低一层次的决策方案 确定之后，高一层次的决策方案才能确定。因此，处理 多阶决策问题必须通过依次的计算，分拆和比较，直到 整个问题的决策方案确定为止。
为0.9。
兴建连锁店的规模有两个方案：
一是建中型商店；
二是先建小型商店，若前3年经营效益好，再扩建为中型商店。
各方案年均收益及投资情况如下表所示。该连锁店管理层应如何
决策？
A
21
3.2 决策树分析方法
三、多阶段决策分析
方案
投资
年收益
前3年
后7年
经营好 经营差 经营好 经营差
甲：建中型店 400
100
i E(di)mjin(dij)
A
10
3.1 风险决策的期望值准则及其应用
三、期望损益决策法中的几个问题
（一）期望损益值相同方案的选择 例3-3 设有一个四种状态、三个方案的决策问题。各状 态发生的概率及每一方案在各个状态下收益值如下表所 示。
A
27
3.3 贝叶斯决策分析
三、贝叶斯决策的基本方法
贝叶斯决策的基本方法是：首先利用市场调查获取的补
充信息 H 或 ，去修正状态变量 的先验分布，即依据
似然分布矩阵所提供的充分信息，用贝叶斯公式求出在
信息值 H 或 发生的条件下，状态变量 的条件分
布P( / H)。
在管理决策的过程中，往往存在两种偏向： 一是缺少调查，对状态变量的情况掌握非常粗略，这时 做决策使决策结果与现实存在很大差距，造成决策失误。 二是进行了细致的调查，但是产生的费用很高，使信息 没有对企业产生应有的效益。 这两个倾向，前者没有考虑信息的价值，后者没有考虑 信息的经济性。只有将两者有机地结合起来，才能提高 决策分析的科学性和效益性。 这就是贝叶斯决策要解决的问题。
二、风险型决策分析的期望值准则
（二）案例分析
例3-1 某化工厂为扩大生产能力，拟定了三种扩建方案 以供决策：①大型扩建；②中型扩建；③小型扩建。如 果大型扩建，遇产品销路好，可获利200万元，销路差 则亏损60万元；如果中型扩建，遇产品销路好，可获利 150万元，销路差可获利20万元；如果小型扩建，产品 销路好，可获利100万元，销路差可获利60万元。根据 历史资料，未来产品销路好的概率为0.7，销路差的概 率为0.3，试做出最佳扩建方案决策。其决策表如表3-1。
A
8
3.1 风险决策的期望值准则及其应用
二、风险型决策分析的期望值准则
（二）案例分析
表3-2 冷饮日销售量概率表
日销量（箱） 概率
200 210 220 230 0.3 0.4 0.2 0.1
A
9
3.1 风险决策的期望值准则及其应用
三、期望损益决策法中的几个问题
（一）期望损益值相同方案的选择 在一项决策中，如果期望收益值最大（或期望损失值最 小）的行动方案不止一个，选取离差最小的方案为最优 方案。 按决策技术定义的离差为：
A
7
3.1 风险决策的期望值准则及其应用
二、风险型决策分析的期望值准则
（二）案例分析
例3-2 某冷饮厂拟定今年夏天(七、八两月)某种冷饮的 日计划产量。该种冷饮每箱成本为100元，售价为200元， 每箱销售后可获利100元。如果当天销售不出去，过剩 一箱就要由于冷藏费及其它原因而亏损60元。通过统计 分析和市场预测，确认当年市场销售情况如表3-2所示。
16
3.2 决策树分析方法
二、应用实例
根据以上情况，该公司确定进货期为一周，并设计了3种进货方案：A1进货方案 为每周进货10000×7＝70000（公斤）；A2进货方案为每周进货8000×7＝56000 （公斤）；进货方案为每周进货6000×7＝42000（公斤）。A3在“双节”到来 之前。公司将决策选择哪种进货方案，以便做好资金筹集和销售网点的布置工 作。
把全概率公式和贝叶斯公式结合，有：
P(i | A)
P(A|i )P(i )
n
P(A|j )P(j )
j1
A
26
3.3 贝叶斯决策分析
三、贝叶斯决策的基本方法
【引例】盒子里有100枚均匀的硬币，有60枚是 正常的，40枚两面都是徽。从盒子中任取一枚 让你猜是哪一类硬币。猜中得10元，猜不中不 得钱。你猜是哪一类？
A
20
3.2 决策树分析方法
三、多阶段决策分析
例3-8 某连锁店经销商准备在一个新建居民小区兴建一个新的连锁
店，经市场行情分析与推测：
该店开业的头3年，经营状况好的概率为0.75，营业差的概率为
0.25；
如果头3年经营状况好，后7年经营状况也好的概率可达0.85；
如果头3年经营状态差后7年经营状态好的概率仅为0.1，差的概率
210 （d2 ）
220 （d3 ）
230 （d4 ）
200
0.3 20000
－ － －
210
0.4 － 21000 － －
220
0.2 － － 22000 －
A
230
0.1 － － － 23000
13
3.2 决策树分析方法
一、决策树基本分析法
决策树又称决策图，是以方框、圆圈、三角形为结点，
由直线连接而形成的一种像树枝形状的结构。单阶段决
（2）如果其他水果供应稍不足，则柑桔日销售量将为8000公斤；
（3）如果其他水果供应不足进一步加剧，则会引起价格上升，则柑桔的日销售
量将达到10000公斤。
调查结果显示在这期间，水果储存和进货状况将引起水果市场5周是其他水果价
格上升，3周是其他水果供应稍不足，2周是其他水果充分供应。现在需提前两
个月到外地订购柑桔，由货源地每周A发货一次。
风险是指实际结果与预期结果相背离而产生损失的一 种不确定性。
A
2
3.1 风险决策的期望值准则及其应用
一、风险型决策分析
用C表示出现的结果（损失），用P表示损失出现的概 率，用R表示风险，则R是C和P的函数：
R=f(C,P)
风险型决策分析在状态概率已知的条件下进行。一旦各 自然状态的概率经过预测或估算被确定，在此基础上的 决策分析所得到的最满意方案就具有一定的稳定性。
（2）从右至左逐步计算各个状态结点的期望收益值或
期望损失值，并将其数值标在各点上方；
（3）在决策点将各状态节点上的期望值加以比较，选
取期望收益值最大的方案。对落选的方案要进行“剪
枝”，即在效益差的方案枝上画上“∥”符号。最后留
下一条效益最好的方案。 A
15
3.2 决策树分析方法
二、应用实例
例3-5 某市果品公司准备组织新年（双节）期间柑桔的市场供应，供应时间预计
A
6
3.1 风险决策的期望值准则及其应用
二、风险型决策分析的期望值准则
（二）案例分析
表3-1 某化工厂扩建问题决策 单位：万元
自 然状 态 θ
行
动
方
状 案
态 d
概率
p
销路好θ1 P1=0.7
大型扩建d1
200(d11)
中型扩建d2
ห้องสมุดไป่ตู้
150(d21)
小型扩建d3
100(d31)
销路好θ1 P2=0.3 -60(d12) 20(d22) 60(d32)
A
3
3.1 风险决策的期望值准则及其应用
一、风险型决策分析
风险型决策一般包含以下条件： （1）存在着决策者希望达到的目标； （2）存在着两个或两个以上的方案可供选择； （3）存在着两个或两个以上不以决策者主观意志为转 移的自然状态; （4）可以计算不同方案在不同自然状态下的损益值；
（5）在可能出现的不同自然状态中，决策者不能肯定 未来将出现哪种状态，但A能确定每种状态出现的概率。4
（二）风险型决策中完整情报的价值
n
EP j1 pj m1iamx(dij )
Ev EPE(d)
A
12
3.1 风险决策的期望值准则及其应用
三、期望损益决策法中的几个问题
（二）风险型决策中完整情报的价值 计算例3-2的完整情报的价值 。
条
日 状
销
量(箱)
件
态 利润
概
率
日 产 量（箱）
200 （d1 ）
0.30
0.45
利润（万元） 15
1
-6
A
31
3.3 贝叶斯决策分析
三、贝叶斯决策的基本方法
为进一步摸清市场对这种产品的需求情况，工厂通过调
查和咨询等方式得到了一份市场调查表。销售情况也有
好（H
）1 、中（H
2）和差（H
）三种，其概率如下表：
10
150
10
乙：建小型店 150
60
2
60
2
经营好再扩建 再投210
150
10
A
22
第三章 风险型决策分析
3.1 风险决策的期望值准则及其应用 3.2 决策树分析方法 3.3 贝叶斯决策分析 3.4 风险决策的灵敏度分析 3.5 效用理论及风险评价
A
23
3.3 贝叶斯决策分析
一、贝叶斯决策的意义
为70天。
根据现行价格水平，每公斤柑桔进货价格为3元，零售价格为4元，每公斤的销
售纯收益为1元。
零售经营新鲜果品，一般进货和销售期为一周（7天）。如果销售时间超过一周，
平均每公斤损失0.5元。
根据市场调查，柑桔销售量与当前其他水果的供应和销售情况有关：
（1）如果其他水果充分供应，柑桔日销售量将为6000公斤；
A
19
3.2 决策树分析方法
三、多阶段决策分析
多阶段决策是指在一个决策问题中包含着两个或两个以 上层次的决策，即在一个决策问题的决策方案中又包含 着另一个或几个决策问题。只有当低一层次的决策方案 确定之后，高一层次的决策方案才能确定。因此，处理 多阶决策问题必须通过依次的计算，分拆和比较，直到 整个问题的决策方案确定为止。
为0.9。
兴建连锁店的规模有两个方案：
一是建中型商店；
二是先建小型商店，若前3年经营效益好，再扩建为中型商店。
各方案年均收益及投资情况如下表所示。该连锁店管理层应如何
决策？
A
21
3.2 决策树分析方法
三、多阶段决策分析
方案
投资
年收益
前3年
后7年
经营好 经营差 经营好 经营差
甲：建中型店 400
100
i E(di)mjin(dij)
A
10
3.1 风险决策的期望值准则及其应用
三、期望损益决策法中的几个问题
（一）期望损益值相同方案的选择 例3-3 设有一个四种状态、三个方案的决策问题。各状 态发生的概率及每一方案在各个状态下收益值如下表所 示。