AFP继续教育-私募证券投资基金投资实务分析答案

《私募证券投资基金投资实务分析》

1. 投资于新三板挂牌企业的私募基金属于私募股权投资基金。

A 、正确

B 、错误

2 恒生ETF可以当日申购当日卖出。

A 、正确

B 、错误

3 风险控制系统遵循“事前预防、事中监控、事后完善”的风险控制宗旨建立。

A 、正确

B 、错误

4 添富快线（159005）属于第二代货币基金。

A 、正确

B 、错误

5 投资目标的确定不需要考虑期限要求。

A 、正确

B 、错误

6 运用凯利公式进行仓位控制可以保证本金不受损失。

A 、正确

B 、错误

7 统计套利是指将套利建立对历史数据进行统计分析的基础之上，估计相关变量的概率分布，并结合基本面数据进行分析以用以指导套利交易。

A 、正确

B 、错误

8 有效市场假说中的强有效市场在成熟的证券市场是可能存在的。

A 、正确

B 、错误

9 盈利时加大资金，回辙时收缩资金。控制人性弱点中盈利时厌恶风险，亏损时喜好风险的心理缺点。

A 、正确

B 、错误

10 私募主要依赖卖方研究，公募通常有自己的研究团队。

A 、正确

B 、错误

11 私募证券投资基金的产品类型不包括（）。

A 、权益类基金

B 、固收类基金

C 、混合型基金

D 、上市公司定增基金

12 下列（）不是有效市场假说提出的三种形态。

A 、强有效市场

B 、无效市场

C 、半强式市场

D 、弱有效市场

13 下列（）不属于现金管理工具。

A 、银行理财产品

B 、券商保证金管理产品

C 、债券型基金

D 、货币基金

14 第三代场内货币基金的申购规则是（）。

A 、T日申购、T日可赎可卖；T日赎回，资金T日可用，T+1可取

B 、T日申购、T日可赎可卖；T日赎回，资金T日可用，T+2可取

C 、T日申购、T+1日可赎可卖；T日赎回，资金T日可用，T+2可取

D 、T日申购、T+1日可赎可卖；T日赎回，资金T日可用，T日可取

15 JXJYD6329

私募证券投资基金的产品类型不包括（）。

A 、并购基金

B 、混合类基金

C 、房地产基金

D 、基础设施基金

16 私募证券投资基金按收益分配方式分类，可以分为（）。

A 、结构化与非结构化

B 、结构化与固定费率

C 、固定费率与非结构化

D 、固定费率与浮动费率

17 在基金业协会登记的私募基金管理人家数从2015年12月31日到2016年12月31日共计减少了大约（）家。

A 、5千——6千家

B 、4千——5千家

C 、7千——8千家

D 、8千——9千家

18 对私募基金业开展行业自律，协调行业关系，提供行业服务的机构是（）。

A 、中国投资协会

B 、中国人民银行

C 、中国证监会

D 、中国证券投资基金业协会

19 下列哪一项投资策略不属于套利策略（）。

A 、ETF套利策略

B 、可转债套利

C 、分级基金套利

D 、期限错配策略

20 以下哪一项法规是2016年出台的（）。

A 、证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定

B 、基金业务外包服务指引(试行)

C 、关于建立"失联(异常)"私募机构公示制度的通知

D 、基金从业人员执业行为自律准则

21 JXJYD6335

以下哪一项法规不是私募证券投资基金的特点（）。

A 、面向特定对象

B 、投资策略单一

C 、投资策略灵活多样

D 、大多以绝对收益为目标，以业绩报酬为主要收入来源

22 私募证券投资基金的投资流程不包括（）。

A 、确定投资目标

B 、制定投资策略

C 、基金募集

D 、业绩评价

23 下列不属于仓位控制依据与方法的是（）。

A 、凯利公式

B 、任意控制

C 、根据安全垫与回撤控制仓位

D 、按照分散投资的原理对单个证券投资比例进行控制

24 以下属于（）市场中性策略。

A 、宏观对冲

B 、趋势跟踪

C 、基本面分析

D 、波段交易

25 趋势跟踪策略案例认为（）。

A 、当市场处于上涨趋势时个股存在20%的上涨概率

B 、当市场处于上涨趋势时个股存在40%的上涨概率

C 、当市场处于上涨趋势时个股存在80%的上涨概率

D 、当市场处于上涨趋势时个股存在90%的上涨概率

26 趋势跟踪策略案例中指标仓位控制没有用到的技术指标是（）。

A 、趋势类指标

B 、资金波段买卖指标

C 、超买超卖指标

D 、主力筹码类指标

27 投委会的职责不包括（）。

A 、共同出售权

B 、领售权

C 、回购权

D 、优先清算权

28 下列哪一项不属于股票投资策略（）。

A 、股票多头

B 、套利策略

C 、股票多空

D 、市场中性

29 一套完整的交易系统不包括（）。

A 、资金管理

B 、风险控制

C 、极端情况应对

D 、基金销售

30 心理系统建设不包括（）。

A 、心态调整

B 、情绪控制

C 、抗压能力

D 、心理预期