时间序列经济模型EVIEWS操作

时间序列计量经济学模型

一．企业景气指数和企业家信心指数

1.1建立工作文件并录入数据，如图1所示

图1

这是企业景气指数和企业家信心指数的原始数据，prosperity代表企业景气指数，confidence代表企业家信心指数。

1.2平稳性检验

1.2．1平稳性的图示判断（图2）

图2

从图中可以看出企业景气指数和企业家信心指数这两序列都是非平稳的。

1.2.2样本自相关图判断

点击主界面Quick\Series Statistics\Correlogram...，在弹出的对话框中输入prosperity，点击OK就会弹出Correlogram Specification对话框，选择Level，并输入要输出的阶数(一般默认为24)，点击OK，即可得到prosperity的样本相关函数图,如图3所示。

图3

从上述样本相关函数图，可以看到企业景气指数（prosperity）的样本相关函数是缓慢的递减趋于零的，但随着时间的推移，在0附近波动并呈发散趋势。所以，通过企业景气指数（prosperity）的样本相关图，可初步判定该企业景气指数（prosperity）时间序列非平稳。

同理得：confidence的样本相关函数图,如图4所示

图4

从上述样本相关函数图，可以看到企业家信心指数（confidence）的样本相关函数是缓慢的递减趋于零的，但随着时间的推移，在0附近波动并呈发散趋势。所以，通过企业家信心指数（confidence）的样本相关图，可初步判定该企业家信心指数（confidence）时间序列非平稳。

1.2.3单位跟检验

单位跟检验((ADF检验

检验))

（1）企业景气指数（prosperity）

采用ADF检验对prosperity序列进行平稳性的单位根检验。点击主界面Quick\Series Statistics\Unit Root Test...，在弹出的Series对话框中输入prosperity，点击OK，就会出现Unit

Root Test对话框，如图5所示。

图5对于模型3：

图6

ADF检验的结果：如图6，在5%的显著性水平下，单位根统计量ADF=-2.725565大于EVIEWS给出的ADF临界值-3.595026.

对于模型2：

图7

ADF检验的结果：如图7，在5%的显著性水平下，单位根统计量ADF=-2.661238大于EVIEWS给出的ADF临界值-2.981038.

对于模型1：

图8

ADF检验的结果：如图8，在5%的显著性水平下，单位根统计量ADF=-0.295014大于EVIEWS给出的ADF临界值-1.954414.

综上可知，所以接受原假设，即企业景气指数（prosperity）是有单位根，该序列是非平稳的。

（2）企业家信心指数（confidence）ADF检验

对于模型3：

图9

ADF检验的结果：如图9，在5%的显著性水平下，单位根统计量ADF=-2.592001大于EVIEWS给出的ADF临界值-3.595026.

对于模型2：

图10

ADF检验的结果：如图10，在5%的显著性水平下，单位根统计量ADF=-2.540038大于EVIEWS给出的ADF临界值-2。981038.

对于模型1：

图11

ADF检验的结果：如图11，在5%的显著性水平下，单位根统计量ADF=-0.485724大于EVIEWS给出的ADF临界值-1.953858.

综上可知，所以接受原假设，即企业家信心指数（confidence）是有单位根，该序列是非平稳的。

1.3单整性检验

（1）企业景气指数（prosperity）

采用ADF检验对consume序列进行单整性检验。点击主界面Quick\Series Statistics\Unit Root Test...，在弹出的Series对话框中输入prosperity，点击OK，就会出现Unit Root Test对话框，如图12所示。

图12

ADF检验的结果：如图12，在5%的显著性水平下，单位根统计量ADF=-3.136994大于EVIEWS给出的ADF临界值-3.595026.

对于模型2：

图13

ADF检验的结果：如图13，在5%的显著性水平下，单位根统计量ADF=-3.200901小于EVIEWS给出的ADF临界值-2.981038.

所以企业景气指数（prosperity）是一阶单整。

（2）企业信心指数（confidence）

对于模型3：

图14

ADF检验的结果：如图14，在5%的显著性水平下，单位根统计量ADF=-3.464275大于EVIEWS给出的ADF临界值-3.595026.

对于模型2：

图15

ADF检验的结果：如图15，在5%的显著性水平下，单位根统计量ADF=-3.547418小于EVIEWS给出的ADF临界值-2.981038.

所以.企业信心指数（confidence）是一阶单整。

1.4企业景气指数（prosperity）和企业家信心指数（confidence）协整检验

图16

观察回归结果得知：各种统计量在1%显著水平下都是显著的，其中R2约为0.93。回归方程为：prosperity=0.78489*confidence+30.51774

（18.03753）（5.382645）

（DW=2.187551F=325.3527）

因为此回归结果是根据两个同阶单整平稳序列回归得到的，故可能存在伪回归问题，我们并不能轻易接受这个结果。因此，为了更准确的验证两列数据的协整性，下面对回归方程的残差项序列进行单整分析。若此残差项序列是平稳的，则说明{prosperity}、{confidence}序列之间存在协整关系，否则{prosperity}、{confidence}序列之间不存在协整关系，上述回归属伪回归问题

在命令窗口输入“genr u=resid”生成新的残差序列{u}，画图如下：