时间序列和计量经济学中常见的几种Q统计量

一些Q统计量的比较
自相关性检验
QBP和Q LB （纯随机性）（王燕 应用时间序列 第三版 p30） LM检验（Breusch-Godfrey 70年代末），源于拉格朗日乘数原理 （孙敬水 计量经济学 第三版 p165）
异方差性检验 G-Q检验（Goldfeld-Quandt），White检验，G-P(Glejser-Park) （孙敬水 计量经济学 第三版 p134） Portmanteau-Q检验，LM检验（Engle 1982）(王燕 应用时间序 列 第三版 p176)
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一些Q统计量的比较
汇报人：李云涛 2016.4.6
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FIGARCH模型
FIGARCH模型是Baillie、Bollerslve、Mikklson在Engle的ARCH（ 1982）的基础上于1996年提出来的。该模型比较擅长于反映金融时间序 列的异方差特性以及长记忆的变动特性，它的主要应用领域是金融资产包 括证券、期权、利率等方面。从提出至今，它已被很多人成功地应用到证 券市场及汇率市场。 FIGARCH(p,d,q)表达形式为：
y t x t b t
'
( L)(1 L) t (1 ( L) ( L)) t (1 ( L))t
d 2
2
其中vt t ht , t | t 1 ~ N (0, ht )
2
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QBP和QLB
王燕（第三版）P30
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QBP和QLB
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QBP和QLB例子
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QBP和QLB例子
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G-Q检验
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G-Q检验
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Байду номын сангаас
G-Q检验的例子
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Portmanteau Q检验
王燕（第三版）P177
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