银行流动性风险管理办法

第三条本办法所指流动性风险是指本行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
第四条本行应建立健全流动风险管理体系，对法人和集团层面、各附属机构、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制，确保流动性需求能够及时以合理成本得到满足。
（一）审核批准流动性风险偏好、流动性风险管理策略、重要的政策和程序。流动性风险偏好应至少每年审议一次。
（二）监督高级管理层对流动性风险实施有效的管理和控制。
（三）持续关注流动性风险状况，定期获得流动性风险报告，及时了解流动性风险水平、管理状况及其重大变化和潜在转变。
（四）审批流动性风险信息披露内容，确保披露信息的真实性和准确性。
第五条本行应在在法人和集团层面建立与业务规模、性质和复杂程度相适应的流动性风险管理体系。流动性风险管理体系应当包括以下基本要素：
（一）有效的流动性风险管理治理结构。
（二）完善的流动性风险管理策略、政策和程序。
（三）有效的流动性风险识别、计量、监测和控制。
（四）完备的管理信息系统。
第二章
第一节
第六条董事会是本行流动性风险管理最高领导机构，承担流动性风险管理的最终责任，履行以下职责，其日常管理工作授权由董事会风险控制及关联交易委员会代理：
（五）建立流动性风险限额管理政策和程序，监测流动性风险限额执行情况，及时报告超限额情况。
（六）定期提交独立的流动性风险报告，及时向高级管理层和董事会报告流动性风险水平、管理状况及其重大变化，关注金融市场和监管政策动向，及时评估其对本行流动性状况的影响。
第十一条总行计划财务部负责全行流动性风险日常管理工作。主要职责：
（三）根据本行业务规模、复杂程度、风险水平和组织架构等，推动流动性风险管理政策和程序的实施，包括推动相关部门进行流动性风险应急管理、压力测试等。
（四）在流动性风险日常管理部门监测和报告的基础上，进行监测、预警和报告，审慎评估信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险等对流动性风险的影响，关注不同风险间的转化和传递。
（五）其他有关职责。
第七条总行高级管理层负责流动性风险的具体管理工作，应履行以下职责：
（一）根据总体发展战略，制定、定期评估并监督执行流动性风险偏好；根据总体发展战略及内外部经营环境的变化及时对流动性风险偏好提出修订建议，并提请董事会审议。
（二）根据董事会批准的流动性风险偏好，制定流动性风险管理策略、政策和程序。
（三）确定流动性风险管理的组织架构，明确各部门的职责分工，确保本行具有足够的资源，独立、有效地开展流动性风险管理工作。
（四）确保流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序在本行内部得到有效沟通和传达。
（五）建立完备的管理信息系统，支持流动性风险的识别、计量、监测和控制工作。
（六）充分了解并定期评估流动性风险水平及管理状况，及时了解流动性风险的重大变化和潜在变化，并向董事会定期报告。每年4月末之前向董事会提交本行流动性风险管理的年度报告。
（四）建立并完善融资策略，提高融资来源的多元化和稳定程度。
（五）根据批准的相关政策、程序，组织开展流动性风险压力测试，并定期将测试结果向高级管理层和董事会汇报，推动压力测试成果在战略决策和风险管理中的应用。
（六）负责制定流动性风险应急计划，建立有效的流动性风险预警和应急处理机制，定期组织应急计划的测试和评估。
第十条总行风险管理部负责将流动性风险管理纳入全面风险管理体系，对流动性风险实施独立的风险管理。主要职责：
（一）负责拟定、修订流动性风险管理办法，并在全行范围内推动落实流动性风险管理相关制度和办法。负责根据流动性风险偏好，拟定流动性风险管理策略和重要政策和程序等，并提交高级管理层和董事会审批。
（二）根据流动性风险策略、政策和程序，对流动性风险相关部门制定的办法和细则提出意见建议。ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
（十一）根据日常流动性管理需要，建立相应的报告体系，定期向高管层和资产负债管理委员会报告；根据全面风险管理报告的需要，定期向总行风险管理部提供相关的流动性风险报告和信息。
第十二条总行金融市场部是本行流动性风险管理具体操作与执行单位。主要职责：
（一）负责本币头寸管理和资金调度，管理本行在中央银行结算帐户的超额准备金，将全行日均超额准备金率控制在合理区间内，保证及时满足全辖对外支付和业务发展资金需求，防范流动性风险。
（七）其他有关职责。
第八条总行资产负债管理委员会负责研究制定包括流动性管理政策在内的资产负债管理政策，达到流动性、安全性和盈利性三项目标的协调统一。对流动性风险相关事项进行审议和决策，对需董事会审议和决策的事项提交董事会。
第九条监事会（监事）对董事会及高级管理层在流动性风险管理中的履职情况进行监督评价，至少每年向股东大会（股东）报告一次。
（七）负责优质流动性资产管理，配置充足的优质流动性资产用以缓冲流动性风险，并持续监控优质流动性资产状况。
（八）识别和评估新产品、新业务和新机构中包含的流动性风险，审核相关操作和风险管理程序。
（九）建立健全资产负债管理信息系统，以支持流动性风险的识别、计量、监测和控制工作。
（十）负责流动性风险信息披露的收集、汇总工作，拟定流动性风险信息披露内容，提交高管层和董事会审批。
xx银行流动性风险管理办法（暂行）
第一章
第一条为加强本行的流动性风险管理，维护本行安全稳健运行，依据中国银行业监督管理委员会《商业银行流动性风险管理办法（试行）》并结合本行实际，特制定《xx银行流动性风险管理办法》（以下简称本办法）。
第二条本办法适用于本行及本行下设的各级附属机构，附属机构包括但不限于其他商业银行、非银行金融机构、非金融机构，以及纳入本行并表范围的其他机构。本行各级附属机构应参照本办法制定流动性风险管理办法。
（一）负责流动性日常管理相关实施细则的制定。
（二）负责现金流测算和分析，有效计量、监测和控制正常和压力情景下未来不同时间段的现金流缺口，做好流动性风险相关的资产负债总量和结构管理。
（三）根据流动性风险日常管理的需要，建立相应的识别、计量和监测体系，充分识别、有效计量、持续监测日常经营活动中的流动性风险，并采取有效的防控措施，适时予以控制。