高级计量经济学.ppt

– 数据来源和质量评价（要求将数据附上） – 待检验的理论假说（研究的理论框架） – 选择函数形式的理由 – 选择估计方法的理由 – 对估计结果的分析解释（特别是假说检验结果） – 研究结论（明确说明经验研究支持何种假说） – 认识到的局限性（说明对结果的影响和改进建议）
高级计量经济学
齐鲁工业大学商学院
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教材及参考书目
教材： 高级计量经济学及STATA应用 陈强 高等教育出版社 参考书目：
1. 格林《计量经济分析》 （上 下册）人大费剑平译 2. 李子奈《高等应用计量经济学》清华大学出版社 3. 李子奈《高等计量经济学》清华大学出版社 4. 靳云汇 金赛男 《高级计量经济学》（上 下册）北京
（D.McFaddan） 对微观计量经济学作出原 创性贡献。
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• 微观计量经济学教科书和课程有：
“Microeconometrics” “Advanced Microeconometrics” “Applied Microeconometrics” “Topics in Microeconometrics” “Methods in Microeconometrics”
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△ 初、中、高级计量经济学
• 初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经
典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；
• 中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理
论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方 法，以及传统的应用模型为主要内容；
• 高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、
方法与应用为主要内容。
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教学方式和考核
• 教学（32学时+8学时源自文库：
– 课堂讲授（包括案例分析） – 练习（大约5个练习）
• 专题研讨（结合课程练习）
– 文献阅读（每章均附有参阅文献） – 课程论文写作（1篇课程论文）
• 考核（考查课）
– 实验报告（40%） – 课程论文（60%）
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对课程论文的要求
• 自选题目，独立完成。 • 要求在6月底提交。 • 课程论文写作应时应严格按照计量经济学论文规范 • 写作时注意说明：
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△ 微观计量经济学和宏观计量经济学
• 微观计量经济学 于2000年诺贝尔经济学奖公
报中正式提出。
• 微观计量经济学的内容集中于“对个人和家庭
的经济行为进行经验分析”；
• “微观计量经济学的原材料是微观数据”，微
观数据表现为截面数据和平行（penal）数据。
• 赫克曼（J.Heckman）和麦克法登
检验、协整理论以及动态计量经济学。
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课程的主要内容
• 导论 • 经典计量经济学模型与方法回顾 • 联立方程模型 • 其他回归方法（GMM与2SLS） • 时间序列模型（平稳、非平稳与协整） • 条件异方差模型（ARCH、GARCH模型） • 特殊变量数据模型分析（离散、受限模型） • 向量自回归模型（VAR） • 面板数据模型分析
• 本课程定位于中级水平上，适当引入高级的内
容。
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△ 经典计量经济学和非经典计量经济学 • 经典计量经济学（Classical Econometrics）一般
指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。 R.Frish创立 T.Haavelmo（特吕格韦·哈韦尔莫）建立了它的概率论
基础 L.R.Klein克莱因成为其理论与应用的集大成者
经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。
• 非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、非参数
计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。
• 非经典计量经济学的内容体系：模型类型非经典的计量
经济学问题、模型导向非经典的计量经济学问题、模型 结构非经典的计量经济学问题、数据类型非经典的计量 经济学问题和估计方法非经典的计量经济学问题。
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• 经典计量经济学在理论方法方面特征是：
⑴ 模型类型—随机模型； ⑵ 模型导向—理论导向； ⑶ 模型结构—线性或者可以化为线性，因果分 析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的 形式和参数； ⑷ 数据类型—以时间序列数据或者截面数据为 样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机 变量； ⑸ 估计方法—仅利用样本信息，采用最小二乘 方法或者最大似然方法估计模型。
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计量经济学软件
• 目前国内容易获得的计量经济学软件有：
o EVIEWS o SPSS o STATA（最流行的统计与计量软件）
• 其他使用较多的软件
o SAS/SPSS/LIMDEP (Nlogit)/GAUSS/MATLAB…
• 本课程推荐使用EVIEWS、STATA作为练习用软
件。
• EVIEWS软件使用可以参考： o 易丹辉主编(2002).《数据分析与EVIEWS应用》.北京: 中国统计出版社 o 高雪梅主编(2005).《计量经济分析方法与建模： EVIEWS应用及实例》.北京：清华大学出版社.
• 微观计量经济学的主要内容包括：
平行（penal）数据模型的理论方法 离散选择模型的理论方法 选择性样本模型的理论方法
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• 宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主要
内容和研究方向发生了变化。
• 经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方
法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、 评价和预测。
• 现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根
大学出版社
5. 高铁梅《计量经济分析方法与建模》清华大学出版社 6. 张晓峒 《计量经济分析》经济科学出版社
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参考书目 7.William H. Greene《计量经济学分析》，中国社 会科学出版社。
清华大学出版社出了该书的英文影印本
8. Michael Intriligator, Ronald Bodkin and Cheng Hsiao.《Econometric models, techniques, and applications》, Prentice Hall Inc. 9.Robert S. Pindyck and Daniel L. Rubinfeld《计量 经济学模型与经济预测》，机械工业出版社。 10.Ramu Ramanathan.《应用经济计量学》，机械 工业出版社。
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• 经典计量经济学在应用方面的特征是：
⑴ 应用模型方法论基础—实证分析、经验分析、 归纳； ⑵ 应用模型的功能—结构分析、政策评价、经 济预测、理论检验与发展； ⑶ 应用模型的领域—传统的应用领域，例如生 产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观 经济等。
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• 非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量