经济学的实证与规范研究分析

经济学的实证与规范研究分析

摘要：广义实证研究方法指所有经验研究方法，比如实地研究法、调查访谈研究法、统计分析法等，也包括狭义的实证研究方法。狭义实证研究方法则指通过计量（或数量）分析技术，研究并确定相关变量之间的作用方式、定量变化关系等的研究方法。实证研究和规范研究是经济学的两大研究范式，实证研究主要用来回答“是什么”的问题，而规范研究主要用来回答“应该是什么”的问题。然而，现实研究中往往出现很多对实证研究的误读。文章旨在更加明了的解读经济学实证研究方法，同时对其与规范研究、之间的关系进行剖析。

一、经济学实证研究

实证研究作为经济学研究的一大范式，最早源于牛顿－－伽利略自然科学和培根的经验哲学研究。早期哲学家（如康多塞、孔德等）提倡在社会现象研究中引入自然科学实证的思想。他们认为，社会现象的研究可从经验入手，采用操作和、程序化及定量分析的手段，可以达到准确甚至精细化水平。随后，以孔德《实证哲学教程》六卷本出版为标准，西方哲学史拉开了实证主义的帷幕，从此引发了并逐渐形成了实证主义思潮。此后实证研究方法经过不断发展，形成了广义和狭义实证研究方法两大类。广义实证研究方法指所有经验研究方法，比如实地研究法、调查访谈研究法、统计分析法等，也包括狭义的实证研

究方法。广义实证研究方法以实践为研究起点，认为经验是科学的基础，在研究过程中重视第一手资料，尊重资料反映的客观现实和结论；注重经验积累的同时，不刻意追求普遍意义上的结论。狭义实证研究方法则指通过计量（或数量）分析技术，研究并确定相关变量之间的作用方式、定量变化关系等的研究方法。狭义实证研究方法主要研究处于复杂环境中不同事物间的联系方式，注重研究一定普遍性的结论。

经济学作为一门科学①，离不开实证研究这一研究范式。我们可视运用实证科学来研究经济问题的方法为经济学实证研究。正如约翰·梅纳德·凯恩斯在《政治经济学的范围与方法》一书中所说：“实证科学是一门……，是关于什么是这一类问题的系统的知识体系”，经济学实证研究就是要对现有的经济规律进行客观发掘。待发掘的经济规律在特定的历史时期是客观存在的，经济学实证研究只是通过实证科学的方法进行研究最终回答这一规律是什么。例如，人们所熟知的需求和供给规律，这一规律并不是经济学家通过实证研究发现以后才出现，而是在出现市场这一历史时期就已经存在，只不过在没被实证经济学研究发现之前不被人们所熟知而已。实证经济学是一门“客观”的科学，其客观性与自然科学中的“客观性”完全一致。同时，经济学也存在其独特性和复杂性。比如，经济学研究包含人与人之间的关系；人作为经济学研究者和被研究对象同时出现，这不仅使得调查研究者本身作为被调查研究事物的一部分包含其中，还使调查者与被调查事物之间具有更本质的联系。这些虽然不是经济学与自然科学之间的最本质差异（Milton Friedman，1953）[1]，但会使经济学家在实现经济学研究客观性目标上遇到特有困难。

形成的“新理论”和“假说”能对未来现象进行合理预测是经济学的最终目标。Milton Friedman （1953）指出：“这种理论或者假说是由两种元素（变量）构成的复杂综合体。”理论或者假说的两元素性并不意味着我们所研究的经济事物中只有两种变量，或者一种经济现象仅有一种经济变量引起。纷繁复杂的经济体是无法仅由两个变量刻画的，只能将复杂的经济体（综合体）中将所有其他非关注变量进行控制，使其相对稳定后来考察我们所关注变量间的变化关系。这样处理符合实证经济研究的“简洁性”与“成效性”特点。例如：我们在研究市场经济体系中某一商品的需求量和其价格关系时，就需要通过“简洁性”处理来考察仅包含价格变化和商品需求量变化之间的关系。众所周知，除价格外，影响商品需求量的因素（或者变量）还有很多，如消费者偏好、消费者收入水平以及预期情况等。要突出我们考察变量（价格和需求量）之间的关系，则需要通过实证经济学的一系列方法来对其他变量进行确定性控制，这样才能准确的确定因变量的变化是由自变量变化引起的，即单独两个变量之间的关系。同时，实证经济学发展出的理论或者假说的正确性需要通过其预测能力来加以检验。当其他条件相同的情况下，某一变量发生变化之后，被解释变量的现实值和实证经济学建立的假说或者理论的预测值相吻合则说明该理论或者假说“可被信赖”，这种吻合的次数越多说明该假说或理论的“可被信赖”性越强。和所有实证科学一样，经济学的实证研究所建立起来的理论或者假说只能是用来被证伪的，而不能被证实。因为证实需要穷尽所有的状况，而这在任何状况下都是无法完成的；证伪则只需要一个与预测值不相符的实际值就够了。

经济学实证研究的发展也曾受到学者的尖锐批评。批评的焦点主要集中于其可信性（David Hendry，1980）[2]，具体表现为两个方面：一方面是实证研究甚少理解和识别变量因果关系；另一方面是实证研究中的计量推断在附设模型及其误差项分布上，不够稳健。在这些批评和鞭挞中，经济学实证研究逐渐实现了三点突破：第一点是计量经济的稳健性检验；基于某单一样本或者单一方法计算出的变量间关系可能存在“伪回归”现象；为了确保研究结果的确定性（即稳健性），必须采取不同的方法和样本对同一结论进行多次回归检验。这一方法极大地提高了计量研究的经济学实证研究的可信度。第二点是基于设计的实验主义实证研究方法；做实验是该方法的基本思路，实验过程不仅简洁明了地反应研究进度和思路，而且对研究中涉及变量间因果关系的识别具有独立性（即不依赖任何特定的经济模型和机制）。因此，实验主义实证研究方法具有识别特定情境下变量因果效应、技术手段在统计上更稳健、能完美的解决经济推断中“有无”问题的可信性等优势。Imbens和Angrist（1994）也曾指出，实验主义方法在面对能采用实验和自然实验的经济问题研究中，其统计上的可靠性表现最佳[3]。第三点是基于经济学模型的结构性实证研究方法。该方法（也称“计算试验”）在宏观经济学领域应用较为普遍（Kydland和Prescott，1980；1982）[4-5]。基于经济学模型的结构性实证研究方法的具体步骤是：首先研究者根据面临的研究问题构造理论模型；其次采用现实或模拟数据对理论模型进行反复校准，进而使得模型中的参数能够很好的吻合现实经济；最后，根据现实政策的变化改变模型中反映政策变化的参数，并对参数变化后的模型求解均衡路径，进而通过均衡路径回答并预测现实经济关注的问题。这一方法