在Eviews中对时间序列进行预测的详细步骤

在Eviews中对时间序列进行预测的详细步骤
、输入数据
1.1打开Eviews6.0，按照如图所示打开工作表创建框
giit Ob j e ct Frsc Qmck OgtiQns; T indoitf Help
N«w卜Vorkfile. . I
Open 卜
EiV* A-S-.-
Trograirt 7ert File
Import
Fr izit
Print S毗up
Ruiiu ,..
Eli t
Dated - regular uency v V/orkfile structure t/pe
1.2在右上角的data specification框中输入起止年份(start data和end data)
Irregular D^ted and Panel worhfilejs may be made from Unstructured uwrkfiles by latwr speciFyiny
date andjar otkier id ent fi er series»
Cancel Date spe cifit 日tiori
1.3输入数据：在输入框中输入data gdp （本文采用的数据为1990—2012年的GDP 值）。

当然，data后面可以输入任何你想要定义的“英文名字”
输入data gdp后注意按回车键，弹出表格窗口后在其中输入数据（也可复制进去数据：ctrl+v键）
、平稳性检验
2.1在打开的数据窗口中点击View—Correlogram (1)
在弹出的窗口中直接点OK即可J
CorrelaE^^> Specifica・・・ X
Correlogram of
®oo1st difference
Lags to include
12
2.2自相关图和偏相关图进行分析:
EViers - [Qroup; GKQBF01 Torkfile; UHTITLEP;;UntitLed\J
^3 f il^
Object JTi ew Tr^s 範Liuk 0^ti<ns Wi ndov Help
yie^IProclIobjKt] [print. [blame Freeze [sample]Sheet]
5P&L
Date: 12117/14 Time: 11:55 Sample: 1990 2012
Included obser/atiort 丁 23
Autocorrelation P artlal C orrel Mlon
最简单粗暴的方法就是看最右边的 Prob 值（即P 值），当这列数据有多数都大于 0.05
（置信水平）时为白噪声序列=序列是平稳的。

本文中GDP 数据P 值均小于 0.05,贝U 为非白噪声。

需对序列进行差分。

三、取一阶差分
3.1在输入框中输入第二列代码，这代表将数据 gdp 进行一阶差分，一阶差分后 的值命名为dgdp 按回车键
S? EVicrs
File Edit Object View Froc Quick Ogtions Wi data gdp genrtjgdp=d(gdp)| AC PAC Ci-Stat Prob
|匚 |
| I | | I |
| r
I
1
0.829 0,929
17.958 0 000 2 0.GS7 -0.057 29.762 1 nnn 3 0.509 -0.025 37J05 0.000 4 0.381 -0 034 41.607 0 000 5 0.253 -0 093 43.654 0 000 6 0.145 -0.032 44.362 o.on 1 0.060 -0.020 44.493 0.000 e -0.012 -0.045 44.493
o.ao
9 -0.Q74 '0.043
44.722 0.000
10 -0.126 -0 042 45.420 0 ODO 11 -0.171 -0 055 46.919 0.000
12 -1212 -0.060 49.1 77 0 000
3.2在dgdp 数据的窗口中重复2.1的操作，对序列的平稳性进行检验
得到结果如下:
■皿：
刊1『此|匚町1/・十卜j |玉iu% || N I =^I J i 」515 e || 机匕|| Gm if ||玉=il i ulw
・orkf X I D : UHIZILED:;Until1c d\ iCTj F YX ］匚比］上才］|PnriurticJ （戸厂门匸」1\1叭旷［『厂蛉=2•右］|弓咖pfe ］［］|5>h *卜］［hmph | 巧匚七nc
0 gdp
HiJ S i »Bid
uroupi
Carr^lo>grAiii of IMilJP
□ate: 12/17/14 Time ni&s
sample; 1900 2012 inclLd^d 22
Ajtcc err t Inti o n
>\Llr<r
F*rti«l Correlation
PAG O-Qtal: Prob
~1
i ----------- 1
Z3
i 口
n
^=)
1匚
二 i > □ -
□ i
1
■ i
i 匚
■ i
1
■ i
i c
■ i 1
i ■ 1 i - 1
l
1
U | EZ ! 1=
e Q 10 ■11
Il 2
i "•
D.&3O D.49S
D^2€ D.337
D.1O5
□ .Di 1 0.105 D.10^ -D.223 -D.254 0.773 -1.1169
J.377 -J.224 ^0.137 -i I ：i -0.032 "i Tnr □ B 01 0 -0.037 -J.DJ4 I 5 025
Z2 429
29.250 34 571 36310 35 673 Jb B?7 37 006 38 62^1 40 812 13.906 414 o
u
o o o O n - o c o D U DU 0 000
□ 000 □.ow 0.000 U OiDU
Range: 1
開怖IB '( 固L 1 S DKXCS ; DGDP
R3ncje"
Sample ：! m Series: DGDP
Torkfile
& dgdp ”方迥］［円□匚
［Object J Pppwtes Print ||Name | Freeze ］
0 gdp ® group 帀
resid
Con ek>0i arn oT
Date: 12/17/14 Time: 11:56 Sample: 1990 2012
4.2对新的序列dgdp2进行平稳性检验，步骤同上，结果如下:
惨！还是非白噪声，只能进行二阶差分了! 四、取二阶差分
4.1如第三列代码所示（记得不能重复命名）
藕 ETievs
File Edit Object Yi^'n Froc Quick Options ffindov Hel data gdp genr dgdp=d(gdp)
genr dgdp2=d(gdp,2)|
■ forkfile: UBTITLED
I -
.
k - ------------------ 也
［广
1］
roc Object Print Save Defcails+J- Show F 就di Store
MY GOD! 看见了木有，这回是白噪声了，P值多数都大于0.05!
五、用最小二乘法对模型进行估计：输入Is dgdp2 c ar （2）（探索性建模）
5.1AR （2）模型结果
（准确的说这个模型应该是 ARIMA 的疏系数模型，本
文重点不在这！如有需要请私信我！）
器 EVievs
£ilt £d;t Object Viw [rec Juid 氐tjras
Jelp
gentcgd^d ；gcpj
genrW=WnlM
is Cdd[2(aK2)
口加It SEI Error ^tatsIL Prob.
c
2451381
1225.639 2.00171B 5 5
AFffl
M95B61
02I63I7 -3JTB315 0.3Q19
Squared
D.M3K1 Mean deperdent w 1997.664
Adjusted R-s(juar?d Q. 410416 8 D. depence nt 12471.02 S.E. ofrsgresaor
M78.DC5 AloilsinbailBriaii
31.27165 Sumsqjaiedt 156EK9
他 non 21 加 06 bg like ihooc -2COOBC6 Hannain-Quhncirter. 21测r
F-Btiisic 13.53DC0 Durbri-Watson 血
Prob(F^taistic)
D L D01B
f lp *u- c d E
区
Display
Rango: 990 2012 - 23 咖 S ；iripie.J 99D 2012 - 23cbc
畑|怖F ,r h: |却讪耐齢卜］［shew ［甩:讪弧间血越时區
■ Equation:聊11 Torkfile: HITnLED::Enli... ITBIR
D-5te: 131
g 前IE, |vie^Proc Ebjetf 怖血忧斤旣起[血联和旳st 艮
indJCed i.iroc CeptmencvarlatilE. DGDP2 Weinke: LrastEtjuares
M I2/1TJ1J Tme 11:5Z
Sample (ad ustec): 1994 2012
nc uded obsMons ： is at er dustmens
EEEE X
口
5.2MA(2)模型结果 詐 EV J L I
PTX
file 莎* ^;ct true 加:ck 咗1 讼皿 E ：nd” 取Ip ；L ■ ^dn -dOdt' Jb' iM^aw.r is cud 92 c(m0) Di
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I 1 vpi(- 1 HA R IP j IS
匚 4CU1
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Range 1 ；90 2012 23 :h^ s^mpip V90 30U - n UBTITLED
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L 郎生忙电HT 训備bi@： U3UF ；
Sar kPtwa' Least
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匚
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sampiHMlufit«tqc 1991 zaii
deludedoiHDwsnQnE ： n Ar*r sniL^rmpnK rnnvprgentA =;(和炉匹时 Q
rME-ackc^st 佃§D li^i
血 de nt SM. Error t-stsnstir
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c
2699.3/4 5NJ*J5； 4J40037 ODOOI 蛆 S.E 憫①
-U 95829()
OO52O5i
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2DS9 10 T LOC MjusiBdR^qu^rRn n^infigi sn d&pendenfm
118V 13 F-S SE (lTPQtPBsnn
S930 064 AEa 氓 nfn :ntfinnn 71.1?Z63 Fro Filjrn uaipri tfiuifl
1.5?B*O3 Scn«fl^criennn
Z11ZZ11 Logiikennood -2ig?8Z6 Hatifian-Quinn cn*er
Z1.1W2 F-StailSTC
1: 1W93 D UE iinwatetn
1.41955B
Pirul(F-7-1dlisllO
0000736
■ Eiqust tun: Oil 1TLED Yorkf 1 le: tTI[TITLE£f
:: Untit lcd\
5.3优化模型：根据AIC 和SBC 准则选择模型，值越小的拟合效果越好，本文 的选择MA(2)模型。

5.4 对模型进行检验：View — Residual Tests f
Correlogram Q statistics ib;ed ：l Rirti: Sar^e |
betai^-
Range- 1 叽 117012 - HUM
Sample ：!9902哄一血轴 :冋X
Kc 回也
dp lUdLJ
|v 莎 l-rrc |<Djwt J^opettiw].丹nc | rhire |F ，SCT . Gsrr 15%首|忘两 士盘 |：击n: ::UnfitlicdX !■ n|jX| 回-qOI
(EJgroLipDl
kj rssid
■ Equal
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■ Eq 口arficji: URTIT1ED farkfile: UflTITLEIh ：Unt iirltdA
Date-10 Samp I M
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k ?tuaJ 」F i It ・ d. Ex : du 11 0U SlrkctMTf 事汕卍込 tul
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C war i ?TJC e 11
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LsWrls rnn ； 检验结果如下:
R- J
Ad i ct
Sir LO ；
Pro 匸崇/Civil 也L I rtili
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&S3-J Jk.4iL t 唱11=
SL^Viils ty lest: 4 Lit a
0.4393 AdjiUH^dR-gciUpiraid
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..C ]Lr TtEts... E+srvwLdp'dA S ^141*41 £e=i Bi et
*季 心-* *h al L ly T ・ E * StrikL CofT^htiaA LI f«Et .
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re si j L 呛 iL:H hood F-9ttlslc Pf(KLM1 引口 1.53E*09 -21Q.7 BJ6 161 + D0G D.0007M
■才 Jr 監 Lu pili ■ g-jsAaAji
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cn^riQn Schwvan uilenDn Hannar-d 」irln Cnl^r Duibm Nat 沏 sat IrveiteJMARoofts
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E L le £dit H.bjert Vi ev £.r^c 融jj ：lk lOpti VK *
决 1R
ieridaJP=d(!jtlp] flirw 0gdnj=afnap.z) e tttdp2 c
P 值大于0.05,为白噪声序列，则平稳。

六、预测
在模型输出结果窗口那（5.4图那），菜单栏由Forecast 进行预测，注意步骤如下: 6.1如要预测下一期的数值记得 先将数据范围进行修改在（1.3那的窗口处） 在Range
那对1990 2012双击；弹出窗口后进行数据修改
L>
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E
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Cu
1 -u.2ia -one 1 14B7
2 ■0.011 -a 062 1 ISIB 0.2^3
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0 J'24 2552.2 OJ9 4 0.0 J a .195 272M 0.4 J 5 -0..1J5 -a j 2* U84BD 0450 C -0.045 -a io< 371:4 Q 创 7 ^O.OBI -0 210 3 E ：：］ JEW
B -0,175 -a Sos 4 372S O.6S3
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r^i«ioi Ss*ip ^KilJf iO ' Ml 眸bld
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*djt[:raFie|=h7gDn P saiiR C CTS ■孔TUI
Range lyyu JOH2 - Hmnbg 辭“ pl 就僧如扣位-閥0耐
_ii^pla> HKI -:
AC PflC O-8lal Praii
将 2012 改成 2013（你想多预测也行，可以试试看（坏笑，其实不能预测太多） ） 6.2改了数据范围后，去5.4的那个窗口点Forecas t 在弹出的窗体中，有个method 的框，默认的是动态的，你要点 static ，然后点 OK 。

6.3新生成的变量自动命名为dgdp2f ,（这个名字只是一个名字！你就算把它改 成gdp ，它的数值还是二阶差分后的数值！）
重点来了！
如何根据二阶差分后的数值计算原数值（就是实际上你要预测的那个值） ，干货 公式如下：
如果你幸运的只做到了一阶差分，想知道原数值，公式如下：
x t x t 1
▽
t x
t
结束语
本人做学年论文用到这个方法，苦于网上找到不具体怎么做。

然后 ......... 然后 ...我 的小宇宙爆发了！（其实是自己翻书之后找老师确认了， 嘿嘿）。

学统计学的孩纸 们加油！ 哦，对啦，其实除了一阶差分和二阶差分也可以取对数什么的，但 GDP 的数据 好像是取了对数也作用不大。

还是一句话， 如有具体问题请私信我！ 有缘的话我 会回答你的问题的！
x
t
2x t 1
x
t 2
▽t 2
x t。