第七章银行风险管理_课后测试答案
商业银行课后习题及答案
一、名词解释表外业务（Off-BalanceSheetActivities，OB）是指商业银行所从事的、按照现行的会计准则不记入资产负债表内、不形成现实资产负债但能增加银行收益的业务。
表外业务是有风险的经营活动，形成银行的或有资产和或有负债，其中一部分还有可能转变为银行的实有资产和实有负债，故通常要求在会计报表的附注中予以揭示。
流动性风险：指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。
信用风险：指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
利率敏感性资产(RSL)是指那些在市场利率发生变化时，收益率或利率能随之发生变化的资产。
相应的利率非敏感性资产则是指对利率变化不敏感，或者说利息收益不随市场利率变化而变化的资产。
利率敏感性负债(RSL)：是指那些在市场利率变化时，其利息支出会发生相应变化的负债核心资本又叫一级资本(Tier1capital)和产权资本，是指权益资本和公开储备，它是银行资本的构成部分附属资本、持续期缺口: 是银行资产持续期与负债持续期和负债资产现值比乘积的差额。
资本充足率：本充足率是一个银行的资产对其风险的比率可疑贷款是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失大额可转让定期存单是由商业银行发行的、可以在市场上转让的存款凭证。
三、计算题（x*x 课件上所有的计算题都是范围）该银行的加权平均资金成本是多少？该银行的加权平均资金成本=1/4×10%/（1-15%）+2/4 ×11%/（1-5%）+0.5/4 ×11%/（1-2%）+0.5/4 ×22%=0.1288=12.88%该方法可以使银行管理层估算不同筹资方案对资金成本的影响，从而进行有把握的定价。
2、某银行通过7%的存款利率吸收了25万美元的新存款，银行估计，如果提供7.5%的利率，可筹集存款50 万美元；如果提供8%的利率，可筹集存款75 万美元；如果提供8.5%的利率，可筹集存款100 万美元；如果提供9%的利率，可筹集存款125 万美元。
综合真题：银行从业风险管理及答案
综合真题：银行从业风险管理及答案一、选择题1. 下列哪项属于商业银行风险管理的主要目标？A. 提高银行盈利能力B. 降低银行风险暴露C. 保持银行资产质量D. 维护银行市场地位答案：B2. 下列哪项不是商业银行风险管理的对象？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 政策风险答案：D3. 商业银行在风险管理过程中，应当遵循哪项原则？A. 风险规避B. 风险承担C. 风险转移D. 风险控制答案：D二、判断题1. 商业银行可以通过购买保险等方式将风险转移给其他机构或个人。
（）答案：正确2. 商业银行风险管理的主要任务是识别、评估、监控和控制风险。
（）答案：正确3. 商业银行应当将风险管理贯穿于银行经营活动的各个环节。
（）答案：正确三、简答题1. 请简述商业银行风险管理的流程。
答案：商业银行风险管理的流程包括风险识别、风险评估、风险监控和风险控制四个环节。
首先，通过各种手段和方法识别可能对银行带来损失的风险；其次，对识别出的风险进行评估，确定其可能带来的损失程度和发生概率；然后，对风险进行监控，确保风险在银行承受范围内；最后，根据风险评估结果采取相应的控制措施，降低风险带来的损失。
2. 请列举三种商业银行常用的风险管理工具。
答案：商业银行常用的风险管理工具包括：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿等。
其中，风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险；风险对冲是通过金融衍生品等工具来对冲风险；风险转移是通过购买保险等方式将风险转移给其他机构或个人；风险规避是直接避免或退出可能带来风险的业务或市场；风险补偿是在承担风险的基础上要求获得额外的回报。
四、案例分析题案例：某商业银行由于内部控制不严，导致多名员工涉嫌贪污、挪用资金。
这起事件给银行带来了严重的声誉损失和财务损失。
1. 请分析该案例中商业银行面临的风险类型。
答案：该案例中商业银行面临的风险类型包括操作风险（内部控制不严导致的员工贪污、挪用资金）和声誉风险（事件给银行带来的声誉损失）。
银行风险管理课后测试
C
政治风险
D
经济风险
E
社会风险
正确答案D E
9、根据《银行业金融机构国别风险管理指引》，商业银行选择的计量方法应当至少满足（）。（3.33分）
A
能够覆盖所有风险暴露
B
有一定的模型作为基础
C
能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险
D
能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险
E
能够在单一和并表层面按国别计量风险
B
牢固树立审慎稳健的信贷经营理念，坚决杜绝各类短期行为和粗放管理
C
将信贷规章制度建立、执行、监测和监督权力分离
D
明确主责任人制度
E
加快信贷电子化建设，形成覆盖信贷业务全过程的科学体系
正确答案C D E
判断题
1、2014年3月某农村商业银行因一则“要倒闭”的谣言引发挤兑事件，是一起有损商业银行声誉的事件。（）（3.33分）
D
及时对本机构信用评级大幅下调
正确答案
3、根据《商业银行声誉风险管理指引》，商业银行在处置重大声誉事件后应及时向（）递交处置及评估报告。（3.33分）
✔A
银监会或其派出机构
B
中国人民银行
C
银行业协会
D
总行
正确答案
4、审慎确认操作风险损失，进行客观、公允统计，准确计量损失金额，避免出现多计或少计操作风险损失的情况，这是中国银监会对商业银行制定操作风险损失数据收集统计实施细则规定中的（）。（3.33分）
2、根据《商业银行流动性风险管理办法（试行）》，本机构发生挤兑事件的，商业银行（）。（3.33分）
✔A
应当对流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序进行重大调整，并应当在3个月内向银监会书面报告调整情况
实践中的银行风险管理题目和答案
实践中的银行风险管理题目和答案题目一：什么是银行风险管理？答案：银行风险管理是指银行机构为了保护其资产和利益，预测、识别、评估、监控和控制可能对其业务运作和财务状况造成损失的各种内部和外部风险，并采取相应措施来降低或避免这些风险的过程。
题目二：银行风险的分类有哪些？答案：银行风险可以分为以下几类：1. 信用风险：包括借款人或债务人无法按时偿付本金和利息的风险。
2. 市场风险：包括由于市场行情波动引起的资产价值下降的风险。
3. 流动性风险：指银行在短期内无法满足现金流出的需求而导致的损失风险。
4. 利率风险：指由于市场利率变动导致银行资产和负债价值发生变化的风险。
5. 操作风险：包括内部失误、欺诈行为、系统故障等导致的损失风险。
6. 法律风险：指银行面临的法律诉讼、合规风险等可能导致损失的风险。
题目三：银行风险管理的目标是什么？答案：银行风险管理的目标主要包括以下几点：1. 保护资产和利益：通过有效的风险管理措施，保护银行的资产和利益，避免损失。
2. 保持健康的财务状况：通过风险管理，确保银行的财务状况稳定，满足监管要求。
3. 提高业务稳定性：通过风险管理，降低业务波动性，提高银行的业务稳定性。
4. 保护声誉和品牌：通过风险管理，避免风险事件对银行声誉和品牌造成负面影响。
题目四：银行风险管理的常用工具有哪些？答案：银行风险管理常用的工具包括：1. 风险评估模型：用于评估和量化各种风险类型的程度和潜在损失。
2. 风险监控系统：用于实时监控银行的风险暴露和风险事件的发生情况。
3. 内部控制机制：包括内部审计、合规检查等，用于确保银行业务的合规性和内部风险的控制。
4. 风险管理政策和流程：用于规范和指导银行的风险管理活动。
5. 风险报告和沟通机制：用于向内部和外部相关方沟通风险状况和风险管理措施。
题目五：银行风险管理的挑战有哪些？答案：银行风险管理面临以下挑战：1. 复杂性：银行业务和金融市场的复杂性增加了风险管理的难度。
风险管理与保险智慧树知到课后章节答案2023年下上海财经大学
风险管理与保险智慧树知到课后章节答案2023年下上海财经大学上海财经大学第一章测试1.风险的基本含义是损失的不确定性。
答案:对2.风险的不确定性是指有关风险发生的一切都是不确定的答案:对3.偶然性是指损失的发生时间和损失程度具有偶然性。
答案:对4.客观性是指风险的发生必然造成一定的经济损失或产生特殊的经济要求。
答案:错5.无形风险因素是指看得见摸得着的因素。
答案:错6.道德风险因素是指由于人们主观上的疏忽或过失，导致了引起或增加风险事故的发生机会、或扩大损失程度的那些非故意因素。
答案:错7.将风险分为自然风险、社会风险、经济风险和政治风险，这是根据下列哪项进行的分类？答案:根源或原因8.汽车刹车失灵会引起意外事故，这属于(D)。
A． B．C．D．答案:实质性风险因素9.风险即是指损失的不确定性。
其包括下列哪些的不确定呢？答案:损害对象;发生时间;发生状况;发生10.风险具有下列哪些特点？答案:偶然性;客观性;损失性第二章测试1.风险管理指通过对风险的识别、衡量和分析，选择经济合理的方法，通过降低风险的损失概率或损失程度，从根本上杜绝风险发生的科学和方法答案:错2.在风险管理中，没有最好的方法，只有较好的方法。
答案:对3.风险管理所管理的风险要比保险的范围更为广泛，其处理风险的手段也比保险多。
保险不是处置风险的唯一方法，更不是所有风险都可以保险。
保险只是风险管理的一种手段。
答案:对4.保险是风险管理的基础，风险管理又是保险经济效益的源泉。
答案:对5.风险管理的目标是以（）成本获得（）安全保障，或者以（）成本将风险控制到（）水平。
答案:最小、最大、最小、最小6.风险管理的步骤包括①风险评估，②风险识别，③风险管理方法的选择，④风险管理效果的评价与调整。
请为这些步骤进行排序。
答案:②①③④7.风险管理时面临的关键约束包括下列哪些项？答案:最小成本;最大安全保障8.风险管理的目标可以细化为下列哪些？答案:事中抑制;事后补救;.事前防范9.风险管理的方法包括下列哪些项？答案:回避风险 ;转移风险;损失管理;保留风险10.风险评估时主要是对下列哪些方面进行评估？答案:损失程度;损失概率第三章测试1.保险的合同性是指“一人为众，众为一人”。
第七章 银行的风险管理
第七章银行的风险管理第一节全面风险管理的框架考点1全面风险管理（一）定义全面风险管理是一个动态过程；这个过程受董事会、管理层和其他人员的影响；这个过程从企业战略制定一直贯穿到企业的各项活动中，用于识别那些可能影响企业的潜在事件，以将风险控制在企业的风险偏好之内，合理地确保企业取得既定的目标。
（二）要素及特点全面风险管理包含八个相互关联的要素：内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险应对、控制活动、信息与沟通、监控。
全面风险管理是商业银行的一项基础性、系统性、全局性工作。
所谓“全面”，主要体现在：全面性、全程性、全员性。
商业银行的全面风险管理模式体现以下先进的风险管理理念和方法：1.全球的风险管理体系2.全面的风险管理范围3.全程的风险管理过程4.全新的风险管理办法5.全员的风险管理文化。
考点2商业银行风险的主要类型按照风险事故的来源，分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险、技术风险。
按照风险发生的范围，分为系统性风险和非系统性风险。
按照诱发风险的原因，分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险。
（一）信用风险信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。
信用风险既存在传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。
信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同。
（二）市场风险市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
市场风险可以分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险。
利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。
市场风险管理是识别、计量、监测和控制市场风险的全过程，其目标是通过将市场风险控制在商业银行可以承受的合理范围内，实现经风险调整的收益率的最大化。
2023年银行从业初级《风险管理》真题及答案汇总
2023年银行从业初级《风险管理》真题及答案汇总一、选择题（每题2分，共40分）1. 以下哪项不属于银行风险管理的三大目标？（）A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险承担答案：D2. 以下哪种风险属于非系统性风险？（）A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 法律风险答案：C3. 以下哪个指标用来衡量信用风险？（）A. 预期损失B. 非预期损失C. 风险价值D. 风险调整后的资本回报率答案：A4. 以下哪个方法用于操作风险评估？（）A. 失效模式与效应分析（FMEA）B. 风险矩阵C. 敏感性分析D. 情景分析答案：A5. 以下哪种风险度量方法适用于市场风险？（）A. 风险价值（VaR）B. 预期损失C. 非预期损失D. 风险调整后的资本回报率答案：A6. 以下哪个不属于银行风险管理的内部因素？（）A. 内部控制B. 管理层C. 组织结构D. 法律法规答案：D7. 以下哪个不属于银行风险管理的监管要求？（）A. 巴塞尔协议B. 银行资本充足率C. 银行流动性覆盖率D. 企业所得税法答案：D8. 以下哪个指标用于衡量银行的风险承受能力？（）A. 风险价值（VaR）B. 资本充足率C. 流动性覆盖率D. 非预期损失答案：B9. 以下哪个不属于银行风险管理的工具？（）A. 信用衍生品B. 期权C. 远期合约D. 风险调整后的资本回报率答案：D10. 以下哪个不属于银行风险管理的组织架构？（）A. 风险管理部门B. 内部审计部门C. 合规部门D. 董事会答案：C二、填空题（每题2分，共20分）11. 风险管理的三大目标包括：风险识别、风险评估和________。
答案：风险控制12. 银行风险管理的内部因素包括：内部控制、管理层、组织结构和________。
答案：企业文化13. 银行风险管理的监管要求包括：巴塞尔协议、银行资本充足率和________。
答案：银行流动性覆盖率14. 信用风险管理的核心内容包括：信用评估、信用审批、________和信用回收。
金融风险分析答案第七章
金融风险管理第七章答案1什么是信用转移矩阵？信用转移矩阵是根据借款人的信用质量变动的历史数据建立起来的信用等级转移的概率矩阵。
矩阵中的概率反映了从经验的水平看，不同信用质量的借款人在下一年保持原状、升级、降级或者违约的相应的概率。
信用转移矩阵为贷款管理着提供了管理信用风险的参照。
2如何设定贷款集中限制？金融机构在管理一个贷款组合的时候，往往需要对贷款组合中的单个借款人或部门设立最大贷款规模或者最大贷款比例限制，以控制其在贷款组合中的风险集中程度。
对一个企业设置贷款集中限制需要事先进行综合评估。
比如，评估企业目前的资产组合的现值，考察企业的商业计划或者财务分析人员对企业未来经营状况的预测等方面都是最终限额决策的依据。
3.简述现代投资组合理论的基本思想，其在信用风险管理中的局限性是什么?现代投资组合理论起源于马柯维茨在1952年发表的一篇名为《资产组合选择》的论文，此后，现代投资组合理论的思想成为现代金融理论的基石。
马柯维茨建立了一个单期的投资模型，即投资者在t=0时刻购买一个投资组合，在t=1时刻卖出，把收回的钱用于消费或在投资。
同时，以预期收益率和收益率的标准差来描述一个证券的所有特征，并在此基础上建立方差分析模型。
由于证券组合中具有一系列不同风险――收益特征的证券，不同的比例安排会影响整个组合的风险――收益状况。
人们能通过购买多种证券，在风险与收益的权衡下找到一个属于自己的最优组合，实现在给定收益水平下的最小风险，或者给定风险水平下的最大收益。
在厌恶风险的前提下，不同投资者的风险――收益效用曲线是不同的。
因而对于同一条有效边界，不同的效用曲线与之相切得到不同的最优投资组合安排。
如果在一个资产组合中的各单项资产的收益率相关系数越小，或者为负，则会减小整个资产组合的风险程度。
对于一个资产组合的管理者来说，善于利用资产之间的相关性，就可以显著降低风险。
MPT为贷款组合管理者对风险――收益的权衡提供了一个即为有用的框架。
金融风险管理智慧树知到课后章节答案2023年下西安财经大学
金融风险管理智慧树知到课后章节答案2023年下西安财经大学西安财经大学第一章测试1.对风险的理解，以下选项正确的是：（）答案:风险是不确定性对目标的影响;风险是各种结果发生的可能性;风险是结果的不确定性;风险是实际结果对期望值的偏离2.金融风险的特点包括：（）答案:主观性;扩散性;普遍性;隐蔽性3.以下风险属于市场风险的是( )答案:投资风险;利率风险;汇率风险4.操作风险具有人为性的特点。
（）答案:对5.流动性风险是一种外生风险，不存在内生性。
（）答案:错6.声誉风险由于其难以衡量、控制和预测，因此巴塞尔协议还没有将其列入监管框架中。
（）答案:错第二章测试1.巨额损失的出现，意味着风险管理的失效。
（）答案:错2.识别金融风险的类型和受险部位，是金融风险识别的第一步。
（）答案:对3.风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却无能为力。
（）答案:错4.金融风险识别的基本原则有（）答案:系统性;成本效益;准确性;实时性5.金融风险识别的基本内容包括（）答案:严重程度;风险类型;产生原因;受险部位6.“不将所有鸡蛋放在同一篮子中”体现了（）思想。
答案:风险分散7.对发生频率高、单体损失程度低且风险事件近乎独立的风险，可使用（）。
答案:风险承担策略第三章测试1.信用风险与市场风险的区别之一是防范信用风险工作中会遇到法律方面的障碍，而市场风险方面的法律限制很少。
（）答案:对2.由外在不确定性导致的信用风险等金融风险称为非系统性风险。
（）答案:错3.某项金融资产的方差越大，说明金融风险越小。
（）答案:错4.巴塞尔协议III包括三大支柱：核心资本、监管当局的监督检查和信息披露。
（）答案:错5.[多项选择题]1.下列说法正确的是（）。
答案:信用风险是最古老也是最重要的一种风险;信用风险具有明显的非系统性风险特征;信用风险又被称为违约风险;信用风险存在于一切信用交易活动中6.信用风险度量的基本概念有（）答案:信用风险暴露;预期损失;违约损失率;非预期损失;违约概率7.不出资的信用风险转移工具有（）。
第七章声誉风险管理和战略风险管理
第七章声誉风管理和战略风险管理一、单项选择题1．商业银行有效的战略风险管理应当确保期长期战略、短期目标、( )和可利用资源紧密联系在一起。
A．风险管理措施B．员工利益C．连续营业方案D．资本实力【解析】有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。
与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。
2．商业银行的声誉危机管理应当建立在( )的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。
A．良好的内部控制和机构利益B．良好的道德规范和公众利益C．良好的道德规范和股东利益D．维护股东利益【解析】传统上，危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动，如今更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”，敢于面对暂时性的危机或挑战，勇于承担责任并与内外部利益持有者协商解决问题，以缓解利益持有者的持续对抗。
因此，声誉危机管理应当建立在良好的道德规范和公众利益基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。
3．将商业银行的( )和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。
A．盈利能力B．企业社会责任C．领导能力D．战略发展计划【解析】将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。
商业银行应当不仅在其内部广泛传播价值理念，也应当将这种价值观延续到其合作伙伴、客户和供应商／服务商，并在整个经济和社会环境中，树立富有责任感并值得信赖的机构形象。
4．声誉风险通常与信用、市场、操作等风险( )。
A．相互排斥、互不共存B．相互独立、互不影响C．交叉存在、互相作用D．没有关系【解析】声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，并通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用。
第七章-银行风险管理-课后测试答案
第七章银行风险管理• 1.课程学习• 2.课程评估• 3.课后测试课后测试测试成绩：70.0分. 恭喜您顺利通过考试！1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，因疏忽未对特定客户履行分内义务或产品性质或设计缺陷导致的损失称为().(3。
33 分）A流程风险B系统风险C人员风险D客户、产品和业务操作风险正确答案：D2、根据《关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》,银行业金融机构应以（）等方式向客户充分揭示其投资产品的风险和应承担的责任，确保其风险知情权。
（3.33 分)A抄写风险提示B开展宣传营销C抄写收益承诺D强调产品风险正确答案：A3、下列商业银行降低贷款组合信用风险最有效的办法是(）。
（3。
33 分）A将贷款集中到个别高收益的行业B将贷款分散到收益正相关的行业C将贷款分散到不同的行业和区域D将贷款集中到少数低风险的行业正确答案:C4、在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（）。
（3.33 分）A客户企业管理者的素质B客户企业的效率比率分析C客户企业的产品和市场分析D客户企业的行业特点分析正确答案:B5、下列哪项不属于造成商业银行代理业务中操作风险的外部事件？(）（3。
33 分）A委托方伪造收付款凭证骗取资金B通过代理收付款进行洗钱活动C行业竞争激烈D由于新的监管规定出台而引起的风险正确答案:C6、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响，对该银行而言，此操作风险损失事件应归于()类别。
（3。
33 分)A实物资产的损坏B信息科技系统事件C内部欺诈事件D外部诈欺事件7、客户评级的评价主体是（）.（3.33 分）A商业银行B客户违约风险C信用等级D违约概率正确答案:A1、下列关于商业银行加强不良贷款管理的做法不符合监管要求的有（）。
（3。
33 分）A根据宏观形势和借款人风险变化趋势，加大贷款质量分类的监管B拨备覆盖率或贷款拨备率明显不低于监管要求，应增提拨备，增强风险抵补能力C坚持“账销案存原则，”健全已被核销贷款的保全和追收制度，加大监督检查力度D建立健全押品管理系统，加强对押品的保管、监控、检查和重估E商业银行应了解和掌握客户的经营管理状况2、根据《商业银行操作风险管理指引》的规定，商业银行对操作风险的管理办法有（）。
风险管理智慧树知到课后章节答案2023年下山东大学
风险管理智慧树知到课后章节答案2023年下山东大学山东大学第一章测试1.可能引起火灾的道德风险因素是（）A:烟头 B:雷击 C:阻止他人救火D:依赖保险答案:阻止他人救火2.与人的疏忽或过失相关的风险因素称为（）A:道德风险因素 B:心理风险因素 C:有形风险因素D:实质风险因素答案:心理风险因素3.按照风险是否由社会经济变动而引起来分类，风险可以分为（）A:主观风险和客观风险 B:纯粹风险和投机风险 C:个人风险和家庭风险D:静态风险和动态风险答案:静态风险和动态风险4.依照承担主体的不同，可以将风险分为( )A:个人风险、家庭风险、企业风险、国家风险B:个人风险、单位风险、国家风险 C:家庭风险与企业风险 D:个人风险与企业风险答案:个人风险、家庭风险、企业风险、国家风险5.既有损失可能也有获利机会的风险，被称为（）A:投机风险 B:动态风险C:市场风险 D:自然风险答案:投机风险6.引起损失的直接或外在的原因称为（）A:风险条件 B:风险因素 C:风险事故 D:风险答案:风险事故7.按照潜在的损失形态分，风险可以分为（）A:人身风险 B:财产风险 C:动态风险 D:静态风险E:责任风险答案:人身风险;财产风险;责任风险8.按照形成损失的原因分类，我们可以把风险分成（）A:动态风险 B:社会风险 C:经济风险 D:政治风险E:自然风险答案:社会风险;经济风险;政治风险;自然风险9.下列选择中，属于实质风险因素的是（）A:纵火造成火灾B:工程设计差错导致工程项目失败C:汽车刹车系统失灵造成交通事故 D:年老体弱导致劳动能力丧失 E:环境污染危害人类健康答案:汽车刹车系统失灵造成交通事故;年老体弱导致劳动能力丧失;环境污染危害人类健康10.折旧属于损失（）A:对 B:错答案:错第二章测试1.下列选项中，直线制组织结构作为企业风险管理组织结构的形式之一，一般只适用于（）A:中型企业 B:大型企业 C:小型企业 D:个人合伙答案:小型企业2.下列选项中，企业风险管理的损前目标不包括 ( )A:经济目标 B:生存目标 C:安全系数目标 D:合法性目标答案:生存目标3.下列选项中，不属于损后目标的是（）A:获得能力目标 B:发展的目标C:合法性目标 D:持续经营目标答案:获得能力目标4.下列选项中，实施风险管理的首要步骤是（）A:风险评价 B:风险处理 C:风险管理决策D:风险识别答案:风险识别5.下列选项中，对风险处理结果的适用性和效益性进行分析、检查、修正和评估，被称为（）A:风险处理效果评价B:风险衡量效果评价 C:风险管理效果评价 D:风险识别效果评价答案:风险管理效果评价6.下列选项中，风险管理这个名词最早出现于（）A:1975年风险和保险管理协会的成立B:1963年梅尔和赫奇斯的《企业的风险管理》C:1950年加拉格尔的调查报告D:1964年威廉姆斯和汉斯的《风险管理与保险》答案:1950年加拉格尔的调查报告7.下列选项中，风险的代价包括（）A:处理风险的费用 B:管理风险的手段C:识别风险的费用D:风险因素的代价 E:风险事故的代价答案:处理风险的费用;识别风险的费用;风险事故的代价8.对纯粹风险管理能够带来收益，这种说法是（）A:对 B:错答案:错9.全面风险管理就是对单个风险管理的加总（）A:对 B:错答案:错10.风险处理手段包括（）A:风险转移 B:风险分散 C:风险回避 D:风险对冲答案:风险转移;风险分散;风险回避;风险对冲第三章测试1.风险文化论者通常依据团体内聚合度的强弱以及团体内阶层鲜明度将文化分为（）等类型A:市场竞争型文化 B:宿命型文化C:官僚型文化 D:平等型文化答案:市场竞争型文化;宿命型文化;官僚型文化;平等型文化2.风险厌恶者往往（）A:喜欢清晰 B:假设最差的情景 C:喜欢低波动性 D:不喜欢变化答案:喜欢清晰;假设最差的情景;喜欢低波动性;不喜欢变化3.风险偏好者往往（）A:喜欢模糊 B:低估风险 C:假设最好的情景 D:悲观主义答案:喜欢模糊;低估风险;假设最好的情景4.风险是客观的，个人风险认知不会影响风险管理（）A:对 B:错答案:错5.风险中立型效用函数，其边际效用不变（）A:错 B:对答案:对6.风险偏好型效用函数，其边际效用递减（）A:对 B:错答案:错7.风险厌恶型效用函数，其边际效用递增（）A:对 B:错答案:错8.在衡量人们的风险态度时，技术衡量法优于“博彩”衡量法（）A:对 B:错答案:对9.风险承受能力随着正规教育程度的增加而增加（）A:错 B:对答案:对10.市场文化型文化者主张风险的事前防范（）A:错 B:对答案:错第四章测试1.风险识别是风险衡量的基础（）A:错 B:对答案:对2.任何一种风险识别方法都可以识别出全部风险（）A:对 B:错答案:错3.通过一次风险识别就可以解决问题（）A:错 B:对答案:错4.审核表调查法的填表人不需要具备风险管理方面的知识（）A:错 B:对答案:错5.运用德尔菲法所得结论的准确度和可信度较高（）A:错 B:对答案:对6.风险识别包括识别（）A:识别风险事故 B:识别风险因素 C:识别风险效应 D:识别风险损失答案:识别风险事故;识别风险因素;识别风险损失7.现场调查法的优点（）A:可以获得风险管理单位风险活动的调查资料；B:通过获得第一手资料确保资料和信息的可靠性；C:容易发现潜在风险，有助于将风险控制在萌芽阶段D:可以了解风险管理单位的资信状况，避免道德风险；答案:可以获得风险管理单位风险活动的调查资料；;通过获得第一手资料确保资料和信息的可靠性；;容易发现潜在风险，有助于将风险控制在萌芽阶段;可以了解风险管理单位的资信状况，避免道德风险；8.风险识别是一项（）的工作。
第七章、银行风险管理课后测试
第七章、银行风险管理课后测试单选题1、下列（）不属于丰富和创新小微企业金融服务方式的重点内容。
（3.33 分）A增加服务功能B提高贷款利率C创新服务产品D转变服务方式正确答案:B2、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，因疏忽未对特定客户履行分内义务或产品性质或设计缺陷导致的损失称为（）。
（3.33 分）A流程风险B系统风险C人员风险D客户、产品和业务操作风险正确答案:D3、根据《商业银行操作风险管理指引》的规定，商业银行应当将加强的内部控制作为操作风险管理的有效手段，关于与此相关的有效措施，下列说法错误的是（）。
（3.33 分）A重要岗位或敏感环节员工八小时之内行为规范，八小时之外的可不用关注B密切监测遵守指定风险限额或权限的情况C主管及关键岗位轮岗轮调、强制性休假制度和离岗审计制度D部门之间具有明确的职责分工以及相关职能的适当分类，以避免潜在的利益冲突正确答案:A4、下列不适用于《金融企业呆账核销管理办法》的是（）。
（3.33 分）A贷款公司B金融资产管理公司C信托公司D金融租赁公司正确答案:B5、金融机构的交易员、信贷员、其他工作人员越权或变相越权放款，向国家明令禁止的行业、企业审批发放贷款的行为所造成损失的风险属于（）。
（3.33 分）A市场风险B信用风险C操作风险D法律风险正确答案:C6、商业银行信用风险管理实践中，设定贷款集中度限额的做法属于（）策略。
（3.33 分）A风险补偿B风险对冲C风险转移D风险分散正确答案:D7、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响，对该银行而言，此操作风险损失事件应归于（）类别。
（3.33 分）A实物资产的损坏B信息科技系统事件C内部欺诈事件D外部诈欺事件正确答案:D8、以下哪类风险事件不应当被划分为操作风险？（）（3.33 分）A交易系统中的执行价格与会计记录系统存在差异B部分营业场所系统故障造成客户损失C柜员错误收取外币汇款手续费D客户提前赎回理财产品造成银行收入降低正确答案:D9、（）对操作风险的管理情况负直接责任。
银行从业考试《银行管理》第七章综合复习题优选篇
银行从业考试《银行管理》第七章综合复习题优选篇银行从业考试《银行管理》第七章综合复习题 1一、单项选择题1、()是最大、最明显的信用风险来源。
A.对方违约B.客户流失C.系统错误D.贷款正确答案是：D，解析：贷款是最大、最明显的信用风险来源。
7、下列因素不会引发商业银行操作风险的是()。
A.内部欺诈B.业务中断C.实物资产损坏D.交易对手未能履约正确答案是：D，解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
二、多项选择题3、下列属于由外部事件引发的操作风险的是()。
A.外部欺诈/盗窃B.业务外包C.监管规定D.自然灾害E.恐怖威胁正确答案是：A,B,C,D,E，解析：除了选项以外还包括：洗钱、政治风险。
4、以下()属于个人信贷业务操作风险控制措施。
A.在建立责任制的同时配之以奖励制度，将客户经理的'贷款发放质量与其收入挂钩B.实行个人信贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离C.优化产品结构，改进操作流程，重点发展以质押和抵押为担保方式的个人贷款，审慎发展个人信用贷款和自然人保证担保贷款D.加强规范化管理，理顺个人贷款前台和后台部门之间的关系，完善业务转授权制度，加强法律审查，实行档案集中管理，加快个人信贷电子化建设E.切实做好个人信贷贷前调查、贷时审查、贷后检查各个环节的规范操作，防范信贷业务操作风险正确答案是：A,B,C,D,E，解析：考查个人信贷业务操作风险控制措施。
三、判断题6、市场风险难以通过分散化投资完全消除。
A.正确B.错误正确答案是：A，解析：市场风险难以通过分散化投资完全消除。
6、信用风险又被称为违约风险。
A.正确B.错误正确答案是：A，解析：信用风险又被称为违约风险。
银行从业课件 风险管理第七章声誉风险管理
商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括： ① 市场对商业银行的盈利预期； ② 商业银行改革／重组的成本／收益； ③ 监管机构责令整改的不利信息／事件； ④ 影响客户或公众的政策性变化等（如营业场所、营业 时间、服务收费等方面的调整）。 （3）监测和报告
初发期行繁监23背..1商荣管景9业2：制知7银一 度识年行战 的：《绕结 变发麦过束 迁行克限，监法制大管顿，量制法通公度》过司的取控扩核消股充心禁的资内止证本容商券是(业有公股银强司票行烈将发承的资行销融金决股资投定票需放权的要到的规)。证归定券属。市+国场际。上两种监管类型(政府主导型即核准制和市场主导型即注册制，我国属于前者)。
第二节 战略风险管理
【例题】1 . 由于技术原因，商业银行无法提供更
细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在
第二节 战略风险管理
本节的主要考点及知识点： 战略风险的内涵、战略风险管理的作用、
战略风险管理的基本做法，其中重点是战略风 险的内涵、战略风险管理的作用，难点是战略 风险管理的基本做法。
第二节 战略风险管理
一、战略风险管理的内涵 战略风险管理是基于前瞻性理念而形成的
全面、预防性的风险管理方法，得到国际上越 来越多的金融机构特别是大型商业银行的高度 重视。
第一节 声誉风险管理
（2）声誉风险评估 因为声誉是无形的，所以恰当评估商业银行经营管理方面 的变化可能造成的声誉风险相当困难。声誉风险评估的关 键在于深刻理解潜在风险事件中，利益持有者对商业银行 有何期待，以及商业银行对此应当作何反应。 声誉风险管理部门可以采取事先调查等方法，了解典型客 户或公众对商业银行经营管理活动中的可能变化持何种态 度，以尽量准确预测此类变化可能产生的积极或消极结果
商业银行管理 ROSE 7e 课后答案chapter_07
CHAPTER 7ASSET-LIABILITY MANAGEMENT: DETERMINING AND MEASURING INTEREST RATES AND CONTROLLING INTEREST-SENSITIVE AND DURATION GAPSGoals of This Chapter: The purpose of this chapter is to explore the options bankers have today for dealing with risk – especially the risk of loss due to changing interest rates – and to see how a bank’s management can coordinate the management of its assets with the management of its liabilities in order to achieve the institution’s goals.Key Topic In This Chapter•Asset, Liability, and Funds Management•Market Rates and Interest Rate Risk•The Goals of Interest Rate Hedging•Interest Sensitive Gap Management•Duration Gap Management•Limitations of Hedging TechniquesChapter OutlineI. Introduction: The Necessity for Coordinating Bank Asset and Liability ManagementDecisionsII. Asset/Liability Management StrategiesA. Asset Management StrategyB. Liability Management StrategyC. Funds Management StrategyIII. Interest Rate Risk: One of the Greatest Asset-Liability Management Strategy ChallengesA. Forces Determining Interest RatesB. The Measurement of Interest Rates1. Yield to Maturity2. Bank Discount RateC.The Components of Interest Rates1. Risk Premiums2. Yield Curves3. The Maturity Gap and the Yield CurveD. Response to Interest Rate RiskIV. One of the Goals of Interest-Rate HedgingA. The Net Interest MarginB. Interest-Sensitive Gap Management1. Asset-Sensitive Position2. Liability-Sensitive Position3. Dollar Interest-Sensitive Gap4. Relative Interest Sensitive Gap5. Interest Sensitivity Ratio6. Computer-Based Techniques7. Cumulative Gap8. Strategies in Gap ManagementC. Duration Gap ManagementV. The Concept of DurationA.Definition of DurationB.Calculation of Duration Worth and DurationD.Price Risk and DurationE.Convexity and DurationVI. Using Duration to Hedge Against Interest-Rate RiskA. Duration Gap1. Dollar Weighted Duration of Assets2. Dollar Weighted Duration of Liabilities3. Positive Duration Gap4. Negative Duration GapB. Change in the Bank’s Net WorthVII. The Limitations of Duration Gap ManagementVIII. Summary of the ChapterConcept Checks7-1. What do the following terms mean: Asset management? Liability management? Funds management?Asset management refers to a banking strategy where management has control over the allocation of bank assets but believes the bank's sources of funds (principally deposits) are outside its control. Liability management is a strategy of control over bank liabilities by varying interest rates offered on borrowed funds. Funds management combines both asset and liability management approaches into a balanced liquidity management strategy.7-2. What factors have motivated financial institutions to develop funds management techniques in recent years?The necessity to find new sources of funds in the 1970s and the risk management problems encountered with troubled loans and volatile interest rates in the 1970s and 1980s led to the concept of planning and control over both sides of a bank's balance sheet -- the essence of funds management.7-3. What forces cause interest rates to change? What kinds of risk do financial firms face when interest rates change?Interest rates are determined, not by individual banks, but by the collective borrowing and lending decisions of thousands of participants in the money and capital markets. They are also impacted by changing perceptions of risk by participants in the money and capital markets, especially the risk of borrower default, liquidity risk, price risk, reinvestment risk, inflation risk, term or maturity risk, marketability risk, and call risk.Financial institutions can lose income or value no matter which way interest rates go. Rising interest rates can lead to losses on security instruments and on fixed-rate loans as the market values of these instruments fall. Falling interest rates will usually result in capital gains on fixed-rate securities and loans but an institution will lose income if it has more rate-sensitive assets than liabilities. Rising interest rates will also cause a loss to income if an institution has morerate-sensitive liabilities than rate-sensitive assets.7-4. What makes it so difficult to correctly forecast interest rate changes?Interest rates cannot be set by an individual bank or even by a group of banks; they are determined by thousands of investors trading in the credit markets. Moreover, each market rate of interest has multiple components--the risk-free interest rate plus various risk premia. A change in any of these rate components can cause interest rates to change. To consistently forecast market interest rates correctly would require bankers to correctly anticipate changes in the risk-free interest rate and in all rate components. Another important factor is the timing of the changes. To be able to take full advantage of their predictions, they also need to know when the changes will take place.7-5. What is the yield curve and why is it important for bankers to know about its shape or slope?The yield curve is a graphical description of the distribution of market interest rates by maturity of financial instrument. The slope of the yield curve determines the spread between long-term and short-term interest rates. In banking most of the long-term rates apply to loans and securities (i.e., bank assets) and most of the short-term interest rates are attached to bank deposits and money market borrowings. Thus, the shape or slope of the yield curve has a profound influence on a bank's net interest margin or spread between asset revenues and liability costs.7-6. What is it that a lending institution’s wishes to protect from adverse movements in interest rates?A financial institution wishes to protect both the value of assets and liabilities and the revenues and costs generated by both assets and liabilities from adverse movements in interest rates.7-7. What is the goal of hedging?The goal of hedging in banking is to freeze the spread between asset returns and liability costs and to offset declining values on certain assets by profitable transactions so that a target rate of return is assured.7-8. First National Bank of Bannerville has posted interest revenues of $63 million and interest costs of $42 million. If this bank possesses $700 million in total earning assets, what is First National’s net interest margin? Suppose the bank’s interest revenues and interest costs double, while its earning assets increase by 50 percent. What will happen ti its net interest margin?Net Interest = $63 mill. - $42 mill. = 0.03 or 3 percentMargin $700 mill.If interest revenues and interest costs double while earning assets grow by 50 percent, the net interest margin will change as follows:($63 mill. - $42 mill.) * 2 = 0.04 or 4 percent$700 mill. * (1.50)Clearly the net interest margin increases--in this case by one third.7-9. Can you explain the concept of gap management?Gap management involves determining the maturity distribution and the repricing schedule for a bank's assets and liabilities. When more assets are subject to repricing or will reach maturity in a given period than liabilities or vice versa, the bank has a GAP between assets and liabilities and is exposed to loss from adverse interest-rate movements based on the gap's size and direction.7-10 When is a financial institution asset sensitive? Liability sensitive?A financial institution is asset sensitive when it has more interest-rate sensitive assets maturing or subject to repricing during a specific time period than rate-sensitive liabilities. A liability sensitive position, in contrast, would find the financial institution having more interest-rate sensitive deposits and other liabilities than rate-sensitive assets for a particular planning period.merce National Bank reports interest-sensitive assets of $870 million andinterest sensitive liabilities of $625 million during the coming month. Is the bank asset sensitive or liability sensitive? What is likely to happen to the banks net interest margin if interest rates rise? If they fall?Because interest-sensitive assets are larger than liabilities by $245 million the bank is asset sensitive.If interest rates rise, the bank's net interest margin should rise as asset revenues increase by more than the resulting increase in liability costs. On the other hand, if interest rates fall, the bank's net interest margin will fall as asset revenues decline faster than liability costs.7-12. Peoples’ Savings Bank, a thrift institution, has a cumulative gap for the coming year of + $135 million and interest rates are expected to fall by two and a half percentage points. Can you calculate the expected change in net interest income that this thrift institution might experience?What change will occur in net interest income if interest rates rise by one and a quarter percentage points?For the decrease in interest rates:ExpectedChange in = $135 million * (-0.025) = -$3.38 millionNet Interest IncomeFor the increase in interest rates:Expected Changein Net Interest = $135 million * (+0.0125) = +$1.69 millionIncome7-13 How do you measure the dollar interest-sensitive gap? The relative interest-sensitive gap? What is the interest-sensitivity ratio?The dollar interest-sensitive gap is measured by taking the repriceable (interest-sensitive) assets minus the repriceable (interest-sensitive) liabilities over some set planning period. Common planning periods include 3 months, 6 months and 1 year. The relative interest-sensitive gap is the dollar interest-sensitive gap divided by some measure of bank size (often total assets). The interest-sensitivity ratio is just the ratio of interest-sensitive assets to interest sensitive liabilities. Regardless of which measure you use, the results should be consistent. If you find a positive (negative) gap for dollar interest-sensitive gap, you should also find a positive (negative) relative interest-sensitive gap and an interest sensitivity ratio greater (less) than one.7-14 Suppose Carroll Bank and Trust reports interest-sensitive assets of $570 million and interest-sensitive liabilities of $685 million. What is the bank’s dollar interest-sensitive gap? Its relative interest-sensitive gap and interest-sensitivity ratio?Dollar Interest-Sensitive Gap = Interest-Sensitive Assets – Interest Sensitive Liabilities= $570 - $685 = -$115Relative Gap = $ IS Gap = -$115 = -0.2018 or -20.18 percentBank Size $570Interest-Sensitivity = Interest-Sensitive Assets = $570 = .8321Ratio Interest-Sensitive Liabilities $6857-15 Explain the concept of weighted interest-sensitive gap. How can this concept aid management in measuring a financial institution’s real interest-sensitive gap risk exposure?Weighted interest-sensitive gap is based on the idea that not all interest rates change at the same speed. Some are more sensitive than others. Interest rates on bank assets may change more slowly than interest rates on liabilities and both of these may change at a different speed than those interest rates determined in the open market. In the weighted interest-sensitive gap methodology, all interest-sensitive assets and liabilities are given a weight based on their speed (sensitivity) relative to some market interest rate. Fed Funds loans, for example, have an interest rate which is determined in the market and which would have a weight of 1. All other loans, investments and deposits would have a weight based on their speed relative to the Fed Funds rate. To determine the interest-sensitive gap, the dollar amount of each type of asset or liability would be multiplied by its weight and added to the rest of the interest-sensitive assets or liabilities. Once the weighted total of the assets and liabilities is determined, a weighted interest-sensitive gap can be determined by subtracting the interest-sensitive liabilities from the interest-sensitive assets. This weighted interest-sensitive gap should be more accurate than the unweighted interest-sensitive gap. The interest-sensitive gap may change from negative to positive or vice versa and may change significantly the interest rate strategy pursued by the bank.7-16. What is duration?Duration is the weighted average time at which the cash flows on a security are received. It is a direct measure of price risk.7-17. How is a financial institution’s duration gap determined?A bank's duration gap is determined by taking the difference between the duration of a bank's assets and the duration of its liabilities. The duration of the bank’s assets can be deter mined by taking a weighted average of the duration of all of the assets in the bank’s portfolio. The weight is the dollar amount of a particular type of asset out of the total dollar amount of the assets of the bank. The duration of the liabilities can be determined in a similar manner. The duration of the liabilities is then adjusted to reflect that the bank has fewer liabilities than assets.7-18. What are the advantages of using duration as an asset-liability management tool as opposed to interest-sensitive gap analysis?Interest-sensitive gap only looks at the impact of changes in interest rates on the bank’s net income. It does not take into account the effect of interest rate changes on the market value of the bank’s equity capital position. In addition, duration provides a single number which tells the bank their overall exposure to interest rate risk.7-19. How can you tell you are fully hedged using duration gap analysis?You are fully hedged when the dollar weighted duration of the assets portfolio of the bank equals the dollar weighted duration of the liability portfolio. This means that the bank has a zero duration gap position when it is fully hedged. Of course, because the bank usually has more assets than liabilities the duration of the liabilities needs to be adjusted by the ratio of total liabilities to total assets to be entirely correct.7-20. What are the principal limitations of duration gap analysis? Can you think of some ways of reducing the impact of these limitations?There are several limitations with duration gap analysis. It is often difficult to find assets and liabilities of the same duration to fit into the bank’s portfolio. In addition, some accounts such as deposits and others don’t have well defined patterns of cash flows which makes it difficult to calculate duration for these accounts. Duration is also affected by prepayments by customers as well as default. Finally, duration analysis works best when interest rate changes are small and short and long term interest rates change by the same amount. If this is not true, duration analysis is not as accurate.7-21. Suppose that a thrift institution has an average asset duration of 2.5 years and an average liability duration of 3.0 years. If the bank holds total assets of $560 million and total liabilities of $467 million, does it have a significant duration gap? If interest rates rise, what will happen to the value of the bank's net worth?Duration Gap = D A – D L * Assets s Liabilitie = 2.5 yrs. – 3.0 yrs. ⎪⎭⎫ ⎝⎛million $560million $467 = 2.5 years – 2.5018 years= -0.018 yearsThis bank has a very slight negative duration gap; so small in fact that we could consider it insignificant. If interest rates rise, the bank's liabilities will fall slightly more in value than its assets, resulting in a small increase in net worth.7-22. Stilwater Bank and Trust Company has an average asset duration of 3.25 years and anaverage liability duration of 1.75 years. Its liabilities amount to $485 million, while its assets total $512 million. Suppose that interest rates were 7 percent and then rise to 8 percent. What will happen to the value of the Stilwater Bank's net worth as a result of a decline in interest rates?First, we need an estimate of Stilwater's duration gap. This is:Duration Gap = 3.25 yrs. – 1.75 yrs * mill.$512mill. $485= + 1.5923 yearsThen, the change in net worth if interest rates rise from 7 percent to 8 percent will be:Change in NW = ⎥⎦⎤⎢⎣⎡++⎥⎦⎤⎢⎣⎡++mill. x$485.07)(1.01 x yrs. 1.75- - mill $512x .07)(1.01 x yrs. 3.25-= -$7.62 million.Problems7-1. A government bond is currently selling for $900 and pays $75 per year in interest for nine years when it matures. If the redemption value of this bond is $1,000, what is its yield to maturity if purchased today for $900?The yield to maturity equation for this bond would be:987654321?)1(1080$?)1(80$?)1(80$?)1(80$?)1(80$?)1(80$?)1(80$?)1(80$?) (1$80 $900+++++++++++++++++=Using a financial calculator the YTM = 9.72%7-2. Suppose the government bond described in problem 1 above is held for three years and then the thrift institution acquiring the bond decides to sell it at a price of $950. Can you figure out the average annual yield the thrift institution will have earned for its 3-year investment in the bond?$900 = $80(1HPY)1+ + $80(1HPY)2++ $80(1HPY)3+ + $950(1HPY)3+Using a financial calculator, the HPY is 10.56%7-3. U.S. Treasury bills are available for purchase this week at the following prices (based upon $100 par value) and with the indicated maturities:a. $98.25, 182 days.b. $97.25, 270 days.c. $99.25, 91 days.Calculate the bank discount rate (DR) on each bill if it is held to maturity. What is the equivalent yield to maturity (sometimes called the bond-equivalent or coupon equivalent yield) on each of these Treasury Bills?The discount rates and equivalent yields to maturity (bond-equivalent or coupon-equivalent yields) on each of these Treasury bills are:Discount Rates Equivalent Yields to Maturitya. %46.3182360*10025.98100=- %57.332.353629.12)]182*0346(.360[0346..*365==- b. %67.3270360*10025.97100$=- %83.3091.3503955.13)]270*0367(.360[0367.*365==- c. %97.291360*10025.99100=- %03.32973.3578405.10)]91*0297(.360[0297.*365==- 7-4. The First State Bank of Gregsville reports a net interest margin of 2.5 percent in its most recent financial report with total interest revenues of $88 million and total interest costs of $72 million. What volume of e arning assets must the bank hold? Suppose the bank’s interest revenue rises by 8 percent and its interest costs and earnings assets increase by 9 percent. What will happen to Gregsville’s net interest margin?The relevant formula is:Net Interest Margin = .025 = AssetsEarning mil. $72mill. $88-Then Earning Assets = $640 million.If revenues rise by 8 percent and costs and earnings assets rise by 9 percent net interest margin is: Net Interest Margin = )09.1(640)09.(!72$)08.1(88$++-+= 6.69748.7804.95-= 0.0237 or 2.37 percent.7-5. If a bank's net interest margin, which was 2.5 percent, increases 70 percent and its total assets, which stood originally at $545 million, rise by 40 percent, what change will occur in the bank's net interest income?The correct formula is:.025 * (1+.7)= .4)(1*million 545$Income Interest Netor Net Interest Income = 0.0425 * $763 million= $32.4275 million.7-6. The cumulative interest-rate gap of Commonwealth Federal Savings and Loan increases 60 percent from an initial figure of $40 million. If market interest rates rise by 25 percent from an initial level of 6 percent, what change will occur in this thrift’s net interest income?The key formula here is:Change in the Bank's = Change in interest rates (in percentage points) * cumulative gapNet Interest = 0.06 * .25 x ($40 mill.) * (1+.6)Income = .96Thus, the bank's net interest income will drop by 4 percent.7-7. Old Misers State Bank has recorded the following financial data for the past three years (dollars in millions):Current Year Previous Year Two Years Ago Interest revenues $88 $84 $80 Interest expenses 79 77 74 Loans (Excluding nonperforming) 415 400 390 Investments 239 197 174 Total deposits 487 472 467 Money market borrowings 143 118 96Wh at has been happening to the bank’s net interest margin? What do you think caused the changes you have observed? Do you have any recommendations for Old Misers’ management team?Net interest margin (NIM) = Net Interest Income/Earning Assets, whereNet Interest Income = Net Interest Revenues - Net Interest ExpensesEarning Assets = Loans + InvestmentsNIM (Current) = ($88-79)/ (415 + 239) = 9/654 = 0.0138 or 1.38%NIM (previous) = ($84-77)/ (400 + 197) = 7/597 = 0.0117 or 1.17%NIM (Two years ago) = ($80-74)/ (390 + 174) = 6/564 = 0.0106 or 1.06%The net interest margin has been increasing steadily and significantly. Probable causes include greater increases in interest revenues relative to interest expenses due to shifts in funding mix with less dependence on borrowed funds (more expensive sources) relative to deposits (less expensive sources). Additionally, the mix in earning assets, with lower growth in lower yielding investment securities than in higher yielding loans, is another contributor to the steadily increasing net interest margin.Management needs to continue its funding strategies and its loan and investment strategies. If the higher loan growth is related to external forces -- for example, a stronger economy – then more borrowing might be appropriate. If the higher loan growth is internal those policies need to be continued.7-8 The First National Bank of Sylvania finds that its asset and liability portfolio contains the following distribution of maturities and repricing opportunities:Coming WeekNext30 DaysNext31-90 DaysMore Than90 DaysLoans $210 $100 $175 $225 Securities +30 +20 30 25Total IS Assets $240 $120 $205 $250 Transaction Dep. $250 $ --- $ --- $ ---Time Accts. 100 84 196 100Money Mkt. Borr. 36 20 --- ---Total IS Liab. $386 $104 $196 $100GAP - $146 + $16 - $9 + $150 Cumulative GAP - $146 - $130 - $139 $11First National has a negative gap in the nearest period and therefore would benefit if interest rates fell. In the next period it has a slightly negative gap and would therefore benefit of interest rate rose. However, its cumulative gap is still negative. The third period is another negative gap and hence the bank would benefit if interest rates fell. In the final period the gap is positive and the bank would benefit if interest rates rose. Its cumulative gap is slightly positive and also shows that rising interest rates would be beneficial to the bank overall.7-9 First National Bank of Fluffy Clouds currently has the following interest-sensitive assets and liabilities on its balance sheet with the interest sensitivity weight noted.Interest-Sensitive Assets Index Interest-Sensitive Liabilities IndexFederal fund loans $50 1.00Security holdings $50 1.15 Interest-bearing deposits $185 .79Loans and leases $230 1.35 Money-market borrowings $78 .98What is the bank’s current interest-sensitive gap? Adjusting for these various interest-rate sensitivity weights what is the bank’s weighted interest-sensitive gap? Suppose the federal funds interest rate increases or decreases one percentage point. How will the bank’s net interest income be affected (a) given its current balance sheet makeup and (b) reflecting its weighted balance sheet adjusted for the foregoing rate-sensitive indexes?Solution:Dollar IS Gap = ISA - ISL = ($50 + $50 + $230) - ($185 + $78) = $330 - $263 = $67 Weighted IS Gap = [(1)($50) + (1.15)(50) + (1.35)(230)] - [(.79)($185) + (.98)($78)] = $50 + $57.5 + $310.5 - $146.15 + $76.44= $418 - $222.59= $195.41a.) Change in Bank’s Income = IS Gap * Change in interest rates= ($67) (.01) = $.67 millionUsing the regular IS Gap; net income will change by plus or minus $670,000b.) Chang e in Bank’s Income = Weighted IS Gap * Change in interest rates= ($195.41) (.01) = $1.9541Using the weighted IS Gap; net income will change by plus or minus $1,954,1007-10 Mountaintop Savings Association has interest-sensitive assets of $300 million and interest-sensitive liabilities of $175 million and total assets of $500 million. What is the bank’s dollar interest-sensitive gap? What is Mountaintop’s relative interest-sensitive gap? What is the value of its interest-sensitivity ratio? Is it asset sensitive or liability sensitive? Under what scenario for market interest rates will Mountaintop experience a gain in net interest income? A loss in net interest income?Dollar Interest-Sensitive Gap = ISA – ISL = $300 - $175 = $125Relative Interest-Sensitive Gap = ISA – ISL = $125 = 0.25Bank Size $500Interest-Sensitivity Ratio = ISA = $300 = 1.7143ISL $175This bank is asset sensitive. More assets will be repriced during this time period than liabilities. This means that if interest rates rise, the interest earned on assets will rise relative to the interest paid on liabilities and net interest margin will rise. However, if interest rates fall, interest earned on assets will fall more than interest paid on liabilities and net interest margin will fall.7-11 Casio Merchants and Trust Bank, N.A., has a portfolio of loans and securities expected to generate cash inflows for the bank as follows:Expected Cash Receipts Period in Which Receipts Are Expected$1,385,421 Current year746,872 Two years from today341,555 Three years from today62,482 Four years from today9,871 Five years from todayDeposits and money market borrowings are expected to require the following cash outflows: Expected Cash Payments Period in Which Payments Will be Made$1,427,886 Current year831,454 Two years from today123,897 Three years from today1,005 Four years from today----- Five years from todayIf the discount rate applicable to the previous cash flows is 8 percent, what is the duration of the bank's portfolio of earning assets and of its deposits and money market borrowings? What will happen to the bank's total returns, assuming all other factors are held constant, if interest rates rise? If interest rates fall? Given the size of the duration gap you have calculated, in what type of hedging should Casio engage? Please be specific about the hedging transactions that are needed and their expected effects.Casio has asset duration of:$1,385,421 *1 + $746,872 * 2 + $341,555 * 3 + $62,482 * 4 + $9,871 * 5(1 + 0.08)1 (1 + 0.08)2 (1 + 0.08)3 (1 + 0.O8)4 (1 + 0.O8)5D A = $1,385,421 + $746,872 + $341,555 + $62,482 + $9,871(1 + 0.08)1 (1 + 0.08)2 (1 + 0.08)3 (1 + 0.08)4 (1 + 0.08)5=$3, 594, 1481 / $2,246,912 = 1.5996 yearsCasio has a liability duration of:$1,427,886 * 1 + $831,454 * 2 + $123,897 * 3 + $1,005 * 4(1 + 0.08)1 (1 + 0.08)2 (1 + 0.08)3 (1 + 0.08)4D L = $1,427,886 + $831,454 + $123,897 + $1,005(1 + 0.08)1 (1 + 0.08)2 (1 + 0.08)3 (1 + 0.08)4= $3,045,808 / $2,134,047 = 1.4272 yearsCasio's Duration Gap = Asset Duration - Liability Duration = 1.5996 - 1.4272 = 0.1724 years.Because Casio's Asset Duration is greater than its Liability Duration, the bank has a positiveduration gap, which means that the bank's total returns will decrease if interest rates rise because the value of the liabilities will decline by less than the value of the assets. On the other hand, if interest rates were to fall, this positive duration gap will result in the bank's total returns increasing. In this case, the value of the assets will rise by a greater amount than the value of the liabilities.Given the magnitude of the duration gap, the management of Casio Merchants and Trust Bank needs to do a combination of things to close its duration gap between assets and liabilities. Itprobably needs to try to shorten asset duration, lengthen liability duration, and use financial futures or options to deal with whatever asset-liability gap exists at the moment. The bank may want to consider securitization or selling some of its assets, reinvesting the cash flows in maturities that will more closely match its liabilities' maturities. The bank may also consider negotiating some interest-rate swaps to change the cash flow patterns of its liabilities to more closely match its asset maturities.7-12. Given the cash inflow and outflow figures in Problem 11 for Casio Merchants and Trust Bank, suppose interest rates began at a level of 8 percent and then suddenly rose to 9 percent. If the bank has total assets of $125 million and total liabilities of $110 million, by how much would the value of Casio’s net worth change as a result of this movement in interest rates? Suppose on the other hand, that interest rates decline from 8 percent to 7 percent. What happens to the value of Casio’s net worth in this case and by how many dollars does it change? What is the si ze of its duration gap?From Problem #11 we find that Casio's average asset duration is 1.5996 years and average liability duration is 1.4272 years. If total assets are $125 million and total liabilities are $110 million, then Casio has a duration gap of:Duration Gap = 1.5996 – 1.4272 * mill.$125mill. $110 = 1.5996 – 1.2559= 0.3437。
银行业务风险管理办法题库(题目+答案+解析)
银行业务风险管理办法题库(题目+答案+解析)题目1：银行业务风险的定义是什么？答案：银行业务风险是指银行在经营活动中面临的各种风险，包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险和法律风险等。
解析：银行业务风险是指银行在经营活动中可能遭受损失的风险。
这些风险来源于银行与客户、市场和其他利益相关者的各种业务往来。
了解银行业务风险的定义对于制定有效的风险管理策略至关重要。
题目2：什么是信用风险？答案：信用风险是指银行因客户或其他利益相关者违约或信用质量发生变化而遭受损失的风险。
解析：信用风险是银行业务风险中最常见的一种风险。
它涉及到银行与客户或其他利益相关者之间的信用关系。
当客户或其他利益相关者无法履行合同义务时，银行可能会遭受损失。
因此，银行需要通过客户信用评估、担保和抵押等方式来管理信用风险。
题目3：什么是市场风险？答案：市场风险是指银行因市场价格波动导致资产价值下降或收益减少的风险。
解析：市场风险是银行业务风险中的另一种常见风险。
市场风险包括利率风险、汇率风险和股票价格风险。
银行可能通过衍生品交易、对冲策略等手段来管理市场风险。
题目4：什么是操作风险？答案：操作风险是指银行因内部流程、人员、系统或外部事件的失败而遭受损失的风险。
解析：操作风险是银行业务风险中的重要组成部分。
它涉及到银行的内部管理和外部环境。
操作风险可能源自内部员工的失误、欺诈行为，或外部事件的冲击。
银行需要通过加强内部控制、风险评估和员工培训等方式来管理操作风险。
题目5：什么是流动性风险？答案：流动性风险是指银行在满足客户提取存款、对外融资和其他负债偿还需求方面遇到困难的风险。
解析：流动性风险是银行业务风险中的一种重要风险。
银行需要保持足够的流动性来应对客户的提款需求和其他负债的偿还。
流动性风险可能源自资产和负债之间的不匹配，或外部市场流动性的紧缩。
银行可以通过保持流动性缓冲、进行流动性管理和监测等方式来管理流动性风险。
银从《风险管理》试题与答案(已通过附注解释答案)
银行从业人员资格考试《风险管理》试题及答案最新1、判断题：（1）银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险.（×）（2）实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好.（√）（3）风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构.（√）（4）银行面临风险时应该首先选择风险规避策略.（×）（5）经济资本就是会计资本.（×）（6）我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积金、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券.（×）（7）经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失.（×）（8）流动性比率反映企业的盈利状况，包括销售利润率、资产净利润率、资本收益率、净资产收益率、每股股利、股票市盈率等.（×）（9）借款企业现金流量的内容可分为经营活动的现金流量、投资活动的现金流量和融资活动的现金流量这个部分.（√）（10）中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2002年起，在我国各类银行全面施行贷款质量四级分类管理，即：正常、逾期、呆滞和呆账.（×）（11）资产组合和分散化投资的基本目的之是提高预期收益或者降低预期损失.（×）（12）现金流量分析中所谓的现金，不仅包括库存现金，还包括活期存款、其他货币性资金以及个月内到期的债券投资.（√）（13）在信贷限额管理中，巳塞尔银行委员会认为埘单客户或个集团客户的敞口不能超过银行监管资本的25%.（√）（14）交易账户巾的所有项目均应按市场价格计价.（√）（15）流动性对银行很重要，可以说它是银行的种资产.（√）（16）风险限额固定不可变动.（×）（17）根据新巴塞尔协议的定义，操作风险按风险类型可以分为四种：内部操作流程、人为因素、系统因素和外部事件.（√）（18）商业银行操作风险即是金融欺诈和金融犯罪.（√）（19）表外业务是指商业银行所从事的、不列入资产负债表的经营活动，随着金融当局监管的严格实施，商业银行表外业务的范围已经逐步缩减.（×）（20）操作风险管理流程以次包括如下5个步骤：操作风险识别、操作风险映射、操作风险评估与量化、操作风险控制与缓释、操作风险报告.（√）（21）新巴塞尔协议对操作风险管理提出了基本指标法、标准法和高级衡量法种计算操作风险资本金的方法.（√）(22) 产品线即是银行的业务部门，在标准法中，银行的产品线分为8个：公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和清算、代理服务、资产管理和零售经纪。
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第七章银行风险管理• 1.课程学习• 2.课程评估• 3.课后测试课后测试测试成绩：70.0分。
恭喜您顺利通过考试！•1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，因疏忽未对特定客户履行分内义务或产品性质或设计缺陷导致的损失称为（）。
（3.33 分）•A•流程风险•B•系统风险•C•人员风险•D•客户、产品和业务操作风险•正确答案:D••2、根据《关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》，银行业金融机构应以（）等方式向客户充分揭示其投资产品的风险和应承担的责任，确保其风险知情权。
（3.33 分）•A•抄写风险提示•B•开展宣传营销•C•抄写收益承诺•D•强调产品风险•正确答案:A•••A•将贷款集中到个别高收益的行业•B•将贷款分散到收益正相关的行业•C•将贷款分散到不同的行业和区域•D•将贷款集中到少数低风险的行业•正确答案:C••4、在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（）。
（3.33 分）•A•客户企业管理者的素质•B•客户企业的效率比率分析•C•客户企业的产品和市场分析•D•客户企业的行业特点分析•正确答案:B••5、下列哪项不属于造成商业银行代理业务中操作风险的外部事件？（）（3.33 分）•A•委托方伪造收付款凭证骗取资金•B•通过代理收付款进行洗钱活动•C•行业竞争激烈•D•由于新的监管规定出台而引起的风险•正确答案:C••6、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响，对该银行而言，此操作风险损失事件应归于（）类别。
（3.33 分）•A•实物资产的损坏•B•信息科技系统事件•C•内部欺诈事件•D•外部诈欺事件•正确答案:D•••✔ A•商业银行•B•客户违约风险•C•信用等级•D•违约概率•正确答案:A••1、下列关于商业银行加强不良贷款管理的做法不符合监管要求的有（）。
（3.33 分）•A•根据宏观形势和借款人风险变化趋势，加大贷款质量分类的监管•B•拨备覆盖率或贷款拨备率明显不低于监管要求，应增提拨备，增强风险抵补能力•C•坚持“账销案存原则，”健全已被核销贷款的保全和追收制度，加大监督检查力度•D•建立健全押品管理系统，加强对押品的保管、监控、检查和重估•E•商业银行应了解和掌握客户的经营管理状况•正确答案:B E••2、根据《商业银行操作风险管理指引》的规定，商业银行对操作风险的管理办法有（）。
（3.33 分）•A•内部控制的测试和审查•B•新产品和新业务的风险评估•C•评估操作风险和内部控制•D•损失事件的报告和数据收集•E•关键风险指标的监测•正确答案:A B C D E•••A•账户管理•B•印章管理•C•柜员管理•D•流动性管理•E•现金库箱管理•正确答案:A B C E•••A•风险管理的职责逐渐集中到公司的董事会、高级管理层•B•风险管理要将所有风险纳入统一的风险管理体系当中•C•风险管理贯穿于业务发展的每一个阶段•D•风险管理的重点已经从原有的信用风险管理，扩大到信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等多种风险的一体化综合管理•E•风险管理越来越重视定量分析，通过内部模型来识别、计量、监测和控制风险•正确答案:B C D E•••A•经济风险•B•社会风险•C•自然风险•D•市场风险•E•政策风险•正确答案:A B C••6、商业银行应与借款人在借款合同中约定，出现（）情形的，借款人应承担的违约责任和贷款人可采取的措施。
（3.33 分）•A•未按约定用途使用贷款的•B•末按约定方式进行贷款资金支付的•C•未遵守承诺事项的•D•突破约定财务指标的•E•发生重大交叉违约事件的•正确答案:A B C D E•••A•客观性原则•B•有效性原则•C•审慎性原则•D•差异性原则•E•独立性原则•正确答案:B C E••••确认实际授信余额•B•重新审核所有授信文件，征求法律、审计和问题授信管理等方面专家的意见•C•对于没有实施的授信额度，依照约定条件和规定予以终止•D•书面通知所有可能受到影响的分支机构并要求承诺落实必要的措施•E•要求保证人履行保证责任，追加担保或行使担保权•正确答案:A B C D E••9、银行将债务人认定为“可能无法全额偿还对银行的债务”的情况有（）。
（3.33 分）••银行将债务人列为夕阳企业•B•银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失•C•债务人申请破产，由此将不履行或延期履行偿付银行债务•D•由于债务人财务状况恶化，银行同意进行积极重组，对借款合同条款作出非商业性调整•E•银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算•正确答案:B C E•••A•法律成本•B•资产损失•C•监管罚没•D•账面减值•E•追索失败•正确答案:A B C D E•••A•涉及金额•B•损失事件发生的时间•C•发现的时间及损失确认时间•D•业务条线名称•E•与信用风险和市场风险的交叉关系•正确答案:A B C D E•••A•树立全面风险管理理念•B•实行个人信贷业务集约化管理•C•完善资金营运内部控制•D•在建立责任制的同时配之以奖励制度•E•建立资金交易风险和市值的内部报告制度•正确答案:B D••1、信息科技系统事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。
（）（3.33 分）•A••B•错误•正确答案:错误••2、风险管理不仅仅是风险管理部门的职责，无论是董事会，高管层还是业务部门都要深刻理解可能潜在的风险因素，并主动加以预防。
（）（3.33 分）•A•正确•B•错误•正确答案:正确•••✔ A••B•错误•正确答案:正确•••✔ A•正确•B•错误•正确答案:正确••5、技术风险与信用风险、市场风险、操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。
（）（3.33 分）•✔ A••B•错误•正确答案:错误•••A•正确•✔ B•错误•正确答案:错误••7、我国《商业银行法》规定，商业银行的流动性比例应当不低于50％。
（）（3.33 分）•✔ A••B•错误•正确答案:错误••8、风险对冲是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。
（）（3.33 分）•A•正确•B•错误•正确答案:错误••9、在《巴塞尔协议Ⅱ》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.05％中的较高者。
（）（3.33 分）•A••B•错误•正确答案:错误•••A•正确•✔ B•错误•正确答案:错误••11、抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件当向监管机构报送。
（）（3.43分）•✔ A••B•错误•正确答案:正确•。