浅谈商业银行风险管理的发展方向(一)
浅谈我国商业银行风险管理发展方向
刘 彤
一
理 信 息 系 统 的 基 础 上 ， 究 、 发 易 于 量 化 、 作 性 强 的 风 险 控 制 研 开 操 与管 理 方 法 ， 索 建 立 信 用 风 险 计 量 模 型 ， 在 规 范风 险管 理 和操 探 并 作 流 程 的 基 础 上 完 成 风 险 管 理 信 息 系 统 与风 险计 量 系 统 的 集 成 ， 真 正 发 挥 风 险监 测 的预 警 功 能 ， 高 风 险决 策 效 率 和 准 确 度 ， 强 提 增 风 险 控 制 和 化解 能力 ， 面 提 升 我行 风 险管 理 能 力 。 全 目前 ， 行 进 一 步 完 善 全行 风 险管 理 战略 与 政 策 的 形 成 机 制 ， 银 将 风 险偏 好 和 风 险 管 理 战 略 贯 穿 于 经 营 决 策 、 资本 配 置 、 品 定 产 价 、 效 考 核 等 经 营 管 理 的 全 过 程 实 施 整 体 、 程 、 化 的 全 面 风 绩 全 量 险 管理 。 按 照 银 监 会 颁 布 的 《 业 银 行 资 本 充 足 率 管 理 办 法 》 建 立 资 商 ， 本 管 理 制 度 和 涵 盖 各 级 分 支 机 构 和业 务 单 元 的 资 本 管 理 体 系 ， 严 格 实 行 全 面风 险 拨 备 制 度 。加 快 内部 评 级 法 工 程 等风 险 管理 的各 项 基 础 工 程 建 设 。 逐 步树 立 风 险管 理 创 造 价 值 的理 念 ， 育 “ 法 培 依 合 规 、 慎稳 健 、 信 尽 责 、 造 价值 ” 审 诚 创 的风 险 管 理 文化 。 以客 户 为 中 心 、 以风 险 控 制 为 主线 的流 程 银 行 建 设 不 断 深 化 ； 符 合 监 管 标 准 、 本 管 理 制 度 、 务 会 计 制 度 和信 息 披 露 制 度 逐 步 资 财 付 诸 实 施 ； 面 风 险 管 理 和 内控 体 系更 趋 完 善 ； 全 以价 值 创 造 为 导 向 的 资 源 配 置 与绩 效 考 评 体 系 以及 相 应 的 激励 约束 机 制 日益 完 善 。
组合风险管理_现代商业银行风险管理的发展方向
６１主持人：贾瑛瑛组合风险管理■ 黄志凌次百年不遇的金融风暴不仅对全球金融体系带来重创，也给我们留下很多宝贵的启示。
从风险管理的角度来看，一个重要启示就是要超越对单项交易的风险管理，关注组合风险，避免资产配置失误。
积极主动的组合风险管理将是银行业未来风险管理发展的必然趋势。
组合风险是现代商业银行要面对的重要风险范畴传统的银行风险管理侧重于单笔业务和单项交易，但是现代金融风险计量技术和实证研究都表明，当单笔业务合并上升到组合及资产负债表层面时，风险并不是简单数量的累加，而是会发生质的变化，乃至出现明显的“合成谬误”（fa ll ac y o f composition ）。
具体地说，当单笔业务、单项交易层层加总汇集形成银行整体资产负债表时，业务和交易中间的各类风险也在逐一耦合，进而产生组合层面的整体风险。
受风险相关性、分散化、对冲、转化等多种因素的影响，以单一风险加总的视角已经无法解释组合风险的性质和大小，传统的信用风险、市场风险、操作风险的分类管理模式也无法覆盖组合风险。
实际上，随着现代银行的资产负债、交易类型日趋多元化，组合风险已经成为性质迥异于单笔业务或单个类型风险的重要风险范畴。
组合风险导致银行资产组合在预期损失既定情况下资本要求不同。
新资本协议内部评级法的框架下,资产组合层面的预期损失等于单笔信贷业务预期损失之和，而资本（非预期损失）要求则不等于单笔业务的资本要求之和。
两笔预期损失相同的贷款，在资产组合层面对预期损失的贡献相同，而对资本要求的贡献则可能差异很大。
上述影响的驱动因素就是内在的组合风险。
风险的对冲和耦合效应会在较大程度上改变组合层面的风险和收益轮廓。
不同资产和业务类别的风险之间既可能有内生的套期保值功能，也可能存在同向的传递关系，使得风险的对冲和耦合效应在银行尤其是大型银行内部广泛存在。
例如在资产负债表层面，资产方和负债方各自的利率、期限风险在资产负债组合上产生抵补和对冲效应，剩余部分（residual risk ）形成实际承担的风险。
商业银行的业务发展和风险控制
浅谈商业银行的业务发展和风险控制摘要:我国的商业银行在处理自身的业务发展方面和风险控制的平衡关系上没有成熟的管理体制，因此，在银行的经营管理中对于业务发展和风险控制之间的波动不能很好的进行处理。
本文分析了银行经济技术收益和风险调整的资本收益在银行业务发展中的应用，阐述了商业银行应如何调整业务发展和风险控制之间的平衡关系，从而实现商业银行的价值最大化。
关键词:商业银行业务发展风险管理经济资本管理（一）经济资本管理的作用银行的经济资本是银行用来支持银行自身的业务发展和风险控制的资本，故经济资本又被称为风险资本，是信用风险和市场风险的损失、非预期损失以及操作损失的总和。
在当今金融市场的高度发达和复杂的经济现实中，商业银行应采取经济资本管理，以适应国际监管的要求。
商业银行注重经济资本管理，建立全新的管理观念，是促进银行的业务发展和风险控制的有效手段，能够在很大程度上平衡两者的关系，实现股东的利润最大化。
经济资本管理的主要作用是使商业银行的资本管理是将银行的利润标准和风险标准有效的结合在一起，将事后的被动适应风险调整为主动的选择风险。
商业银行的经济资本管理中的经济增长值与风险调整的资本收益这两个指标对于银行的业务发展的利润和经营风险之间的平衡关系提出了量化的评价，促进商业银行的快速稳定发展。
（二）经济资本管理的意义商业银行的经济资本管理中的经济增长值与风险调整的资本收益这两个指标将商业银行经济管理中的利润指标和风险指标统一起来进行分析，同时考虑到了资本成本和风险因素对其的影响。
因此，商业银行在开展业务时，不能只考虑发展的利润和只规避经营风险。
而是应该将这两方面的因素结合起来考虑，设法追求这两者之间的平衡关系，进行综合的决策。
经济资本管理理念中消除了风险隐蔽性与滞后性的影响，体现了商业银行的业务发展和风险控制在银行经营过程中的内在统一，因此，银行的股东和银行的管理者应认识到风险和利润之间的内在关系，同时结合商业银行自身的情况与业务特点，建立经济资本的管理模型，对不同的业务可能会导致的损失和风险进行准确的估计，计算出实际的收益。
试论商业银行风险管理的发展方向
试论商业银行风险管理的发展方向试论商业银行风险管理的发展方向目录一、现状分析：商业银行面临的风险二、风险管理的现状和问题三、商业银行风险管理的发展趋势与方向1. 多元化风险管理2. 技术驱动风险管理3. 跨界优化风险管理4. 发展城市商业银行和村镇银行5. 严格监管提高风险管理质量四、经典案例分析1. 中信银行股权投资项目2. 中国银行境外挂钩复杂贷款3. 交通银行与科技公司战略合作的风险4. 农业银行非洲境外贷款的风险控制5. 工商银行客户隐私泄露事件的风险管理五、商业银行风险管理的未来展望一、现状分析：商业银行面临的风险商业银行在金融市场中扮演着极其重要的角色，是经济发展的重要支柱。
但同时，商业银行面临的风险也较高，如信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、利率风险等。
其中最常见的风险是信用风险，因为由于借款人经济状况的不确定性，借款人还款能力的不确定性和用户意外的还款能力下降都导致了信用风险的增加。
二、风险管理的现状和问题当前，商业银行面临的风险越来越复杂和多样化，对风险管理的能力和水平提出了更高的要求。
但是，现今的风险管理还存在许多问题，如风险识别与评估的不足、风险资本的计算和监控体系的不完备、风险压力测试的不精确等等。
三、商业银行风险管理的发展趋势与方向1. 多元化风险管理为降低商业银行的风险，银行不仅要加强信用风险管理，还要加强对市场风险、操作风险和金融衍生品风险的管理。
此外，还要加强对其他因素的风险管理，如法律、声誉、政治等因素。
2. 技术驱动风险管理现在的商业银行风险管理过于人力资源密集，需要更多的技术支撑。
因此，银行应该利用大数据、人工智能、区块链等新兴技术，强化风险预警和监控，提高风险管理的效率。
3. 跨界优化风险管理商业银行在面对风险时不能依赖单一因素，应该依靠跨界合作以获得更全面的风险优势。
例如，与保险公司及其他金融机构合作，以优化风险管理和降低风险成本。
4. 发展城市商业银行和村镇银行城市商业银行和村镇银行在金融市场中扮演着不同角色，将能够更好地适应经济的快速发展，并依靠地区风险的优势获得长期盈利。
论述中国银行业风险管理现状与发展趋势
论述中国银行业风险管理现状与发展趋势目录摘要 (2)引言 (3)一、研究背景 (3)二、研究的意义 (4)三、我国银行业风险管理状况及存在的问题 (5)（一）信贷资产质量状况 (5)1、关注类贷款增长。
(5)2、地方融资平台贷款存在较大隐患。
(6)3、房地产市场大幅波动的潜在风险暴露。
(6)4、产业结构调整导致的行业信贷风险。
(7)（二）银行风险抵补能力状况 (7)（三）存在的问题 (7)1、缺乏完善的风险管理体制 (8)2、风险管理方法及技术水平落后 (8)3、风险管理文化缺失 (9)4、风险管理机制不健全 (9)四、风险管理的发展趋势 (10)（一）风险管理发展方向 (10)（二）国内外风险管理分析 (10)（三）中国银行业风险管理的发展趋势 (11)五、如何提高我国商业银行风险管理水平 (13)六、对我国商业银行风险管理的启示 (13)结论 (14)主要参考文献 (16)摘要自商业银行产生，风险就与之相伴、形影不离。
随着银行业务的不断发展和市场竞争的加剧，银行业风险也呈现出复杂多变的特征。
金融是现代经济的核心，银行业则是金融业的重要组成部分，随着人们对金融风险的重视和认识的加深，国际银行风险管理的内涵和理念不断深化，水平也在不断提高。
中国是处于转型过程中的发展中国家，外部经济环境较为复杂，银行业发展还很不成熟，风险的表现形式更为特殊，这对风险管理提出了更高的要求。
本文试图通过对风险管理的分析探讨我国商业银行风险管理现状与发展趋势关键词：商业银行；风险管理;操作风险;风险抵御Generated from commercial banks, the risk that go with, inseparable. With the continuous development of banking and market competition intensifies, banks have also shown a complex and changing risk characteristics. Finance is the core of modern economy, the banking sector is an important part of the financial industry, as people's attention to financial risks and to deepen understanding of international banking risk management, deepening the meaning and idea of the level is also rising. China is a developing country in the transition process, the external economic environment is more complex, the banking industry is still very immature, more specific forms of risk, which is a higher risk management requirements. This paper attempts an analysis of risk management Risk Management in Commercial Banks and Development Keywords：Commercial Banks; Risk Management; Operational risk; Risk against论述中国银行业风险管理现状与发展趋势引言银行业是一个经营风险的行业，能否有效地对各种风险进行科学的管理和防范直接关系到银行的发展商业银行是经营货币的金融中介组织，与一般工商企业的最大不同就在于银行利用客户的存款和其它借入款作为主要的营运资金，自有资本占比低这一特点决定了商业银行本身具有较强的内在风险特性。
浅析商业银行的风险管理
浅析商业银行的风险管理作者：苏千雯来源：《中国经贸》2017年第18期【摘要】随着全球经济的发展，金融一体化进程加快，这也导致商业银行需要面对越来越复杂的经营风险。
因此，商业银行生存与发展的核心能力就是商业银行的风险管理能力。
本文从商业银行风险管理的内在含义、产生风险的原因及风险管理的现状出发，阐述如何使商业银行的风险管理得到完善。
【关键词】商业银行；风险管理；现状；措施由于金融经济逐渐全球化，越来越多的金融产品被消费者随心所欲地享受着，与此同时，银行也需要面对更多的风险。
对于银行来说，金融市场越发活跃，诸多不确定因素也在一定程度上影响了银行的风险控制。
多种金融产品共存的局面，造成银行所面临的风险程逐步的上升趋势。
因此，银行一定不能忽视风险控制的重要性，通过相应的措施控制风险的扩大，进而将风险损失降到最低，从而促进银行发展壮大。
一、商业银行风险管理的内在含义商业银行通过分析风险、预测风险、控制风险等方法，在银行经营管理活动中的各个环节和过程进行渗透，达到预防、回避、排除或转移经营风险的目的，将风险防范于事前、控制于事中、监督和纠正于事后，从而减少或避免经济损失，经营资金的安全得到了保证，是商业银行风险管理的完美诠释。
风险管理作为一个全面的管理模式，企业的各个方面都离不开风险管理的控制。
全面风险管理需要系统地识别、评估、报告和处置所有可能影响银行目标的风险，银行所有层面的活动均要被考虑到，总行与分行的战略风险规划，管理风险都应得到有效控制。
风险偏好和战略的调整、风险应对策略的加强、经营性意外和损失的降低、多重企业风险的识别和管理等，是风险管理的要素。
二、商业银行风险产生的原因商业银行风险产生的原因主要有两点：一是银行自身因素带来的风险；二是外部因素带来的风险。
商业银行自身风险主要与银行资金的构成有关。
商业银行想要获得利益，必须通过信贷业务的良好运行，而信贷业务的前提保障就是银行要有足够的现金存款，保持足够的客户汇兑需求，如果客户需求得不到满足，就会出现挤兑风暴。
浅谈我国商业银行信用风险管理
浅谈我国商业银行信用风险管理巩剑璐 中国人民银行平遥县支行摘要：随着经济全球化和一体化进程的不断推进，金融发展已经与国民经济不可分割。
我国商业银行在金融市场中占据了主导地位。
面对现今复杂的经济金融市场环境，对于商业银行来说，在经营过程中面临着各种风险，其中尤为突出的是信用风险，这种风险越来越复杂，出现的概率越来越常态化，这样对于商业银行的风险管理来说压力不断的增大。
通过对商业银行信用风险管理进行探究，有利于更好地防范化解信用风险，促进商业银行的健康发展。
关键词：信用风险管理；管理文化；预警体系一、我国商业银行信用风险管理的现状分析(一)银行业信用风险管理法律制度不健全近几年以来，我国金融法律建设得以发展，建立了《中国人民银行法》、《银行业监督管理法》《商业银行法》《证券法》《反洗钱法》等法律来规范我国商业银行以及金融机构的经营活动。
但目前为止，我国还没有完整地制定出一部真正用来管理商业银行信用风险的法律，只是部分银行制定出试行于各行的《信用风险管理基本政策》，这部分的缺失容易给银行业埋下潜在的危机。
例如：我国在征信管理法规的缺失，使得商业银行在对客户进行放贷的时候，无法运用专业的法律法规对借贷人的信用状况进行分析，导致盲目放贷，最终致使很多借款无法收回，这无疑是为我国商业银行信用风险管理的法律出台敲响了警钟。
因此，面对我国经济体制的改革和金融创新的不断发展，我国目前的金融法律制度已难以满足经济发展的需求。
为规避我国商业银行信用风险的产生，健全其信用风险管理法律制度刻不容缓。
(二)银行业信用风险管理体制不健全1.全面风险管理的整体结构亟待健全现如今，相当一部分国内银行尚未拥有完善、系统的风险管控体系，甚至不少银行的内部架构本身仍存在诸多方面的问题。
即便大部分银行早已成立了各种性质的风险防控组织，然而却都没有对它们具体的管控范畴进行有效界定，同时也存在着数量均衡方面的问题。
因为银行内部风控部门或组织工作范围的模糊不清，进一步造成单位内部风险防控工作的混乱和无序，各部门之间相互牵制、相互推诿，不可避免地会出现风险管理方面的重叠和缺口。
浅谈我国商业银行的全面风险管理
许 多有益 的探索 ，如聘请 咨询公 司进行全 的监 管 ． 规范银行的风险控制 ． 由此 产生 为少发展业务就可 以控制风险 ，通过少发 并
行性 的风 险管 理现 状诊 断 和总 体建 设 规 了通 过对 资本充 足性管 理而防范和控 制风 展业务来逃避承担风 险。二是全面风险管 划 ，引进知名 中介机 构的风险管理系统软 险的理论 和实践 。 进人 ２ ０世纪 ９ ０年代 ， 随 理的理念还不到位 ，仍 以信用风险管理 为
处起 步阶段 。 如何借鉴同业成功经验 ， 充分 研究并建立 自己的内部 风险测量 、资本 配 员 。 还没有贯穿到业 务拓展 、 营管理 的全 经
发挥后发优 势 ， 高起点 、 高质 量 、 高速度 地 置模 型 ， 以弥补巴塞尔协议之不足 。 此外还 过 程 ．往往把风险管理和风险控制看作是
用矩阵系统 ” １９ 。 ９ ７年 的亚洲 金融危机爆 还 没有形成全方位 的风险管理架构 ：二是
一
、
商业银行 全面风 险管理 的产 生和 发后 ， 世界金融业普遍开始 出现动荡 ， 这使 商 业银行风 险管理受 外界因素 干扰较 多 ，
发 展
得金 融界再次警醒 ， 并深刻意识到 ： 商业银 独立性原则无法得到充分体现 ：三是还没
理论探讨
浅谈我 国
面风 险管理是 从 战略 目标制 定到 目 上多家银行 因受信用 风险的影响而纷 纷倒 理 的关 系。 在强调业 务发展时 ， 往往忽视风 －＇ －－标实 现的全过程风 险管 理 近 年 来 ， 闭 ．商业银行 由此 开始 普遍 重视对信 用风 险管理 ，甚至错误地把风 险管理摆在业务 ｔ
设、 风险管理技术更新 、 风险管理信息 系统 的内部控制制度 ．在风险管理和 内部控制
浅谈商业银行合规风险管理机制(2023最新版)
浅谈商业银行合规风险管理机制【正文】在当前复杂多变的金融市场环境下，商业银行面临着日益严峻的合规风险。
为了保障商业银行的合法合规经营，有效管理合规风险成为一项重要任务。
本文将从商业银行合规风险的概念与分类、合规风险管理的基本原则和方法、相关合规风险管理机制等方面进行浅谈。
一、商业银行合规风险的概念与分类合规风险是指由于商业银行在经营活动中未能遵守法律法规、规章制度等合规要求，以及未能符合道德和道义规范产生的风险。
根据合规风险的性质和具体表现形式，可以将其分为法律风险、道德风险和文化风险等三类。
二、合规风险管理的基本原则和方法1、风险识别与评估：商业银行应通过制定合规风险识别与评估的机制，全面了解可能存在的合规风险，并对其进行评估，确定风险的重要性和优先级。
2、风险防范与控制：商业银行应根据合规风险的评估结果，制定相应的管理措施，并将其正式纳入银行的内控规范体系，加强对合规风险的防范和控制。
3、风险监测与预警：商业银行应建立健全的合规风险监测和预警机制，通过风险指标、风险事件的监测和分析，及时发现和预警合规风险的变化和可能带来的影响。
4、风险管理与应急处置：商业银行应建立灵活有效的风险管理与应急处置机制，根据风险的实际情况和发展趋势，做好风险应对和处置工作，最大限度地降低风险带来的损失。
三、商业银行合规风险管理机制1、组织机构设置：商业银行应设立合规风险管理部门，明确部门职责和权限，并与其他内部部门进行协同配合，形成合力。
2、风险管理体系：商业银行应建立完善的合规风险管理体系，包括制定和完善合规风险管理的规章制度、流程和方法，确保合规风险管理的全面性和连续性。
3、信息化支持：商业银行应充分利用信息化技术手段，建立合规风险管理的信息系统，及时准确地收集、分析和传递合规风险相关信息，提高合规风险管理的效率和准确性。
4、内部控制与风险管理框架：商业银行应建立健全的内部控制与风险管理框架，包括明确内部控制和风险管理的目标和原则，确保其与合规风险管理的一体化。
浅谈商业银行风险管控及防范策略
116大众商务商业银行的经营特性决定天生就与风险相伴，既要严防看不见的“黑天鹅”，又要严防看得见的“灰犀牛”。
银行业务产品多、系统多、环节多、人员多，风险管控任务严峻。
目前，各家商业银行均建立了风险管控系统，但整体上屡查屡犯风险问题却没有得到根本性解决，违规问题仍呈现“总量大、重复多、整改难”的特点。
商业银行仍需要从细微处入手，以问题为导向，提出切实可行的风险防控策略。
一、研究背景商业银行网点作为银行最活跃的机构，网点柜员每天面对大量客户和业务操作，根据某银行最新数据显示，仅网点业务常规质量审计，2020年其辖内涉及违规问题8100余笔、违规问题率达0.1‰。
该银行表示，多年来网点违规操作问题虽得到有效压降，但总量仍偏大、违规问题未根除且此消彼长，风险防控工作任重道远。
二、商业银行风险管控现状针对商业银行网点柜员频发的违规操作问题，某银行相关部门也进行了充分的沟通与论证，认为虽然目前的风控系统日益完善、操作流程不断优化，但银行网点柜员缺少“标准化、流程化、规范化”的操作流程。
操作流程的缺失，会导致商业银行柜员在日常工作中抓不住重点、无法有效利用业务办理间隙，造成柜员虽每日忙忙碌碌却无法主动掌握工作节奏、工作效率低下，工作带来的幸福感、成就感较低，长此以往，工作上没解决的问题会越积越多，商业银行网点整体效能会被拉低，无法突破管理瓶颈，严重的将埋藏案件风险。
为解决以上问题，该银行进行了大量数据分析和调研，通过网点跟班、现场观察、人员谈话、数据分析、协助培训等方式，从商业银行违规成因入手，总结了一套“标准化、流程化、规范化”的操作流程。
通过该流程科学、重复使用，可以实现“让商业银行柜员合规办理每笔业务”的工作目标。
三、商业银行的违规成因为分析商业银行网点柜员违规操作成因、最大程度上解决屡查屡犯问题，该银行成立了“商业银行网点质量定向提升”项目组，选择违规问题较为突出的某基层行进行网点驻点写实、监测分析以及协助培训。
浅谈商业银行客户经理风险管理及防范对策
浅谈商业银行客户经理风险管理及防范对策商业银行客户经理是银行与客户之间的重要桥梁和纽带，他们在银行中扮演着重要角色。
客户经理的工作主要涉及到信贷风险、市场风险、操作风险等方面的管理与防范。
在这篇文章中，我将从三个方面对商业银行客户经理的风险管理及防范对策进行探讨。
首先，客户经理应加强对信贷风险的管理与防范。
信贷风险是商业银行面临的最主要的风险之一，客户经理需要全面评估客户的信用状况，确保贷款的安全性和偿付能力。
客户经理应对客户进行详细了解，了解其行业地位、经营状态、财务状况等各方面信息，通过客户调查、财务分析等手段综合评估贷款风险。
此外，客户经理还需要严格执行各项贷款审批流程，确保贷款符合法律法规和银行政策。
在贷款发放后，客户经理应及时跟踪、监控贷款的使用情况，并采取适当措施防范风险。
例如，建立有效的贷后管理机制，加强对客户还款情况的跟踪，并及时采取催收措施，以减少逾期风险。
其次，客户经理应加强对市场风险的管理与防范。
市场风险是指由于市场波动、汇率波动、利率变动等因素所带来的风险。
客户经理需要关注市场状况，及时了解市场动态和市场风险因素，以制定相应的风险管理策略。
客户经理应密切关注客户所处的行业发展前景，及时调整贷款政策和风险定价策略，以减少市场风险。
此外，客户经理还需要加强对客户投资行为的监管，确保客户投资合规合法，并及时对投资风险进行预警和提示，引导客户进行风险控制和风险防范。
最后，客户经理应加强对操作风险的管理与防范。
操作风险是由于银行内部操作失误、职业道德风险、内部欺诈等因素所产生的风险。
客户经理应加强对自身职业道德的修养和要求，提高自身的风险意识和风险管理能力。
客户经理应遵守银行的内部规章制度，执行反洗钱、反恐怖融资等规定，预防操作风险的发生。
此外，客户经理还需要保持与客户的良好关系，及时了解客户的经营状况和财务状况，以减少潜在的操作风险。
综上所述，商业银行客户经理的风险管理及防范对策主要涉及信贷风险、市场风险和操作风险三个方面。
浅谈商业银行风险管理
浅谈商业银行风险管理作者：俞东红来源：《经济师》2015年第07期摘要：随着经济全球化的发展，商业银行面临前所未有的发展机遇与挑战。
尽管随着金融体制改革和银行制度变革取得了一些成就，但作为高风险行业并从事经营货币业务的商业银行，存在的问题依然很多。
为实现长期可持续发展，则务必做好控制自身潜在风险的任务，并采取切实可行的银行风险防范措施。
文章通过对现阶段我国商业银行风险管理现状的观察分析，提出商业银行风险管理中存在的问题和不足，提出对商业银行风险管理相应的改进方法和对策。
关键词：商业银行风险管理问题对策建议中图分类号：F830文献标识码：A文章编号：1004-4914（2015）07-143-02从商业银行诞生至今的经营历史中，其收益与风险总是一对孪生兄弟共同伴随着商业银行而存在。
收益是商业银行追求的目标，但是风险却是商业银行为追求收益而付出的代价，为追求较高的收益就必须承担较高的风险，如果不想承担风险，就只能获得一个平均的收益。
因此，如何在追求收益的过程中更好地防范和控制好风险，在商业银行的发展历史中，一直是一个令商业银行经营管理者颇费精力但又不得不时时刻刻认真对待的事。
一、商业银行风险的内涵了解商业银行风险的内涵，是理解商业银行风险管理，建立健全商业银行风险管理体系的基础。
目前理论界对风险的界定，主要有以下一些观点：（1）风险是结果的不确定性；（2）风险是损失发生的可能性，或可能发生的损失；（3）风险是结果对期望的偏离；（4）风险是导致损失的变化；（5）风险是受伤害或损失的危险。
可见，对于风险这一概念理论界尚未达成一致的认识，并无一个统一的定义。
对风险的上述解释分别从不同的角度揭示了风险的某些内在特性。
综合以上诸多定义的分析和比较，笔者将风险定义为：风险是实际结果和预期结果相背离从而产生损失的一种不确定性。
银行属于高风险行业，故其风险既可狭义地理解为实际收益与目标收益的偏差，又可广义地理解为经营现状与发展目标的偏差。
商业银行的风险管理
涉及借款人或债权人未能履行义务的可能 性，导致资产质量下降。
涉及由于市场波动引起的资产价值下跌和 投资损失。
3 流动性风险
4 操作风险
涉及银行无法及时获得足够现金来满足债 务偿还和经营需求。
涉及内部过失、欺诈、系统故障等引起的 损失。
风险管理的重要性
风险管理对商业银行至关重要，它可以帮助银行避免潜在的损失，确保业务 的可持续发展，提高信用和声誉。
商业银行的风险管理
商业银行的风险管理是指通过识别、分析和控制不确定性因素，以确保银行 在经营过程中达到其目标和绩效。风险管理是银行管理的核识别和分析潜在或实际风险，采取相应的控制措施 来管理这些风险的过程。
商业银行面临的风险分类
1 信用风险
2 市场风险
风险评估模型
使用统计和数学方法对风险进行量化评估。
风险监测系统
实时监测风险指标和风险事件，及时采取措 施应对。
风险控制政策
规定风险管理的政策和过程，确保统一和有 效的风险控制。
业务分析工具
使用各种分析工具来识别风险和控制风险。
风险管理的挑战
1
快速变化的环境
2
市场和金融环境的快速变化使风险管
理变得更加困难。
风险管理的基本原则
1 全面性
2 透明度
风险管理需要涵盖银行的所有业务领域和 风险类别。
风险管理需要及时、准确地告知相关方发 现的风险和采取的措施。
3 风险评估
4 风险控制
需要对风险进行全面评估，包括风险的概 率和影响程度。
需要采取适当的控制措施来降低风险的发 生概率和影响程度。
风险管理的工具和技术
3
复杂性
商业银行面临着复杂的市场环境和多 样化的业务风险。
浅析我国商业银行风险管理的现状
浅析我国商业银行风险管理的现状【摘要】商业银行风险管理在我国经济发展中具有重要意义。
本文从引言部分探讨了商业银行风险管理的重要性和发展背景，接着分析了我国商业银行风险管理的基本框架、存在的问题、挑战、发展趋势以及改进措施。
在总结了我国商业银行风险管理的现状，提出未来的发展方向，并对整篇文章进行了总结。
通过本文的分析，可以更好地了解我国商业银行风险管理的现状和发展趋势，为未来的风险管理工作提供参考和支持。
【关键词】商业银行、风险管理、现状、发展、基本框架、问题、挑战、趋势、改进措施、发展方向、总结1. 引言1.1 商业银行风险管理的重要性商业银行风险管理的重要性可以说是银行业务中至关重要的一环。
随着金融市场的不断发展和变化，商业银行所面临的风险也日益增多，如信用风险、市场风险、流动性风险等。
如果风险管理不到位，将对银行的健康发展和稳定性造成严重影响。
风险管理可以帮助商业银行有效防范各类风险，保障客户的资金安全。
通过建立完善的风险管理体系，银行可以及时识别并应对潜在风险，保障客户的利益不受损失。
良好的风险管理可以提高商业银行的经营效率和竞争力。
风险管理可以帮助银行优化资产配置、提升运营效率、降低成本，从而更好地适应市场需求和竞争环境。
健全的风险管理可以增强商业银行的持续发展能力和抗风险能力。
在金融市场波动剧烈的背景下，只有建立起科学的风险管理机制，银行才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，实现可持续发展。
商业银行风险管理的重要性不容忽视，必须引起各级管理者的高度重视和持续关注。
1.2 我国商业银行风险管理发展的背景我国商业银行风险管理发展的背景可追溯至改革开放以来我国金融市场的不断发展壮大。
随着金融市场的开放和竞争加剧，商业银行面临着越来越复杂多样的风险，如信用风险、市场风险、操作风险等。
1990年代以来，我国商业银行风险管理开始引起重视，各家银行相继建立了风险管理部门，加强了对风险的识别、评估和控制。
商业银行的市场风险管理
05 商业银行市场风险的防范与化解
CHAPTER
风险防范措施
建立完善的风险管理体系
商业银行应建立健全的风险管理体系，明确风险管理战略和政策，确 保风险管理的有效实施。
强化内部控制和审计
通过加强内部控制，规范业务流程，降低操作风险。同时，加强内部 审计，对业务进行全面审查和监督。
实施风险限额管理
商业银行应对市场风险实施限额管理，设定各类业务和产品的风险限 额，控制风险敞口，防止过度承担风险。
利率风险
由于市场利率变动导致资产和 负债的价值发生变动，从而产
生风险。
汇率风险
由于外汇市场汇率波动导致银 行持有的外汇头寸价值发生变 动，从而产生风险。
商品价格风险
由于商品市场价格波动导致银 行持有的商品头寸价值发生变 动，从而产生风险。
股票价格风险
由于股票市场价格波动导致银 行持有的股票头寸价值发生变
随着金融衍生品市场的快速发展，如何有效监管复杂的金 融衍生品成为市场风险管理面临的一大挑战。
利率和汇率波动的影响
利率和汇率的波动对商业银行的资产负债表和损益产生重 大影响，如何有效管理利率和汇率风险是市场风险管理的 重要挑战。
适应金融科技发展的需求
商业银行需要适应金融科技的发展，不断提升市场风险管 理的数字化水平，以满足监管要求和业务发展需求。
风险评估工具
风险价值（VaR）
信贷风险评级
衡量在一定置信水平下，某一特定资产或 投资组合在未来特定时间段内的最大潜在 损失。
对借款人的信用状况进行评估，以确定贷 款的风险程度。
内部模型法
风险敞口分析
利用银行内部的数据和模型，评估市场风 险的大小。
分析银行在不同市场环境下的潜在损失， 以确定银行的风险敞口大小。
商业银行的战略与风险管理
商业银行的战略与风险管理随着经济的不断发展，商业银行在其中扮演了越来越重要的角色。
商业银行作为金融市场的核心参与者之一，其战略与风险管理是非常关键的。
本文将对商业银行的战略与风险管理进行浅谈，以期更好的理解商业银行在金融市场中的作用。
商业银行的战略管理商业银行的战略管理是指通过对内外部环境的分析，制定发展战略，实现企业目标并提高企业竞争力的一种管理方式。
在商业银行中，战略管理包括整体战略、资产负债管理策略、经营管理战略等方面。
整体战略整体战略是商业银行制定的面向全行业、全市场的宏观战略。
该战略的核心包括：企业定位、发展方向、重点业务、公共品牌形象等。
其中，企业定位是整体战略的核心，即商业银行应该明确公司定位以及面对哪些消费群体。
发展方向则是根据市场动态、环境变化等因素进行及时调整，以最大程度地发挥银行的作用。
此外，组织架构、人力资源、信息技术等方面也需要得到考虑。
资产负债管理策略资产负债管理策略是指商业银行通过管理存贷款、数据分析等方式，以最大化利润和降低风险的方法。
其中，存贷款管理是资产负债管理的核心，包括存款和贷款的收取、处理、利息等，资产利率和负债利率的控制是其中的关键。
数据分析是资产负债管理的重要手段之一，商业银行通过收集、分析数据，将其转化为商业价值，进而优化资产负债结构，提升银行的盈利能力与风险控制能力。
经营管理战略经营管理战略是针对营业网点、营销渠道、产品推广等方面进行的战略规划。
其中，营业网点的建设需要根据市场需求并进行合理布局；营销渠道的建设可以是多元化、个性化并依托现代信息技术；产品推广需要根据市场需求，合理布局，增强品牌形象。
商业银行的风险管理商业银行的风险管理是指商业银行为了保护客户利益以及自身利益而采取的一系列风险控制措施。
其中，风险管理包括信用风险、市场风险、操作风险等方面。
信用风险信用风险是指银行的借款人、发行人或交易对手无法履行合同中的义务。
为了避免信用风险的发生，银行需要对客户的信用状况进行评估，并将信息传递给相应的部门，及时做出调整。
浅谈商业银行信用风险管理的问题与对策
BUSINESS CULTURE 商业文化2021.03NO.4985220世纪80年代以来，随着金融技术创新程度的不断提升，金融机构也得到了稳定的发展，但与此同时所面临的风险种类也层出不穷。
特别是随着近年来金融危机的影响进一步扩大化，大批的金融机构因为风险等相关因素的影响而面临倒闭。
因此对于商业银行而言，在发展过程中如何做好风险防范也就成为了一个十分重要的课题。
信用风险作为商业银行在发展中所面临风险的一个主要组成部分，由于其存在着一定的隐蔽性，这也使得商业银行在信用风险的管理过程中面临着一定的挑战。
因此在商业银行日常发展的过程中，如何做好信用风险管理也就成为了促使银行稳定发展的重中之重，这也是本文研究的初衷。
商业银行信用风险的来源商业银行信用风险是指商业银行在日常运营的过程当中，因为债权人或交易对象没有按时履行合同中的相关业务，从而导致商业银行的经济受到一定程度损失的风险。
商业银行信用风险的来源分为以下三个方面。
借款人的风险商业银行在日常运营的过程中，来自借款人的风险是其面临的一个最为主要的信用风险。
由于信息不对称等综合因素的影响，商业银行无法对于借款人的综合信息有一个充分的认知与了解，如信用情况、还款意愿、还款能力等。
这也导致了在对于借款人资质进行审核的过程中，借款人会有意地披露一些利于贷款业务顺利进行的信息，而规避一些不良信息，使得银行在贷款业务中做出错误的决定，为信用风险的产生埋下了隐患。
银行自身的风险来自银行自身的风险主要体现在银行在办理相关业务的过程当中，对于借款人的信用状况、资产状况、还款能力、还款意愿等缺乏严格的考核，导致一些并不符合相关标准的借款人在商业银行内顺利的办理了贷款业务。
若还款人不按时还款，则会对于银行造成一定的信用风险，这也主要是由于银行在日常运营过程当中管理制度较为缺乏，内控机制不完善，风险度量的方式较为落后、有效性不高等所导致的。
经营环境的风险经营环境的风险主要是指商业银行在日常运营过程当中会受到外部经济环境的影响，包括政治的不可抗力因素、金融危机以及金融市场的波动等，这都会使得商业银行在运营过程当中信用风险的发生率居高不下。
浅谈商业银行如何提高风险管理能力
浅谈商业银行如何提高风险管理能力【摘要】风险管理是实现商业银行稳健经营的基础。
当前形势下，商业银行面临的风险挑战日趋严峻。
本文对商业银行风险管理中存在的问题进行了剖析，就如何化解风险，确保商业银行的风险管理取得实效提出了具体的建议和意见。
【关健词】商业银行，风险管理，思考1.当前商业银行风险管理中存在的主要问题近年来，商业银行愈来愈认识到风险管理的重要性，纷纷成立专司合规管理和合规文化建设的风险管理部、法律合规部，在合规管理、案件防控等方面取得了一定成绩，但客观地说商业银行的合规文化建设尚处于起步阶段，存在很多问题与不足，主要表现在以下几个方面：1.1对合规文化建设认识不到位。
部分管理层认为合规文化建设限制了金融创新，不利于企业利润的追求；执行层认为搞合规文化建设限制了业务开展，不利于目标任务的实现。
所以普遍存在重业务拓展、轻合规经营的现象，加大了商业银行合规经营风险。
1.2合规文化建设机制不完善，合规管理手段相对落后。
合规文化建设的动力在于机制推动，也只有完善的机制推动才会将合规文化建设持久有效的开展下去。
目前，商业银行合规文化机制建设不够完善，不能及时有效地发现风险、排除风险。
1.3合规文化建设部门职责不够清晰。
合规文化建设缺少均衡力度，虽然建立了合规管理部门，但是职责不够明确，人员兼职兼岗现象较为普遍；即使配备专门人员，也存在人员不足等问题，造成合规文化建设开展的不够扎实。
1.4大小案件时有发生，合规文化建设任重道远。
在近几年商业银行发生的案件中，从一线员工贪污、盗窃到高管收受贿赂等等，可以说商业银行内部各层次人员均有问题出现，充分暴露出商业银行在制度执行上存在问题。
2.对商业银行加强风险管理的若干思考商业银行风险管理成效如何，将直接影响到合规风险管理水平，要想搞好风险管理，必须在工作中将合规文化建设提到重要议事日程上来。
2.1培育风险文化，强化风险管理理念商业银行是高风险企业，应把风险管理纳入企业文化建设中来，培育独特的风险文化，提升商业银行风险管理水平。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
浅谈商业银行风险管理的发展方向(一)
论文关键词：商业银行风险管理新《巴塞尔协议》
论文摘要：商业银行风险管理在历经资产风险管理、负债风险管理和资产负债风险管理之后，以新《巴塞尔协议》为标志，进入了以资本充足率为核心、以信用风险控制为重点的新的发展阶段。
按照国际银行风险管理的理念和经验，结合我国商业银行的特点和要求，我国商业银行风险管理将体现为五个方面的新发展。
一、商业银行风险管理的历史
商业银行风险管理是银行业务发展和人们对金融风险认识不断加深的产物。
最初，商业银行的风险管理主要偏重于资产风险管理，强调保持银行资产的流动性和盈利性，这主要与当时商业银行业务以贷款等资产业务为主有关。
20世纪6O年代以后，随着银行业的迅速发展和扩张，商业银行风险管理的重点转向负债风险管理，强调通过使用借入资金来增加资产规模和收益，既为银行扩大业务创造了条件，但也加大了银行经营的不确定性。
20世纪7O年代末，国际市场利率剧烈波动，单一的资产风险管理或负债风险管理已不再适用，资产负债风险管理理论应运而生，突出强调对资产业务、负债业务的协调管理，通过偿还期对称、经营目标互相替代和资产分散实现总量平衡和风险控制。
8O年代之后，银行风险管理理念和技术有了新的提升，人们对风险的认识更加深入。
特别是银行业竞争的加剧、存贷利差变窄、衍生金融工具被广泛使用，市场环境的这些变化都显现出原有资产负债风险管理理论存在的局限性。
在这种情况下，表外风险管理理论、资产组合管理理论、金融工程学等一系列思想、技术逐渐应用于商业银行风险管理，深化了商业银行风险管理的内涵。
1988年，《巴塞尔资本协议》正式出台并不断完善，标志着西方商业银行风险管理和金融监管理论的进一步完善和统一，也意味着国际银行界相对完整的风险管理原则体系基本形成。
二、商业银行风险管理与新《巴塞尔协议》
8O年代至今的2O多年，是国际银行业风险管理模式和内容获得巨大发展的时期，回顾2O 多年来银行风险管理理论和实践的发展历程，商业银行风险管理的理论与实践成果几乎都凝结在《巴塞尔资本协议》当中。
因此，对于商业银行风险管理来讲，《巴塞尔协议》的诞生和完善，是国际银行界风险管理革命性的成果。
巴塞尔银行监管委员会诞生于1975年，设立的初衷是为了加强银行监管的国际合作。
委员会制定的《巴塞尔协议》，标志着国际银行业协调管理的正式开始。
之后，《巴塞尔协议》经多次修改，并推出了多项文件和准则，其中最为重要的是1988年7月通过的《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的报告》(简称《巴塞尔报告》)，该报告对银行满足总资本和核心资本的要求做了规定，核心思想有两项：一是将银行的资本划分为核心资本和附属资本两类，二是根据资产类别、性质以及债务主体的不同，确定了风险权重的计算标准，并确定资本对风险资产的标准比率为8％。
报告的产生标志着资产负债管理时代向风险管理时代的过渡。
此后，随着金融领域竞争的加剧，金融创新使银行业务趋于多样化和复杂化，对于银行风险管理和金融监管提出了新的要求。
亚洲金融危机、巴林银行倒闭等一系列银行危机都进一步使人们认识到，损失不再是由单一风险造成，而是由信用风险和市场风险等多种风险因素交织作用而造成的。
因此，巴塞尔委员会先后于1999年6月和2001年先后公布了《新巴塞尔资本协议》征求意见稿。
新巴塞尔协议全面继承以1988年巴塞尔协议为代表的一系列监管原则，继续延续以资本充足率为核心、以信用风险控制为重点，着手从单一的资本充足约束，转向突出强调银行风险监管从最低资本金的要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束等三个方面的共同约束。
新巴塞尔协议的基本原则体现以下几个方面：
第一，风险范畴进一步拓展。
尽管信用风险仍然是银行经营中面临的主要风险，但新协议开
始重视市场风险和操作风险的影响及其产生的破坏力，并在资本充足率的计算公式中，分母由原来单纯反映信用风险的加权资产加上了反映市场风险和操作风险的内容。
第二，坚持以资本充足率为核心的监管思路，但风险衡量方式更为灵活。
银行资本是银行抵御风险的基础，1988年的巴塞尔协议提出了银行业最低资本金的要求，协议对银行资本的构成进行了界定，其基本精神要求银行管理者根据银行承受损失的能力确定资本构成，并依其承担风险的程度规定最低资本充足率。
在新协议中，保留了对资本的定义以及相对风险加权资产资本充足率为8％的最低要求。
与此同时，新协议放弃了1988年协议单一化的监管框架，银行和监管当局可以根据业务的复杂程度、自身的风险管理水平灵活选择使用，允许银行选择外部评级和内部评级，促使银行不断改进自身的风险管理水平。
第三，强化信息披露和市场约束。
在新资本协议中，委员会对银行的资本结构、风险状况、资本充足状况等关键信息的披露提出了更为具体的要求。
新框架充分肯定了市场具有迫使银行有效而合理分配资金和控制风险的作用。