企业风险管理文化与机制(ppt 49页)

前言
《远离冰山》是中国建设银行执行董事、副行长兼
首席风险官朱小黄著的一本关于如何建立以预防为主的风 险文化与机制的书。
以审慎的今天的行为确保安全，进而守护明天的安稳，是
银行风险管理的真谛与最终价值。
2
目录
1
银行风险管理规则与基本原则
2
银行风险管理底线
3
公司治理与风险管理体系
4
告别粗放，抵制浮躁
5
当每一个具体的交易行为都能遵守为明天而设置的规则和价值取向时，才能确保商业银行
明天整体的稳健，才能可持续发展，才能真正避开“冰山” 。
反思公司治理的核心价值。
2
真正卓越的企业，有历史责任感和社会责任感的企业，必须在价值取向上有超越利润的追 求。
对企业个体而言，追求可持续发展与获得利润从长期来看并没有矛盾
1.4 重建保守主义理念
对保守主义的误读
第一，保守主义并不反对进步， 并不排斥创新，而是强调传承
所谓“保守主义”是 指坚持遵守成熟的思想 和规则，不做不符合原
第二，保守主义提醒人们要对 传统智慧和经验保有一份敬畏
理常识的决策，在现有 的规则没有被证明无效 之前，都要认真遵循。
第三，不做错的事情和只做对 的事情同样重要
3 第三，在经济崛起的过程中，要避免银行体系缺陷带来的后遗症，需要提前做好长远的规 划布局。 第四，在高速发展时期，防破产是商业银行经营管理的首要任务。
4 在经济周期变化的过程中，商业银行往往成为各类损失的集中吸纳者。银行风险管理的首
要任务是防止破产，实现可持续的周期发展。
7
第一部分 银行风险管理规则与基本原则 1、制订规则确保明天的发展
6
第一部分 银行风险管理规则与基本原则 1、制订规则确保明天的发展
1.3 承载民族复兴的使命：打造银行百年老店
1 第一，从外部环境看，当前正处于中国百年复兴的 的关键时期，为银行打造百年老店提供 了前所未有的历史机遇。
2 第二，从银行自身的情况来看，外科手术式改革已基本完成，而且在这次危机中受到影响 较小，具备诸多有利条件 。
第四，保守主义并不是固步自 封。
银行的保守主义守则 第一，银行家的保守气质
第二，银行经营的稳健风格
第三，银行决策的有效制衡 第四，坚守决策思想底线和原 则。
8
第一部分 银行风险管理规则与基本原则 1、制订规则确保明天的发展
1.5 寻找百年银行的根基：普适价值和基本规则
所谓普适价值具有以下三个特征： 一是在范围上具有普遍的适应性； 二是在时间上具有长期性； 三是得到理论和实践的充分验证。
普适价值也是一种“公约数”，表现为银行经营中高度趋同的底线和原则。基本规则是银 行“最佳实践”的归纳。很多朴素的真理都混杂的繁琐的业务规则中。
9
第一部分 银行风险管理规则与基本原则 2、基本原则构筑银行未来
原则一2.1 综合经营还是分业经营
在当前环境下一心一意办好商业银行有着丰富的内涵：
1 传统银行业务是一家银行的立行之本、固本之源；
银行危机管理
3
第一部分 银行风险管理规则与基本原则
制定规则确保明天的发展。 基本原则构筑银行未来。
只有那些稳健的、保守的、能够守住风险边 界的银行，才是真正的赢家。
4
第一部分 银行风险管理规则与基本原则
1、制订规则确保明天的发展
1.1 危机击倒百年投行：大而不倒的神话终结
“其兴也勃焉，其亡也忽焉”；“物必自腐而后虫生”，雷曼兄弟破产的原因可概 括为以下几方面。
10
ຫໍສະໝຸດ Baidu
第一部分 银行风险管理规则与基本原则 2、基本原则构筑银行未来
原则2二.2 与经济周期保持适当的距离
1
今天的发展需要打破规则大幅激励，明天的安全则要守住规则限制激励。银行经营的难点 在于，既要获得今天的发展，又要确保明天的安全；
2
一家银行的价值固然可以用当前的市值来衡量，但其长远持久的生存能力才是真正的价值 所在，才是投资者追求的最大价值取向；
杠杆率过高
激进的多元化
原因
风险管控不独立 激励机制导致短期行为
风险过度集中
公司治理存在严重缺陷
5
第一部分 银行风险管理规则与基本原则 1、制订规则确保明天的发展
1.2 危机中寻求大智慧：上策是认知危机
不治已病治未病。
任何今天破产或将破产的企业，都是昨天已经种下祸根，今天的任何措施都是承受昨天的
1 失误，却不能解决昨天的问题。
3 文化是什么？文化是银行里发生的一个一个的故事，这些经典故事汇集起来就是银行文化；
4
银行的战略往往意味着一种新的变化和挑战，新的战略带来新的思想、新的观点，这种影 响甚至改变着银行的文化。企业文化将会进一步推进战略实现。
13
第一部分 银行风险管理规则与基本原则 2、基本原则构筑银行未来
2
稳健并不是不要增长，而是坚持不打不准备之仗，时刻注意了解自己的客户与产品，不从 事超越自身风险管理能力与风险承担边界的业务。
原则四2.4 效率基于安全
1 安全性、盈利性、流动性是银行经营的基本要求，安全性是三性之首，效率基于安全。
2
银行在追求发展的过程中，既要实现效率要求，又要实现安全要求，银行需要通过内控体 系和业务流程的设计，使之有效运转，从而实现健康而有效率的目标。
2 传统业务是一家商业银行发展壮大的基础； 3 国内银行在传统业务经营和管理方面存在很大的差距; 4 巩固传统业务的本质含义是要在传统业务上取得竞争优势；
市场竞争策略有多种选择，核心都是要以己之长、克人之短，要让优势更优，长处更长；
5 巩固传统业务并不是停滞不前，排斥创新，固步自封，不求进取。恰恰相反，巩固的目的 是创新。
12
第一部分 银行风险管理规则与基本原则 2、基本原则构筑银行未来
原则2五.5 战略基于文化
1
缺乏战略管理的银行是没有灵魂的银行。银行战略管理需要银行家去体现。银行家的战略 眼光源于其综合素养；
2
银行文化是银行的内部圣经，越是历史悠久的银行，其积淀越深厚，文化的影响力就越强。 文化是战略成功的基础；
只有那些稳健的、保守的、能够守住风险边界的银行，才是真正的赢家。
3 风险限额是业务经营活动的边界。限额确定了银行与经济周期关联的最大边界，确定了系
统性风险来临时银行的损失边界。
11
第一部分 银行风险管理规则与基本原则 2、基本原则构筑银行未来
原则2三.3 发展基于稳健
1
发展包括量的增长和质的提高，二者相辅相成，缺一不可； 过分追求规模增长常常带来非常严重的后果。