商业银行压力测试流程
银行压力测试管理办法
XX银行压力测试管理办法目录第一章总则第二章压力测试的组织架构和职责第三章压力测试流程第四章压力测试频率第五章压力测试文档要求则附第六章第一章总则第一条（制定目的与依据）为进一步加强风险管理，建立中国XX银行（以下简称“XX银行”）压力测试机制，明确职责分工，提高压力测试工作质量和效率，依据中国银行业监督管理委员会《商业银行压力测试指引》和相关法律法规，结合XX银行实际情况，制定本办法。
第二条（定义）本办法所称压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，它是通过测算银行遇到假定的压力事件时可能发生的损失，分析这些损失对银行资产质量、盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单个资产组合、单个银行或者银行集团的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施的过程。
第三条（对象分类）压力测试可以分为信用风险压力测试、市场风险压力测试、操作风险压力测试以及流动性风险压力测试等。
第四条（方法分类）压力测试的通行方法包括自上而下法和自下而上法。
第五条（测试目的）压力测试的目的与作用（一）压力测试作为重要的风险管理工具，有助于分析潜在的压力因素及对业务的敏感性，量化分析压力情景下压力因素变化可能带来的不利影响，评估在未来可能出现的各类压力情景下的风险承担水平，提前采取适当的应对措施以减少可能的损失。
（二）压力测试作为有效的沟通工具，为董事会和高管层提帮助全行理解压力事件对其供更全面的风险信息以及决策依据，经营产生的潜在威胁，形成供董事会和高管层讨论并决定实施的应对措施，建立一整套基于压力测试的应对机制，提高银行应对极端事件的风险抵御能力。
（三）压力测试作为一项重要的诊断工具，有助于评估银行盈利及资本充足性方面抵御受压情况的能力，验证风险限额和资本分配的有效性，从而优化并检验经济资本配置（四）压力测试作为风险计量工作的重要组成部分，对内部评级体系形成有效补充，进而能够更加准确地度量银行所承受的风险，满足新资本协议和外部监管机构要求。
XX农商行银行市场风险压力测试管理办法
XX农村商业银行股份有限公司市场风险压力测试管理办法第一章总则第一条为了加强XX农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险压力测试管理，根据《商业银行市场风险管理指引》、《商业银行压力测试指引》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《XX农村商业银行股份有限公司市场风险管理政策》等有关政策法规及本行相关制度规定，结合本行实际，制定本办法。
第二条本办法所称压力测试是指市场风险压力测试，是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，为采取必要措施提供量化支持。
第三条市场风险压力测试的主要目的：（一）损失分析：分析个别风险因子或某些风险因子集合发生极端不利变化对市场风险投资组合造成的潜在损失，测算极端历史情景下市场风险投资组合可能遭受的重大损失，本办法中，如无特殊说明，市场风险投资组合指的是交易账户投资组合；（二）监管沟通：为监管机构提供必要的监管信息，协助监管机构了解银行的市场风险状况和市场风险抵御能力。
第四条市场风险压力测试是本行风险治理的有机组成部分。
为充分发挥压力测试在评估本行风险承受能力和制定风险缓释策略方面的作用，本行压力测试应遵循以下方面：（一）董事会及其风险管理委员会、高级管理层及其风险控制委员会应定期审查压力测试方法及结果；（二）应在人才配备和IT基础设施方面投入足够的资源；（三）应建立压力测试方法和实践的完整文档记录。
第二章职责分工第五条高级管理层及其下设风险控制委员会履行市场风险压力测试管理职责，主要职责包括：（一）市场风险压力测试的管控；（二）确定市场风险压力测试管理办法；（三）确定市场风险压力测试方案；（四）审阅市场风险压力测试报告；（五）确定压力测试重大影响指标；（六）高级管理层权限内的其他相关事项。
第六条本行风险管理部作为市场风险压力测试牵头管理实施部门，主要职责包括：（一）牵头管理全行市场风险压力测试，负责定期和不定期对交易账户进行压力测试；（二）拟定市场风险压力测试管理办法；（三）拟定市场风险压力测试方案；（四）整理汇总市场风险压力测试报告；（五）拟定压力测试重大影响指标；（六）高级管理层要求完成的其他有关市场风险压力测试事项。
商业银行流动性压力测试
商业银行流动性压力测试随着金融市场的风险和不确定性不断增加，流动性风险已成为商业银行面临的重要挑战之一。
为了评估商业银行在各种不利情况下的流动性风险，监管机构对商业银行进行流动性压力测试是非常必要的。
流动性压力测试是一种重要的管理工具，能够帮助银行更好地了解自身在不同流动性压力环境下的应对能力，并及时采取相应的措施来规避潜在的流动性风险。
本文将围绕商业银行流动性压力测试展开讨论，探讨其意义、方法和实施过程，以及对商业银行流动性风险管理和监管的启示。
一、流动性压力测试的意义流动性压力测试是一种对商业银行在不同市场环境下的流动性风险进行全面评估和测试的工具。
其主要目的在于评估商业银行在面临各种不利情况下（如市场流动性冲击、恶性市场环境等）的流动性风险水平，以及测试其在不同压力环境下的资金充足程度和资产负债匹配情况，从而确定商业银行在不利市场环境下的抗压能力。
流动性压力测试通过模拟不同的压力情况，包括市场流动性危机、大额客户赎回、信用评级下调等，评估商业银行在这些情况下的流动性风险敞口，并提前预警和避免潜在的流动性风险。
流动性压力测试对商业银行具有重要的意义。
流动性压力测试有助于提高商业银行的风险管理能力。
通过对不同流动性压力情况下的模拟测试，商业银行可以更好地了解自身在不同市场环境下的流动性风险敞口，并及时调整资产负债结构，提高资金的充足性和灵活性，从而有效降低流动性风险。
流动性压力测试有助于保护存款人的利益。
流动性风险一旦暴露，可能导致商业银行无法满足存款人的提款需求，甚至引发系统性金融风险。
而流动性压力测试可以帮助商业银行及时发现并规避潜在的流动性风险，确保存款人的权益不受损害。
流动性压力测试有助于提高监管机构对商业银行的监管能力。
监管机构可以通过对商业银行进行流动性压力测试，评估其在不同市场环境下的流动性风险水平，及时发现并解决潜在的流动性风险，从而提高金融系统的稳定性和安全性。
流动性压力测试的方法和实施过程通常包括以下几个步骤。
商业银行流动性压力测试
商业银行流动性压力测试
随着金融市场的不断变化和经济形势的不确定性，商业银行的流动性风险已越来越受
到关注。
流动性压力测试是一种有效的风险管理工具，可以帮助商业银行评估自身的流动
性风险水平，制定相应的风险管理策略。
流动性压力测试是指通过模拟不同的市场情况、客户赎回需求等压力情境，对商业银
行的流动性水平进行评估。
这种测试旨在评估商业银行在面临市场环境变化时的应对能力，包括现金流动性、外部融资来源、抵押品市场价值变动、客户赎回需求等方面。
流动性压力测试应该包括以下步骤：
第一步，确定测试情境和假设。
商业银行需要模拟不同的情境和假设，包括市场利率
上升、流动性紧缩、客户大规模赎回、信用风险上升等。
第二步，评估现有资产负债表的流动性风险。
商业银行需要分析现有资产负债表的流
动性结构，包括活期存款、定期存款、借款、证券投资等，以及这些资产在不同压力情境
下的流动性能力。
第三步，评估未来现金流储备的水平。
商业银行需要评估未来一定时期内的现金流储
备水平，以及所需的外部融资来源。
第四步，制定应对策略。
商业银行需要根据测试结果，制定相应的应对策略，包括加
强现金流预测和管理、增加稳定的融资来源、优化资产负债表结构等。
流动性压力测试需要结合市场环境、经济形势和商业银行自身情况进行定期更新。
商
业银行应该开展定期的压力测试，以保证其流动性风险管理水平的有效性和实用性。
商业银行房地产信贷风险压力测试的
汇报人：文小库 2023-12-24
目录
• 压力测试概述 • 房地产信贷风险 • 压力测试在房地产信贷风险中
的应用 • 商业银行如何应对房地产信贷
风险的压力测试 • 结论
01
压力测试概述
压力测试的定义
01
压力测的评估方法。
性。
探索与其他风险管理工具的结合
未来研究可以探索将压力测试与其他风险管理工具（如风 险评级、内部评级等）相结合，提高风险管理的协同效应
和整体效果。
THANKS
谢谢您的观看
确定压力测试的主题和范围
明确测试的目标、涉及的业务领域和时间段。
设定极端事件情景
根据历史数据和专家意见，设定可能对金融机构产生重 大影响的极端事件或假设情景。
采集数据
收集相关的历史数据和市场信息，为模拟极端事件提供 依据。
构建模型
利用采集的数据和设定的情景，构建压力测试模型，模 拟极端事件对金融机构的影响。
银行内部风险控制体系不完善、 信贷审批标准不严格等可能导致 不良贷款率上升。
房地产信贷风险的评估方法
定量分析
运用数学模型和统计分析方法，对房地产市场和信贷 业务的历史数据进行分析，预测未来趋势。
定性分析
通过专家评估、案例分析等方式，对特定项目或借款 人的信用状况进行评估。
压力测试
模拟极端市场环境，评估银行在不利情况下抵御信贷 风险的能力。
分析结果
评估模拟结果，分析金融机构在极端情况下的资本充足 率、流动性状况和风险承担能力。
制定应对策略
根据分析结果，制定相应的风险管理和应对策略，提高 金融机构的抗风险能力。
02
房地产信贷风险
商业银行流动性压力测试
商业银行流动性压力测试1. 引言1.1 什么是商业银行流动性压力测试商业银行流动性压力测试是指商业银行通过模拟各种压力情形，评估其在不同流动性条件下的资金供给和需求状况，以便及时发现和解决流动性风险，确保金融机构在面临压力时能够保持良好的资金流动性。
流动性压力测试旨在评估银行的流动性风险承受力，帮助银行更好地管理流动性风险，提高抗压能力。
商业银行流动性压力测试的核心是通过模拟不同的压力情形，包括市场流动性恶化、客户存款大规模撤离等，评估银行在这些情况下是否能够有效应对。
通过这种方式，银行可以更好地了解自身在不同流动性环境下的弹性和脆弱性，从而采取相应的措施加以应对。
商业银行流动性压力测试是一种评估流动性风险的重要工具，有助于银行更好地管理风险、保障市场稳定。
流动性压力测试不仅是一种监管要求，也是商业银行自身风险管理的必备环节，对于银行的稳健经营和金融体系的稳定具有重要意义。
1.2 商业银行流动性压力测试的意义商业银行流动性压力测试的意义在于帮助银行有效管理和评估自身的流动性风险。
流动性风险是指银行在履行短期债务或者资金需求时无法及时获得足够的资金的风险。
对商业银行而言，流动性风险可能导致资金链断裂，进而影响其正常经营和稳定性。
通过对银行流动性的压力测试，可以有效评估银行在面临各种不同情况下的资金需求和流动性情况，包括市场情况变化、资产负债变化、客户存款变化等因素。
这有助于银行更好地制定应对策略和管理流动性风险，保证其在面临各种压力的情况下能够有效应对和维持正常经营。
流动性压力测试还可以帮助监管机构对银行的流动性状况进行监管和评估。
通过对银行的流动性风险进行评估和监控，监管机构可以及时发现和防范潜在的问题，保障整个金融系统的稳定性和安全性。
商业银行流动性压力测试的意义在于保障银行自身的稳健经营和整个金融体系的稳定运行。
2. 正文2.1 商业银行流动性压力测试的内容商业银行流动性压力测试的内容是指在未来一段时间内，商业银行可能面临的各种流动性风险情景和应对措施的分析和评估。
商业银行压力测试指引
商业银行压力测试指引商业银行压力测试指引1.引言商业银行压力测试是一种评估银行脆弱性和风险抵御能力的方法。
本指引旨在提供一个详细的步骤和流程，以帮助商业银行进行压力测试。
本指引适用于所有商业银行，包括国内和跨境银行。
2.压力测试目标2.1 确定银行的风险暴露程度2.2 评估银行的财务稳定性2.3 评估银行的资本充足性2.4 提供有关应对各种压力情景的决策依据3.压力测试框架3.1 定义压力测试目标和范围3.2 确定压力测试方法和模型3.3 收集数据和调整模型3.4 设定压力测试情景3.5 运行压力测试3.6 分析和解释结果3.7 提出建议和应对措施4.数据准备4.1 收集历史数据4.2 审查数据的可用性和质量4.3 整理和清洗数据4.4 调整数据以反映压力测试情景5.压力测试情景设定5.1 定义基本情景5.2 设定适当的压力水平5.3 考虑不同压力因素的影响5.4 考虑不同压力情景的组合6.运行压力测试6.1 根据设定的情景运行模型6.2 记录模型输出结果6.3 分析压力测试结果的敏感性和稳健性7.结果分析和解释7.1 评估银行在不同压力情景下的表现7.2 定量分析银行的风险暴露程度7.3 评估银行的资本充足性和脆弱性7.4 解释结果并提出建议8.应对措施和建议8.1 根据结果提出风险管理和控制建议8.2 制定进一步的监管和政策措施8.3 提供应对不同压力情景的建议和决策支持9.附件本文档附带以下附件：- 压力测试情景设定表格- 模型运行结果表格法律名词及注释：1.财务稳定性：指银行能否稳定地履行其支付和清算责任，维持金融体系稳定运行的能力。
2.资本充足性：指银行的资本充足程度，以抵御各种风险和损失的能力。
商业银行流动性压力测试(1)
商业银行流动性压力测试（1）1. 引言1.1 商业银行流动性压力测试（1）介绍商业银行流动性压力测试（1）是指商业银行为了检验其在不同压力条件下充分满足支付和其他负债到期的能力而进行的一项重要测试。
在金融市场动荡和不确定性加大的背景下，流动性压力测试成为商业银行风险管理的必备工具之一。
流动性风险管理对于商业银行的稳健经营至关重要。
一旦发生流动性风险事件，很可能导致银行资金链断裂，影响其正常业务运营甚至导致破产。
商业银行必须充分重视流动性风险管理，并通过流动性压力测试来评估其在各种压力情况下的应对能力。
商业银行流动性测试的内容主要包括对银行资产和负债的情况进行全面分析，评估其在面临不同流动性压力时的应对能力。
在流动性测试中，主要关注的指标包括流动性缺口、现金流情况、外部融资依赖度等，这些指标将直接影响银行的流动性状况。
为了有效进行商业银行流动性测试，银行需要制定科学的方法和模型。
常见的方法包括压力测试、模拟测试、模型测算等，通过模拟各种压力情况下的情景，评估银行在不同压力下的表现。
这些方法将有助于银行更好地应对潜在的流动性风险，保障其稳健经营。
在下文中，我们将详细探讨商业银行流动性测试的意义、未来发展趋势和面临的挑战。
2. 正文2.1 商业银行流动性测试的背景商业银行流动性测试是指商业银行为了评估自身在面临极端市场环境下的资金流动性风险而进行的一项重要测试。
商业银行作为金融体系的核心机构，其流动性状况关系到整个金融系统的稳定和运行。
商业银行流动性测试的背景有以下几个方面：金融危机的教训。
2008年全球金融危机爆发时，许多商业银行因为缺乏足够的流动性而陷入困境，甚至倒闭。
这一教训引起了各国监管机构和商业银行的重视，流动性测试成为了一项必不可少的工作。
市场环境的不确定性。
各种外部因素如货币政策变化、经济周期波动等可能对商业银行的流动性造成影响。
商业银行需要通过流动性测试来评估自身在不同市场环境下的资金储备能力，以便及时采取相应的风险管理措施。
商业银行压力测试指引
商业银行压力测试指引第一条为进一步提高商业银行风险管理能力，不断完善银监会监管技术和手段，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律和行政法规，制定本指引。
第二条本指引适用于中华人民共和国境内依法设立的商业银行，包括中资商业银行、外商独资银行和中外合资银行。
第三条本指引所称压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施。
第四条压力测试能够帮助商业银行充分了解潜在风险因素与银行财务状况之间的关系，深入分析银行抵御风险的能力，形成供董事会和高级管理层讨论并决定实施的应对措施，预防极端事件可能对银行带来的冲击。
对于日常管理中广泛应用各类风险计量模型的银行，压力测试应成为模型方法的重要补充。
压力测试也能够帮助银监会充分了解单家银行和银行业体系的风险状况和风险抵御能力。
第五条压力测试包括敏感性测试和情景测试等具体方法。
敏感性测试旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。
情景测试是假设分析多个风险因素同时发生变化以及某些极端不利事件发生对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。
第六条商业银行可以根据本行业务发展、风险状况和某项压力测试具体内容的复杂程度，确定不同的测试方法；可以选择复杂模型，也可以根据经验做出合理的判断。
商业银行应采取措施，不断改善压力测试技术手段，提高压力测试结果的可靠性。
第七条压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。
压力测试中，商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。
第八条针对信用风险可以采取的压力情景包括但不局限于以下内容：国内及国际主要经济体宏观经济出现衰退；房地产价格出现较大幅度向下波动；贷款质量恶化；授信较为集中的企业和同业交易对手出现支付困难；其他对银行信用风险带来重大影响的情况。
商业银行的风险评估和压力测试
由于商业银行的战略决策失误或执行不力而导致其业务、财务状况和股价受到影响的风险。战略风险的来源包 括市场定位、产品创新、合作伙伴选择等。
03
压力测试的原理与实施
压力测试的定义与目的
定义
压力测试是一种评估金融机构在极端 不利情况下可能遭受的损失和风险的 方法。
目的
帮助银行了解其潜在风险暴露，并制 定相应的风险管理策略，确保在极端 事件发生时能够保持稳健经营。
方法
风险评估的方法包括定性和定量分析、敏感性分析、情景分析等。
流程
风险评估的流程一般包括风险识别、风险衡量、风险监控和报告等环节。
02
商业银行面临的主要风险
市场风险
利率风险
由于市场利率变动，商业银行持有的资产和 负债的价值发生变化，从而面临损失的风险 。
汇率风险
由于汇率波动，商业银行持有的外汇头寸面 临损失的风险。
精细化
未来的风险评估和压力测试将更加精细化，能够更准确地反映各类风险的相互影响和共 同作用。
定制化
针对不同业务、不同地区、不同客户群体的风险特征，开展定制化的风险评估和压力测 试，提高风险管理的针对性和有效性。
感谢您的观看
THANKS
01
采集数据
收集相关业务数据，为压力测试提供 数据支持。
03
分析结果并制定应对策略
根据压力测试结果，分析潜在风险，制定相 应的风险管理策略。
05
02
设计压力情景
根据历史数据和专家判断，设计不同级别的 压力情景。
04
实施压力测试
运用适当的方法和技术，对金融机构 进行压力测试。
06
定期更新与复核
定期更新压力测试情景和数据，确保测试的有 效性，并对已实施的压力测试进行复核。
商业银行压力测试流程
目录三、压力测试流程 ...................................................................................................- 1 - （一）选择压力测试对象 .......................................................................................- 1 - （1）压力测试对象分类 ..................................................................................- 1 - （2）压力测试对象选取原则 ..........................................................................- 2 - （3）示例 ..........................................................................................................- 3 - （二）确定承压对象和承压指标 ...........................................................................- 3 - （1）承压指标分类 ..........................................................................................- 3 - （2）承压对象和承压指标选择条件 ..............................................................- 4 - （3）示例 ..........................................................................................................- 4 - （三）确定压力因素和压力指标 ...........................................................................- 6 - （1）信用风险压力因素和压力指标 ..............................................................- 7 - （2）市场风险压力因素和压力指标 ..............................................................- 7 - （3）示例 ..........................................................................................................- 8 - （四）设计压力情景 ...............................................................................................- 9 - （1）压力情景生成方法 ..................................................................................- 9 - （2）压力测试情景的其他问题 ................................................................... - 12 - （3）示例 ....................................................................................................... - 12 - （五）建立压力传导模型 .................................................................................... - 13 - （1）压力传导模型方法论一 ....................................................................... - 13 - （2）压力传导模型方法论二 ....................................................................... - 15 - （3）压力传导模型之Wilson模型...............................................................- 17 - （4）压力传导模型之财务模型 ................................................................... - 19 - （5）模型检验 ............................................................................................... - 19 - （6）示例 ........................................................................................................- 20 - （六）分析测试结果 ............................................................................................ - 23 - （1）主要步骤 ............................................................................................... - 23 - （2）分析测试结果 ....................................................................................... - 23 -（七）形成测试报告 .............................................................................................- 25 - （1）概述 ........................................................................................................- 25 - （2）压力测试系统介绍 ................................................................................- 25 -三、压力测试流程压力测试是金融稳定性评估的重要工具。
商业银行压力测试指引
商业银行压力测试指引第一章总则第一条为提高商业银行风险管理能力，加强系统性风险防范，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国外资银行管理条例》等法律法规，制定本指引。
第二条本指引适用于中华人民共和国境内依法设立的商业银行，包括中资商业银行、外商独资银行和中外合资银行。
第三条商业银行应当依据本指引健全压力测试体系，提升压力测试能力，定期开展压力测试并确保压力测试结果得到有效应用。
第四条本指引所称压力测试是一种银行风险管理和监管分析工具，用于分析假定的、极端但可能发生的不利情景对银行整体或资产组合的冲击程度，进而评估其对银行资产质量、盈利能力、资本水平和流动性的负面影响。
压力测试有助于监管部门或银行对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出评估判断，并采取必要措施。
第五条银监会及其派出机构依照本指引对商业银行压力测试工作进行监督检查，并采取相应的监管措施。
第二章压力测试管理第一节一般规定第六条商业银行应当在法人和集团层面建立与规模、业务复杂程度和风险状况相适应的压力测试体系，并将其纳入各个层次的风险管理活动，成为风险管理体系的有机组成部分。
商业银行压力测试体系应包含以下基本要素：治理结构、政策文档、方法流程、情景设计、保障支持以及验证评估。
第七条压力测试应在商业银行风险管理中发挥以下作用：（一）前瞻性评估压力情景下风险暴露，识别定位业务的脆弱环节，改进对风险状况的理解，监测风险的变动。
（二）对基于历史数据的计量模型进行补充，识别和管理“尾部”风险，对模型假设进行评估。
（三）关注新产品和新业务带来的潜在风险。
（四）评估银行资产质量、盈利能力、资本水平和流动性承受压力事件的能力，为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据。
（五）协助银行制定改进措施。
（六）支持银行内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流。
第二节治理结构第八条商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，明确董事会、监事会（监事）、高级管理层以及相关部门在压力测试管理中的职责及报告路线。
商业银行流动性风险压力测试报告
商业银行流动性压力测试报告一、压力测试方法以流动性期限缺口分析为主，通过轻度、中度、重度三种压力情景假设，实现对资产负债表静态变动的测试。
二、压力测试假设条件1、压力测试风险因素：存款增长缓慢，甚至大量流失，出现负增长；综合收息率明显下降，贷款违约率显著上升；经济形势下行，银承垫款逐步增加；2、最短生存期假设为一个月。
3、压力程度设计现行压力因子及其在轻度、中度、重度压力下设置的参数：压力测试的压力因子设置如下：1、存款G21流动性期限缺口统计表中，活期存款剔除较稳定部分（过去12个月中余额最少的一个月的存款余额）后，其余部分平均计入一年以内的各剩余期限内（以各时间期限占比进行分配）。
假设不存在提前支取等客户行为。
假设30日内到期存款的续存率为50%,续存的存款均在30日以上到期。
截止报告期，本行30日内到期存款为5040.05万元，假设50%的续存率在各期间均匀分布，各期间现金流入情况如下表所示：单位：万元（现金流入项）在计算存款流失率时，不包含30日内到期的存款。
存款流失按日平均分摊计入30日内的现金流。
截止报告期，本行剔除30日内到期存款后的存款总量为84859.66万元，按照设定的流失率计算现金流出情况如下表所示：单位：万元（现金流出）因存款流失以及30日内存款到期而减少缴存的法定存款准备金计入30日内的现金流入。
法定存款准备金率按目前执行利率7%计算。
各压力情况下法定存款准备金现金流入情况如下表所示：单位：万元（现金流入）注：法定存准返还基数=存款流失量+30日内存款到期量*50%2、贷款假设30日内到期贷款续贷率为50%。
续贷的贷款均在30日以上到期。
截止报告期，本行30日内到期的贷款总额为5335.4万元，将有2667.7万元需要续贷。
30日内到期贷款未按期偿还额如下表所示：单位：万元3、银承截止报告期，我行银承敞口未来一个月到期量为500万元，假设随着经济形势下行，在银承垫款不断增加的压力因子下，现金流出量如下表所示：单位：万元三、测试基础数据截至2019年四季度末，我行各项流动性监管指标均较为理想。
中国银监会关于印发《商业银行压力测试指引》的通知
中国银监会关于印发《商业银行压力测试指引》的通知文章属性•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2014.12.08•【文号】银监发〔2014〕49号•【施行日期】2015.01.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国银监会关于印发《商业银行压力测试指引》的通知银监发〔2014〕49号各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，邮储银行，银监会直接监管的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司：现将修订后的《商业银行压力测试指引》印发给你们，请遵照执行。
2014年12月8日商业银行压力测试指引第一章总则第一条为提高商业银行风险管理能力，加强系统性风险防范，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国外资银行管理条例》等法律法规，制定本指引。
第二条本指引适用于中华人民共和国境内依法设立的商业银行，包括中资商业银行、外商独资银行和中外合资银行。
第三条商业银行应当依据本指引健全压力测试体系，提升压力测试能力，定期开展压力测试并确保压力测试结果得到有效应用。
第四条本指引所称压力测试是一种银行风险管理和监管分析工具，用于分析假定的、极端但可能发生的不利情景对银行整体或资产组合的冲击程度，进而评估其对银行资产质量、盈利能力、资本水平和流动性的负面影响。
压力测试有助于监管部门或银行对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出评估判断，并采取必要措施。
第五条银监会及其派出机构依照本指引对商业银行压力测试工作进行监督检查，并采取相应的监管措施。
第二章压力测试管理第一节一般规定第六条商业银行应当在法人和集团层面建立与规模、业务复杂程度和风险状况相适应的压力测试体系，并将其纳入各个层次的风险管理活动，成为风险管理体系的有机组成部分。
商业银行压力测试体系应包含以下基本要素：治理结构、政策文档、方法流程、情景设计、保障支持以及验证评估。
压力测试在金融风险监测评估中的运用
二、信用风险
• （三）案例分析
• 1、法人银行整体信用风险敏感性压力测试
• 资本充足率=（核心资本+附属资本）/加权风险资产总额 • （1）巴塞尔资本协议Ⅰ：不良贷款率上升→新增不良贷
款→贷款损失准备金（核销）→附属资本下降→资本总额 和资本充足率下降。 • （2）巴塞尔资本协议Ⅱ：不良贷款率上升→新增不良贷 款→贷款损失准备金（计提）→核心资本下降→资本总额 和资本充足率下降。
• 1、现金流缺口（1104系统G21报表） • 2、流动性比例（1104系统G22报表） • 3、其他指标：存贷款比例、核心负债依存度等
25
三、流动性风险
• （五）流动性风险压力测试的计算
• 1、敏感性方法
• 2、一些重要细节
•
避免出现逻辑上的计算错误。
•
应尽量符合现实情况
26
三、流动性风险
• （五）流动性风险压力测试的计算
论。目标是修订结果、完善压力测试实施方案。
7
二、信用风险
• （一）我们为什么这么强调信用风险 • 1、历史上的证据。 • 2、我国的国情。 • 3、当前的形势。 • 4、额外的隐忧。
8
二、信用风险
• （二）信用风险压力测试方法
• 1、敏感性压力测试。 • 2、情景压力测试。
Ln( pd /(1 pd)) GDP R FJ ......
• 2、基准利率基础风险。
•
基准风险也称为利率定价基础风险，是另一种重要
的利率风险来源。在利息收入和利息支出所依据的基准
利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务
的重新定价特征相似，但因其现金流和收益的利差发生
了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影
商业银行信用风险压力测试
历史模拟法
总结词
历史模拟法是一种基于历史数据模拟风险因子变化的方法，通过回溯历史数据 来评估商业银行的信用风险。
详细描述
历史模拟法利用历史数据模拟风险因子（如违约率、违约损失率等）的变化， 评估商业银行过去一段时间内的信用风险状况。这种方法可以帮助商业银行了 解其历史信用风险水平，并发现潜在的风险点。
蒙特卡洛模拟
总结词
蒙特卡洛模拟是一种基于概率统计的风 险评估方法，通过大量随机抽样模拟风 险因子变化，评估商业银行的信用风险 。
VS
详细描述
蒙特卡洛模拟利用概率统计方法模拟风险 因子（如违约率、违约损失率等）的变化 ，通过大量随机抽样生成可能的风险情境 ，评估商业银行在不同情境下的信用风险 。这种方法可以为商业银行提供更全面的 信用风险评估，并帮助其制定更有效的风 险管理策略。
压力测试在资本充足率管理中的应用
资本充足率评估
压力测试结果可用于评估银行在 不同压力情境下的资本充足率水 平，确保银行具备足够的资本抵
御潜在风险。
资本规划
基于压力测试结果，银行可以制定 合理的资本补充计划，提前做好资 本筹措安排，保障业务持续发展。
风险偏好设定
通过压力测试，银行可以明确自身 的风险承受能力和风险偏好，为业 务决策提供依据。
详细描述
违约概率和违约损失率是评估信用风险的两 个关键参数。通过压力测试，商业银行可以 了解在不利情况下违约概率和违约损失率的 变化，从而更加准确地评估信用风险。
风险价值（VaR）
总结词
风险价值是指在一定的置信水平下，某一金融资产或投资组合在未来特定时间段内的最 大潜在损失。
详细描述
风险价值是衡量信用风险的重要指标，它可以帮助商业银行了解在正常市场条件下可能 面临的潜在损失。通过压力测试，商业银行可以评估在极端不利情况下风险价值的变化。
商业银行综合业务系统压力测试应急演练实施方案
ⅩⅩ市商业银行综合业务系统压力测试应急演练实施
方案
为保证我行综合业务系统的安全可靠运行，提升信息系统应对突发事件能力，有效防范金融电子化风险，使之在遇到突发系统故障时能够在最短的时间内恢复系统的正常运行，以最大程度的保证本行业务开展的连续性，特制订我行综合业务系统应急演练实施方案：
一、应急演练内容及时间安排
本次应急演练主要针对我行银行综合业务系统整体运行水平及故障恢复能力进行全面测试，验证该系统在发生各种突发故障时综合业务系统能否自动恢复、正常切换，相关银行业务是否能在短时间内正常办理。
演练时间：ⅩⅩ年12月6日
二、应急演练地点及环境
为使本次应急演练尽可能真实反映故障突发及故障恢复、处理等过程，本次应急演练地点定为我行胜利西路中心机房。
应急演练环境采用目前我行测试环境。
三、应急演练部门及人员
为确保此次应急演练取得实效，我行相关技术业务部门成员及公司方支持人员全程参加。
具体人员为：
科技人员：
业务人员：
公司支持人员：
四、应急演练模拟故障场景
结合系统运行过程中经常遇到的问题，本次演练模拟故障场景主要为：生产机网络故障及恢复，生产机断电故障及恢复，为考虑设备安全性，生产机断电故障在实际操作中按
照正常关机步骤操作。
五、应急演练要求
应急演练各部门、人员，按具体操作步骤进行操作同时全面记录应急演练过程，具体内容及安排祥见附件。
附件：1、ⅩⅩ市商业银行综合业务系统应急演练内容及预期结果
2、ⅩⅩ市商业银行综合业务系统应急演练现场记录及评估
ⅩⅩ市商业银行科技信息部。
商业银行流动性风险压力测试报告
商业银行流动性压力测试报告一、压力测试方法以流动性期限缺口分析为主，通过轻度、中度、重度三种压力情景假设，实现对资产负债表静态变动的测试。
二、压力测试假设条件1、压力测试风险因素：存款增长缓慢，甚至大量流失，出现负增长；综合收息率明显下降，贷款违约率显著上升；经济形势下行，银承垫款逐步增加；2、最短生存期假设为一个月。
3、压力程度设计现行压力因子及其在轻度、中度、重度压力下设置的参数：压力测试的压力因子设置如下：1、存款G21流动性期限缺口统计表中，活期存款剔除较稳定部分（过去12个月中余额最少的一个月的存款余额）后，其余部分平均计入一年以内的各剩余期限内（以各时间期限占比进行分配）。
假设不存在提前支取等客户行为。
假设30日内到期存款的续存率为50%,续存的存款均在30日以上到期。
截止报告期，本行30日内到期存款为5040.05万元，假设50%的续存率在各期间均匀分布，各期间现金流入情况如下表所示：单位：万元（现金流入项）在计算存款流失率时，不包含30日内到期的存款。
存款流失按日平均分摊计入30日内的现金流。
截止报告期，本行剔除30日内到期存款后的存款总量为84859.66万元，按照设定的流失率计算现金流出情况如下表所示：单位：万元（现金流出）因存款流失以及30日内存款到期而减少缴存的法定存款准备金计入30日内的现金流入。
法定存款准备金率按目前执行利率7%计算。
各压力情况下法定存款准备金现金流入情况如下表所示：单位：万元（现金流入）注：法定存准返还基数=存款流失量+30日内存款到期量*50%2、贷款假设30日内到期贷款续贷率为50%。
续贷的贷款均在30日以上到期。
截止报告期，本行30日内到期的贷款总额为5335.4万元，将有2667.7万元需要续贷。
30日内到期贷款未按期偿还额如下表所示：单位：万元3、银承截止报告期，我行银承敞口未来一个月到期量为500万元，假设随着经济形势下行，在银承垫款不断增加的压力因子下，现金流出量如下表所示：单位：万元三、测试基础数据截至2019年四季度末，我行各项流动性监管指标均较为理想。
商业银行流动性压力测试暂行办法
商业银行流动性压力测试暂行办法商业银行流动性压力测试暂行办法第一章总则第一条为进一步加强风险管理，建立我行流动性压力测试机制，明确职责分工，提高流动性压力测试工作质量和效率，依据中国银行业监督管理委员会《商业银行压力测试指引》和相关法律法规，结合我行实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称流动性压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，它是通过测算我行遇到假定的压力事件时可能发生的损失，分析这些损失对银行资产质量、盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对我行流动性做出评估和判断，并采取必要措施的过程。
第三条流动性压力测试有助于量化分析压力情景下压力因素变化可能带来的不利影响，评估在未来可能出现的各类压力情景下的风险承担水平并提前采取适当应对措施以减少可能的损失。
压力测试有助于评估银行盈利及资本充足率方面的承压能力，验证资产分配的有效性，是风险计量工作的重要组成部分，是董事会和高层管理决策的重要依据。
第二章流动性压力测试组织架构和职责第四条高级管理层职责包括：1、审议并修改流动性压力测试暂行办法；2、定期向董事会汇报压力测试开展情况；3、组建跨部门压力测试工作组；4、领导组织实施压力测试，并持续跟踪实施效果；5、审议并推动落实压力测试风险应对措施，并评估实施效果。
第五条合规风险部职责包括：1、流动性压力测试的牵头部门，负责起草并修订流动性压力测试管理制度；2、负责协调压力测试相关工作，牵头组织拟定压力测试并组织实施；3、执行董事会及高级管理层关于压力测试形成的相关决议。
第六条运营管理部职责包括：1、为流动性压力测试牵头部门提供财务建议；2、积极落实经董事会或高级管理层批准的财务政策。
第三章流动性压力测试流程第七条流动性压力测试的牵头部门根据高级管理层的要求、内部风险管理的需要，或应外部监管机构的要求，发起压力测试。
第八条压力测试的工作流程至少包括以下几个方面：（一）定义压力测试目标资产的范围，确定承压对象和承压指标；（二）选择压力因素和压力指标，收集处理数据；（三）设计压力测试情景。
商业银行的风险管理与压力测试
背景
某大型商业银行同时面临市场风险、信用风险和操作风险等多重风险。
测试内容
模拟在多重风险叠加的情况下，银行的综合风险抵御能力。
结果
银行通过加强内部控制、提高风险管理水平等措施，有效应对了多重风险的挑战。
06
结论与展望
结论
01 02
商业银行风险管理的重要性
随着金融市场的复杂性和不确定性的增加，商业银行面临着越来越多的 风险。有效的风险管理不仅可以减少银行的损失，还可以提高银行的竞 争力和信誉。
展望
压力测试技术的发展
随着金融科技的不断发展，未来 压力测试技术将更加智能化和自 动化。通过引入人工智能、大数 据等技术，可以提高压力测试的 效率和准确性，更好地服务于商 业银行的风险管理。
风险数据的共享与整 合
未来商业银行之间的风险数据共 享和整合将更加普遍，这将有助 于提高压力测试的可靠性和全面 性。同时，行业内的风险数据平 台也将发挥越来越重要的作用。
运用压力测试方法和技术 ，对银行的风险承受能力 进行评估。
将压力测试结果形成报告 ，针对存在的问题提出改 进措施，并持续监测和改 进银行的风险管理水平。
压力测试的方法与技术
敏感性分析
分析单一风险因子变化对银行风险承担的 影响程度。
情景分析
模拟多种不利情景下银行的风险状况。
压力指数测试
通过设置不同的压力指数来评估银行在不 同压力程度下的风险承担。
详细描述
风险控制包括制定风险管理政策、建立内部控制机制、采取风险缓释措施等，目的是降低风险发生的 可能性和影响程度。
风险监测与报告
总结词
风险监测与报告是对商业银行整体和各 业务单元的风险状况进行持续的监测和 报告。
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目录三、压力测试流程 ...................................................................................................- 1 - （一）选择压力测试对象 .......................................................................................- 1 - （1）压力测试对象分类 ..................................................................................- 1 - （2）压力测试对象选取原则 ..........................................................................- 2 - （3）示例 ..........................................................................................................- 3 - （二）确定承压对象和承压指标 ...........................................................................- 3 - （1）承压指标分类 ..........................................................................................- 3 - （2）承压对象和承压指标选择条件 ..............................................................- 4 - （3）示例 ..........................................................................................................- 4 - （三）确定压力因素和压力指标 ...........................................................................- 6 - （1）信用风险压力因素和压力指标 ..............................................................- 7 - （2）市场风险压力因素和压力指标 ..............................................................- 7 - （3）示例 ..........................................................................................................- 8 - （四）设计压力情景 ...............................................................................................- 9 - （1）压力情景生成方法 ..................................................................................- 9 - （2）压力测试情景的其他问题 ................................................................... - 12 - （3）示例 ....................................................................................................... - 12 - （五）建立压力传导模型 .................................................................................... - 13 - （1）压力传导模型方法论一 ....................................................................... - 13 - （2）压力传导模型方法论二 ....................................................................... - 15 - （3）压力传导模型之Wilson模型...............................................................- 17 - （4）压力传导模型之财务模型 ................................................................... - 19 - （5）模型检验 ............................................................................................... - 19 - （6）示例 ........................................................................................................- 20 - （六）分析测试结果 ............................................................................................ - 23 - （1）主要步骤 ............................................................................................... - 23 - （2）分析测试结果 ....................................................................................... - 23 -（七）形成测试报告 .............................................................................................- 25 - （1）概述 ........................................................................................................- 25 - （2）压力测试系统介绍 ................................................................................- 25 -三、压力测试流程压力测试是金融稳定性评估的重要工具。
在总结1998年亚洲金融危机经验教训的基础上，IMF和世界银行于1999年5月联合推出了“金融部门评估计划”，通过压力测试、稳健指标、标准与准则评估三个分析工具，对各经济体的金融体系进行全面评估和监测，其中最为核心的工具即为压力测试。
压力测试在监管机构评估监管资本中有着重要的应用。
2004年发布的《巴塞尔新资本协议》对商业银行压力测试作出了相关规定。
新资本协议的第一支柱要求商业银行必须对相关风险参数进行压力测试，第二支柱要求商业银行进行内部资本充足评估程序时，要进行前瞻性的压力测试，以识别可能的不利事件出现时需要增加的资本额，监管当局根据测试结果，要求银行持有一定数量的超额资本。
受2008年金融危机影响产生的《巴塞尔协议Ⅲ》，该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。
对流动性风险和杠杆率则作出了明确的监管要求，引入了流动性覆盖率（LCR）和净稳定融资比率（NSFR）两个监管新指标。
并区分系统性重要银行和费系统性重要银行。
中国银监会及时推出了四大监管工具，包括资本要求、杠杆率、拨备率和流动性要求四大方面，及时进行了跟进，构成了未来一段时期中国银行业监管的新框架。
压力测试将进一步在信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险中发挥重要作用，有利于银行业发展和转型。
（一）选择压力测试对象（1）压力测试对象分类测试对象即压力测试的目标事务，根据目标事务的不同，具体对象划分如下：根据金融机构属性不同，分为银行类金融机构压力测试和非银行类金融机构压力测试。
在本书，以银行类金融机构压力测试介绍为主。
根据银行属性的不同，分为政策性银行压力测试和商业银行压力测试，商业银行压力测试又分为大型商业银行压力测试、股份制商业银行压力测试、城市商业银行压力测试、农村商业银行压力测试及其他类商业银行压力测试。
根据区域划分，分为国家整体银行业压力测试及区域银行压力测试。
根据风险类型划分，分为信用风险压力测试、流动性风险压力测试、市场风险压力测试及操作风险压力测试。
按目标业务/资产组合划分，可以分为利率风险压力测试、房地产压力测试等。
表1-3-1 银行压力测试主要类型表1-3-1是银行压力测试主要类型，压力测试对象既可以单一银行、单一风险进行压力测试，也可以多个银行、多个风险进行“组合”压力测试。
（2）压力测试对象选取原则压力测试分为定期和不定期压力测试，在进行压力测试时，考虑到成本等因素，往往不会把所有可能测试对象拿来进行测试。
在选取压力测试对象时候，应遵循以下原则：1、重要性原则。
一般来说，要选择对系统有重大影响的作为压力测试的对象，主要因素包括资产规模、盈利能力、资本充足率等。
例如，五大行占我国商业银行整体资产超过40%，评价我国银行业整体情况，就必须考察五大行的压力测试情况；2008年金融危机及随后而来的欧债危机，凸显了流动性对银行的重要性，结合我国情况，基于《巴塞尔协议Ⅲ》要求，流动性风险应逐步净稳定资金比率和流动性覆盖率两只表引入到商业银行实践中来。
2、前瞻性原则。
前瞻性注重对对象的影响性、趋势性和发展性的研究。