07第七章 证券投资技术分析005
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葛兰维尔八法则
卖 卖
卖 卖 买 买
短期均线或股价 长期均线
买
买
二,趋势跟踪类主要指标
4,移动平均线的特点 追踪趋势性. 滞后性. 稳定性. 助涨助跌性. 支撑线和压力线的特性.
二,趋势跟踪类主要指标
(二)平滑异同平均线(MACD)
1,计算原理 DIF(正负差)是核心,DIF是快速与慢 速指数平滑移动平均线之差. DEA(异同平均线)是辅助, DEA是DIF 的平滑移动平均线. BAR线为DIF线与DEA线的差(如2倍 差) ,彩色柱状线.
三,反趋势类指标
2, 随机指标的应用
根据KD的取值.80%以上为超买区,20% 以下为超买区,其余为徘徊区. 根据随机指标曲线的形状. 根据随机指标曲线的组合. 根据KD指标的交叉.(实践中应该注意交 叉的位置,次数,交叉点的位置.) 根据KD指标和股价的背离判断.
四,成交量类指标
累积成交量指标(OBV)
日期 P MA3 MA5 1 2.5 2 2.4 3 2.5 2.5 4 2.6 2.5 5 2.8 2.6 2.5 6 2.7 2.7 2.5 7 2.9 2.8 2.6 8 3.0 2.9 2.8
二,趋势跟踪类主要指标
2,移动平均线研判 移动平均成本; 移动平均线组合分析; 移动平均线的交叉; 移动平均线的转点.
(五)多周期合成
指将单一指标不同分析周期或不同指标不同分 析周期相组合产生一个新的合成信号的过程. 1,多周期合成的原因 股票的周期性是多变的; 完整的股票周期是多层次周期; 不同的指标适用不同的周期; 同一指标因分析周期不同,信号结果完全不同.
二,技术指标的信号过滤
2,单指标多周期合成
有效确定指标的主周期; 有效地确定指标的多周期性; 不一定用同一种信号方式定义分析周期 不同的单指标.
第五节 技术指标
技术指标是按一定的数学方法对行情数据进行 处理之后所得到的结果. 主要内容: 一,技术指标原理 二,趋势跟踪类主要指标 三,反趋势类主要指标 四,成交量主要指标 五,技术指标信号的过滤
一,技术指标原理
(一)技术指标的信号 技术指标的最终目的是用来指导投资者 进行投资决策.每种指标都有其特有的 形成原理和使用规范,以其特有的信号 方式向投资者发出买卖信号. 技术指标的信号方式主要分为背离,交 叉,数值三种.
RSI占的比例大就是强势,占的比 例小就是弱势.
三,反趋势类指标
(2)RSI的应用法则 两条不同参数的RSI曲线同时使用,短期RSI 大于长期RSI,则属于多头市场;短期RSI小 于长期RSI,则属于空头市场; 从RSI的取值考虑.
100-80 80-50 50-20 20-0 极强 强 弱 极弱 卖出 买入 卖出 买入
把成交量看作是推动股价涨跌的动能, 运用物理学中的惯性和重力原理来解释 能量潮的变化,是一种极其重要的人气 指标. 1,计算原理 投资者把每天的收盘价与前一天的收盘 价相比,如果上涨就把当日的成交量加 入到累积成交量中,反之,则扣除.
四,成交量类指标
2,研判技巧
股价上升,OBV线下降,显示买盘无力; 股价下跌,OBV线上升,显示买盘旺盛,反弹 OBV 有望; OBV缓慢上升,显示买盘渐强,买进信号; OBV急速上升,显示买盘力量将尽,卖出信号 OBV线由正转负,为下跌趋势,卖出信号;反 之,买进信号; OBV线常用于观察股价何时脱离盘局及突破后 的未来走势.
三, 波浪比率及形态
1,推动波的5个组成浪有四个规律,分别是 在同一级循环中: 浪2绝不能低于(上升浪)或高于(下降浪) 浪1的起点; 在浪1,3,5中,浪3的长度不能是三者最短 的一个; 假如浪1,3,5中任何一个浪成为延长浪, 其余两个浪的持续时间及幅度会趋于一致; 浪4的底不可低于浪1的顶(上升浪).
第六节 波浪理论
波浪理论是艾略特(R.H.Elliot)发明的 一种价格趋势分析工具,即根据周期循 环的波动规律来分析和预测股市指数和 价格的走势.
主要内容: 一,波浪理论的理论基础 二,波浪理论的构造 三,波浪比率及型态 四,波浪与市场特征 五,波浪理论的主要缺憾
一,波浪理论的理论基础
运用了趋势理论 考虑了价格与时间因素 运用了黄金分割率 内含了神奇数列(1,2,3,5,8,13, 21,34,55,89,144……) 型态,比率及时间,其重要性以排行先 后为序.
波浪分为不同的层次,浪中有浪
二,波浪的构造
波浪可分为超级循环(约50年);循环(10年); 基本波动(约1-4年);次级波动(约6个月); 短期波动(约6周).所有这些循环又都是从费波 纳次级数出发展开的.超级循环由一个上升浪, 一个下降浪共2浪构成.其中循环由上升5浪,下 降3浪共8浪构成;基本循环由上升21浪,下降13 浪共34浪构成;更小的次级循环由上升89浪,下 降55浪共计144浪构成;短期循环则是由上升377 波,下降233波共计610波构成.
从DIF和DEA的取值和两者间的相对取值预 测:两者皆为正值时为多头市场,金叉买入,死
叉短线卖出; 两者皆为负值时为空头市场,死 叉卖出,金叉短线买入.
利用DIF和DEA曲线的形状,利用形态进行 行情预测:底背离买入,顶背离卖出.
背离卖出
卖
卖
卖
买 买
买
三,反趋势类指标
(一)相对强弱指标(RSI)
二,趋势跟踪类主要指标
指数平滑移动线(EMA)采用递推 法.
n- 1 今日EMA ×今日收盘价 + × 前一日EMA 前一日EMA 今日EMA = n +1 n +1 2
N:参数,常见的为12日和26日.
二,趋势跟踪类主要指标
2,构造原理 对价格进行平均处理,消除小的和次要的内容, 体现和保留价格趋势的本质性的东西. 3,MACD的应用
二,趋势跟踪类主要指标
(2)卖出法则 股价在平均线上方运动,并呈现上升趋势,离平 均线越来越远,卖出. 移动平均线由向上逐渐转为水平且呈下降趋势, 股价从平均线的上方与平均线相交之后跌至平均 线下方,卖出. 收盘价在平均线下方移动,反弹时没能突破平均 线,而且平均线正趋于下降,卖出. 股价在平均线附近徘徊,而平均线正呈明显的下 降趋势,卖出.
RSI指标是以特定时期内价格的变动来判 断未来价格走势,并根据价格涨跌幅度 显示市场强弱的一种区间交易指标. RSI通过考察期内买涨力量与卖跌力量在 市场中的强度大小来衡量价格变动趋势.
三,反趋势类指标
1,计算原理
n日内上涨幅度之和 ×100% RSI(n) = n日内上涨与下跌幅度 之和
n为参数,一般为6,12,24日等.
二,技术指标的信号过滤
对每一指标所包含的多信号性能进行充分挖掘, 并尽可能罗列出来,以增大指标多信号合成的筛 选范围. 对单一指标信号要单项研究,确定其使用性能. 并非任何指标的技术形态都可演化为指标信号. 对单一信号间的合成进行必要的优化匹配,以选 择最佳的优化匹配. 多信号指标信号如不能优化匹配,将降低原信号 的质量. 多信号的合成数量应根据需要而定,并非多多益 善.
二,趋势跟踪类主要指标
(一)移动平均线 移动平均线是用统计处理的方式,将若 干天的股票价格加以平均,然后连接成 一条线,用以观察股价趋势. 移动平均线的理论基础是道琼斯的"平 均成本"概念.
二,趋势跟踪类主要指标
1,移动平均原理 MAn=(P1+…+Pn)÷n MA移动平均价格;P为每天价格;n为 参数.
一,技术指标原理
背离信号.指指标的走向与股价不一致, 分为顶背离和底背离. 交叉信号.指指标中的两条指标线发生 了相交的现象,分为死叉和金叉. 数值信号.指以某个具体的数值来表示 的指标买卖信号.其关系表现为:大于, 小于和等于.
一,技术指标原理
(二)技术指标的种类 1,趋势跟踪类 2,反趋势类 3,成交量研究类 4,市场买卖对比类 5,价格统计类 6,大盘指标
二,技术指标的信号过滤
(二)指标参数的优化
指标参数的优化是指通过调整指标计算 参数提高指标的盈利能力. 指标参数优化一般采用网点法:将交易 系统所有的参数在其有效范围内进行调 整,对所有可能的组合方式逐一进行统 计检验,找到最优的一组参数或一个参 数范围.
二,技术指标的信号过滤
(三)多信号合成 多信号合成就是将指标所能产生的每一 个单一信号方式进行充分的合成组合, 产生一个综合指标信号的过程. 这一综合指标信号成为合成信号.它同 时满足各单一指标信号的结果.
日线随机指标金叉. 日线随机指标金叉.
周线随机指标空头排列, 周线随机指标空头排列, 日线金叉时不能买入. 日线金叉时不能买入.
周线随机指标空头排列. 周线随机指标空头排列.
二,技术指标的信号过滤
3,多指标多周期合成
有效地确定主指标和主周期; 有效确定合成指标和合成周期; 根据需要定义多周期指标不同的信号方 式.
2,应该注意
尽量在不同类别的指标间进行指标合成; 在单指标多信号合成后再进行多指标合成; 合成指标的数量要根据需要,不可盲目求多; 合成指标应与主指标有互补特性; 要历史地检测合成信号质量的稳定性.
随机指标金叉, 随机指标金叉,移动平均 线非空头排列,买入. 线非空头排列,买入.
二,技术指标的信号过滤
三,反趋势类指标
1,计算原理 对每一交易日求RSV(未成熟随机值) RSV=[(收盘价-最近N日最低价)/(最近N日 最高价-最近N日最低价)]×100 K线:RSV的M1日移动平均; D线:K值的M2日移动平均; J线:3D-2K或3K-2D. 参数:N,M1,M2 天数,一般取9,3,3
指标位于20%以下 以下 指标位于 且金叉,买入. 且金叉,买入.
二,技术指标的信号过滤
(四)多指标合成 多指标合成是指利用两个以上的不同类型指标 进行合成组合,产生一个新合成信号的过程. 1,基本步骤 强化对主指标的确认; 深入研判主指标的缺陷; 确定合成指标; 实行分步合成.
二,技术指标的信号过滤
均线空头组合
均线多头组合
均线金叉
均线死叉
均线双金叉
均线双死叉
二,趋势跟踪类主要指标
3,移动平均线研判法则
(1)买进法则
移动平均线从下降转为水平,并且向上移动,而收盘价 从平均线的下方与平均线相交并超越平均线,买进. 收盘价在平均线上方变动,虽然出现回跌,但没有跌破 平均线又回头上升,买进. 收盘价曾一度跌至平均线下方,但平均线保持上升势头, 买进. 收盘价在平均线下方运动,突然暴跌,距离平均线很远, 买进.
二,波浪的构造
一个完整的价 格运动包括两个 过程. 过程. 最基础的浪型 分为:推动浪, 分为:推动浪, 调整浪. 调整浪.
上升
下跌
一个推动浪分为5个小浪,一个调 整浪分为3个小浪.(8浪循环)
推 动 浪
3 a 1 4 c 5 b
调 整 浪
2
二,波浪的构造
股价连续地经历5次波动而上升,当完成了上升5 次波动(称之推动波)后,接着会出现3次波动 (称之调整波)的下降.如此8次波动构成股价变 动的一个循环. 接着又开始第二次上升5波动和下降3波动的调整. 最后以上升5波动宣告全部上升过程结束.在这最 后阶段,将不会出现像前两次那样小的3次调整波, 代之将出现对上升过程中全部5次上升波动进行调 整的大幅度3次波动.
三,反趋势类指标
根据RSI指标的曲线形态来判断.有关支 撑与阻力,趋势,形态等分析理论都可 以使用. 根据RSI指标的背离状况来研判.当价格 创出新高点,而RSI未能创新高,则顶背 离为做空良机,反之,底背离为做多良 机.
三,反趋势类指标
(二)随机指标(KDJ)
随机指标综合了强弱指标,移动平均线 和动量指标的优点,用目前股价在近阶 段股价分布中的相对位置来预测可能发 生的趋势反转. 由% K, % D, % J组成. 适合中短期股票投资分析.
五,技术指标的信号过滤
(一)技术指标的虚假信号 1,指标虚假信号 指标的虚假信号就是指标发出来的错误 信号. 2,虚假信号成因 (1)指标功能缺陷. (2)指标未经优化.
二,技术指标的信号过滤
3,虚假信号的消除 采用指标信号的过滤技术,对指标进行 必要的优化,控制和减少指标虚假信号. 这是有效地提高指标使用性能和信号质 量的重要手段. 消除虚假信号的主要方法:指标参数的 优化;指标多信号合成;多指标组合合 成;跨周期指标合成.
葛兰维尔八法则
卖 卖
卖 卖 买 买
短期均线或股价 长期均线
买
买
二,趋势跟踪类主要指标
4,移动平均线的特点 追踪趋势性. 滞后性. 稳定性. 助涨助跌性. 支撑线和压力线的特性.
二,趋势跟踪类主要指标
(二)平滑异同平均线(MACD)
1,计算原理 DIF(正负差)是核心,DIF是快速与慢 速指数平滑移动平均线之差. DEA(异同平均线)是辅助, DEA是DIF 的平滑移动平均线. BAR线为DIF线与DEA线的差(如2倍 差) ,彩色柱状线.
三,反趋势类指标
2, 随机指标的应用
根据KD的取值.80%以上为超买区,20% 以下为超买区,其余为徘徊区. 根据随机指标曲线的形状. 根据随机指标曲线的组合. 根据KD指标的交叉.(实践中应该注意交 叉的位置,次数,交叉点的位置.) 根据KD指标和股价的背离判断.
四,成交量类指标
累积成交量指标(OBV)
日期 P MA3 MA5 1 2.5 2 2.4 3 2.5 2.5 4 2.6 2.5 5 2.8 2.6 2.5 6 2.7 2.7 2.5 7 2.9 2.8 2.6 8 3.0 2.9 2.8
二,趋势跟踪类主要指标
2,移动平均线研判 移动平均成本; 移动平均线组合分析; 移动平均线的交叉; 移动平均线的转点.
(五)多周期合成
指将单一指标不同分析周期或不同指标不同分 析周期相组合产生一个新的合成信号的过程. 1,多周期合成的原因 股票的周期性是多变的; 完整的股票周期是多层次周期; 不同的指标适用不同的周期; 同一指标因分析周期不同,信号结果完全不同.
二,技术指标的信号过滤
2,单指标多周期合成
有效确定指标的主周期; 有效地确定指标的多周期性; 不一定用同一种信号方式定义分析周期 不同的单指标.
第五节 技术指标
技术指标是按一定的数学方法对行情数据进行 处理之后所得到的结果. 主要内容: 一,技术指标原理 二,趋势跟踪类主要指标 三,反趋势类主要指标 四,成交量主要指标 五,技术指标信号的过滤
一,技术指标原理
(一)技术指标的信号 技术指标的最终目的是用来指导投资者 进行投资决策.每种指标都有其特有的 形成原理和使用规范,以其特有的信号 方式向投资者发出买卖信号. 技术指标的信号方式主要分为背离,交 叉,数值三种.
RSI占的比例大就是强势,占的比 例小就是弱势.
三,反趋势类指标
(2)RSI的应用法则 两条不同参数的RSI曲线同时使用,短期RSI 大于长期RSI,则属于多头市场;短期RSI小 于长期RSI,则属于空头市场; 从RSI的取值考虑.
100-80 80-50 50-20 20-0 极强 强 弱 极弱 卖出 买入 卖出 买入
把成交量看作是推动股价涨跌的动能, 运用物理学中的惯性和重力原理来解释 能量潮的变化,是一种极其重要的人气 指标. 1,计算原理 投资者把每天的收盘价与前一天的收盘 价相比,如果上涨就把当日的成交量加 入到累积成交量中,反之,则扣除.
四,成交量类指标
2,研判技巧
股价上升,OBV线下降,显示买盘无力; 股价下跌,OBV线上升,显示买盘旺盛,反弹 OBV 有望; OBV缓慢上升,显示买盘渐强,买进信号; OBV急速上升,显示买盘力量将尽,卖出信号 OBV线由正转负,为下跌趋势,卖出信号;反 之,买进信号; OBV线常用于观察股价何时脱离盘局及突破后 的未来走势.
三, 波浪比率及形态
1,推动波的5个组成浪有四个规律,分别是 在同一级循环中: 浪2绝不能低于(上升浪)或高于(下降浪) 浪1的起点; 在浪1,3,5中,浪3的长度不能是三者最短 的一个; 假如浪1,3,5中任何一个浪成为延长浪, 其余两个浪的持续时间及幅度会趋于一致; 浪4的底不可低于浪1的顶(上升浪).
第六节 波浪理论
波浪理论是艾略特(R.H.Elliot)发明的 一种价格趋势分析工具,即根据周期循 环的波动规律来分析和预测股市指数和 价格的走势.
主要内容: 一,波浪理论的理论基础 二,波浪理论的构造 三,波浪比率及型态 四,波浪与市场特征 五,波浪理论的主要缺憾
一,波浪理论的理论基础
运用了趋势理论 考虑了价格与时间因素 运用了黄金分割率 内含了神奇数列(1,2,3,5,8,13, 21,34,55,89,144……) 型态,比率及时间,其重要性以排行先 后为序.
波浪分为不同的层次,浪中有浪
二,波浪的构造
波浪可分为超级循环(约50年);循环(10年); 基本波动(约1-4年);次级波动(约6个月); 短期波动(约6周).所有这些循环又都是从费波 纳次级数出发展开的.超级循环由一个上升浪, 一个下降浪共2浪构成.其中循环由上升5浪,下 降3浪共8浪构成;基本循环由上升21浪,下降13 浪共34浪构成;更小的次级循环由上升89浪,下 降55浪共计144浪构成;短期循环则是由上升377 波,下降233波共计610波构成.
从DIF和DEA的取值和两者间的相对取值预 测:两者皆为正值时为多头市场,金叉买入,死
叉短线卖出; 两者皆为负值时为空头市场,死 叉卖出,金叉短线买入.
利用DIF和DEA曲线的形状,利用形态进行 行情预测:底背离买入,顶背离卖出.
背离卖出
卖
卖
卖
买 买
买
三,反趋势类指标
(一)相对强弱指标(RSI)
二,趋势跟踪类主要指标
指数平滑移动线(EMA)采用递推 法.
n- 1 今日EMA ×今日收盘价 + × 前一日EMA 前一日EMA 今日EMA = n +1 n +1 2
N:参数,常见的为12日和26日.
二,趋势跟踪类主要指标
2,构造原理 对价格进行平均处理,消除小的和次要的内容, 体现和保留价格趋势的本质性的东西. 3,MACD的应用
二,趋势跟踪类主要指标
(2)卖出法则 股价在平均线上方运动,并呈现上升趋势,离平 均线越来越远,卖出. 移动平均线由向上逐渐转为水平且呈下降趋势, 股价从平均线的上方与平均线相交之后跌至平均 线下方,卖出. 收盘价在平均线下方移动,反弹时没能突破平均 线,而且平均线正趋于下降,卖出. 股价在平均线附近徘徊,而平均线正呈明显的下 降趋势,卖出.
RSI指标是以特定时期内价格的变动来判 断未来价格走势,并根据价格涨跌幅度 显示市场强弱的一种区间交易指标. RSI通过考察期内买涨力量与卖跌力量在 市场中的强度大小来衡量价格变动趋势.
三,反趋势类指标
1,计算原理
n日内上涨幅度之和 ×100% RSI(n) = n日内上涨与下跌幅度 之和
n为参数,一般为6,12,24日等.
二,技术指标的信号过滤
对每一指标所包含的多信号性能进行充分挖掘, 并尽可能罗列出来,以增大指标多信号合成的筛 选范围. 对单一指标信号要单项研究,确定其使用性能. 并非任何指标的技术形态都可演化为指标信号. 对单一信号间的合成进行必要的优化匹配,以选 择最佳的优化匹配. 多信号指标信号如不能优化匹配,将降低原信号 的质量. 多信号的合成数量应根据需要而定,并非多多益 善.
二,趋势跟踪类主要指标
(一)移动平均线 移动平均线是用统计处理的方式,将若 干天的股票价格加以平均,然后连接成 一条线,用以观察股价趋势. 移动平均线的理论基础是道琼斯的"平 均成本"概念.
二,趋势跟踪类主要指标
1,移动平均原理 MAn=(P1+…+Pn)÷n MA移动平均价格;P为每天价格;n为 参数.
一,技术指标原理
背离信号.指指标的走向与股价不一致, 分为顶背离和底背离. 交叉信号.指指标中的两条指标线发生 了相交的现象,分为死叉和金叉. 数值信号.指以某个具体的数值来表示 的指标买卖信号.其关系表现为:大于, 小于和等于.
一,技术指标原理
(二)技术指标的种类 1,趋势跟踪类 2,反趋势类 3,成交量研究类 4,市场买卖对比类 5,价格统计类 6,大盘指标
二,技术指标的信号过滤
(二)指标参数的优化
指标参数的优化是指通过调整指标计算 参数提高指标的盈利能力. 指标参数优化一般采用网点法:将交易 系统所有的参数在其有效范围内进行调 整,对所有可能的组合方式逐一进行统 计检验,找到最优的一组参数或一个参 数范围.
二,技术指标的信号过滤
(三)多信号合成 多信号合成就是将指标所能产生的每一 个单一信号方式进行充分的合成组合, 产生一个综合指标信号的过程. 这一综合指标信号成为合成信号.它同 时满足各单一指标信号的结果.
日线随机指标金叉. 日线随机指标金叉.
周线随机指标空头排列, 周线随机指标空头排列, 日线金叉时不能买入. 日线金叉时不能买入.
周线随机指标空头排列. 周线随机指标空头排列.
二,技术指标的信号过滤
3,多指标多周期合成
有效地确定主指标和主周期; 有效确定合成指标和合成周期; 根据需要定义多周期指标不同的信号方 式.
2,应该注意
尽量在不同类别的指标间进行指标合成; 在单指标多信号合成后再进行多指标合成; 合成指标的数量要根据需要,不可盲目求多; 合成指标应与主指标有互补特性; 要历史地检测合成信号质量的稳定性.
随机指标金叉, 随机指标金叉,移动平均 线非空头排列,买入. 线非空头排列,买入.
二,技术指标的信号过滤
三,反趋势类指标
1,计算原理 对每一交易日求RSV(未成熟随机值) RSV=[(收盘价-最近N日最低价)/(最近N日 最高价-最近N日最低价)]×100 K线:RSV的M1日移动平均; D线:K值的M2日移动平均; J线:3D-2K或3K-2D. 参数:N,M1,M2 天数,一般取9,3,3
指标位于20%以下 以下 指标位于 且金叉,买入. 且金叉,买入.
二,技术指标的信号过滤
(四)多指标合成 多指标合成是指利用两个以上的不同类型指标 进行合成组合,产生一个新合成信号的过程. 1,基本步骤 强化对主指标的确认; 深入研判主指标的缺陷; 确定合成指标; 实行分步合成.
二,技术指标的信号过滤
均线空头组合
均线多头组合
均线金叉
均线死叉
均线双金叉
均线双死叉
二,趋势跟踪类主要指标
3,移动平均线研判法则
(1)买进法则
移动平均线从下降转为水平,并且向上移动,而收盘价 从平均线的下方与平均线相交并超越平均线,买进. 收盘价在平均线上方变动,虽然出现回跌,但没有跌破 平均线又回头上升,买进. 收盘价曾一度跌至平均线下方,但平均线保持上升势头, 买进. 收盘价在平均线下方运动,突然暴跌,距离平均线很远, 买进.
二,波浪的构造
一个完整的价 格运动包括两个 过程. 过程. 最基础的浪型 分为:推动浪, 分为:推动浪, 调整浪. 调整浪.
上升
下跌
一个推动浪分为5个小浪,一个调 整浪分为3个小浪.(8浪循环)
推 动 浪
3 a 1 4 c 5 b
调 整 浪
2
二,波浪的构造
股价连续地经历5次波动而上升,当完成了上升5 次波动(称之推动波)后,接着会出现3次波动 (称之调整波)的下降.如此8次波动构成股价变 动的一个循环. 接着又开始第二次上升5波动和下降3波动的调整. 最后以上升5波动宣告全部上升过程结束.在这最 后阶段,将不会出现像前两次那样小的3次调整波, 代之将出现对上升过程中全部5次上升波动进行调 整的大幅度3次波动.
三,反趋势类指标
根据RSI指标的曲线形态来判断.有关支 撑与阻力,趋势,形态等分析理论都可 以使用. 根据RSI指标的背离状况来研判.当价格 创出新高点,而RSI未能创新高,则顶背 离为做空良机,反之,底背离为做多良 机.
三,反趋势类指标
(二)随机指标(KDJ)
随机指标综合了强弱指标,移动平均线 和动量指标的优点,用目前股价在近阶 段股价分布中的相对位置来预测可能发 生的趋势反转. 由% K, % D, % J组成. 适合中短期股票投资分析.
五,技术指标的信号过滤
(一)技术指标的虚假信号 1,指标虚假信号 指标的虚假信号就是指标发出来的错误 信号. 2,虚假信号成因 (1)指标功能缺陷. (2)指标未经优化.
二,技术指标的信号过滤
3,虚假信号的消除 采用指标信号的过滤技术,对指标进行 必要的优化,控制和减少指标虚假信号. 这是有效地提高指标使用性能和信号质 量的重要手段. 消除虚假信号的主要方法:指标参数的 优化;指标多信号合成;多指标组合合 成;跨周期指标合成.