武汉大学经济与管理学院期末考试试题(A卷)

武汉大学经济与管理学院期末考试试题（A卷）

金融学、金融工程专业2007级（2010年元月）

科目：银行经营与管理

专业：姓名：学号：

一、名词解释：（每题3分，共15分）

1、内源资本

2、拨备

3、持续期

4、CAMELS

5、QSD

二、正误判断与解释：（每题5分，共15分）

1、由于现金资产流动性高，所以是银行在对其流动性缺口调节中可高度运用的项目。

2、近年来在我国商业银行中不断扩展“私人银行”，反证了银行国有化经营的低效率。

3、我国某些银行提出的追求“零风险”，是风险管理的科学理念。判断其合理性并解释。

三、简答题：（每题8分，共40分）

1、在商业银行的管理中，会计资本、经济资本和监管资本各指什么？它们之间的关系？

2、银行业反映市场竞争程度有两个指标：concentration ration与Herfindahl-Hirschman Index（HHI）。它们的表达形式以及各自反映的竞争状态特征是什么？

3、用图形描述银行信贷供给曲线，信贷利率与银行收益之间的关系，并说明其原因。

4、20世纪末国际银行业普遍出现混业经营趋势，其主要原因是否是分业经营的缺陷造成的？

5、在测算贷款客户信用风险的非预期损失时，违约率与违约率波动性，违约率与违约损失率这两对指标在风险管理中的差异的含义是什么？（可简单举例）

违约损失率是指债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额，即损失的严重程度。

违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还银行贷款本息或履行相关义务的可能性。

四、计算与分析题：（第1小题10分，第2小题20分，共30分）

1、约定在银行的数据库中，当某行业的企业的违约距离达到4.5≤时，企业违约的概率将达到95%。现给定，经测算，某贷款企业的资产的预期值A为2000单位，违约点B为1600单位，资产价值波动性的标准差σA为80。求该企业的违约距离，给出信用风险度的判断，并说明该评价的基本理由。

2、（注意，该题有三问）（1）如果中国银行香港分行预期市场利率在2010年上半年将继续下降，在下半年后上升。问该银行在2010年应如何配置敏感性资金缺口，才能提高NIM（需

画图）？（2）设中国银行香港分行和韩国大浦银行香港分行都希望借入2000万美元，期限为5年。由于对利率走势的看法不一致，中国银行希望按浮动利率借款，而韩国大浦银行希望按固定利率借款。根据两家金融机构的资信情况，各自能得到以下筹资条件：

银行固定利率浮动利率

中国银行8.00% LIBOR+0.60%

韩国银行9.40% LIBOR+1.20%

问两家银行应如何在市场上借款最合理，为什么？（3）要实现这种借款方式，假设规定用利率互换（没有中介，且节约的利率均分），双方应如何对所交换的利息支付进行定价？