多元时间序列建模分析

应用时间序列分析实验报告

实验目的：

1熟悉单位根检验；

2、掌握ARIMAX模型建模

涉及实验的相关情况介绍（包含使用软件或实验设备等情况）: SAS、excel 表格、word。

实验内容：

1 我国1950-2008年进出口总额数据仲位:亿元）如表6-15所示表6-15

年份出口总额进口总额

1950 20 21、3

1951 24、2 35、3

1952 27、1 37、5

1953 34、8 46、1

1954 40 44、7

1955 48、7 61、1

1956 55、7 53

1957 54、5 50

1958 67 61、7

1959 78、1 71、2

1960 63、3 65、1

1961 47、7 43

1962 47、1 33、8

1963 50 35、7

1964 55、4 42、1

1965 63、1 55、3

1966 66 61、1

1967 58、8 53、4

1968 57、6 50、9

1969 59、8 47、2

1970 56、8 56、1

1971 68、5 52、4

1972 82、9 64

1973 116、9 103、6

1974 139、4 152、8

1975 143 147、4

1976 134、8 129、3

1977 139、7 132、8

1978 167、6 187、4

1979 211、7 242、9

1980 271、2 298、8

1982 413、8 357、5

1983 438、3 421、8

1984 580、5 620、5

1985 80& 9 1257、8

1986 1082、1 1498、3

1987 1470 1614、2

1988 1766、7 2055、1

1989 1956 2199、9

1990 2985、8 2574、3

1991 3827、1 3398、7

1992 4676、3 4443、3

1993 5284、8 5986、2

1994 10421、8 9960、1

1995 12451、8 11048、1

1996 12576、4 11557、4

1997 15160、7 11806、5

1998 15223、6 11626、1

1999 16159、8 13736、5

2000 20634、4 18638、8

2001 22024、4 20159、2

2002 26947、9 24430、3

2003 36287、9 34195、6

2004 49103、3 46435、8

2005 62648、1 54273、7

2006 77594、6 63376、9

2007 93455、6 73284、6

2008 100394、9 79526、5

(1)使用单位根检验，分别考察进口总额与出口总额序列的平稳。

(2)分别对进口总额序列与出口总额数据拟合模型。

(3)考察这两个序列就是否具有协整关系。

(4)如果这两个序列具有协整关系，请建立适当模型拟合它们之间的相关关系

(5)构造该协整模型的误差修正模型。

多元时间序列建模分析实验过程记录（含程序、数据记录及分析与实验结果等）: 时序图如下：

单位根检验输出结果如下

序列x的单位根检验结果：

Auemerited Dickey-Ful ler Unit Root Tests

Type La^s Rho Pr < Rho Tau Pr < Tau F Pr > F

^ero Mean0-42.70S1<.0001-5.2S<.0001

1-25.5521LI.OOOI-a.ue0.0024

Single Mean0-49.74880.0008-5.68<.000117.020.01)10

1■84-5682O.D008-3.G40.00668 JO0.0010

Trend0・67.67370.0003-7.26 C.OCOI26.310.0010

1-66.52150.0003-5.151),000313.37o.oai

序列y的单位根检验结果

Augmented Dickey^Fuller Unit Root Tests

Type Lags Rho Pr < Fho Tau Pr < Tau F Pr > F

ro Mean0-£2.03830.0006-ZJ30-0152

10.42300.M400•&383

Single Mean Q-28.8677O.OODS■'Z.se0.0600

-3.83340.E6D2-0.440.39710 •血8

Trerri0-47.87210.0003-4.440.0033i0_0010

1-22.66540.0235-1.850,67032-950_598O

序列y与序列x之间的相关图如下

残差序列自相关图

自相关图显示。延迟6阶之后自相关系数都在2倍标准差范围之内，可以认为残差序列平稳。

对残差序列进行2阶自相关单位根检验，检验结果显示残差序列显著平稳，如下图：残差序列单位根检验结果：

残差序列平稳，说明序列丫与序列X之间具有协整关系，我可以大胆的在这两个序列之间建立回归模型而不必担心虚假回归问题。

考察残差序列白噪声检验结果，如下图：残差序列白噪声检验结果：