米什金教授《货银》关于银行管理的思维导图

表外业务 资产管理
20世纪60年代负债端假设不变 通过负债提供储备和流动性
设立资产增长目标并用负债来提供资金
负债管理
甄别和监督 长期客户关系
贷款承诺 抵押和补偿性余额
信贷限额
信贷风险管理
克服逆向选择和 道德风险
基本业务
短借长贷 资产负债T形账户 存款额和储备额同时变化
储备的作用：应对存款提取
储备补充
定义：伴随着利率变动带来的收
益风险
利率风险管理
缺口分析
利率敏感性资产和负债之差
利率敏感性负债>资产，利率上 升利润下降
久期分析：
资产负债价值相对于利率变动的 敏感性
证券市值百分比变化=-利率百分 比变化*久期
ห้องสมุดไป่ตู้
影响利润但不出现在资产负债表
定义
交易策略成功，则薪水高；失败 则公司承担损失
巴林银行：交易员使健全的金融 机构陷入危机
出售贷款 手续费
委托代理问题
需要内部控制 交易活动
VAR 风险评估
压力测试
盈利性、减少风险、为流动性提 供准备
目的
寻求贷款：高息低违约
购买债券：高息低风险
多样化：降低风险
增加流动性：满足储备要求
银 行
为存款提取带来的成本提供“保 流动性管理 超额储备的意义 险”
管
理
抵御破产
ROE=ROA*EM（资 产收益率不变
影响股权收益率 时，负债比例越
资本充足管理
多ROE越高） 安全性和收益性的权衡
1.增发股份；2.减少股利支付；
案例：应对资本短缺，可能导致 贷款收缩
3.收缩贷款或变卖证券以减少负 债。但是前两者不容易实行，那 么唯有收缩贷款规模。