一致性获利法时间跨度的定量探究

数字化定量分析：一致性获利法时刻跨度的定量研究哥白尼的《天体运行论》挑战了千余年的地心讲，做学问要在不疑中有疑问。我读比尔. 威廉姆的《一致性获利法》时，看到他用140根左右的时刻周期来规定macd的参数设置。我就明白他是错的。

事实证明，差不多的证券分析系统最开始进入的页面里有

144 根k 线。假如，按向下的箭头或向上的箭头页面里的k 线

数就会增多或减少。但macd的值并可不能因为k线数的多少而变化。如图

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但我们把周期的级不改变，尽管页面里仍有144根k线，但macd的值却大幅变化。那个时候你在用5、34、5来应用行情，会相差太多

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如图

因此，用60分钟图显然5、34、5是错误的macd 参

数。60分钟的k 线是30分钟的k 线的1/2，那么我们把参数也 用1/2来试

一下。5、34、5更该成，3、17、3。奇妙的效果出 现了，当macd 的diff

值穿越零轴的时候，60分钟线和30分 钟线一样精确见到低点。

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因此，比尔•威廉姆的一致性获利法的时刻跨度研究是 错的。

那么如何解决一致性获利法的时刻跨度研究呢？我做过

大量的数学推导，能给大伙儿一个近似标准的答案。首先我们

来看一下macd 的设计思想，通过对其设计公式的研究，我发觉 它只是是短

期和长期的移动异滑平均值的比较。简单的讲确实

是，短期和长期哪个速度更快。 比如：Macd 的标准参数12、

26、9,事实上确实是从现在往前数 12天的速度和从现在往前 数26天的速

度比较。如图

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通过对指标的详细研究，使我现在差不多不必看任

何指标，只是通过时刻、价格就能明白指标的位置和形态，进而做到快人一步。（指标太滞后了，所有的指标都滞后。我们觉得最快的kdj只只是它的标准参数是9、3、3而已，但同样滞后

3 个周期。）一致性获利法的时刻跨度究竟应该如何定量，改日阐述，这几天太忙了。

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数字化定量分析：一致性获利法时刻跨度的定量研究（续）

调整macd的参数5、34、5,是为了推断第四浪调整结束的最

低要求，不的时候不适用。上文曾经讲过，《混沌操作法》中的原著比尔.威廉姆的页面k 线数量来确定参数设置是错误的。那么究竟应该以什么为准呢？我做过大量的数学推导，能给大伙儿一个近似标准的答案，看看哪个周期最适合5、34、5。

确实是数波浪的1浪起点到3浪终点的周期数。我经常用的是60 为参量，我做过大量的数学推导，能给大伙儿一标准的答案，看看哪个周期最个近似适合5、34、5。那么

大于60的，5、34、5的参数应该放大；小于60的，5、34、5

应该缩小。为了方便大伙儿量化，我给一个参数应用一致性

获利法macd的参数设置计算公式：

1浪起点到3浪终点的周期数为L

差不多震汤因子为X

先求出X=L/60

macd参数设置为(5*X, 34*X, 5*X)，穿越零轴

为四浪结束。i

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关于错、涨与跌、赚依旧陪，对我来讲早已不重要了我在用心灵维护我博客的学术气氛。