第九章 面板数据( Panel Data) 模型

计量经济分析中的Panel Data问题 • 研究目的的需要
– 通过建立计量经济学模型进行经济分析，经常 发现，只利用截面数据或者只利用时间序列数 据不能满足分析目的的需要。 – 例如，分析目前我国的结构性失业问题。
• 数据信息的充分利用
– 在计量经济分析中，利用信息越多越有效。 – 利用Panel Data比仅利用截面数据或者时间序 列数据更有效。
1、随机效应模型
2、平均数LS法 3、可行广义LS法（FGLS) 4、随机效应模型还是固定效应模型？
§9.2 面板数据模型的设定和检验
一、F检验 判断应建立混合数据模型还是变截距模 型？
二、H检验(Hausman) 判断应建立变截距固定效应模型还是变 截距随机效应模型？
面板数据模型的EViews操作
第九章 面板数据(Panel Dataபைடு நூலகம் 模型
§9.1 面板数据模型及其估计方法 §9.2 面板数据模型的设定和检验
§9.1 面板数据模型及其估计方法
一、Panel Data 模型概述 二、两时期面板数据分析 三、固定效应模型及其估计 四、随机效应模型及其估计
一、关于Panel Data Model概述
• 独立的计量经济学分支
– 比较多地用于宏观经济分析——统计数据 – 也可以用于微观经济分析——调查数据
• 几种翻译
– 面板数据模型 – 综列数据模型 – 平行数据模型 – 时空数据模型
• 常用Panel Data 模型
– 变截矩模型(Variable-Intercept Models)
固定影响(Fixed-Effects) 随机影响(Random-Effects)
– 变系数模型(Variable-Coefficient Models)
固定影响 随机影响
– 动态变截矩模型(Dynamic Models with Variable Intercepts)
固定影响 随机影响
• 其它Panel Data 模型
– 联立方程Panel Data模型 – 离散数据Panel Data模型 – 选择性样本Panel Data模型 – Panel Data单位根检验和协整检验
二、两时期面板数据分析
1、为什么要用面板数据分析问题 例子：美国公路交通事故死亡人数与啤酒税的关 系研究
2、一阶差分方法
三、固定效应模型及其估计
1、个体固定效应模型 2、离差变换LS法 3、虚拟变量LS法 4、时间固定效应模型 5、个体时间固定效应模型 6、非均衡面板数据的固定效应模型
四、随机效应模型及其估计
注意事项： 1、EViews5.1以上版本新增了H检验 2、EViews对混合数据模型采用OLS法 3、EViews对固定效应模型采用离差变换LS 法 4、EViews对随机效应模型采用FGLS法