布林(鞍马交易系统)剖析

敛散二元性
• K线是波动性的微观载体，波动性的中观载体则是价格波 段走势，最好的中观波动率观察工具是布林带
布林带的主要用法
• 第一种用法是利用价格的统计收敛特征，将布林带的上、 中、下轨作为支撑阻力； • 第二种用法是利用布林带标准差的移动变化来表征市场波 动率的变化，波动率的急剧降低意味着单边行情随时可能 来临，而波动率的突然增加往往是单边行情开启的时间窗 口
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三、菱形
• • • • 1.前期需要一个盘整带 2.往上或者往下的假突破后向相反方向急速下跌或者上涨 3.跌破或者涨破前期的盘整带后回抽盘整带 最后回抽盘整带的走势是可以把握的行情，但具体依然要 配合阻力支撑
• 在鞍马式破位交易进场中，基准线的设定不是最重要的， 甚至可以说是不重要的，关键是用什么去确认突破基准线 有效以及如何设定初始停损点。 • 布林带鞍马策略的要点在于抓住市场敛散性变化的节点， 而敛散的周期性交替则是市场的根本特征。
• 如果我们想要战胜其他投机客，就必须将注意力放在不同 的地方，比如当绝大多数投机客注重预测时，我们注重跟 随；当绝大多数投机客注重市场的涨跌时，我们注重进场； 当绝大多数投机客注重进场时，我们注重出场；当绝大多 数投机客注重如何设定破位标准时，我们注重设定破位有 效的标准；当绝大多数投机客注重行情分析时，我们注重 仓位管理；
• 24小时周期的市场通常遵循“收敛——发散”的规律，通 常澳洲——亚洲市场呈现收敛状态，而欧洲——美洲则呈 现发散状态。 • 鞍马式破位交易策略需要利用布林带来帮助识别收敛状态， 同时也可以利用布林带来帮助设定基准线。
鞍马交易规则
• • • • • 进场规则： 1.等待布林带收口 2.出现了至少5根横盘整理的K线 3.选择布林带之外K线最高或者最低点设定突破基准线 4.等待价格突破一边基准线和布林带轨道（通常基准线后于布林带轨 道被突破）
• 布林带被认为是唯一一个符合统计科学的技术指标，它主 要是利用了均值和离差的思想 • 布林带的发明人是布林格
• 布林线的计算方法： • 布林线（Bollinger Bands）是由三条线组成，在中 间的通常为 20 天平均线，而在上下的两条线则分 别为Up线和Down线，算法是首先计出过去 20 日 收巿价的标准差 (Standard Deviation)，通常再乘2 得出2倍标准差，Up线为 20 天平均线加 2 倍标准 差，Down线则为 20 天平均线减 2 倍标准差。 中间线= 20日均线 Up线 = 20日均线 + 2SD(20 日收巿价) Down线=20日均线 — 2SD(20 日收巿价)
布林带鞍马交易与菱形
• 一、布林带简介 • 二、布林带鞍马交易 • 三、菱形
一、布林带简介
• 布林线的原理： • 1. 布林线利用统计原理，求出价格的标准差及信赖区间， 从而确定价格的波动范围及未来走势，利用波带显示价格 的安全程度和高低 • 2. 布林线的上限和下限范围不固定，价格的涨跌幅度加大， 带状区变宽；价格的涨跌幅度缩小，带状区变窄。总之， 布林线属于变异线，随价格的变化自动调整位置
敛散二元性
• 市场永远保持着无趋势和有趋势状态，对应着收敛和发散 的二元性 • 收敛就是既定时间内的运动范围缩小 • 发散就是既定时间内的运动范围扩大 • 市场的波动性二元化了，波动性划分为收敛和发散，对应 于蜡烛线的两种类型 • 收敛后的发散往往意味着很好的交易机会，有可能是见位 交易机会，也有可能是颇为交易机会 • 而敛散二元性对应着的其他市场要素可见下表
• 出场规则： • 1.可以把止损设定在两基准线构筑区域的中线或者布林中轨之上或者 之下。 • 2.可以把止损设在突破的另一边基准线之外（如果盘整区间范围较小） • 3.盈利后，若破中轨出场
界定突破有效
• 1.5根横盘整理K线于基准线附近，突破这一盘整的最外轨 为有效。 • 2.大阴线或者大阳线的直接突破 • 3.培养观察临界点时的盘感很重要
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布林线应用原则 1. 布林线利用波段显示股价的安全和高低 2. 波带变窄，表明变盘在即 3. 高点穿越上轨，又立刻回到波带内，表明会有短期回档； 低点穿越下轨，又立刻回到波带内，表明会有短期反弹。
二、布林带鞍马交易
• 寻找不确定中的相对确定性是交易大师们成功 的关键，金融市场的相对确定性往往基于大众 对市场根本结构的认知盲点，一旦大众消除此 盲点，则相对确定性不复存在。 • 交易的每个环节也存在竞争，当大多数人注重 某个环节的时候，这个环节能够带来的利润就 下降了，所以我们应该在把握每个交易环节的 基础上着力于被市场忽略的环节。
黄金一小时图
要点
• 1.布林开口，先打上轨必下跌；反之，先打下轨必上涨 • 2.突破外轨必回中轨 • 在具体运用鞍马突破交易时，要配合要点一起，这样可以 过滤些噪音，投资者甚至可以根据自身的需要加入别的指 标或者规则一起综合判断，达到共振后的概率叠加的效果 • 任何交易系统都是需要实战操练才能熟能生巧，产生感觉， 并融合到自己的体悟中，产生信念，这样执行力和克制力 就会变强。