计量经济学课件1

3.数据结构的种类 数据结构的种类
• 面板数据 • Panel data • 由数据集中每个横截面单位的一个时间序 列组成的数据。 列组成的数据。 • 需要பைடு நூலகம்横截面单位进行长期跟踪，获得数 需要对横截面单位进行长期跟踪， 据较为困难。 据较为困难。
3.数据结构的种类 数据结构的种类
• 面板数据举例： 面板数据举例： • 中国、俄罗斯、印度、巴西1978-2009年 中国、俄罗斯、印度、巴西 年 国内生产总值数据集 中国各省、自治区、直辖市1978-2009年 中国各省、自治区、直辖市 年 财政收入数据集
3.数据结构的种类 数据结构的种类
• 横截面数据集举例： 横截面数据集举例： • 2010年11月1日零点，中国各省的人口 日零点， 年 月 日零点 数量所构成的数据集（全国第六次人口普查） 数量所构成的数据集（全国第六次人口普查） …… …… ……
3.数据结构的种类 数据结构的种类
• 时间序列数据集 • Time series data set • ——由一个或几个变量在不同时间的观测 由一个或几个变量在不同时间的观测 值所构成的数据集。 值所构成的数据集。 • 各个观测值的时间跨度可能是 天、1个月、 各个观测值的时间跨度可能是1天 个月、 个月 1个季度、1年等等。 个季度、 年等等 年等等。 个季度
1.“计量经济学”是什么？ “计量经济学”是什么？ (What is Econometrics?)
由这一定义可知：
• 计量经济学并不等同于经济统计学。 计量经济学并不等同于经济统计学。 • 计量经济学也不等同于我们所说的一般经 济理论， 济理论，即使经济理论中相当一部分内容 具有明确的数量特征。 具有明确的数量特征。 • 计量经济学也不等同于数学在经济学中的 应用。 应用。
1.“计量经济学”是什么？ “计量经济学”是什么？ (What is Econometrics?)
"计量经济学"的首个定义是什么？ • Econometrics is by no means the same as economic statistics. Nor is it identical with what we call general economic theory, although a considerable portion of this theory has a definitely quantitative character. Nor should econometrics be taken as synonomous with the application of mathematics to economics. ——Econometrica 创刊社论
2.计量经济学分析如何展开？ 计量经济学分析如何展开？ 计量经济学分析如何展开
• Step 1 理论或假说的陈述
2.计量经济学分析如何展开？ 计量经济学分析如何展开？ 计量经济学分析如何展开
• Step 2 理论的数学模型设定
2.计量经济学分析如何展开？ 计量经济学分析如何展开？ 计量经济学分析如何展开
• Step 7 预报或预测 • Step 8 利用模型制定政策
3.数据结构的种类 数据结构的种类
• 横截面数据集 Cross-sectional data set ——在同一时间点上，对一系列个人、家庭、 在同一时间点上，对一系列个人、家庭、 在同一时间点上 企业、城市、 企业、城市、国家或其他单位所采集的样 本而构成的数据集。 本而构成的数据集。
计量经济学
第一节课 绪论
Outline 1 2 3 4
“计量经济学”是什么？ 计量经济学分析如何展开？ 数据结构的种类 两个关键概念
1.“计量经济学”是什么？ “计量经济学”是什么？ (What is Econometrics?)
• 是谁命名了“计量经济 是谁命名了“ 学”？ 1926年 年 他撰文试图对边际效用予以 经验度量， 经验度量，该文首次出现 econometric一词 一词 1930年 年 他在美国发起计量经济学会 1969年 年 他与丁伯根共同首获 拉格纳·安东 基特·弗里希 安东·基特 拉格纳 安东 基特 弗里希 诺贝尔经济科学纪念奖 (Ragnar A.K.Frisch)
• ——Econometrica 创刊社论 • 这三个学科（经济统计学、一般经济理论与数学） 这三个学科（经济统计学、一般经济理论与数学） 的结合，称作计量经济学。 的结合，称作计量经济学。
1.“计量经济学”是什么？ “计量经济学”是什么？ (What is Econometrics?)
• This mutual penetration of quantitative economic theory and statistical observation is the essence of econometrics. And therein lies the need for mathematics, both in the formulation of the principles of economic theory, and in the technique of handling the statistical data.
1.“计量经济学”是什么？ “计量经济学”是什么？ (What is Econometrics?)
• It is the unification of all three that is powerful. And it is this unification that constitutes econometrics.
• ——Econometrica 创刊社论
1.“计量经济学”是什么？ “计量经济学”是什么？ (What is Econometrics?)
• 计量经济学的实质在于数量经济理论与统 计观测的相互渗透。 计观测的相互渗透。 • 因此，无论是在经济理论原理的形成上， 因此，无论是在经济理论原理的形成上， 还是在统计数据处理的技术上， 还是在统计数据处理的技术上，计量经济 学的发展也需要数学。 学的发展也需要数学。
4.两个关键概念 两个关键概念
因果效应 Casual effect 推定一个变量与另一个变量之间存在因果 效应，是对经济理论进行检验的目的所在。 效应，是对经济理论进行检验的目的所在。
4.两个关键概念 两个关键概念
• 如何分析因果效应？ 如何分析因果效应？ ——需要假设“其他条件不变” 需要假设“ 需要假设 其他条件不变” (Ceteris paribus) 在现实中，如何保证“其他条件不变” 在现实中，如何保证“其他条件不变”？ 实现这一点较为困难，见下例。 实现这一点较为困难，见下例。
• Step3 理论的计量经济模型的设定
2.计量经济学分析如何展开？ 计量经济学分析如何展开？ 计量经济学分析如何展开
• Step 4 获取数据 数据类型 • Step 5 计量经济模型的参数估计
统计学方法（回归分析） 统计学方法（回归分析）
• Step 6 假设检验
统计学方法（概率分布） 统计学方法（概率分布）
4.两个关键概念 两个关键概念
4.两个关键概念 两个关键概念
• 问题在于：这几块大小相同的土地，其土 问题在于：这几块大小相同的土地， 壤质量是否相同？ 壤质量是否相同？ 如果不能保证“其他条件不变”，那么就 如果不能保证“其他条件不变” 无法找到施肥量与产量之间的准确因果关 系。
本章回顾
3.数据结构的种类 数据结构的种类
• 时间序列数据集举例： 时间序列数据集举例： • 中国 中国1978-2009年国内生产总值 年国内生产总值 • 某个儿童逢整周岁时测量的身高 • 沪深股市每个交易日的收盘点数
3.数据结构的种类 数据结构的种类
• 混合横截面数据 Pooled cross section 兼具时间序列数据和横截面数据的特点 数据形成方式： 数据形成方式： 在每个时间点上随机抽取特定数量的样本。 在每个时间点上随机抽取特定数量的样本。