风险预警制度(2020年10月整理).pdf
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公司风险预警制度
一 目的 风险预警制度是通过公司运营和资本管理过后检查，发
现资金管理、投资、风险的早期的预警信号，运用定量和定 性分析相结合的办法，尽早的识别风险的类别、程度、原因 及其发展趋势，并按照规定的权限和程序对问题针对性的处 理措施以及及时防范、控制和化解风险。风险预警主要是通 过风险预警信号来实现。 即：资本管理公司在发展过程中，对可能发生的风险和危机， 进行事先预测和防范的一种战略管理手段。是指为了企业生 存发展而建立的预测警报系统。该系统事先发现迹象或征 兆，警示决策者，提醒其采取防范与调整措施，以实现可持 续性发展。
2
认为可能或已经对其偿债能力造成不利影响的； （1）借款人的个人资信情况或还贷能力出现其他重大变化 （包括但不限于国籍变更、住所地变更、婚姻状况变动、家 庭财务状况恶化、收入降低、失业、重大疾病、拖欠其他债 务等），借款人认为可能或已经对其偿债能力造成不利影响， 且借款人未追加借款人认可的其他担保的。 （2）发生下列情形之一，出资人认为可能危及本合同项下 债权安全的:借款人没有履行其他到期债务，低价、无偿转 让财产，减免第三方债务，怠于行使到期债权或其他权利， 或为第三方提供担保； （3）本合同约定的发放借款的任一前提条件没有持续满足； （4）质押出现下列情形之一，出资人认为可能危及本合同 项下债权安全的，出资人可以要求借款人提前偿还借款，或 提供出资人认可的新的抵押物： 4、财务运营监测预警制度
1
定时间）督促借款方按照本合同的约定按时足额清偿借款及 利息，承担合同约定的各项费用；每月一次的短信和电话回 访关于借款利息费用的缴纳的提醒和督促。 2、信息提取预警制度 采用合理合规权限内的手段积极获取借款人的住所、法定代 表人、经营方式、联系方式变更情形时，应当在变更后的 5 工作日内书面通知出资人，并书面附变更后的相关材料，因 未及时通知出资人而造成的损失由借款方自行承担； 在未还清出资人借款本息之前，未征得出资方同意，不得用 本合同项下的借款形成的资产向第三人提供担保。否则，出 资方有权提前终止合同，收回借款本金及相应利息，如出资 方拒绝返还借款本金及相应利息，出资方有权处置担保物， 借款方不得干涉。合理提前预警顾客出现以下情况，而导致 的经营不善，不能及时还款 （1）当出现死亡或被宣布死亡而其财产的合法继承人不继 续履行本合同的； （2）借款人被宣告失踪其财产代管人不继续履行本合同的； （3）借款人丧失民事行为能力，而其监护人不继续履行本 合同的； 3、事后追踪预警制度 追踪借款人或其财产合法继承人受到行政或刑事处罚、卷入 或即将卷入重大的诉讼或仲裁程序及其他法律纠纷，借款人
少，即
市 场 风 险 =在 不 利 市 场 环 境 中 所 估 计 出 的 潜 在
损失
(1 1．7)
更具体地说，摩根集团用日风险收益(Daily Earnings
at Risk，或简写为
4
DEAR)来表示市场风险，它有三个可以量化的组成部分：
日风险价值(DEAR)=头寸的本币市场价值×头寸的价格
敏感度
（六）项目申请人建立了产权清晰、职责明确、分工合 理、相互制衡的公司治理结构，制定了规范的内部管理制度 和可操作的风险管理制度；
×收益的潜在不利变化 (11．8)
由于后两项的乘积实际上就是某项资产价格波动的程
度，这样我们就可以把式
(11．8)改写成：
日风险价值 =头寸的本币市场价值X价格的波
动
(11． 9)
价格敏感性以及“收益的不利变化”的测度取决于金融
机构对测度价格敏感度
模型的选择及其对价格或收益不利变化的认识。在这里我们
（二）在政策性银行支持的范围内，优先选择列入国家
5
科技计划，且产品和技术具有创新性的项目；
（三）符合国家有关法律法规的规定，项目的建设需得 到国家有权部门的批准，确保贷款资金用于国家重大科技项 目；
（四）具备良好的国内外市场前景、较强的竞争力和盈 利能力；
（五）项目申请人应当为在工商行政管理部门（或主管 机关）依法核准登记注册的企（事）业法人，具备承担民事 责任的资格，自主经营、独立核算；
将集中讨论风险度量模
型是如何来计算固定收益证券、外汇以及股票的日风险价
值，并如何得出交易性资
产组合的总市场风险，这一数字测度了摩根集团在下一个交
易日所暴露的全部市场
风险。
例如：
6、国家政策导向预警制度 （一）符合《规划纲要》制定的相关政策，符合国家行
业规划、产业政策、项目审核程序、用地政策、用地标准、 环境保护、生产安全等方面的要求；
4、担保不成立、未生效、无效、被撤销、被解除，担保
物价值减少等其他情形；
四、违约救济制度
借款人出现上述任一情形，出资人有权行使下属一项或几项
权利：
（1）停止发放借款；
（2）宣布借款立即到期，要求借款人立即偿还本合同项
下所有到期及未到
期债务的本金、利息和
费用；
（3）行使担保权利；
（4）要求借款人对本合同项下所有债务提供符wk.baidu.com出资人
要求的新的担保；
（5）委托第三方或通过任何公众媒体发表公告等方式进
行催收或追偿，所产生的费用由借款人承担；
5、预测市场风险预警制度 摩根大通的风险度量模型(Riskmetrics Model)。
一、风险度量模型中的市场风险
在由摩根集团所建立的模型中，金融机构的经营者最关
心的就是当下一个交易
日的市场条件向不利方变化时，该集团潜在的损失为多
是为进一步促进预防风险和未知损失，规范与完善金融 服务，提高竞争能力，同时有效防范金融风险、违约风险。 二 风险存在 （一）预警制度： 1、法律合同规范预警制度 ---双方签订合约条款，合同签订严格规范权利义务人双方 的权利和义务，在执行合同时，合理规避法律风险，严格落 实法律的要求和规范。不断按时（按照顾客签订的协议来确
1、因第三人行为、国家征收、没收、征用、无偿收回、 拆迁、市场行情变化或任何其他原因质押财产毁损、灭失、 价值减少，出资人可以要求借款人提前偿还借款，或提供新 的担保物；
2、质押财产被查封、扣押、冻结、留置、拍卖、行政机 关监管或者权属发生争议；
3、质押人违反质押合同的任一约定或陈述与保证的事项
3
存在任何虚假、错误、遗漏；
一 目的 风险预警制度是通过公司运营和资本管理过后检查，发
现资金管理、投资、风险的早期的预警信号，运用定量和定 性分析相结合的办法，尽早的识别风险的类别、程度、原因 及其发展趋势，并按照规定的权限和程序对问题针对性的处 理措施以及及时防范、控制和化解风险。风险预警主要是通 过风险预警信号来实现。 即：资本管理公司在发展过程中，对可能发生的风险和危机， 进行事先预测和防范的一种战略管理手段。是指为了企业生 存发展而建立的预测警报系统。该系统事先发现迹象或征 兆，警示决策者，提醒其采取防范与调整措施，以实现可持 续性发展。
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认为可能或已经对其偿债能力造成不利影响的； （1）借款人的个人资信情况或还贷能力出现其他重大变化 （包括但不限于国籍变更、住所地变更、婚姻状况变动、家 庭财务状况恶化、收入降低、失业、重大疾病、拖欠其他债 务等），借款人认为可能或已经对其偿债能力造成不利影响， 且借款人未追加借款人认可的其他担保的。 （2）发生下列情形之一，出资人认为可能危及本合同项下 债权安全的:借款人没有履行其他到期债务，低价、无偿转 让财产，减免第三方债务，怠于行使到期债权或其他权利， 或为第三方提供担保； （3）本合同约定的发放借款的任一前提条件没有持续满足； （4）质押出现下列情形之一，出资人认为可能危及本合同 项下债权安全的，出资人可以要求借款人提前偿还借款，或 提供出资人认可的新的抵押物： 4、财务运营监测预警制度
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定时间）督促借款方按照本合同的约定按时足额清偿借款及 利息，承担合同约定的各项费用；每月一次的短信和电话回 访关于借款利息费用的缴纳的提醒和督促。 2、信息提取预警制度 采用合理合规权限内的手段积极获取借款人的住所、法定代 表人、经营方式、联系方式变更情形时，应当在变更后的 5 工作日内书面通知出资人，并书面附变更后的相关材料，因 未及时通知出资人而造成的损失由借款方自行承担； 在未还清出资人借款本息之前，未征得出资方同意，不得用 本合同项下的借款形成的资产向第三人提供担保。否则，出 资方有权提前终止合同，收回借款本金及相应利息，如出资 方拒绝返还借款本金及相应利息，出资方有权处置担保物， 借款方不得干涉。合理提前预警顾客出现以下情况，而导致 的经营不善，不能及时还款 （1）当出现死亡或被宣布死亡而其财产的合法继承人不继 续履行本合同的； （2）借款人被宣告失踪其财产代管人不继续履行本合同的； （3）借款人丧失民事行为能力，而其监护人不继续履行本 合同的； 3、事后追踪预警制度 追踪借款人或其财产合法继承人受到行政或刑事处罚、卷入 或即将卷入重大的诉讼或仲裁程序及其他法律纠纷，借款人
少，即
市 场 风 险 =在 不 利 市 场 环 境 中 所 估 计 出 的 潜 在
损失
(1 1．7)
更具体地说，摩根集团用日风险收益(Daily Earnings
at Risk，或简写为
4
DEAR)来表示市场风险，它有三个可以量化的组成部分：
日风险价值(DEAR)=头寸的本币市场价值×头寸的价格
敏感度
（六）项目申请人建立了产权清晰、职责明确、分工合 理、相互制衡的公司治理结构，制定了规范的内部管理制度 和可操作的风险管理制度；
×收益的潜在不利变化 (11．8)
由于后两项的乘积实际上就是某项资产价格波动的程
度，这样我们就可以把式
(11．8)改写成：
日风险价值 =头寸的本币市场价值X价格的波
动
(11． 9)
价格敏感性以及“收益的不利变化”的测度取决于金融
机构对测度价格敏感度
模型的选择及其对价格或收益不利变化的认识。在这里我们
（二）在政策性银行支持的范围内，优先选择列入国家
5
科技计划，且产品和技术具有创新性的项目；
（三）符合国家有关法律法规的规定，项目的建设需得 到国家有权部门的批准，确保贷款资金用于国家重大科技项 目；
（四）具备良好的国内外市场前景、较强的竞争力和盈 利能力；
（五）项目申请人应当为在工商行政管理部门（或主管 机关）依法核准登记注册的企（事）业法人，具备承担民事 责任的资格，自主经营、独立核算；
将集中讨论风险度量模
型是如何来计算固定收益证券、外汇以及股票的日风险价
值，并如何得出交易性资
产组合的总市场风险，这一数字测度了摩根集团在下一个交
易日所暴露的全部市场
风险。
例如：
6、国家政策导向预警制度 （一）符合《规划纲要》制定的相关政策，符合国家行
业规划、产业政策、项目审核程序、用地政策、用地标准、 环境保护、生产安全等方面的要求；
4、担保不成立、未生效、无效、被撤销、被解除，担保
物价值减少等其他情形；
四、违约救济制度
借款人出现上述任一情形，出资人有权行使下属一项或几项
权利：
（1）停止发放借款；
（2）宣布借款立即到期，要求借款人立即偿还本合同项
下所有到期及未到
期债务的本金、利息和
费用；
（3）行使担保权利；
（4）要求借款人对本合同项下所有债务提供符wk.baidu.com出资人
要求的新的担保；
（5）委托第三方或通过任何公众媒体发表公告等方式进
行催收或追偿，所产生的费用由借款人承担；
5、预测市场风险预警制度 摩根大通的风险度量模型(Riskmetrics Model)。
一、风险度量模型中的市场风险
在由摩根集团所建立的模型中，金融机构的经营者最关
心的就是当下一个交易
日的市场条件向不利方变化时，该集团潜在的损失为多
是为进一步促进预防风险和未知损失，规范与完善金融 服务，提高竞争能力，同时有效防范金融风险、违约风险。 二 风险存在 （一）预警制度： 1、法律合同规范预警制度 ---双方签订合约条款，合同签订严格规范权利义务人双方 的权利和义务，在执行合同时，合理规避法律风险，严格落 实法律的要求和规范。不断按时（按照顾客签订的协议来确
1、因第三人行为、国家征收、没收、征用、无偿收回、 拆迁、市场行情变化或任何其他原因质押财产毁损、灭失、 价值减少，出资人可以要求借款人提前偿还借款，或提供新 的担保物；
2、质押财产被查封、扣押、冻结、留置、拍卖、行政机 关监管或者权属发生争议；
3、质押人违反质押合同的任一约定或陈述与保证的事项
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存在任何虚假、错误、遗漏；