计量经济学计量经济模型中特殊变量
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假设只考虑基础消费水平的差异，其模型为：
TC 0 1D1 2D2 3TY
◇注意如下问题： 模型中虚拟变量的显著性说明什么？ 参数经济意思是什么？ D1与D2有四种组合，分别反映什么？
2.一个定性因素有多个属性特征的模型 一个定性因素多属性特征指具有两种以上的属性特 征。如文化程度、年龄阶段、季节因素
例4-4（表4-1），收入和消费问题中，研究前期收 入对于现期消费的影响。
Ct 0Yt 1Yt1 2Yt2 kYtk t
Cˆt 283.12 0.391Yt 0.242Yt1 0.093Yt2
2.无限分布滞后模型
Yt 0 Xt 1Xt1 2 Xt2 t
◇模型若具有的特征：解释程度的逐步减弱性（参 数估计值越来越小）
二、滞后变量模型分析 1.有限分布滞后模型
Yt 0 Xt 1Xt1 k Xtk t
◇模型的意义或作用 ◇参数估计需要考虑的问题
◇阿尔蒙多项式法 j 0 1 j r jr
◇利用多项式变换模型
k
k
k
Yt 0 Xt j 1 jXt j r jr Xt j t
j0
j0
j0
例如，采用表4-1数据研究消费函数的三个分段问题 ◇关键是虚拟变量的设置： 若三段为：1980~1989；1990~1999；2000~2008 D1：1990~1999区间为1；其它区间为0 D2：2000~2008区间为1；其它区间为0
则分段模型的结果为： Cˆt 11.57 86.1D1 899.4D2 0.852Yt 0.098D1Yt 0.236D2Yt
第二节 滞后变量
一、滞后变量模型概述 ◇什么是滞后变量模型
Qt 0 1Qt1 2Yt 3Yt1 4Pt t
◇滞后现象产生的原因 心理因素：行为方式的逐步形成 技术因素：产品认同的时间效应 制度因素：管理效率的滞后效应
◇滞后变量模型的分类 按滞后变量特征：外生滞后模型（分布滞后模型）
内生滞后模型（自回归模型） 按滞后期数：有限滞后模型、无限滞后模型
第一节 虚拟变量
虚拟变量往往用来反映对研究对象有显著影响而又 难以定量的因素，这类因素称之为定性因素。
例如： 研究消费问题，城乡之间、不同的时间阶段、高低 收入水平是否存在消费差异，模型中如何反映这一差异； 研究某种商品的需求问题，消费者年龄、文化程度 及职业是否存在差异； 研究经济增长问题，政策因素、区位因素、经济环 境（金融危机）、自然灾害等是否存在影响； 研究农业生产问题，气候条件是否存在影响。
第四章 计量经济模型中特殊变量
内容提要： 特殊变量模型的重点是“建模”问题，也就是如 何利用虚拟变量、滞后变量等建模，描述经济关系中 参数的变化。
◆虚拟变量：什么是虚拟变量；虚拟变量的作用 是什么；虚拟变量如何引入模型；模型中所引入的虚 拟变量是否有效；引入虚拟变量模型中相关参数的经 济意义。
◆滞后变量：滞后变量模型的意义、模型转换、 参数估计方法、特别注意自回归模型（内生滞后模型） 的特点。
一、虚拟变量模型的作用与特征
1.作用 分离（局部、短期）异常因素的影响、分析不同特 征对所研究问题的影响，提高模型的拟合程度 2.虚拟变量的数量描述 两种特征：有无的问题，用0-1描述 两种以上特征：民族、季节因素、文化程度，怎样 描述其差异呢？ 3.虚拟变量的引入方法 ◇不同的特征所反映的差异是通过模型中参数的变 化来体现 独立方式：常数项变化 乘积方式Baidu Nhomakorabea解释变量系数变化 综合方式：常数项和解释变量系数都发生变化
◇根据所研究的问题如何定义虚拟变量 ◇模型是否应该引入虚拟变量，如何分析和判断 ◇引入虚拟变量模型的经济意义 ◇多个解释变量的模型中如何引入虚拟变量
三、含有多个虚拟变量的模型
1.多个定性因素的虚拟变量模型 例4-3（表4-3），研究华东地区城乡经济发展所引 起的消费问题差异，因而可能考虑两个方面的影响： D1城乡因素：城镇为1,农村为0 D2经济发展程度：较发达地区为1,欠发达地区为0
注意： 如何解释参数经济意义？ 如何分析各季度情况下基础利润（常数项）的变化 情况，据此能对企业经营管理提出哪些对策。 若解释变量系数也发生变化如何讨论？
3.多分段模型 ◇虚拟变量的基本模型也可理解为两分段模型 ◇多分段模型可应用于：时间分段、年龄分段、收 入分段等方面 ◇分段还有连续型和非连续型模型之区别
二、虚拟变量的基本模型
例4-1（表4-1），城镇居民收入和消费问题 1.常数项（截距）变化模型（基础水平变化模型）
Ct 0 1Dt 2Yt t
2.解释变量系数（斜率）变化模型（结构关系变化
模型）
Ct 0 2Yt 3[Dt Yt ] t
3. 基础水平和结构关系都变化模型
Ct 0 1Dt 2Yt 3[Dt Yt ] t
Yt 0Z0t 1Z1t rZrt t
k
Zrt jr Xt j j0
◇估计原模型参数转变为估计辅助模型参数
Yt 0 Xt 1Xt1 k Xtk t Yt 0Z0t 1Z1t r Zrt t
◇阶数r：一般取 r 4, r k ，并检验系数的显著性
◇Eviews软件处理 函数：PDL(滞后变量名，滞后期数，阶数) 调整：先减少阶数、再减少期数 判断：参数经济意义合理、阶数及期数显著
例4-2，季节性因素影响基础利润水平问题 假设模型设定为：
PF 0 1SL 2D1 3D2 4D3 5D4
则必然出现虚拟变量的陷阱问题，即解释变量的样 本矩阵是奇异的！
因而需减少一个虚拟变量，则回归模型为：
PFˆt 688 18.47D1 114.43D2 40.21D3 0.038SLt
◇一个定性因素有多个属性特征需引入多个虚拟变 量
虚拟变量多少个呢？若考虑调整基础水平变化： 一个定性若有 m个属性特征，在有常数时，模型应 引入 m-1 个虚拟变量；在无常数时，模型应引入 m 个 虚拟变量。 ◇虚拟变量的数量描述 每一个虚拟变量仍用0或者1表示
◇虚拟变量的陷阱问题：一个定性有 m个属性特征， 在有常数时，模型若引入 m个虚拟变量。
TC 0 1D1 2D2 3TY
◇注意如下问题： 模型中虚拟变量的显著性说明什么？ 参数经济意思是什么？ D1与D2有四种组合，分别反映什么？
2.一个定性因素有多个属性特征的模型 一个定性因素多属性特征指具有两种以上的属性特 征。如文化程度、年龄阶段、季节因素
例4-4（表4-1），收入和消费问题中，研究前期收 入对于现期消费的影响。
Ct 0Yt 1Yt1 2Yt2 kYtk t
Cˆt 283.12 0.391Yt 0.242Yt1 0.093Yt2
2.无限分布滞后模型
Yt 0 Xt 1Xt1 2 Xt2 t
◇模型若具有的特征：解释程度的逐步减弱性（参 数估计值越来越小）
二、滞后变量模型分析 1.有限分布滞后模型
Yt 0 Xt 1Xt1 k Xtk t
◇模型的意义或作用 ◇参数估计需要考虑的问题
◇阿尔蒙多项式法 j 0 1 j r jr
◇利用多项式变换模型
k
k
k
Yt 0 Xt j 1 jXt j r jr Xt j t
j0
j0
j0
例如，采用表4-1数据研究消费函数的三个分段问题 ◇关键是虚拟变量的设置： 若三段为：1980~1989；1990~1999；2000~2008 D1：1990~1999区间为1；其它区间为0 D2：2000~2008区间为1；其它区间为0
则分段模型的结果为： Cˆt 11.57 86.1D1 899.4D2 0.852Yt 0.098D1Yt 0.236D2Yt
第二节 滞后变量
一、滞后变量模型概述 ◇什么是滞后变量模型
Qt 0 1Qt1 2Yt 3Yt1 4Pt t
◇滞后现象产生的原因 心理因素：行为方式的逐步形成 技术因素：产品认同的时间效应 制度因素：管理效率的滞后效应
◇滞后变量模型的分类 按滞后变量特征：外生滞后模型（分布滞后模型）
内生滞后模型（自回归模型） 按滞后期数：有限滞后模型、无限滞后模型
第一节 虚拟变量
虚拟变量往往用来反映对研究对象有显著影响而又 难以定量的因素，这类因素称之为定性因素。
例如： 研究消费问题，城乡之间、不同的时间阶段、高低 收入水平是否存在消费差异，模型中如何反映这一差异； 研究某种商品的需求问题，消费者年龄、文化程度 及职业是否存在差异； 研究经济增长问题，政策因素、区位因素、经济环 境（金融危机）、自然灾害等是否存在影响； 研究农业生产问题，气候条件是否存在影响。
第四章 计量经济模型中特殊变量
内容提要： 特殊变量模型的重点是“建模”问题，也就是如 何利用虚拟变量、滞后变量等建模，描述经济关系中 参数的变化。
◆虚拟变量：什么是虚拟变量；虚拟变量的作用 是什么；虚拟变量如何引入模型；模型中所引入的虚 拟变量是否有效；引入虚拟变量模型中相关参数的经 济意义。
◆滞后变量：滞后变量模型的意义、模型转换、 参数估计方法、特别注意自回归模型（内生滞后模型） 的特点。
一、虚拟变量模型的作用与特征
1.作用 分离（局部、短期）异常因素的影响、分析不同特 征对所研究问题的影响，提高模型的拟合程度 2.虚拟变量的数量描述 两种特征：有无的问题，用0-1描述 两种以上特征：民族、季节因素、文化程度，怎样 描述其差异呢？ 3.虚拟变量的引入方法 ◇不同的特征所反映的差异是通过模型中参数的变 化来体现 独立方式：常数项变化 乘积方式Baidu Nhomakorabea解释变量系数变化 综合方式：常数项和解释变量系数都发生变化
◇根据所研究的问题如何定义虚拟变量 ◇模型是否应该引入虚拟变量，如何分析和判断 ◇引入虚拟变量模型的经济意义 ◇多个解释变量的模型中如何引入虚拟变量
三、含有多个虚拟变量的模型
1.多个定性因素的虚拟变量模型 例4-3（表4-3），研究华东地区城乡经济发展所引 起的消费问题差异，因而可能考虑两个方面的影响： D1城乡因素：城镇为1,农村为0 D2经济发展程度：较发达地区为1,欠发达地区为0
注意： 如何解释参数经济意义？ 如何分析各季度情况下基础利润（常数项）的变化 情况，据此能对企业经营管理提出哪些对策。 若解释变量系数也发生变化如何讨论？
3.多分段模型 ◇虚拟变量的基本模型也可理解为两分段模型 ◇多分段模型可应用于：时间分段、年龄分段、收 入分段等方面 ◇分段还有连续型和非连续型模型之区别
二、虚拟变量的基本模型
例4-1（表4-1），城镇居民收入和消费问题 1.常数项（截距）变化模型（基础水平变化模型）
Ct 0 1Dt 2Yt t
2.解释变量系数（斜率）变化模型（结构关系变化
模型）
Ct 0 2Yt 3[Dt Yt ] t
3. 基础水平和结构关系都变化模型
Ct 0 1Dt 2Yt 3[Dt Yt ] t
Yt 0Z0t 1Z1t rZrt t
k
Zrt jr Xt j j0
◇估计原模型参数转变为估计辅助模型参数
Yt 0 Xt 1Xt1 k Xtk t Yt 0Z0t 1Z1t r Zrt t
◇阶数r：一般取 r 4, r k ，并检验系数的显著性
◇Eviews软件处理 函数：PDL(滞后变量名，滞后期数，阶数) 调整：先减少阶数、再减少期数 判断：参数经济意义合理、阶数及期数显著
例4-2，季节性因素影响基础利润水平问题 假设模型设定为：
PF 0 1SL 2D1 3D2 4D3 5D4
则必然出现虚拟变量的陷阱问题，即解释变量的样 本矩阵是奇异的！
因而需减少一个虚拟变量，则回归模型为：
PFˆt 688 18.47D1 114.43D2 40.21D3 0.038SLt
◇一个定性因素有多个属性特征需引入多个虚拟变 量
虚拟变量多少个呢？若考虑调整基础水平变化： 一个定性若有 m个属性特征，在有常数时，模型应 引入 m-1 个虚拟变量；在无常数时，模型应引入 m 个 虚拟变量。 ◇虚拟变量的数量描述 每一个虚拟变量仍用0或者1表示
◇虚拟变量的陷阱问题：一个定性有 m个属性特征， 在有常数时，模型若引入 m个虚拟变量。