用SPSS软件做时间序列分析

用 SPSS 软件做时间序列分析

用 SPSS 软件做时间序列分析,有某公司 2002年一季度到 2010年二季度的 34个税后利润数据,要求预测出该公司 2010年三季度和四季度的税后利润。

要求:

1. 画出序列趋势图

2. 绘制出自相关图和偏自相关图

3. 确定参数和模型

4. 给出预测值

观测值序列图

2

税后盈利

3、确定参数和模型

时间序列建模程序

模型描述

模型类型模型 ID 税后利润模型 _1 ARIMA(0,1,0(0,1,0 模型摘要

4、给出预测值

2010年第三季度 139621.02万元 2010年第四季度 170144.55万元

剔除季节成分后，平滑处理及剔除循环波动因素的序列图 SEASON、

MOD_6、MUL、EQU、4 中税后利润的季节性调整序列自相关图序

列:SEASON、MOD_6、MUL、EQU、4 中税后利润的季节性调整序列滞后自相关 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .728 .450 .310 .207 .219 .241 .243 .226 .183 .162 标准误差 a Box-Ljung 统计量值 19.633 27.383 31.169 32.911 34.941 37.484 40.168 42.571 44.213

45.551 df 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sig.

b .164 .162 .159 .157 .154 .151 .149 .146 .143 .140 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .00

0 .000 .000

11 12 13 14 15 16 .093 .006 -.047 -.021 -.022 -.036 .137 .134 .131 .128 .125 .121 46.012 46.015 46.145 46.172 46.204 46.294 11 12 13 14 15

16 .000 .000 .000 .000 .000 .000 a. 假定的基础过程是独立性（白噪音）。 b. 基于渐近卡方近似。偏自相关序列:SEASON、MOD_6、MUL、EQU、4 中税后利润的季节性调整序列滞后 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 偏自相关 .728 -.168 .108 -

.053 .206 .000 .076 -.015 .014 .034 标准误

差 .171 .171 .171 .171 .171 .171 .171 .171 .171 .171

11 12 13 14 15 16 -.121 -.066 -.059 .115 -.134 .019 .171 .171 .171 .171 .171 .171 模型描述模型类型模型 ID SEASON、MOD_6、MUL、EQU、4 模型_1 中税后利润的季节性调整序列 ARIMA(0,1,0(0,0,0

模型统计量模型预测变量数 SEASON、MOD_6、MUL、EQU、4 中税后利润的季节性调整序列-模型_1 0 模型拟合统计量平稳的 R 方 -2.591E-16 统计量8.517 Ljung-Box Q(18 DF 18 Sig. .970 离群值数 0 给出预测值 2010 年第三季度 2010 年第四季度 127487.38347 万元 140349.91149 万元