商业银行个人住房按揭贷款的风险特征与控制本科毕业论文

本科毕业论文

商业银行个人住房按揭贷款的风险特征与控制

上海理工大学

全日制本科生毕业设计（论文）承诺书本人郑重承诺：所呈交的毕业设计（论文）

是在导师的指导下，严格按照学校和学院的有关规定由本人独立完成。文中所引用的观点和参考资料均已标注并加以注释。论文研究过程中不存在抄袭他人研究成果和伪造相关数据等行为。如若出现任何侵犯他人知识产权等问题，本人愿意承担相关法律责任。

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目录

第1章绪论 (1)

第一章绪论 (5)

1.1 课题背景与意义 ............................................................................................. 错误！未定义书签。

1.2 论文思路与结构.......................................................................................................... 错误！未定义书签。

1.3 研究方法与手段...................................................................... 错误！未定义书签。

第六章对于我国商业银行个人住房按揭贷款的总结与展望 (36)

1.3 研究方法与手段 (2)

1.4 可能存在的不足与创新 (3)

第三

3.1 个人按揭贷款存在的风险分类 (8)

3.1.1 信用风险 (8)

3.1.2 市场风险 (10)

3.1.3 操作风险 (11)

3.1.4 政策风险 (13)

3.2 我国商业银行个人住房按揭贷款风险特征 (15)

3.3 影响个人住房按揭贷款风险的因素--以招商银行住房按揭贷款信

用风险压力测试为例 (17)

3.4 本章小结 (27)

第4章银行个人住房按揭贷款风险的历史借鉴-以美国次贷危机为例 (28)

4.1美国次贷危机概述和衍变过程 (28)

4.2 引发美国次贷危机的原因分析 (30)

4.3 美国次贷危机对我国商业银行按揭贷款风险控制的警示 (31)

4.3.1我国商业银行按揭贷款的现状和存在的不足 (31)

4.3.2 中美房贷市场的内在相似性 (32)

4.3.3美国次贷危机对我国商业银行按揭贷款风险控制的启示33 第5章商业银行个人按揭贷款风险控制 (36)

5.1 有效控制市场风险 (36)

5.2 有效控制操作风险 (36)

5.3 有效控制政策性风险 (37)

第6章对于我国商业银行个人住房按揭贷款的总结与展望 (39)

第一章绪论

第1章我国个人按揭贷款业务中的风险研究及分析

1.1 个人按揭贷款存在的风险分类

个人住房贷款的风险的种类主要包括：信用风险、操作风险、市场风险这三大类风险。市场风险在个人住房按揭贷款风险中表现为不可控风险，即银行自身不能控制的风险，包括：利率风险、流动性风险、住房贬值风险、抵押风险、法律风险等等。在个人住房贷款奉献中，信用风险和银行操作风险是最主要的风险，也是银行自身可控的风险。

3.1.1信用风险

狭义上，个人住房按揭贷款中的信用风险是指借款者违约的风险，借款人因各种原因未能及时、足额偿还债务或银行贷款而违约的可能性。广义上的信用风险主要包括社会信用风险、借款人信用风险、房产商信用风险和其他中介机构信

用风险等等。其中借款人信用风险和房地产商信用风险在整个风险体系中尤为突出。

（1）来自借款人的信用风险

1）被迫违约。这是指因经济问题而导致购房人不能按时还款或不能按时全部还款。从各大商业银行统计的数据看，这类违约占大多数。我国当前通货膨胀水平较高，2008 年实行的是紧缩的货币政策，所以人们的家庭收入实际是在缩减，被迫违约时有发生。

2）理性违约。这是指借款人觉得放弃继续还款可带来更大利益时的违约行为。目前我国房地产领域总体上正进行强有力的宏观调控，房价正逐渐回落，但贷款利率却不断提高，所以这类违约有所增加。

银行住房按揭贷款信用风险压力测试可以得知宏观经济政策对商业银行个人住房按揭贷款的信用风险有很大的影响。包括GDP，房价和进出口率，都会影响到按揭贷款的信用风险。

在宏观调控政策的影响下，当房价出现正向波动时，资产价格的上涨会提高借款人的偿付能力，掩盖和降低按揭贷款的违约风险；当房价出现逆向波动时，对借款人的还款意愿、还款能力将产生负面影响，从而引起住房按揭贷款的违约率上升，如果房价与按揭成本发生倒挂，风险的集中与大面积爆发是不难预见的。

由于个人住房贷款还款期限长,使得房地产业与总的经济趋势和宏观经济周期变化的关系非常密切。当房地产泡沫破裂,公众购房欲望受挫,房地产价值大幅贬值,对银行贷款资金回收在很大程度上构成了威胁。经济的萧条,使得原来一部分借款人失业,没有了还款来源,造成不良贷款。

例如2008年末央行将个人住房按揭首付比例降至二成，并对经济适用住房实行基准利率下浮30%。由信贷催生的旺盛购买力，对国内房地产市场迅速恢复起到了重要的支撑作用，房价强劲反弹，部分一线城市房价涨幅屡创新高。中央经济工作会议明确2009 年继续实行适度宽松的货币政策。这些宏观调控手段势必会影响到普通居民的购房积极性以及开发商的资金链，引起房价的波动。

3)提前还贷。这是指借款人在约定的还款期限之前先行偿还部分或全部贷款。提前偿付发生后，银行将因此遭受利息损失、服务成本损失和管理成本损失三方面的风险。第一，减少了银行的收益。我国商业银行的利润大多来自存贷款利差，住房按揭贷款这项中长期贷款属于银行的优质资产，它的提前偿还将会直接减少银行的贷款利息收入。第二，增加了银行的服务成本。首先，由于提前偿还的情况千差万别，银行无法运用计算机来处理，耗费较大的人力。其次，银行需要对原借款合同中的内容重新修正与计算，增加了经营成本。再次，对提前收回的资金再投资，增加了交易成本。第三，银行管理成本的损失。个人住房按揭贷款提