常用期货术语

结算价：我国商品期货当日结算价是按照期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。当日无成交价格的,以上一交易日结算价作为当日结算价。

公式1：出入金＝入金－出金

公式2：客户权益（当日结存）＝上日结存＋出入金－手续费＋平仓盈亏＋持仓盈亏

公式3：保证金占用＝当日结算价×当日交易结束后的持仓手数×该品种吨数×交易保证金比例

公式4：可用资金＝客户权益－保证金占用

公式5：风险度＝保证金占用∕客户权益×100％

未平仓期货合约均以当日结算价作为计算当日盈亏的依据，当日盈亏可以分项计算，其分项结算公式为：当日盈亏＝平仓盈亏＋持仓盯市盈亏

公式6：平仓盈亏＝平历史仓盈亏＋平当日仓盈亏

平历史仓盈亏＝∑[（卖出平仓价－上一交易日结算价）×卖出平仓量]＋∑[（上一交易日结算价－买入平仓价）×买入平仓量]

平当日仓盈亏＝∑[（当日卖出平仓价－当日买入开仓价）×卖出平仓量]＋∑[（当日卖出开仓价－当日买入平仓价）×买入平仓量]

公式7：持仓盯市盈亏＝历史持仓盈亏＋当日开仓持仓盈亏

历史持仓盈亏＝（当日结算价－上一交易日结算价）×持仓量

当日开仓持仓盈亏＝∑[（卖出开仓价－当日结算价）×卖出开仓量]＋∑[（当日结算价－买入开仓价）×买入开仓量]

当日盈亏可以综合成为总公式：

当日盈亏＝∑[（卖出成交价－当日结算价）×卖出量]＋∑[（当日结算价－买入成交价）×买入量]]＋（上一交易日结算价－当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量－上一交易日买入持仓量）

例：某客户1月9日帐户入金100000元，当天在200点时买进开仓au0806合约3手，当日结算价为201点，其该客户手续费为单边每手100元，交易保证金比例13％（交易单位10 00克/手）。

1月9日帐户情况：

手续费＝100×3＝300元

持仓盯市盈亏＝（201－200）×1000×3＝3000元（即公式7）

客户权益＝100000＋3000－300＝102700元（即公式2）

保证金占用＝201×3×1000×13％＝78390元（即公式3）

可用资金＝102700－78390＝24310元（即公式4）

风险度＝78390÷102700×100％＝76.33％（即公式5）

1月10日该客户在210点买进开仓au0807合约1手，当au0806合约期货价格跌到193点时，该卖出平仓1手，当日au0806合约结算价为191点，au0807合约结算价为192点。1月10日帐户情况：

手续费＝100×2＝200元

平仓盈亏＝（193－201）×1×1000＝-8000元（即公式6）

持仓盯市盈亏＝（191－201）×2×1000＋（192－210）×1×1000＝-38000元（即公式7）

客户权益＝102700－8000－38000－200＝56500元（即公式2）

保证金占用＝191×2×1000×13％＋192×1×1000×13％＝74620元（即公式3）可用资金＝56500－74620＝-18120元（即公式4）

风险度＝74620÷56500×100％＝132.07％（即公式5）

追加保证金＝可用资金＝-18120元

如果该客户在下一交易日8：55以前未将不足保证金（即18120元）汇入公司银行帐户，公司将有权执行强制平仓。

1月11日该客户帐户入金20000元，盘中黄金期货价格上涨，该客户在200点卖出平仓au 0806合约2手，在195点卖出平仓au0807合约1手，当日au0806合约结算价为198点，au0807合约结算价为201点。

1月11日帐户情况：

手续费＝100×3＝300元

平仓盈亏＝（200－191）×2×1000＋（195－192）×1×1000＝21000元（即公式6）

客户权益＝56500＋20000＋21000－300＝97200元（即公式2）