广东工业大学信息检索及利用专题检索报告范例

2011—2012学年度第二学期

信息检索与利用专题检索报告课题：风险度量的概述及其对投资决策的影响

学院应用数学学院

专业班级统计学

学号

姓名

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指导教师陈晓瑜

2012年4月30日

一、课题分析

风险度量是对于投资风险的影响和后果所进行的评价和估量，是投资决策赖以建立的关键性指标量。传统的风险量度定义为投资回报的方差，将投资回报相对于其期望值的波动作为风险。而现在的风险量度利用金融分析、随机分析、运筹规划、对策论等理论和方法，研究投资风险度量、投资项目评价选择、投资决策优化以及合同履约等问题。适当的风险量度是降低投资风险的一个重要的方法。

投资决策是指投资者为了实现其预期的投资目标，运用—定的科学理论、方法和手段，通过一定的程序对投资的必要性、投资目标、投资规模、投资方向、投资结构、投资成本与收益等经济活动中重大问题所进行的分析、判断和方案选择。投资决策是生产环节的重要过程。

本文所提到的风险量度主要是针对投资方面的风险。由于近二十年来，受经济全球化和金融一体化、现代金融理论及信息技术、金融创新等因素的影响，全球金融市场迅猛发展，金融市场呈现出前所唯有的波动性，金融机构面临着日趋严重的金融风险。近几年来频繁发生的金融危机造成的严重后果充分说明了这一点。因此如何更准确的量度投资风险成为金融机构、政府当局及学术界的密切关注的热点问题，即进行本课题的研究有助于管理部门进行投资风险管理，提供一个管理的客观标准，有利于规范投资市场，优化资源配置，从而促进经济的稳定发展。

本课题涉及的范围有数学、金融、经济学、投资学、证券等。

关键词：风险，风险评估，风险量度，投资决策，决策投资风险。

Keywords: risk / risks，risk assessment ，risk evaluation，risk measurement/ measure，investment decision，investment decision-making.

选择的数据库：

1. 中文数据库：中国期刊网（CNKI），万方数据资源系统，维普中文期刊数据库，超星数字图书馆电

子图书（读秀学术搜索）

2. 外文数据库：ISI web of knowledge，Elsevier SDOL电子期刊

二、检索步骤及结果

I、检索过程

1．中国期刊网（CNKI）

进入广东工业大学图书馆——中文数据库——中国期刊网——高级检索。

（1）检索式：题名=风险量度and题名=投资决策

时间：从1979到2012；排序：相关度；匹配方式：模糊；

结果有8条。【其中：中国期刊全文库（4），中国期刊全文数据库_世纪期刊（1），中国博士学位论文全文数据库（1），中国优秀硕士学位论文全文数据库（2）】

（2）检索式：关键词=风险量度and关键词=投资决策

时间：从2002到2012；排序：相关度；匹配方式：模糊；

结果有60条。【其中：中国期刊全文库（30），中国期刊全文数据库_世纪期刊（1），中国博士学位论文全文数据库（5），中国优秀硕士学位论文全文数据库（24）】

（3）检索式：题名=（风险量度or风险评估）and题名=投资决策

时间：从1979到2012；排序：相关度；匹配方式：模糊；

结果有36条。【其中：中国期刊全文库（21），中国期刊全文数据库_世纪期刊（1），中国博士学位论文全文数据库（3），中国优秀硕士学位论文全文数据库（11）】

分析：第一次的检索的结果太少了，调整检索点，把题名改成关键词，搜索结果扩大。但是第二次的检索结果太多了，继续进行检索式的调整，把检索词的范围扩大，结果数适合。所以选取第（3）个检索式。

2．万方数据资源系统

进入广东工业大学图书馆——中文数据库——万方数据资源系——跨库检索。

（1）检索式：题名或关键词:(风险量度) * 题名或关键词:(投资决策) * Date:-2012

匹配方式：模糊

结果有0条。

（2）检索式：题名或关键词:(风险量度+风险评估) * 题名或关键词:(投资决策) * Date:-2012 匹配方式：模糊

结果有14条。【其中：期刊论文（5）学位论文（8）会议论文（1）】

分析：第一次的检索的结果为0，把检索词的范围扩大，结果数适合。所以选取第（2）个检索式。3．维普中文期刊数据库

进入广东工业大学图书馆——中文数据库——维普中文期刊数据库——高级检索。

（1）检索式：(题名=风险量度+风险评估)*(提名=投资决策)*全部期刊*年=1989-2012

匹配方式：模糊

结果有0条。

（2）检索式：(关键词=风险量度+风险评估)*(关键词=投资决策)*全部期刊*年=1989-2012 匹配方式：模糊

结果有16条。

（3）检索式：(题名或关键词=风险度量+风险评估)*(题名或关键词=投资决策)*全部期刊*年=1989-2012 匹配方式：模糊

结果有25条。

分析：第一次的检索的结果为0条，调整检索点，把题名改为题名关键词，搜索结果扩大。结果数量适合。继续尝试将检索点换成题名或关键词，搜索结果扩大了，结果数更适合，便于查找更多全文，所以选取第（3）个检索式。

4．超星数字图书馆电子图书（读秀学术搜索）

进入广东工业大学图书馆——中文数据库——超星数字图书馆电子图书——读秀学术搜索——图书——高级搜索。

（1）检索式：(书名包含风险投资决策) and (分类=全部分类)

结果有0条。

（2）检索式：(书名包含投资决策)and(主题词=风险) and (分类=全部分类)

结果有2条。

分析：第一次的检索的结果为0条，调整检索式，有搜索结果，所以选取第（2）个检索式。

5．ISI web of knowledge

进入广东工业大学图书馆——外文数据库——ISI web of knowledge——读秀学术搜索——图书——高级搜索。

（1）标题=(risk measurement) AND 标题=(investment decision)

时间跨度=所有年份.

数据库=SCI-EXPANDED, CPCI-S, CPCI-SSH, CCR-EXPANDED, IC.

词形还原=打开

结果有1条。

（2）检索式：主题=(risk measurement) AND 主题=(investment decision)

时间跨度=所有年份.

数据库=SCI-EXPANDED, CPCI-S, CPCI-SSH, CCR-EXPANDED, IC.

词形还原=打开

结果有42条。

分析：第一次的检索的结果为1条，结果数太少了，调整检索点，将标题换成主题，有搜索结果，结果数增大，所以选取第（2）个检索式。

6．Elsevier SDOL电子期刊

进入广东工业大学图书馆——外文数据库——Elsevier SDOL电子期刊——Search

（1）检索式：

TITLE-ABSTR-KEY(risk measurement) and TITLE-ABSTR-KEY(investment decision)

Source:All sources.

Date range:All years.

结果有22条。

II、选择并记录检索结果

1．中国期刊网

期刊论文：

[1]

题名:基于CvaR风险度量的证券组合投资决策模型研究

作者:姚新颉

单位:浙江树人大学基础部浙江杭州310015

摘要:利用VaR以及Rockafeller和Uryasev[3]提出的CvaR这一概念,并把它作为风险度量,建立了与马柯维茨的均值方差模型相类似的证券组合投资的均值——CvaR模型,在正态分布的条件下,导出了具体的模型,研究给出了其最优解的具体表达式。

刊名:安徽理工大学学报(自然科学版)

[2]

题名:标准化风险度量与投资决策的双目标优化

作者:李萍,李楚霖

单位:华中科技大学数学系,华中科技大学数学系武汉430074