全国银行间同业拆借中心关于本币CSTP接口2

全国银行间同业拆借中心关于本币CSTP接口2.0.0版本升级
的通知
【法规类别】外汇综合规定
【发文字号】中汇交发[2017]35号
【发布部门】中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心
【发布日期】2017.01.20
【实施日期】2017.01.20
【时效性】现行有效
【效力级别】XE0303
全国银行间同业拆借中心关于本币CSTP接口2.0.0版本升级的通知
（中汇交发〔2017〕35号）
使用本币交易系统CSTP接口服务的各家机构：
为完善CSTP接口服务，全国银行间同业拆借中心（以下简称“交易中心”）将于2017年2月10日（周五）发布本币CSTP数据下载接口2.0.0版本。

现将有关事宜通知如下：
一、重要事项
请使用本币CSTP服务的机构同步升级接口协议包和相关程序，保证CSTP报文的正常接收。

未同步升级接口协议包的用户将无法正常登录使用CSTP服务。

各机构的CSTP2.0.0版本验收结果请见附件《本币CSTP2.0.0版本验收情况汇总表》，
对验收结果如有疑问，请联系交易中心接口支持组热线：4009787878-5-1。

二、时间安排
1. 2017年2月10日（周五） 17：30
本币CSTP接口用户在当日数据接收处理完成后可自行安排升级。

升级后请检查协议包版本号，具体步骤详见“三、协议包检查步骤”。

2.2017年2月12日（周日） 9：00至11：30
2月12日，CSTP接口用户可进行连接登录验证。

交易中心场务9：00至11：30提供支持服务，如有问题请及时联系。

三、协议包升级及检查步骤
分别进入Agent以及客户端程序协议包目录下，使用新版协议包IMIXProtocol.jar文件覆盖原同名文件。

注意原协议包文件需删除，不能更名或移出至java虚拟机可访问的classpath下。

通过以下命令检查协议包版本号：
java -cp IMIXProtocol.jar imix.protocol.version.Version
查看运行结果：
The Version of IMIX Protocol is ：1.124.2
正确的协议包版本为1.124.2。

如果发现协议包版本不一致，可联系接口支持组获取相应版本协议包。

四、升级内容
此次CSTP升级，主要修改了以下内容：
（一）实时API报文
1.新增交易方式标识
（1）现券买卖成交报文新增“请求报价”交易方式标识，使用10317（TradeMethod）域枚举值“4-请求”表示；并提供请求报价编号，使用10471（Reference）域表示。

（2）现券买卖成交报文新增“竞价”交易方式标识，使用10317（TradeMethod）域枚举值“3-竞价”表示。

（3）质押式回购成交报文新增“竞价”交易方式标识，使用10317（TradeMethod）域枚举值“3-竞价”表示。

（4）利率互换成交报文新增“请求报价”交易方式标识，使用10317（TradeMethod）域枚举值“4-请求”表示；并提供请求报价编号，使用10471（Reference）域表示。

（5）利率互换成交报文新增“期权行权”标识，使用828（TrdType）域枚举值“45-行权”表示。

2.现券买卖、质押式回购、买断式回购、债券借贷、债券远期等市场的成交报文和报价报文新增“结算币种”字段，使用120（SettlCurrency）域表示。

3.配合资产支持证券并入现券买卖交易，CSTP接口调整成交报文。

现券买卖成交报文增加每百元本金额、当前本金额字段，分别使用10239（Principal）、10310（TotalPrincipal）等域表示；增加债券标识字段，10351（CashBondIndicator）域枚举值Y表示债券，N表示资产支持证券。

4.质押式回购成交报文增加自动质押回购、到期续做等业务标识：
（1）新增“回购方式”字段，使用11376（RepoMethod）域表示，枚举值包括“1-双边回购”、“2-自动质押回购”、“3-通用回购”。

（2）新增“续做标识”字段，使用11377（SequelIndicator）域表示，枚举值包括“1-原始成交”、“2-续做成交”。

（3）新增“原成交编号”字段，使用1126（OrigTradeID）域表示，续做成交提供该字段。

5.现券买卖成交报文新增“尝试做市成交”类别标识，使用10319 （TradeType）域枚举值“3-尝试做市成交”表示。

6.现券买卖、质押式回购、买断式回购、债券借贷、债券远期、信用拆借、利率互换等市场增加自贸区业务标识，成交和报价报文中增加“交易成员群组”字段，使用“803＝29、523＝CNYFTZ”重复组表示国际，使用“803＝29、523＝CFETS”重复组表示银行间。

7.现券买卖做市报价报文和成交报文，增加北金所报价标识：
（1）现券做市报价增加发送对象字段，使用216（RoutingType）域枚举值5表示发送给交易中心会员、216（RoutingType）域枚举值100表示发送给北金所会员。

（2）现券买卖成交报文，新增卖出方/买入方机构来源字段，使用“803＝29、523＝C”重复组表示北金所会员。

8.债券借贷对话报价以及成交报文补充调整部分字段：
（1）对话报价及成交明细增加实际占券天数字段，使用10014（CashHoldingDays）域表示。

（2）对话报价及成交明细增加争议解决方式字段，使用10051（DisputeSettlementMethod）域表示。

（3）成交明细增加首次结算方式、到期结算方式字段，分别使用919（DeliveryType）、10045（DeliveryType2）域表示。

（4）成交明细的应计利息总额字段调整为使用10321 （UnderlyingAccruedInterestAmt）域表示。

（二）基础数据报表
1.债券基础信息增加币种信息。

2.新增机构主从关系报表（主要包含投资管理人及其非法人产品），支持多交易账户功能。

3.优化基础数据报表，支持大容量数据，Excel文件格式调整为xlsx格式，CSV格式行
数超过65536不分文件。

（三）应急传输
交易中心将新增离线报文应急服务。

当因系统或网络原因，机构短时间内无法收到实时报文时，交易中心可生成IMIX报文离线文件，通过邮件方式发送给机构。

IMIX报文离线文件为文本文件，消息格式与IMIX实时报文相同。

机构应支持IMIX报文离线文件的处理。

五、交易中心联系人
如在升级或登录验证中遇到问题，可拨打以下电话：
技术场务热线：4009787878-6
业务场务热线：4009787878-2-1
接口支持组热线：4009787878-5-1
全国银行间同业拆借中心
2017年1月20日
附件
本币CSTP2.0.0版本验收情况汇总表
（统计截止日期为2017年1月20日，按拼音排序）
一、未申请验收的机构（共32家）。