南开17春学期《金融工程学》在线作业-免费答案
[南开大学]-《金融工程学》在线作业-满分答案1
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[南开大学]-《金融工程学》在线作业试卷总分:100 得分:100一、单选题 (共 20 道试题,共 40 分)1.芝加哥交易所交易的S&P500指数期权属于（）。
【A.】欧式期权【B.】美式期权【C.】百慕大式期权【D.】上述三种均存在[正确-选择]:A2.当期货合约愈临近交割日时，现期价格与期货价格渐趋缩小。
这一过程就是所谓（）现象。
【A.】转换因子【B.】基差【C.】趋同【D.】Delta中性[正确-选择]:C3.下列说法哪一个是错误的（）。
【A.】场外交易的主要问题是信用风险【B.】交易所交易缺乏灵活性【C.】场外交易能按需定制【D.】互换市场是一种场内交易市场[正确-选择]:D4.通过期货价格而获得某种商品未来的价格信息，这是期货市场的主要功能之一，被称为（）功能。
【A.】风险转移【B.】商品交换【C.】价格发现【D.】锁定利润[正确-选择]:C5.第一笔利率掉期产生于（）年。
【A.】1976【B.】1981【C.】1983【D.】1986[正确-选择]:B6.按购买者行使期权的时限划分，下列不属于期权划分为（）。
【A.】欧式期权【B.】美式期权【C.】放弃期权【D.】百慕大式期权[正确-选择]:C7.最早提出金融工程学概念的是( )。
【A.】瓦尔拉斯【B.】芬那提【C.】托宾【D.】默顿[正确-选择]:B8.（）是第一种推出的互换工具。
【A.】货币互换【B.】利率互换【C.】平行贷款【D.】背对背贷款[正确-选择]:A9.最早出现的金融期货是（）【A.】外汇期货【B.】股票指数期货【C.】利率期货【D.】黄金期货[正确-选择]:A10.看涨期权的实值是指（）【A.】标的资产的市场价格大于期权的执行价格【B.】标的资产的市场价格小于期权的执行价格【C.】标的资产的市场价格等于期权的执行价格【D.】与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关[正确-选择]:A11.第一张标准化的期货合约产生于（）。
南开17春秋学期金融机构与金融市场在线作业
一、单项选择题（共 5 道试题，共 10 分。
）v 1. 以下属于资本市场的有. 同业拆借市场. 股票市场. 单据市场. 大额可转让按期存单标准答案：2. 我国证券业中，行业性自律性组织是指（）. 证券交易所. 证券业协会. 证监会. 证券记录结算公司标准答案：3. 中央银行在证券市场上生意有价证券是在开展它的（）业务. 政策性. 公布市场操作. 投资性. 保值标准答案：4. 公司破产后，对公司剩余财产的清偿顺序上列为最后的是（）. 一般股票. 优先股票. 银行债权. 一般债权标准答案：5. 商业银行参与货币市场的要紧目的是为了（）. 筹集资金. 头寸治理. 实现货币政策目标. 降低投资风险二、单项选择题（共 10 道试题，共 30 分。
）v 1. 股票是代表股分资本所有权的证书，它是一种. 固定资本. 可变资本. 真实资本. 虚拟资本标准答案：2. 股票事实上代表了股东对股分公司的（）. 产权. 债权. 物权. 所有权标准答案：3. 与其他同期限金融工具相较较，具有风险最低、流动性最高的特点的是（）. 存款. 国库券. 基金. 保险单标准答案：4. 优先股是指. 最后发行的股票. 最大体和最先发行的股票. 在公司财产清算时能够享受某些优先权的股票. 在公司增资扩股时，享有优先认股权的股票标准答案：5. 不是一般股股东享有的权利要紧有（）. 公司重大决策的参与权. 有优先剩余资产分派权. 优先配股权标准答案：6. ( )是银行间所进行的单据转让. 贴现. 转贴现. 再贴现. 都不是标准答案：7. 以下属于优先股股东权利范围的是. 选举权. 被选举权. 收益权. 投票权标准答案：8. 股票在实质上代表了股东对股分公司的（）. 产权. 债券. 物权. 所有权标准答案：9. 股票事实上代表了股东对股分公司的（）. 产权. 债权. 物权. 所有权标准答案：10. 在证券交易所内进行的交易称为. 场内交易. 柜台交易. 第三市场交易标准答案：三、判定题（共 30 道试题，共 60 分。
《金融工程学》作业参考答案
《金融工程学》作业参考答案一、选择题1.C2.B3.A4.C5.D6.C7. D 8. B 9. A 10.B 11.A 12.B二、填空题1.系统性风险2.资本市场3.多头4.风险5.股票价格指数6.美式期权7.信息 8.融资方式 9.创造价值10.期权 11.可转换债券12. 公司债券三、判断题（T代表正确，F代表错误）1.T2.F3.T4.F5.T6.F7.F 8. T 9. T 10.T 11.T 12.F四、简答题1.答：狭义的金融工程主要是指利用先进的数学及通讯工具，在各种现有基本金融产品的基础上，进行不同形式的组合分解，以设计出符合客户需要并具有特定风险和收益性的新的金融产品.广义的金融工程则是指一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发，它不仅包括金融产品设计，还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面.（3分，注重设计新的金融产品进行套利和风险管理等，点到即可酌情给分）金融工程技术可以用于：①公司理财：设计适当的融资方案为公司经营活动筹措资金.②金融交易工具：开发具有套利性质的交易工具和交易策略.③投资管理④风险管理.（2分）2.场外交易市场之利：①按需定制，满足特殊需要；②适合大型投资者，降低交易成本；③避免暴露交易动身.弊：①在交易双方互不信任情况下，会出现信用风险；②流动性差；③合约在规定日期之前完成有难度.交易所交易市场之利：①交易效率高，流动性强；②市场信誉好，可减少金融风险；③交易公开，特别关注一些大交易商的交易活动及动向.弊：①交易品种缺乏灵活性；②政府管制会提高交易成本；③公开性时常受到异议.（每小点0.5分，酌情扣分）3.答：期权的要素包括，①敲定价，即敲定价格（标的物的执行价格），期权合同规定的购入或售出某种资产的价格；②到期日，期权合同规定的期权的最后有效日期为期权的到期日，③标的资产，期权合同规定的双方买入或卖出的资产为期权的标的资产；④权利金，买卖双方购买或出售期权的价格称为权利金或期权的价格.（3分）功能：①套期保值功能；②发现价格功能.（每小点1分，共2分）4.答：CAPM 模型的假设条件：资本市场没有摩擦；所有投资者依据期望和方差来评价证券组合的收益和风险水平；每个投资者对预期收益率及其标准差、证券之间的协方差有相同的预期.（3分，每小点1分）表达式： )][(][f m im f i R R E R R E -+=β其中m R 为市场组合的收益，f R 为无风险资产的收益或无风险利率.（2分）5.答：债券是债务人在筹集资金时，依照法律手续发行，向债权人承诺按约定利率和日期支付利息，并在特定日期偿还本金，从而明确债权债务关系的有价证券.(2分)债券包含的因素有：（1）债券的面值；（2）债券利率；（3）债券的偿还期限；（4）债券发行者名称. (3分，酌情扣分)6.答: 影响期权价格（期权费）的因素有：(1)标的物的市场价格；(2)标的物的协定价格；(3)期权的有效期；(4)标的物价格的波动率；(5)无风险利率；(6)标的物的收益.（每小点1分，酌情扣分）7.答：期货与远期很类似，但期货是在交易所进行标准化交易的远期，主要区别如下：（1）远期在场外柜台市场交易，而期货在期货交易所交易，这使得期货的流动性更好；（2）远期合约的条款由双方在签定时协商确定，而期货的所有条款都高度标准化，由期货交易所规定，如每一份期货合约的交易单位，交易金额，交割日等都是由期货交易所事先规定好的；（3）远期合约是由一方对另一方直接负责，信用风险很大，而期货交易则全部经过交易所，信用风险有交易所承担；（4）远期合约只在交割日结算，而期货合约则采用逐日盯市的方式，要求每日进行盈亏的保证金结算，从而保证各方都不违约.（每小点1分，酌情扣分）8.答：金融工程运作的六个步骤为（1）诊断:识别遇到的金融问题的本质和根源;（2）分析:分析寻找解决问题的最佳方案,这种方案一般是一种（一系列）新的金融工具,也可以是一个新的金融中介;（3）开发:根据分析运用工程技术方法开发新的金融产品;（4）定价:确定所开发的金融产品的价格；（5）修正:依据不同客户的需求进行修正；（6）商品化：将方案标准化，面向市场推广.（前四点每点1分，后两点每点0.5分）9．答：股指期货的功能有：①套期保值功能；②发现价格功能；③投机功能；④套利功能.（每小点0.5分）影响股指期货的因素：①股票指数值本身的高低；（1分）②成份股股票的股息率或红利收益率；（0.5分）③市场利率水平；（1分）④距期货合约到期时间等（0.5分）.10．答：（一）标的物不同期货交易的标的物是商品或期货合约，而期权交易的标的物则是一种商品或期货合约选择权的买卖权利.（二）投资者权利与义务的对称性不同期权是单向合约，期权的买方在支付保险金后即取得履行或不履行买卖期权合约的权利，而不必承担义务；期货合同则是双向合约，交易双方都要承担期货合约到期交割的义务.如果不愿实际交割，则必须在有效期内对冲.（三）履约保证不同期货合约的买卖双方都要交纳一定数额的履约保证金；而在期权交易中，买方不需交纳履约保证金，只要求卖方交纳履约保证金，以表明他具有相应的履行期权合约的财力.（四）现金流转不同在期权交易中，买方要向卖方支付保险费，这是期权的价格，大约为交易商品或期货合约价格的5％～10％；期权合约可以流通，其保险费则要根据交易商品或期货合约市场价格的变化而变化.在期货交易中，买卖双方都要交纳期货合约面值5％～10%的初始保证金，在交易期间还要根据价格变动对亏损方收取追加保证金；盈利方则可提取多余保证金.（五）盈亏的特点不同期权买方的收益随市场价格的变化而波动，是不固定的，其亏损则只限于购买期权的保险费；卖方的收益只是出售期权的保险费，其亏损则是不固定的.期货的交易双方则都面临着无限的盈利和无止境的亏损.（六）套期保值的作用与效果不同期货的套期保值不是对期货而是对期货合约的标的金融工具的实物（现货）进行保值，由于期货和现货价格的运动方向会最终趋同，故套期保值能收到保护现货价格和边际利润的效果.期权也能套期保值，对买方来说，即使放弃履约，也只损失保险费，对其购买资金保了值；对卖方来说，要么按原价出售商品，要么得到保险费也同样保了值.（每小点1分，酌情扣分）五、计算题1.解：买入1亿日元远期合约，该交易商支付0.008亿美元；若到期时汇率为0.0074美元/日元，则该交易商的1亿日元价值1×0.0074=0.0074亿美元，交易商亏损=0.008-0.0074=0.0006美元；若到期时汇率为0.0090美元/日元，则该交易商的1亿日元价值1×0.0090=0.0090亿美元，交易商盈利=0.0090-0.0080=0.001美元.2.解：到期时，投资者有三种选择：①不执行看跌期权且不履行看涨期权，就意味着到期时黄金价格为430美元/盎司.这时，投资者的期货合约盈利=430-428.5-5.5+4.5=0.5美元/盎司.②执行看跌期权，就意味着到期日黄金价格下跌，期货和约多头头寸用于执行看跌期权.这时总盈利=430-428.5-5.5+4.5=0.5美元/盎司.③履行看涨期权，意味着到期日期权价格上涨，期货合约多头用以履行看涨期权.这时总盈利=430-428.5-5.5+4.5=0.5美元/盎司.可见，在任何情况下，投资者的净收益均为0.5美元/盎司.3.解：首先，根据股票现金流估价模型中的不变增长模型，得出Ａ公司股票当前的合理价格P 为：Ｐ＝0.5／（ｋ－0.10），其中ｋ为必要收益率，其次，根据CAPM 模型有：ｋ＝f R ＋β（Ｅ（mR ）－f R ）＝0.03＋0.08*1.5＝0.15 （5分） 最后，得出Ａ公司股票的当前价格：Ｐ＝0.5／（ｋ－0.10）＝0.5／（0.15－0.10）＝10元 (5分)4.解：贴现债券的发行价格为：Ｐ＝1000×（１－10.5％×180／360）＝947.5元（5分）到期收益率为：Ｙ＝（1000－947.5）／947.5×180／360×100％＝11.24％（5分）5．解：首先，根据股票现金流估价模型中的不变增长模型，得出Ａ公司股票当前的合理价格Ｐ为：Ｐ＝0.9／（ｋ－0.10），其中ｋ为必要收益率，其次，根据ＣＡＰＭ模型有：ｋ＝f R ＋β（Ｅ（m R ）－f R ）＝0.04＋0.12＊1.5＝0.22最后，得出Ａ公司股票的当前价格：Ｐ＝0.9／（ｋ－0.10）＝0.9／（0.22－0.10）＝7.5元6．解：组合P 的期望收益率为E(Rp)=Xa*Ra+ Xb*Rb =10%*30%+5%*70%=6.5%（5分）组合P 方差为：Var(P)= Xa^2 * Sa^2+ Xb^2 * Sb^2+ Xa * Xb * Sa * Sb *=0.3^2 * 0.06^2 + 0.02^2 * 0.7^2 + 0.3 * 0.7 * 0.06 * 0.02 * 0.12=0.0327（5分）．7.解：题中，在到期日，甲方以6.80元人民币/美元的价格买入美元，然后在市场上以6.85元人民币/美元的价格卖出美元，则甲方是获利的（2分），且获利为：100000*（6.85—6.80）=5000元人民币（3分）乙方以6.80元人民币/美元的价格卖出美元，再以6.85元人民币/美元的价格在市场上买入美元，则乙方是亏损的（2分），且损失为5000元人民币（3分）.六、论述题（一）投资人可以通过下述三种方式来表达看好该项资产的“多方头寸”：（1） 买入该资产或者远期合同；（2） 买入该资产的买方期权（多头买权）；（3） 卖出该资产的卖方期权（空头卖权）.图4—3（a ）表示投资人直接买入某项资产，这是我们最常见的表达“多方寸头”的方式.比如：买入股票、房产和其他具有不确定性的资产.因为我们“看好”其升值前景.这是三种做多方式中最保守、最安全的一种“做多”方式.因为投资人直接买入某项资产后，即使该资产价格下跌一定幅度，投资人手中的实际资产仍然有一定的价值.买入该资产(a) 多头买权 (b)空头卖权 (c)买图4—3（b ）表示投资人买入该资产的卖方期权（或称看涨期权），设施一项多头买权，这项买方期权允许投资人在该项资产升值的情况下，按照事先固定的低价买入该资产，进而抛售获利.如果该资产在未来一段时间内不仅没升值，反而价值缩水，那么，投资人就要承担相当于这个买方期权价格的损失.在图4—3（a ）中表示为低于水平线以下的黑色粗线.这种做法的风险是预先可见的，即便该项资产价格下跌很多，投资人的损失也就是期权价格而已，不会有更大的损失.图4—3（c ）表示投资人卖出该资产的卖方期权（称看跌期权）,或称设施一项空头卖权.在这种情况下，投资人确信该项资产未来必然升值，故而向其他投资人出售了一项权力：当该项资产的价格跌破某一事先协议价格时，允许其他投资人有权将该项资产按照该协议价出售该投资人.投资人事先不需要任何资金的投资人，只要该项资产的价格上升，投资人就可以获得相当于卖方期权价格的利润.但是，这种做法在三种做多方式中，风险最大，因为投资人事先承诺在资产价格下跌时，要按照原先的价格收购那些已经缩水的资产.这种做法的收益是事先可见的（就相当于卖方期权的价格），而损失却是无法预见的，因此，具有最大的风险.（二）投资人也有三种方法来实现对某项资产的空方头寸：（1）卖出该资产或者远期合约；（2）卖出该资产的买方期权（空头买权）.（3图4—4（a ）表示投资人直接卖出某项资产，或者出售某项资产的远期合约，这是我们最常见的表达“空方寸头”的方式.比如：卖出股票、房产和其他具有不确定性的资产.因为我们“看空”其升值前景，判断该项资产未来价值有可能下跌.这是三种做空方式中最保守、最安全的一种“做空”方式.因为投资人直接卖出某项资产后，即使该资产价格上升，投资人手中已经握有现金，损失的只是该项资产的升值部分的价值.图4—4（b ）表示投资人卖出该资产的买方期权或称实施一项空头买权，这项买方期权允许其购买者在该项资产升值的情况下，按照事先固定的低价从该投资人手中买入该资产，进而抛售获利.如果该资产在未来一段时间内不仅没升值，反而价值缩水，那么，投资人就赚取了这个买方期权价格的部分.在图4—4（b ）中表示为高于水平线部分的黑色粗线.这种做法的收益是预先可见的，就是该资产的买方期权的价格，而其损失确实是不可预见的.如果该项资产的价格大幅上升，投资人就必须承担该资产上涨之后的价格和其买方期权价格的差价，因而有可能卖出该资产(a) 空头买权 (b) 多头卖权 (c)承担比较大的损失.这是三种做空方式中，风险最大的一种，一般不推荐普通投资人采用，而是往往被机构投资者中的套利交易商大量采用.这些套利交易商确定自己对某项资产价格的判断是正确的，从而采用这种方式以便获得高额的收益.图4—4（c）表示投资人买入该资产的卖方期权或称设施一项多头卖权.该项卖方期权允许投资人在未来该项资产价格下跌时，按照事先固定的比较好的价格出售该资产.在这种安排下，如果该项资产未来价格下跌，那么投资人就获利.而如果该资产价格上涨，投资人的损失也是预先确定的：就等于是损失了原先购买卖方期权的价格.普通投资人往往采用这种方法配合其对该资产的多方头寸，以锁定该项资产的价格风险.（三）金融工程是金融深化和金融创新发展到相当程度的产物，金融工程的迅猛发展是一系列因素综合作用的结果。
2020年奥鹏南开20春学期《金融工程学》在线作业第3次试题标准答案
B 次级货币
C 即期交割汇率
D 交割远期汇差
【答案】：A.B.C.D
24. 下列可以成为金融期货标的物的有（ ）。
【选项】：
A 货币
B 银行存款凭证
C 政府和政府担保证券
D 商业票据
【答案】：A.B.C.D
25. 某个持有大量分散化股票投资的养老基金预期股市长期看好，但在未来的三个月内将会下跌，根据这一预期，基金管理者可以采取的策略包括： （ ）
2. 第一份股票价格指数期货合约于（ ）年出现在美国堪萨斯交易所。
【1982
D 1984
【答案】：C
3. 某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入，为防范美元汇率风险，该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的（ ）。
【选项】：
A 买入期货
B 卖出期货
C 买入期权
南开大学
《金融工程学》在线作业
正确答案
参考资料试读一页
20春学期（1709、1803、1809、1903、1909、2003）《金融工程学》在线作业第3次100.0
1. 对于期权价值中的时间价值部分，期权合约到期时间越长，则时间价值越（ ）。
【选项】：
A 大
B 小
C 保持不变
D 无法确定
【答案】：A
【选项】：
A 1983
B 1984
C 1986
D 1988
【答案】：B
9. 最早出现的金融期货是（ ）
【选项】：
A 外汇期货
B 股票指数期货
C 利率期货
D 黄金期货
【答案】：A
10. 第一份利率期货合约于（ ）年出现在美国芝加哥期货交易所。
【选项】：
2017《金融工程学》在线作业附答案
一、单选题（共 20 道试题，共 40 分。
）V1. 金融工程学出现于20世纪（）年代。
A. 60B. 70C. 80D. 90满分：2 分2. 对于期权价值中的时间价值部分，期权合约到期时间越长，则时间价值越（）。
A. 大B. 小C. 保持不变D. 无法确定满分：2 分3. 标准的FRA出现于（）年。
A. 1983B. 1984C. 1986D. 1988满分：2 分4. 在FRA交易中，参考利率确定日与结算日的时间相差（）日。
A. 1B. 2C. 3D. 4满分：2 分5. 最早出现的金融期货是（）A. 外汇期货B. 股票指数期货C. 利率期货D. 黄金期货满分：2 分6. 已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元，期权到期日为3个月，股票目前的市场价格为49美元，预计股票会在1个月后派发0.5美元的红利，连续复利的无风险年利率为10%，那么该看跌期权的内在价值为：（）A. 0.24美元B. 0.25美元C. 0.26美元D. 0.27美元满分：2 分7. FRA合约是由银行提供的（）市场。
A. 场外交易B. 场内交易C. 网上交易D. 电话交易满分：2 分8. 看跌期权的实值是指（）A. 标的资产的市场价格大于期权的执行价格B. 标的资产的市场价格小于期权的执行价格C. 标的资产的市场价格等于期权的执行价格D. 与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关满分：2 分9. 金融工程学起源于80年代（）国的投资银行家A. 美B. 英C. 法D. 荷兰满分：2 分10. 在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（）A. 买入期货合约B. 卖出期货合约C. 买入期货合约的同时卖出期货合约D. 无法操作满分：2 分11. 对久期的不正确理解是（）。
A. 用以衡量债券持有者在收回本金之前，平均需要等待的时间B. 是对固定收益类证券价格相对易变性的一种量化估算C. 是指这样一个时点，在这一时点之前的债券现金流总现值恰好与这一时点后的现金流总现值相等D. 与债券的息票高低有关，与债券到期期限无关满分：2 分12. IBM股票1月期权指的是1月份（）的期权。
南开大学智慧树知到“金融学”《金融工程学》网课测试题答案2
南开大学智慧树知到“金融学”《金融工程学》网课测试题答案（图片大小可自由调整）第1卷一.综合考核(共15题)1.远期利率协议中，国际通用惯例计算一年转换天数时，()按360天计算。
A.美元B.日元C.英镑D.人民币2.上、下限股票期权组合交易策略的收益或损失是有限的。
()A.错误B.正确3.利率掉期的作用有()。
A.获得低于市场利率的贷款，降低筹资成本B.改变资产收益特征，提高资产管理灵活性C.规避汇率市场风险D.改变债务利息支付特征，降低偿债成本4.外汇风险又可被细分为()。
A.交易风险B.折算风险C.流动性风险D.操作风险5.多头是投资者在预计未来资产价值将会上升时，将资产低价买入，高价卖出，对资产的购买形成一个资产的多头。
()A.正确B.错误6.在基差掉期中，是浮动利率对浮动利率的掉期，但所参考的浮动利率基础是不同的。
()A.错误B.正确7.比率回廊股票期权套利组合是在回廊股票期权套利组合的基础上，再加买买权或卖卖权形成的新组合。
()A.正确B.错误8.看跌期权的实值是指()。
A.标的资产的市场价格大于期权的执行价格B.标的资产的市场价格小于期权的执行价格C.标的资产的市场价格等于期权的执行价格D.与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关9.当标的资产价格远远高于期权执行价格时，应该提前执行美式看涨期权。
()A.错误B.正确10.金融衍生工具所涵盖的基础工具包括利率、汇率、商品、期权和其他指数等。
()A.错误B.正确11.与金融期权相比，实物期权的特性有：()。
A.非交易性B.非独占性C.先占性D.复合性12.互换包括利率互换货币互换。
()A.错误B.正确13.割月的第()个星期三为该月的交割日。
A.四B.二C.三D.一14.已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元，期权到期日为3个月，股票目前的市场价格为49美元，预计股票会在1个月后派发0.5美元的红利，连续复利的无风险年利率为10%，那么该看跌期权的内在价值为：()A.0.24美元B.0.25美元C.0.26美元D.0.27美元15.掉期交易合约的生效日一般在交易日的()。
南开19春学期(1503、1509、1603、1609、1703)《金融工程学》在线作业2答案
南开19春学期（1503、1509、1603、1609、1703）《金融工程学》在线作业-24、C一、单选题共20题，40分1、下列说法哪一个是错误的（）。
A场外交易的主要问题是信用风险B交易所交易缺乏灵活性C场外交易能按需定制D互换市场是一种场内交易市场本题选择是：？2、对于期权价值中的时间价值部分，期权合约到期时间越长，则时间价值越（）。
A大B小C保持不变D无法确定本题选择是：？3、在期货交易中（）是会员单位对每笔新开仓交易必须交纳的保证金。
A基础保证金B初始保证金C追加保证金D变更追加保证金本题选择是：？4、1×4远期利率，表示1个月后开始的期限为（）个月贷款的远期利率。
A1B2C3D4本题选择是：？5、对久期的不正确理解是（）。
A用以衡量债券持有者在收回本金之前，平均需要等待的时间B是对固定收益类证券价格相对易变性的一种量化估算C是指这样一个时点，在这一时点之前的债券现金流总现值恰好与这一时点后的现金流总现值相等D与债券的息票高低有关，与债券到期期限无关本题选择是：？6、金融工程学起源于80年代（）国的投资银行家A美B英C法D荷兰本题选择是：？7、当期货合约愈临近交割日时，现期价格与期货价格渐趋缩小。
这一过程就是所谓（）现象。
A转换因子B基差C趋同DDelta中性本题选择是：？8、最早提出金融工程学概念的是( )。
A瓦尔拉斯B芬那提C托宾D默顿本题选择是：？9、下列关于远期价格和远期价值的说法中，不正确的是：（）A远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格B远期价格等于远期合约在实际交易中形成的交割价格C远期价值由远期实际价格和远期理论价格共同决定D远期价格与标的物现货价格紧密相连，而远期价值是指远期合约本身的价值本题选择是：？10、在互换交易过程中（）充当互换媒介和互换主体A银行B证券公司C券商D政府本题选择是：？11、远期利率协议中，基准日通常是交割日的（）。
A前一天B前两天C后一天D后两天本题选择是：？12、第一份利率期货合约于（）年出现在美国芝加哥期货交易所。
金融工程学》题库及答案
金融工程学》题库及答案1.证券投资收益最大化和风险最小化这两个目标大多数情况下可以同时实现。
2.金融工程中，通常用收益率的标准差来衡量风险。
3.β系数表示的是市场收益率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度。
4.下列哪个不是远期合约的特点：流动性好。
5.下列不属于金融期货：商品期货。
6.下列不属于资本资产定价模型的前提假设条件：资产能够被无限细分，拥有充分的流动性。
7.相对于基础证券，下列不属于金融衍生工具的特点是：对投资者的要求不高。
8.由于XXX予以税收、货币发行等特权，通常情况下，XXX证券不存在违约风险，因此，这一类证券被视为无风险证券。
9.债券价格受市场利率的影响，若市场利率上升，则债券价格下降。
10.在2007年以来发生的全球性金融危机中，导致大量金融机构陷入危机的最重要一类衍生金融产品的是信用违约互换。
11.某投资者投资元于一项期限为3年、年息8%的债券，按年计息，按复利计算该投资的终值为.12元。
12.股权类产品的衍生工具是指以股票或股票指数为基础的金融衍生工具。
2、金融市场中的风险管理是非常重要的，论述如何利用金融工具进行风险管理，并举例说明其应用。
3、股票市场的波动性对投资者来说是一种风险，论述如何利用期权进行股票市场波动性的风险管理，并分析其优缺点。
4、金融工程是一种创新的金融产品设计和交易的方式，论述金融工程的发展历程、应用领域及其对金融市场的影响。
5、CAPM模型是金融领域中的重要模型之一，论述CAPM模型的优缺点及其在实际中的应用。
6、期货和远期是金融市场中的两种重要交易方式，论述期货和远期的异同点，并分析其各自的优缺点。
7、债券是一种重要的金融工具，论述债券的基本特点及其在投资中的作用。
8、期权是一种金融衍生品，论述期权的基本特点及其在投资中的应用。
9、股指期货是金融市场中的重要交易品种，论述股指期货的基本特点、功能及其在投资中的应用。
10、金融市场中的交易方式多种多样，论述场外交易市场与交易所交易市场的异同点，并分析其各自的优缺点。
南开19春学期(1709、1803、1809、1903)《金融工程学》在线作业(答案)
B:正确
正确答案:
(判断题)34:内涵价值是立即履行期权合约时可获得的总利润。是指实值数量和零中最大的一个。
A:错误
B:正确
正确答案:
(判断题)35:综合远期汇率协议SAFE的卖方在到期日是名义上外汇的卖出者(或者说卖出初级货币)。
A:错误
B:正确
正确答案:
(判断题)36:投机是指一些人希望利用对市场某些特定的走势的预期来对市场未来的变化进行棉花糖，并因此而故意持有一个原本并不存在的风险暴露。
A:瓦尔拉斯
B:芬那提
C:托宾
D:默顿
正确答案:
(单选题)17:第一份利率期货合约以（）为标的物。
A: T-bond
B: GNMA抵押贷款
C:存款凭证
D:商业票据
正确答案:
(单选题)18:标准的FRA出现于（）年。
A: 1983
B: 1984
C: 1986
D: 1988
正确答案:
(单选题)19:下列说法哪一个是错误的（）。
正确答案:
(单选题)11:按购买者行使期权的时限划分，下列不属于期权划分为（）。
A:欧式期权
B:美式期权
C:放弃期权
D:百慕大式期权
正确答案:
(单选题)12:第一份利率期货合约于（）年出现在美国芝加哥期货交易所。
A: 1972
B: 1973
C: 1974
D: 1975
正确答案:
(单选题)13:以下不属于期权市场结构成分的是：（）。
A: 0.24美元
B: 0.25美元
C: 0.26美元
D: 0.27美元
正确答案:
(单选题)4:当期货合约愈临近交割日时，现期价格与期货价格渐趋缩小。这一过程就是所谓（）现象。
《金融工程学基础》各章习题答案与提示
2020/12/14
26
第二章计算题答案与提示第1题
1、答：交易商可以进行以下操作：
先把美元兑换成黄金：
10000美元＝100盎司黄金；
再将黄金兑换成日元：
100盎司黄金＝1000000日元；
最后进行外汇兑换：
1000000日元=11000美元。
在每次这种兑换过程中交易商都可以
9 108 625 625（2）构造一个标准差不大于43％的有效资产组
合所需要的最佳股票数量是37支。
【提示】：由(1)可得： 0.36 0.36(N 1) 0.432 ，所以
N>36.73。
N
2N
（3）资本市场线的斜率是：0.116。
【提示】：(2)中组合在( , E(rj ))平面上的坐标点为：
10、NOW账户与超级NOW账户有何区 别？
11、谈谈中国国内货币市场基金MMF
的发展？ 2020/12/14
8
第一章思考题
12、美国IRA账户的设立对中国有没有 现实的借鉴意义？
13、何为可转债？何为转换价格？何为 转换比率？转换比率与转换价格之间是什么 关系？
14、为什么说可转债有保底作用？如何 利用可转债的这一特点来进行套利？给出套 利方案，并计算分析套利中可能出现的各种 情况和套利结果？返回
答案与提示
（1）由此而确定的资本市场线 （CML）的方程为何？
（2）并请由此画出CML？
2020/12/14
20
第二章计算题
4、已知两种股票A和B，其在组合中的投 资份额分别为60%和40%，各自的期望收益率 分别为：15%和10%，各自的β系数分别为： 0.8和0.3，各自收益率的方差分别为：0.5和0.3， 市场指数的方差为：0.4，试计算这两种股票组 成的投资组合的收益率方差？
南开18春学期《金融工程学》在线作业
(单选题) 1: 在期货交易中（）是会员单位对每笔新开仓交易必须交纳的保证金。
A: 基础保证金B: 初始保证金C: 追加保证金D: 变更追加保证金正确答案:(单选题) 2: 在互换交易过程中（）充当互换媒介和互换主体A: 银行B: 证券公司C: 券商D: 政府正确答案:(单选题) 3: 标准的FRA出现于（）年。
A: 1983B: 1984C: 1986D: 1988正确答案:(单选题) 4: 在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（）A: 买入期货合约B: 卖出期货合约C: 买入期货合约的同时卖出期货合约D: 无法操作正确答案:(单选题) 5: 最早提出金融工程学概念的是( )。
A: 瓦尔拉斯B: 芬那提C: 托宾D: 默顿正确答案:(单选题) 6: 通过期货价格而获得某种商品未来的价格信息，这是期货市场的主要功能之一，被称为（）功能。
A: 风险转移B: 商品交换C: 价格发现D: 锁定利润正确答案:(单选题) 7: 期货合约的空头有权选择具体的交割品种、交割地点、交割时间等，这些权利将对期货价格产生怎样的影响？（）A: 提高期货价格B: 降低期货价格C: 可能提高也可能降低期货价格D: 对期货价格没有影响正确答案:(单选题) 8: 某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入，为防范美元汇率风险，该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的（）。
A: 买入期货B: 卖出期货C: 买入期权D: 互换正确答案:(单选题) 9: 基差掉期是（）的掉期。
A: 固定利率对固定利率B: 固定利率对浮动利率C: 浮动利率对浮动利率D: 上述均可正确答案:(单选题) 10: 假设某资产的即期价格与市场正相关。
你认为以下那些说法正确？（）A: 远期价格等于预期的未来即期价格B: 远期价格大于预期的未来即期价格C: 远期价格小于预期的未来即期价格D: 远期价格与预期的未来即期价格的关系不确定正确答案:(单选题) 11: 最早出现的金融期货是（）A: 外汇期货B: 股票指数期货C: 利率期货D: 黄金期货正确答案:(单选题) 12: 美国经济学家凯恩认为金融创新是（）的结果。
南开17春学期《金融衍生工具入门》在线作业免费答案
南开17春学期《金融衍生工具入门》在线作业免费答案17秋18春学期《金融衍生工具入门》在线作业一、单选题（共 20 道试题，共 40 分。
）1. .股权类产品的衍生工具是指以（）为基础工具的金融衍生工具A. 各种货币B. 股票或股票指数C. 或利率的载体D. 以基础产品所蕴含的信用风险或违约风险正确答案：B2. 日历差价期权的组成（）A. 一份看涨期权的空头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的多头B. 同一期限的同一执行价格的一份看涨和看跌期权#一份看涨期权的多头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的空头C. 同一期限但是不同执行价格的两份看涨期权，执行价格高的为空头正确答案：A3. 蝶式差价期权的损益结构为（）A. 对称的B. 右偏的C. 左偏的D. 无法判断正确答案：A4. 当认为市场有大的变动时，且认为向下变动比较大时，最有选择为（）A. 买入看跌期权B. 买入一份看涨和看跌期权C. 条式期权组合D. 带式期权组合正确答案：C5. 执行价格分别为45和48元，期权到期的股价为50元，一份牛市差价期权的收益为，不考虑期权费（）A. 7B. 5C. 2D. 3正确答案：D6. 维持保证金和初始保证金哪个较高（）A. 维持保证金B. 初始保证金C. 一样D. 依情况而定正确答案：B7. .根据（）划分，金融期权可以分为欧式期权、美式期权和修正的美式期权A. 选择权的性质B. 合约所规定的履约时间的不同C. 金融期权基础资产性质的不同D. 协定价格与基础资产市场价格的关系正确答案：B8. 多头执行价格分别为34和38的蝶式差价期权，到期时股票价格为40，在不考虑初始期权费的情况下的收益为（）A. 0B. 8C. 2D. 6正确答案：A9. 下面不属于独立衍生工具的是()A. 可转换公司债券B. 远期合同C. 期货合同#3互换和期权正确答案：A10. 可转换公司债券最主要的金融特征（）A. 风险收益的限定性B. 套期保值C. 附有转股权D. 双重选择权正确答案：C11. .交易双方在场外市场上通过协商，按约定价格在约定的未来日期(交割日)买卖某种标的金融资产的合约是（）A. .金融互换B. 金融期权C. 金融期货D. 金融远期合约正确答案：D12. 等本金的利率互换和货币互换哪个风险较大（）A. 利率互换B. 货币互换C. 一样D. 无法判断正确答案：B13. 根据（）划分，金融期权可以分为看涨期权和看跌期权A. 选择权的性质B. 合约所规定的履约时间的不同C. 基础资产性质D. 基础资产的来源正确答案：A14. 一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内在价值和时间价值分别是（）A. 内在价值为3，时间价值为10B. 内在价值为0，时间价值为13C. 内在价值为10，时间价值为3D. 内在价值为13，时间价值为0正确答案：C15. 复合期权有几种()A. 2B. 4C. 6D. 8正确答案：B16. 标准的美国短期国库券期货合约的面额为100 万美元，期限为 90 天，最小价格波动幅度为一个基点（即0．01%），则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为多少（）A. 32．5美元B. 100美元C. 25美元D. 50美元正确答案：C17. 美式期权持有人行权的时间为()A. 可以在权证失效日之前任何交易日B. 可以在失效日当日C. 可以在失效日之前一段规定时间内D. 可以在失效日之后一段规定时间内正确答案：A18. .两个或两个以上的当事人按共同商定的条件，在约定的时间内定期交换现金流的金融交易是（）A. 互换B. .期货C. 期权D. 远期正确答案：A19. 美式期权的时间价值（）A. 可能为正可能为负B. 一直为负C. 一直为正D. 无法判断正确答案：D20. 在套期保值中，存在的标的资产和套期保值对象不同造成的风险为()A. 市场风险B. 信用风险C. 基差风险D. 流动性风险正确答案：C17秋18春学期《金融衍生工具入门》在线作业二、多选题（共 10 道试题，共 20 分。
金融学-金融工程学考试试卷及答案-南开成教本科
金融学-金融工程学考试试卷及答案-南开成教本科《金融工程学》一、填空题（10×2=20）1.合约的买方称为合约的卖方称为2.期权常见的类型是和3.期货市场的功能包括、、4.套利的形式主要有、、、5.期权价格由和共同构成6.运期汇率高于即期汇率，二者差价叫作远期7.优先股按其是否参与投票可分为、8.产生套期保值的两个原因、9.互换本质上是一种10.可转换债券内含，可以分解为标准债券加发行公司股票的买权二、单选题（10×3=30）1.期权的最大特征是（）A.风险与收益的对称性B.期权的买方有执行或放弃执行期权的选择权C.风险与收益的不对称性D.必须每日计算盈亏，到期之前会发生现金流动2.期货交易的真正目的是（）A.作为一种商品交换的工具B.转让实物资产或金融资产的财产权C.减少交易者所承担的风险D.上述说法都正确3.债券期货是指以（）为基础资产的期货合约A.短期国库券B.中期国库券C.长期国库券D.中期和长期国库券4.利率期货交易中，价格指数与未来利率的关系是（）A.利率上涨时，期货价格上升B.利率下降时，期货价格下降C.利率上涨时，期货价格下降D.不能确定5.下列说法哪一个是错误的（）A.场外交易的主要问题是信用风险B.交易所交易缺乏灵活性C.场外交易是按需定制D.严格地说，互换市场是一种场内交易市场6.期货交易的买方称为（）A.空头方B.多头方C.头寸D.以上皆非7.认购权证实质上是一种股票的（）A.远期合约B.期货合约C.看跌期权D.看涨期权8.看跌期权的买方对标的金融资产具有（）的权利A.买入B. 卖出C.持有D.以上都不是9.金融衍生工具产生的最基本原因是（）A.投机套利B.规避风险C.赚取买卖价差收入D.以上都不对10.套利者认为近期合约价格的涨幅会大于远期合约，买进近期合约，卖出远期合约的套利活动为（）A.牛市套利B.熊市套利C.蝶式套利D.跨商品套利三、改错题（10×2=20）1.期货合约是由远期合约积木堆积而成（）2.产生套期保值成本的主要原因在于市场缺乏效率（）3.期权内涵价值等于时间价值加上期权费（）4.决定远期合约价格的关键变量是标的资产的市场价格（）5.金融问题指的是货币在厂商中的运动（）6.不是所有的风险均能保险，但价格风险可以投保（）7.债券期货是以短期国库券为基础资产的期货合约（）8.在其他条件相同时，期限越长，债券价格对收益率的变化越不明显（）9.商品期货与金融期货最大的不同在于后者不能在传统意义上进行交割（）10.决定远期合约价格的关键变量是标的资产的市场价格（）四、套期保值、套期套利计算题（2×15=20）1、假设现在是8月20日，美国哈佛大学的戴维斯先生正在为该校教授明年6月份的伦敦讲学计划做资金上的安排。
南开20春学期(1709、1803、1809、1903、1909、2003)《金融工程学》在线作业【标准答案】
20春学期（1709、1803、1809、1903、1909、2003）《金融工程学》在线作业
试卷总分:100 得分:100
一、单选题 (共 20 道试题,共 40 分)
1.看跌期权的实值是指（）
A.标的资产的市场价格等于期权的执行价格
B.标的资产的市场价格小于期权的执行价格
C.标的资产的市场价格大于期权的执行价格
D.与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关
答案:B
2.割月的第（）个星期三为该月的交割日。
A.四
B.二
C.三
D.一
答案:C
3.对于期权价值中的时间价值部分，期权合约到期时间越长，则时间价值越（）。
A.无法确定
B.小
C.大
D.保持不变
答案:C
4.以下不属于期权市场结构成分的是：（）。
A.银行
B.经纪公司
C.期权清算所
D.期权交易所
答案:A
5.第一份股票价格指数期货合约于（）年出现在美国堪萨斯交易所。
A.1984
B.1982
C.1973
D.1972
答案:B
6.期权的最大特征是（）。
A.风险与收益的对称性
B.风险与收益的不对称性
C.必须每日计算盈亏
D.卖方有执行或放弃执行期权的选择权
答案:B。
《金融工程学》习题及参考答案
《金融工程学》习题及参考答案无套利定价和风险中性定价练习1、假定外汇市场美元兑换马克的即期汇率是1美元换1.8马克，美元利率是8%，马克利率是4%，试问一年后远期无套利的均衡利率是多少？2、银行希望在6个月后对客户提供一笔6个月的远期贷款。
银行发现金融市场上即期利率水平是：6个月利率为9.5%，12个月利率为9.875%，按照无套利定价思想，银行为这笔远期贷款索要的利率是多少？3、假如英镑与美元的即期汇率是1英镑=1.6650美元，远期汇率是1英镑=1.6600美元，6个月期美远与英镑的无风险年利率分别是6%和8%，问是否存在无风险套利机会？如存在，如何套利？4、一只股票现在价格是40元，该股票一个月后价格将是42元或者38元。
假如无风险利率是8%，用无风险套利原则说明，执行价格为39元的一个月期欧式看涨期权的价值是多少？5、条件同题4，试用风险中性定价法计算题4中看涨期权的价值，并比较两种计算结果。
6、一只股票现在的价格是50元，预计6个月后涨到55元或是下降到45元。
运用无套利定价原理，求执行价格为50元的欧式看跌期权的价值。
7、一只股票现在价格是100元。
有连续两个时间步，每个步长6个月，每个单步二叉树预期上涨10%，或下跌10%，无风险利率8%（连续复利），运用无套利原则求执行价格为100元的看涨期权的价值。
8、假设市场上股票价格S=20元，执行价格X=18元，r=10%,T=1年。
如果市场报价欧式看涨期权的价格是3元，试问存在无风险的套利机会吗？如果有，如何套利？9、股票当前的价格是100元，以该价格作为执行价格的看涨期权和看跌期权的价格分别是3元和7元。
如果买入看涨期权、卖出看跌期权，再购入到期日价值为100 的无风险债券，则我们就复制了该股票的价值特征（可以叫做合成股票）。
试问无风险债券的投资成本是多少？如果偏离了这个价格，市场会发生怎样的套利行为？参考答案1、按照式子：（1+8%）美元=1.8×（1+4%）马克，得到1美元=1.7333马克。
南开17春学期实验金融学在线作业答案
17秋18春学期《实验金融学》在线作业一、单项选择题（共 30 道试题，共 60 分。
）1. 接23题，A3、B3单元格里的计算结果别离为（）A. 月有效利率B. 有效利率C. 年有效利率D. 半年及季度的有效利率正确答案：A2. 接22题，将A3单元格里的公式拉到B3后取得的结果为（）A. %、%B. %C. %D. 3%正确答案：B3. 买权的无盈亏点是（）A. 行使价钱+买权价钱B. 行使价钱-买权价钱C. 买权价钱-行使价钱D. 都不对正确答案：A4. 在EXCEL中的B1单元格里输入“=SUM($A$1:A1)”，这代表着（）A. 相对引用A1B. 混合引用A1C. 对A列数据累加D. 绝对引用A1正确答案：C5. EXCEL中的内部函数IF属于（）A. 财务函数B. 统计函数C. 数学函数D. 逻辑函数正确答案：D6. 对数据排序是在EXCEL的（）菜单里A. 工具B. 数据C. 排序D. 编辑正确答案：B7. 在EXCEL里做散点图时横坐标变量（）A. 在上B. 在前C. 在后D. 在下正确答案：B8. 卖权的无盈亏点是（）A. 行使价钱+卖权价钱B. 行使价钱-卖权价钱C. 卖权价钱-行使价钱D. 都不对正确答案：A9. 在其他条件一样情形下，期权的有效期越长，其价钱（）A. 越低B. 越高C. 波动越大D. 越不变正确答案：B10. 买权的行使价钱越高，其价钱（）；卖权的行使价钱越高，其价钱（）A. 越低、越低B. 越低、越高C. 越高、越低D. 越高、越高正确答案：B11. 在EXCEL的单元格里键入（）时，会显现一个带有语法和参数的工具提示A. 内部函数B. 等号C. 图标D. 等号+内部函数+开括号正确答案：D12. 计算贴现率的函数是指（）A. DISC、IRR、MIRR、XIRRB. DISC、PV、NPVC. DISCD. DOLLARDE、DOLLARFR、PRICE正确答案：C13. 买权为投资者设立了一种（）的权利A. 能够选择在以后一段时刻之内或以后是不是以事前敲定的价钱购买必然数量某种基础证券B. 能够选择在以后一段时刻之内或以后是不是以事前敲定的价钱出售必然数量某种基础证券C. 能够选择在以后一段时刻以后是不是以事前敲定的价钱购买必然数量的某种基础证券D. 能够选择在以后一段时刻以后是不是以事前敲定的价钱出售必然数量的某种基础证券正确答案：A14. 接25题，若是26题计算结果为的话，第一个月归还的本金为（）A. 500元B. 元C. 元D. 元正确答案：C15. 若是B2：B5000区域是价钱数据，“=IF(B3>B2,1,0)”取得的结果为（）A. 价钱上涨日数B. 阳线C. 价钱示性数D. 0-1数串正确答案：C16. EXCEL中的内部函数PMT属于（）A. 财务函数B. 统计函数C. 数学函数D. 逻辑函数正确答案：A17. “=ODDFYIELD(2007-11-11，2020-3-1，2007-10-15，2020-3-1,%，，100，2，0)”计算的是成交日为（），到期日为（），发行日为（），首期付息日为2020-3-1，息票半年利率为%，价钱为，清偿价值为100，按半年支付的债券的收益率A. 2007-10-1五、2020-3-一、2007-11-11B. 2007-10-1五、2007-11-1一、2020-3-1C. 2007-11-1一、2020-3-一、2007-10-15D.E. 2007-11-1一、2007-10-1五、2020-3-1正确答案：C18. NYSE指的是（）A. 新约克交易所B. 纽约股票交易所C. 美国纽约股票交易所D. 美国股票交易所正确答案：B19. 在EXCEL中的工作表中，当被引用的单元格中数据没发生转变时，所有引用过该单元格的计算结果（）A. 绝对不转变B. 绝对转变C. 是一样的D. 可能转变正确答案：D20. EXCEL中的三维引用代表着（）A. 绝对行引用B. 绝对引用C. 相对引用D. 对同一工作簿中多张工作表上相同单元格或单元格区域中数据的引用正确答案：D21. 计算利息的函数是指（）A. ACCRINT、ACCRINTM、NOMINAL、RATEB. EFFECT、INTRATE、CUMIPMT、IPMTC. EFFECT、INTRATE、NOMINAL、RATED. ACCRINT、ACCRINTM、CUMIPMT、IPMT正确答案：D22. 接25题，月供的现值和应为（）A. 元B. 元C. 10000元D. 10万元正确答案：D23. 参考22-24题，贷款10万元，期限10年，年利率6%，年计复利2次，等额还款法，第一个月归还的利息为（）A. 元B. 元C. 500元D. 6000元正确答案：A24. 看多的投资者能够选择（）A. 买期权B. 生意权或卖买权C. 买买权或卖卖权D. 买买权正确答案：C25. 在EXCEL的一个工作内外的A1：B1区域里别离输入数字：6%、5%，在A2：B2区域里别离输入数字：二、4，在A3单元格里输入：“=(1+A$1/A$2)^(A$2/12)-1”，回车后取得的结果为（）A. %、%B. %C. %D. 3%正确答案：C26. 计算收益率的函数是指（）A. COUPDAYS、COUPDAYBS、COUPNCD、COUPPCDB. IRR、MIRR、XIRR、YIELDC. COUPDAYS、COUPDAYBS、XIRR、YIELDD. IRR、MIRR、XIRR、COUPDAYS正确答案：B27. 期权组合的无盈亏点计算能够利用EXCEL的_____功能，该功能在_____菜单下（）A. 单变量求解、工具B. 内部函数、工具C. 单变量求解、编辑D. 内部函数、编辑正确答案：A28. 在EXCEL中的A5单元格里输入“=A$4”，这代表着（）A. 绝对行引用B. 绝对引用C. 相对引用D. 绝对列引用正确答案：A29. 卖权为投资者设立了一种（）的权利A. 能够选择在以后一段时刻之内或以后是不是以事前敲定的价钱购买必然数量某种基础证券B. 能够选择在以后一段时刻之内或以后是不是以事前敲定的价钱出售必然数量某种基础证券C. 能够选择在以后一段时刻以后是不是以事前敲定的价钱购买必然数量的某种基础证券D. 能够选择在以后一段时刻以后是不是以事前敲定的价钱出售必然数量的某种基础证券正确答案：B30. EXCEL中的内部函数LINEST属于（）A. 统计函数B. 数学函数C. 财务函数D. 工程函数正确答案：A17秋18春学期《实验金融学》在线作业二、判定题（共 20 道试题，共 40 分。
南开大学17春学期(清考)《经济学》在线作业
南开大学17春学期（清考）《经济学》在线作业一、----------------------------------单选题----------------------------------1.社会主义初级阶段的基本经济制度是A. 计划经济制度B. 单一公有制制度C. 市场经济制度D. 公有制为主体、多种所有制并存正确答案：D2.社会主义初级阶段的分配制度是A. 以按劳分配为主体、多种分配方式并存B. 以按资分配为主体、多种分配方式并存C. 以按生产要素分配为主体、多种分配方式并存D. 以劳动力价值分配为主，其他收入分配为补充正确答案：A3.实行中央各行业主管部门与财政部门相结合，以行业主管部门为主的国有资产管理模式的国家有（）。
A.B. 法国C. 英国D. 意大利正确答案：C4.“一切举债国都会趋于衰弱”，这样的论点是由（）提出的。
A. 斯密B. 穆勒C. 李嘉图D. 凯恩斯正确答案：A5.在已知局部预算收支的情况下，利用局部占全部的比例关系，测算计划年度全部预算收支，这样的预算方法叫做（）。
A. 基数法B. 系数法C. 比例法D. 定额法正确答案：C6.在劳动资料中，最能标志生产力水平的因素是A. 运输设备B. 动力系统C. 传动装置D. 生产工具正确答案：D7.组成美国波音747科技的600玩个零件是由美国及另外个国家的1100家大型企业和15000家中小企业共同生产的这一事实，表明了A. 商品的国际化B. 生产的全球化C. 贸易的全球化D. 资本的全球化正确答案：B。
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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。