文华程序化交易

D:SMA(K,M2,1);
J:3*K-2*D;
指标
文华程序化交易
用指标监测行情： K线上穿D线
文华程序化交易
模型
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D; //以下是加入的交易指令 CROSS(K,D),BK;//K向上穿越D，发出买开交易指令 CROSS(J,100),SP;//J向上穿越100，发出卖平交易指令 CROSS(D,K),SK;//K向下穿越D，发出卖开交易指令 CROSS(0,J),BP;//J向下穿越0，发出买平交易指令 AUTOFILTER;
求X在N个周期内的最高值。若N为0则从第一个有效值开始算起。 例：HHV(HIGH,13);求13个周期内的最高价的最大值。
该函数参数支持变量计算如HHV(HIGH,VAR1);//VAR1为变量
VALUEWHEN(COND,
当条件COND满足时，取当时的DATA的值，否则取得前面一个满足条件COND的值。
程序化也是一个研究的概念，程序化平台都提供丰富历史数据和收 益、风险等多角度的模型评估算法的，用户可以在电脑的仿真交易环 境下，去测试、改进策略模型，这样交易思想就可以快速成熟了，不 再需要动辄几个月甚至几年的实盘验证了。利用电脑的历史数据存储 能力，能节省时间，节省金钱。
文华程序化交易
程序化交易需求分析
具体细化思路： 3分钟周期 5日均线上穿10日均线，平空做多； 5日均线下穿10日均线，平多做空； CROSS(MA5,MA10)&&TIME>=0900&&TIME<1457,BK; CROSS(MA10,MA5)||TIME>=1457,SP; CROSS(MA10,MA5)&&TIME>=0900&&TIME<1457,SK; CROSS(MA5,MA10)||TIME>=1457,BP;
AUTOFILTER
对模型的所有信号按照先买后卖，先开后平的顺序过滤。 1.连续的同方向指令只有第一个有效，其他的将被过滤； 2.交易指令必须配对出现（例如：前面已经有了买开指令，则后面只允许出现卖 平指令，其他的指令都被滤掉。这也就意味着，第一个指令只能是买开或者卖开指
令，其他的都被过滤）；
文华程序化交易
文华程序化交易
模型编写扩展： 学习跨周期模型的编写原理和编写步骤。
文华程序化交易
跨周期函数介绍
引用某品种在某个周期上加载了某个指标的数据。 用法： #IMPORT [CODE, PERIOD, FORMULA] AS VAR 引用 CODE 所对应的合约 PERIOD 周期下指标 FORMULA 的数据。 CODE 文华码，PERIOD 周期，FORMULA 引用指标名，VAR 定义变量名
引用开盘价，也可简写为O 。
求X在N周期内的简单移动平均。 计算方法： MA=(A1+A2+A3+A4+A5)/5 求A在5个周期内的简单移动平均
表示 X上穿Y； 例：CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,5));表示收盘线从下方向上穿过5日均线
MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10);
6、运用函数语言，也就是表达你的语言： 函数具有自己的表达式，运行它就需要将我们的思路，按照
函数的表达式套用表述。
文华程序化交易
命名
参数
文华程序化交易
CLOSE HIGH LOW OPEN MA(X,N)
CROSS(X,Y)
引用收盘价(在盘中指最新价)，也可简写为 C 。 引用最高价，也可简写为 H 。 引用最低价，也可简写为L 。
MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); CROSS(MA5,MA10);//金叉 CROSS(MA10,MA5);//死叉
文华程序化交易
其他：
注释或者舍去 想要在编写后，加入自己的语言注释，在结尾处用“//”
表示；或者想舍去某段，在某段在最前端加入“//”； 练习1：为函数做注释 IFELSE(C,A,B) //如果条件C成立则返回A值,否则返回B值
文华程序化交易
练习2 在K线上如何区分交易指令和交易信号
交易信号
文华程序化交易
交易指令
文华程序化交易
练习3 巩固训练
文华程序化交易
模型基本结构
指标、模型相关术语 模型编写的语法与操作符 模型编写的结构和编写方法
文华程序化交易
MY language 编写语法：
1、命名部分： 支持汉字、字母、数字、划线格式命名，长度控制在31字符内； 命名不能和已存在的公式名称重复。
文华程序化交易
解读常用函数：
DATE TIME REF(X,N) HHV(X,N) LLV(X,N)
取日期数（19700101-20331231）。 用法：DATE 返回某周期的日期数。
取周期的时数。 用法：TIME 取周期的时数。
引用X在N个周期前的值 例:REF(CLOSE,5);表示引用当前周期前第5个周期的收盘价
CROSS(MA5,MA10); CROSS(MA10,MA5);
定义变量 运用函数
文华程序化交易
MY language 操作符
文华程序化交易
如何运用操作符：
A:(O+C)/2; B:C>O; //判断是否收阳；满足条件返回1，否则返回0 D:TIME>=0910&&C>O; //用于多条件逻辑关系
C>BKPRICE+50*MD;//最新价大于买开仓价位的50个点
HHV(H,BARSBK+1);//开仓到目前为止最高价
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//今天开盘到目 前为止的周期数 ——》HH:HHV(H,N);//开盘到目前为止的最高价
昨天开盘的最高价? 表达式一：REF(HH,N)； 表达式二： VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(HH,1));
文华程序化交易
第二章 “麦语言”介绍
文华程序化交易
麦语言（My language）模型开发平台
赢智的“麦语言”源于2004年文华推出的国内第一套程序 化函数库，经过7年的发展，吸收几十万用户的意见反馈，一 点一点完善起来的的，是一套成熟稳定的模型开发平台。
麦语言倡导的是积木式的编程理念，把复杂算法封装到一个 个的函数里，采用“小语法，大函数”的构建模式。语法虽然 简单，但是配合专门的程序化数据结构，配合丰富的金融统计 函数库，同样可以支持逻辑复杂的金融应用。
文华程序化交易
练习2：
SETTLE REF(X,N)
引用结算价 引用X在N个周期前的值
MA(X,N)
求X在N周期内的简单移动平均。
定义变量： 结算价： 15周期收盘价均线（显示定义)；
S:=SETTLE; MA15:MA(C,15);
衍生： 当前K线的前一个周期最高价； 当前K线的前一个周期15均线；
DATA)
例：VALUEWHEN(HIGH>REF(HIGH,5),HIGH);表示当前最高价大于前五个周期最高价的
最大值时返回当前最高价。
文华程序化交易
DATE<>REF(DATE,1)//今天第一根K线 VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),O);//当天开盘价 VALUEWHEN(TIME=1030,O);//10点半那根K线的开盘价 昨天的收盘价？ VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(C,1));
、文字、图形。投资者需要按照信号指示去手动委托下单。 交易信号也是一个技术分析范畴的概念。
文华程序化交易
交易模型： 指能够发出BK、SP等交易指令，模型还包含下单方向
，交易手数，止盈止损等与交易、资金使用相关的参数设 置。交易模型是一个交易范畴的概念。
交易指令： 指交易模型自动发出的下单委托指令，可以不经过投资
REF(H,1); REF(MA15,1);
文华程序化交易
练习3：
5日均线上穿10日均线的同时收盘价大于20日均线，或者5 日均线上穿10日均线的5个点；
MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); MA20:=MA(C,20); A:(CROSS(MA5,MA10)&&C>MA20)||CROSS(MA5,MA1
2、定义变量名称 变量名称不能相互重复； 不能与参数名重复； 不能与函数名重复。
3、半角输入法的大写状态。
4、每个语句应该以分号结束。
文华程序化交易
MY language 编写语法：
5、参数部分： 可以设置六个参数； 首先是参数名称，然后是参数的最小值，最大值，最后是参
数的默认值； 在定义参数时要注意的是参数名称不可以重复,12个字符内。
文华程序化交易
模型基本结构
指标、模型相关术语 模型编写的语法与操作符 模型编写的结构和编写方法
学习编写跨指标、跨周期模型
文华程序化交易
理解并规范使用技术指标，交易模型等以下名词：
公式： 泛指指标、模型。没有具体指向性。
指标： 指能够绘出图线但不发交易指令的公式。指标是一个技术
分析范畴的概念。
交易信号： 指指标上出现的提示投资者买卖的指示，可以是图线交叉
MA5:=MA(C,5);
定义思路中涉及到的变量
MA10:=MA(C,10);
CROSS(MA5,MA10),BPK交; 易条件，写入交易指令 CROSS(MA10,MA5),SPK;
文华程序化交易
模型中使用的交易指令
文华程序化交易
练习编写1：
关键字：反手指令
均线上穿平空做多，均线下穿平多做空；
文华程序化交易
跨周期跨合约模型的编写规则
1.只能引用 .FML/.XFML文件 2.只能引用如下周期：MIN1 MIN3 MIN5 MIN15 MIN30 HOUR1 DAY WEEK MONTH 3.只能短周期引用长周期 4.被引用的指标中不能存在引用 5.如果不写文华码，默认引用当前合约,也可以直接写合约代码如:rb1201 6.FORMULA 引用指标名，只能引用除数字、或者数字开头的名称之外 的名称。
0+5*MD);
总结：清晰逻辑关系，可以用“（）”来表示。
文华程序化交易
模型基本结构
指标、模型相关术语 模型编写的语法与操作符 模型编写的结构和编写方法
文华程序化交易
在编写前，需要将交易思想清晰量化后，通过语言函数编写 完成。 交易模型基本结构： 1.定义需要的每个变量 2.交易条件+交易指令
文华程序化交易
文华程序化交易
2020/11/21Fra bibliotek文华程序化交易
课程安排
文华程序化交易
第一章 程序化交易概念
文华程序化交易
什么是程序化交易？
程序化是一个交易的概念，用户可以把平时的交易思想，写成交易 策略模型，让电脑去执行这些交易思想，自动下单。利用电脑的计算 能力和铁面无私，提高下单的速度和效率，避免交易收到情绪的影响， 理性交易。
具体细化思路： 5日均线上穿10日均线，平空做多； 5日均线下穿10日均线，平多做空；
MA5:MA(C,5); MA10:MA(C,10); CROSS(MA5,MA10),BPK; CROSS(MA10,MA5),SPK;
文华程序化交易
练习编写2：
关键字：日内模型
日内交易：均线上穿平空做多，均线下穿平多做空；
者确认直接下单，也可以等待投资者回车确认再下单。交 易指令在K线图上以不同颜色和形状的箭头来代表。交易 指令是一个程序化交易范畴的概念。
文华程序化交易
练习1：如何区分指标和模型
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-
LLV(LOW,N))*100;
K:SMA(RSV,M1,1);
文华程序化交易
BKPRICE BARSBK BARSLAST(X) COUNT(X,N)
返回最近一次模型买开位置的买开信号价位。
返回上一次买开仓距离当前k线的k线数。
求上一次X条件成立到当前的周期数
表示统计在N周期内满足X条件的周期数。如果N为0则表示从已申请到的数据的 第一天开始算起。
例：WR:=-100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)); COUNT(WR>80,5);表示统计在5个周期内满足WR>80的次数
麦语言的函数库，是经常更新的，根据客户的新要求随时添 加新函数，来支持编程者的交易新思想和新应用。
麦语言，是国内使用人数最多的程序化模型开发平台。
文华程序化交易
第三章 模型基本结构和编写
文华程序化交易
本章学习目标：
1、了解指标、模型相关术语； 2、熟悉模型编写的语法； 3、理解模型编写的结构和编写方法。 4、学习如何编写跨周期策略模型