商业银行信用卡业务风险和风险管理开题报告

选题背景和意义：

信用卡业务是各银行增加利润来源的重要中间业务，在银行利润结构中信用卡业务的收益占据重要比重，已经成为我国银行业的重要业务品种之一。我国自1985年中国银行推出第一张信用卡以来，在度过了十多年的低迷期后，近几年信用卡业务得到飞速发展，信用卡发行量不断增加。截至2009年底，我国银行累计发行银行卡206594.37万张，同比增长14.8%，增速降低5.2%。其中，借记卡188038.81万张，占银行卡发行量的91.0%，同比增长13.4%，增速回落4.2%；信用卡发卡量为18555.56万张，同比增长30.4%，增速回落27.3%。截止至2009年，银行卡发卡数量增速放缓，信用卡占银行卡比例进一步增加。2009年底，我国银行借记卡发卡量与信用卡发卡量的比例约为10.13:1。

信用卡发卡量快速上升的背后是个人金融服务要求的全面增加，居民结算观念发生巨大变化，人们逐渐接受了从现金结算到信用卡结算这一支付方式的转变。信用卡已经深深的影响着中国人民的生活，在我国居民生活中发挥日益重要的作用，成为了人们日常生活的好伴侣。越来越多的市民愿意成为持卡消费一族，持卡消费在生活中也变得越来越普遍。

在信用卡行业高速增长的同时，是全行业普遍亏损的局面，只有银行等少数发卡行目前实现了盈利。据2009年中国上市银行中报提供的数据分析可知，披露了信用卡不良贷款数据的四家银行——招商银行、中信银行、兴业银行和深发银行的信用卡不良贷款分别占到总不良贷款的11.1%、6.7%、2.7%和3.8%，并大致呈现出信用卡发卡量越大，信用卡不良贷款率越高的趋势。韩国信用卡危机和由2007年美国次贷危机所引发金融危机的教训还历历在目。我国银行业在信用卡业务飞速发展的现状下更应该引以为鉴，对信用卡风险成因及防范对策研究，以求防范于未然，避免重蹈覆辙。并且加强对信用卡风险的管理，无论对社会、对银行业还是对持卡人都具有非常重大的意义。

本文主要分析我国商业银行信用卡业务中存在的风险和风险管理中存在的问题，对这些问题进行概括总结，提出信用卡风险管理的相关策略，以求为信用卡行业健康发展提供借鉴。

本课题在国内外研究现状（文献综述，不少于2000字）：

一、国内信用卡风险管理研究

1、吴洪涛[1]的著作《商业银行信用卡业务》用经济学的基本理论分析信用卡业务的发展，将消费理论、银行信贷理论、货币进化论结合在一起，分析了防范信用卡业务风险的普遍模式。参考了Bierman和Hass,Yawitz的研究成果，对中外信用卡业务的发展进行了比较研究。

2、周宏亮、穆文全[2]编著的《信用卡风险管理》介绍了美国信用卡发展简史和信用政策，信用卡风险管理的理念及相关法律。并且在分析技术方面做了深入细致的研究，提出了数据挖掘、数据仓库、遗传算法、神经网络、决策树等最新的技术成果。该著作不同于以往信用卡风险管理以理论分析为主的惯例，而采取不同的思路为风险分析提供技术基础。

3、中国银行课题组[3]分析研究指出我国商业银行信用卡业务的收益较低，盈利困难，并研究分析了我国商业银行信用卡盈利能力低下的原因和应对策率。

4、王红、李松[4]在《信用卡风险管理研究》中认为我国信用卡风险管理中存在风险防范意识不强、风险管理法制不完善、风险管理协调沟通机制有待加强等问题，并从做好风险防范建设，建立内控长效机制方面提出措施。

5、李慧妍[5]在《我国商业银行信用卡业务盈利性分析》一文中分析了我国商业银行信用卡业务的盈利性。她指出我国商业银行信用卡业务盈利性较低的主要原因，并且证明了影响我国商业银行信用卡业务盈利性的关键因素是信用卡的透支余额。

6、闫天兵、沈丽[6]在《我国信用卡信用风险管理研究》中认为信用卡业务是一项高收益与高风险并重的业务，在《我国信用卡信用风险管理研究》一文中首先对对信用卡的盈利结构进行分析，针对信用卡信用风险问题进行识别，并采用信用评分模型进行衡量，借以从获取客户，管理现有客户问题和催收欠款三个方面提出有效的信用卡信用风险管理方法。

7、吴镝、蒋鹏[7]在《论我国商业银行的信用卡风险管理》中介绍了信用卡欺诈风险的来源：商家、持卡人、商业银行和第三方。具体分行了欺诈风险的表现形式及其形成的原因，并提出了加强信用卡风险管理的对策，应该着力于个人征信体系的建立，社会防范力量的统一以及法律支持体系的完备。

8、陆立锋[8]在《商业银行信用卡风险管理与利润增进问题》中论述了信用卡风险管理与利润增进之间的关系，指出我国信用卡行业的新机会在于我国信用卡风险管理一定要与银行企业文化、计算机技术相结合，要能够为银行创造价值，取得利润。而信用卡利润增进的关键在于风险管理能否进一步贴近市场，提供以人为本的增值服务。他认为中国信用卡产业未来十年内将进入“井喷式”的爆发性增长阶段，发卡规模和信用卡业务利润将急剧增加。

9、黄素梅[9]在《给予生命周期的信用卡风险管理体系构建》一文中把信用卡生命周期中分为四个阶段——考察期、形成期、稳定期和衰退期，

认为考察期要加强营销管理，筛选客户质量直接影响到后期信用卡风险管理的难易；形成期主要是进行审批管理和授信管理；稳定期要灵活调整策略以控制风险、挖掘收益、巩固客户忠诚度、增强产品和服务的市场竞争力，同时对特约商户行为进行监管，以期实现更好的账户管理效益；衰退期，银行应合理制定催收策略，极力挽救客户，减少坏账损失。

10、王立枫[10]在《信用卡风险成因及防范对策》中分别对银行、持卡人和特约商户在信用卡业务中面临的风险全面详细地进行分析，指出风险形成的原因，并提供了相对的风险控制措施。文中除了关心银行面临的信用卡业务风险，还增加了对持卡人和特约商户的关注，特别是近些年来新发现的信用卡犯罪形式大大加大了持卡人和特约商户在信用卡业务中面临的风险。

11、赵杰[11]指出我国信用卡发卡行信用风险在不断积聚，逐渐进入业务发展的拐点期，现如今急需建立信用卡风险防范机制，建立合理的授信政策，从源头上控制风险。

12、刘明芳和油晓峰[12]在《我国信用卡风险与管理研究》中详细分析了美国信用卡市场的发展、韩国信用卡危机和台湾信用卡危机。分析指出美国的个人信用评估体系和美国信用卡产业的法律法规体系相互弥补、相互制约、相辅相成利益共享，很好的完善了个人信用卡体系。同时韩国和台湾的信用卡危机的经验教训对我国信用卡行业来说是一个警示。他们在文中建立了个人信用评分模型。

二、国外信用卡风险管理研究

1、Stighz和Weiss[13]在《不完全信息市场中的信贷配给》一文中，提出在信息不对称情况下，借款人会产生改变起初申请贷款时的用途转而从事高收益、高风险的项目的动机，这就导致银行的预期收益降低而风险增高，从而使得银行面临“道德风险”。商业银行面对借款人的道德风险，可以采用的措施之一就是提高透支利率，用提高利率增加的利息收入来补偿可能出现的坏账损失，同时也带来不利后果。首先，面对高利率，那些能按时偿还的安全客户会主动退出这一高价信贷市场，但危险客户由于从事高收益高风险项目，无论成功与否都敢于贷款。其次，借款人为了支付高利率会选择把贷款用于高风险的投资项目上，以博取高收益，银行收不回贷款的风险就更大，这就是“逆向选择”现象。道德风险发生在借款人透支之后，由于银行对于借款人透支使用情况监管不严格，借款人为追求高回报，将贷款用于高风险的投资项目，往往造成高违约率，从而产生“道德风险”。“逆向选择”与“道德风险”的共同作用导致

信用卡信用风险要远高于其他贷款。

2、Donatoct AI[14]以信用卡资料为例，试着利用资料勘探的技术预测信用卡持有人的信用破产时机。

3、Elizabeth Langwith[15]的研究指出信用风险的部分成因是还贷利率过高所致，他通过大量信用卡使用者的调查发现要降低信用卡风险，发卡银行必须管理好银行内部操作风险，并应酌情降低还款利率，另外可以借助专业的催帐公司处理呆账。

参考文献:

[1]吴洪涛.商业银行信用卡业务[M].北京，中国金融出版社，2003（10）

[2]周宏亮，穆文全.信用卡风险管理[M].北京，中国金融出版社，2005

[3中国工商银行江苏省分行课题组.加速信用卡收益结构的转型[J].中国信用卡，2006(1)

[4]王红，李松.信用卡风险管理中的问题与措施[J].中国信用卡，2007（10）

[5]李慧妍.我国商业银行信用卡业务盈利性分析[D],苏州大学，2007

[6]闫天兵，沈丽.我国信用卡信用风险管理研究.济南金融,2008(8)

[7]吴镝,蒋鹏.论我国商业银行的信用卡风险管理[J].现代商贸工业,2008（7）

[8]陆立锋.商业银行信用卡风险管理与利润增进问题[J].新西部（下半月）,2008(4)

[9]黄素梅.基于生命周期的信用卡风险管理体系构建[J].金融经济（理论版），2009（12）

[10]王立枫.信用卡风险成因及方案对策[J].内蒙古金融研究，2011（9）

[11]赵杰.我国商业银行信用卡风险管理研究[J].中国经贸导刊，2011（2）

[12]刘明芳，油晓峰.我国信用卡风险控制与管理研究[D].山西财经大学，2011

[13]Stiglitz, and Weiss. Credit Rationingin Markets with I m-perfect Information. American Economic Review, 1981

[14]Warmer, John T. and Saul Pleeter. The personal Discount Rate:Evidence from Military Downsizing Programs. American Economic Review,2001(1)

[15]Greenspan, Remarks at the Financial Markets Conference of the Federal Reserve Bank of Atlanta, Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington,D.C.Alan,1996