金融风险管理

1.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（B）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

A.放款人

B.借款人

C.银行

D.经纪人

2.（B）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。

A.利率风险

B.法律风险

C.汇率风险

D.政策风险

3.（A）是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或者拒绝承担该风险。

A.回避策略

B.风险监管

C.抑制策略

D.补偿策略

4. （B），又称会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。

A.交易风险

B.折算风险

C.汇率风险

D.经济风险

5.由于形成的原因更加广泛和复杂，通常被视为是一种综合风险的是（B）。

A.信用风险

B.流动性风险

C.操作风险

D.市场风险

6.信用风险的核心内容是（A）。

A.信贷风险

B.主权风险

C.结算前风险

D.结算风险

7.以下比率中不能反映企业偿债能力的是（D）。

A.流动比率

B.利息保障倍数

C.资产负债率

D.长期资金占用

8.一个健全有效的市场融资机制，其核心是要以（D）为基础分配金融资源。

A.利率机制

B.市场机制

C.风险机制

D.价格机制

9. 根据巴塞尔资本充足率新资本协议的主要内容，银行的资本由核心资本和附属资本两部分构成，相对于加权风险资产的资本充足率应为（C），其中核心资本充足率应至少为（）。%，6%%，8%%，4%%，8%

10.以下比率中，（B）直接反映了企业偿还借款利息的能力。

A.资产负债率

B.利息保障倍数

C.速动比率

D.销售净利率

11.下列哪项不是市场风险的特征（D）。

A.扩散性

B.加速性

C.周期性

D.复杂性

12.利率交换交易始于（D）。

年代年代年代年代初

13.下列哪项不属于利率风险的主要形式（B）。

A.期权性风险

B.违约风险

C.基准风险

D.重新定价风险

14. 当银行的利率敏感型资产大于利率敏感型负债的时候，市场利率的（A）会增加银行的利润。

A.上升

B.下降

C.不变

D.波动

15.利率交换合约不包括以下（C）。

A.确定付息日

B.确定协议的名义本金额

C.确定支付利息的币别

D.确定利率

16.以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是（A）。

A.流动性风险

B.信用风险

C.操作风险

D.战略风险标准

17.以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是（C）。

A.现金头寸指标

B.核心存款比例

C.贷款总额与核心存款的比率

D.贷款总额与总资产的比率高

18.严重的流动性问题可能导致所有的债权人（B）同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会进一步导致银行倒闭。

A.付款

B.挤兑

C.追索

D.支付

19.（A）是最具流动性的资产。

A.现金

B.票据

C.股票

D.贷款

20.以下不属于负债管理理论缺陷的是（C）。

A.增加了银行的经营风险

B.提高了银行的融资成本

C.忽视了贷款需求的多样化

D.不利于银行的稳健运行

21.外部人员故意欺诈、骗取或盗用银行资产(资金)及违反法律而对商业银行的客户、员工、财务资源或声誉造成负面影响而给银行带来损失属于（C）。

A.系统缺陷

B.内部流程

C.外部事件

D.人员因素

22.下列各项中，下列哪种情况不是由操作风险引起的（C）。

A.将买入期权的销售记录成了购进

B.在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度

C.由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失

D.基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格100倍

23.人员风险是指（B）。

A.执行人员错误操作带来的风险

B.缺乏合格员工及缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险

C.电脑系统出现故障导致的风险

D.因产品、服务和管理等方面的问题影响到客户和金融机构的关系所导致的风险

24. 下列风险中不属于操作风险的是（C）。

A.执行风险

B.信息风险

C.流动性风险

D.关系风险

25.法律风险的监测是及时地对已经识别出的法律风险进行重要性方面的判断和评价，并向董事会和（A）报告重要的法律信息的过程。

A.高级管理层

B.法人代表

C.全体员工

D.风险控制专员

26.（A）是商业银行负债业务面临的最大风险。

A.流动性风险

B.利率风险

C.汇率风险

D.案件风险

27.以下哪项不是商业银行中间业务风险的特点（D）。

A.风险可测性低

B.风险多样化

C.风险自由度大

D.可提前预测风险

28.商业银行组织框架遵循的基本原则包括一致性原则、全面性原则、独立性原则、权威性原则、分散与集中相统一原则和（B）。

A.法制化原则

B.互通性原则

C.统一性原则

D.差异化原则

29. （C）是衡量商业银行成本的主要指标。

A.银行利差率

B.资产收益率

C.资产成本率

D.银行利润率

30.下列哪项不是风险抑制的主要手段（D）。

A.健全审贷分离制度

B.推广抵押贷款和质押贷款

C.加强贷后检查工作

D.对贷款风险进行转嫁

31.并购业务是证券公司（C）的一项重要任务。

A.融资业务

B.自营业务

C.投资银行业务

D.经济业务

32.引起证券承销失败的原因包括操作风险、（D）和信用风险。

A.法律风险

B.流动性风险

C.系统风险

D.市场风险

33.根据马柯维茨和（B）的现代投资理论，证券公司风险可分为系统风险和非系统风险。汉纳B.夏普C.莫顿摩根