《第九章：合作博弈理论》资料

机制设计理论、信息经济学
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第八章
讨价还价和合作博弈理论
本章课程内容概述：


第一节 讨价还价问题
第二节 讨价还价问题的纳什解法 第三节 讨价还价问题的K-S解法 第四节 考虑讨价还价过程的Rubinstein轮流出价模型 第五节 联盟博弈的核

第六节 夏普利值
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第八章
讨价还价和合作博弈理论
博弈论前沿专题
（Advances in Game Theory)
东北财经大学 数量经济系 刘德海
ldhai2001@163.com
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博弈论的理论体系: 经验主义 理论分析 均衡 实验博弈 理性主义均衡分析 传统博弈 合作 合作博弈 信息 完全完美信息博弈 不完全或不完美信息博弈 非合作博弈 演化主义均衡分析 演化博弈 实验检验

John Nash, The Bargaining Problem, Econometrica,18(1950),155-162
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[资料夹] 朝鲜核问题的六方会谈
朝一核反应堆施工现场(2002年8月7日)


2003年首次六方会谈的顺利举行，其带来的启示。第一，无论国家间的 矛盾和争端多么尖锐和复杂，都需要而且可以通过沟通和对话找到彼此 均能接受的解决办法，这是实现国家和地区安全的最佳途径。第二，建 立互信是处理和解决争端的必由之路，为此有关国家应相互尊重、平等 相待，不使用武力或以武力相威胁，不采取可能导致事态复杂化Fra Baidu bibliotek言论 和行动。第三，尽管各方的立场差距不小，但只要共同努力，耐心探 讨，最终不难找到利益的交汇点。 2005年9月19日第四轮六方会谈通过并发表了六方《共同声明》。美方 承诺将与朝鲜和平共存，并采取步骤实现两国关系正常化；各方同意 “在适当时候讨论向朝鲜提供轻水反应堆问题”。朝鲜承诺重返《不扩 散核武器条约》，并回到国际原子能机构(IAEA)保障监督体制下。六方 同意，根据“承诺对承诺、行动对行动”原则，分阶段落实上述共识。

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[资料夹] 夏普利与合作博弈理论：
http://www.math.ucla.edu/classes/faculty/shapley.html
Lloyd Stowell Shapley, 1923



夏普利1923年生于Cambridge, Massachusetts，1953年获得普林斯顿大 学数学博士学位，1981年开始任教加利福尼亚大学。 1953年夏普利定义了联盟博弈解的概念，即著名的“夏普利值”。同年， 夏普利还开创了随机博弈理论。 在1969年，夏普利等人系统研究了非 转移效用的联盟博弈问题，从而完善和发展了博弈论。如果说纳什均衡 是非合作博弈中的核心概念的话，那么夏普利值是合作博弈（或联盟博 弈）最重要的概念。 夏普利是博弈论学术圈子里口碑最好的学者，个性友善且富有合作精神。 在94年最具竞争力6位诺奖候选人中，除获得当年度诺贝尔经济学奖的 三位经济学家海萨尼、纳什和泽尔藤以外，还包括本年度诺贝尔经济学 奖获得者奥曼和谢林，以及著名的合作博弈论专家劳埃德· 夏普利。 根据诺贝尔经济学奖授奖的“平衡”规律，继非合作博弈领域授奖之后， 合作博弈领域很可能成为博弈论中的下一个授奖领域。
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第八章
讨价还价和合作博弈理论
第一节 讨价还价问题
几个例子：市场交易和求职待遇、国际谈判“六方会谈” 讨价还价问题的特点： (1) 各方都面临共同的结果集合（即包含各种可能的谈判方案）； (2) 参与者在讨价还价过程中不会考虑那些比现状更糟糕的结果（即 使谈判失败，也会维持现状而不会变得更差）； (3) 至少有一个讨价还价的结果是各方都有利可图的。 讨价还价问题的研究：Nash早在1950年即提出讨价还价问题的“纳 什谈判解”（Nash Bargaining Solution）。这篇文章建立了一般问题 模型，并给出公理化求解方法，为后面的公理化讨价还价理论的大 量研究铺平了道路。值得注意的是，它是在纳什熟悉冯· 诺依曼和 摩根斯坦工作之前写下的本科课程论文。
一代数学天才冯·诺伊曼(Neumann，John von)
理论体系：传统博弈理论根据参与者在行为互动过程中是否存在一 个有约束力的协议,划分为合作博弈、非合作博弈。 发展历史： (1) 1944年冯· 诺依曼和摩根斯坦合著的《博弈理论与经济行为》(The Theory of Games and Economic Behavior)一书标志着对策论的出现； (2) 50年代合作博弈理论(cooperative games theory)处于发展的鼎 盛时期, 纳什提出讨价还价理论的纳什谈判解，夏普利等人提出合 作博弈的夏普利值（Shapley value）等概念； (3) 经历60年代以后长期的冷落后，进入90年代合作博弈理论又成为 理论研究的热点。
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[资料夹] 国际铁矿石价格谈判


国际铁矿石谈判每年一次，钢铁集团与铁矿石供应商对下一年铁矿石价 格进行商定。中国已经取代日本，成为全球最大的钢铁生产国，同时也 是全球最大的铁矿石进口国。国际垄断供应商为澳大利亚的必和必拓、 力拓及巴西的淡水河谷3家矿业巨头。 在2006年度价格谈判中(截至2007年3月的一年)，巴西淡水河谷就绕过规 则，与德国一家非谈判企业先确定价格，从而瓦解了钢铁企业的谈判阵 线。中国曾试图施加自己的影响力，但其谈判策略过于强硬。最后，它 接受了19%的价格涨幅。在2007年12月中国方面以宝钢集团、中钢集团和 中国五矿集团为首与全球最大铁矿石生产商——巴西淡水河谷展开铁矿 石价格谈判。一旦达成任何价格协议，无论是日本和欧洲的钢铁生产商， 还是澳大利亚的铁矿石生产商，全球钢铁行业都会接受。 8
第八章
讨价还价和合作博弈理论
第一节 讨价还价问题
二人讨价还价问题（two-person bargaining problem）的定义1：

一个二人讨价还价问题由三个要素构成：参与者1，2；可行的备选 方案（feasible alternative），即结果集合S（其中包含谈判破裂d的情 况）；每个参与者i在结果集合S上定义的效用ui:S→R，满足： 对于任意结果s∈S，u1(s)≥u1(d)， u2(s)≥u2(d) ；