实验四-多重共线性模型的检验和处理

实验报告

课程名称：计量经济学

实验项目：实验四多重共线性模型的

检验和处理

实验类型：综合性□设计性□验证性 专业班别：11本国贸五班

姓名：

学号：

实验课室：厚德楼A207

指导教师：

实验日期：2014/5/20

广东商学院华商学院教务处制

一、实验项目训练方案

小组合作：是□否 小组成员：无

实验目的：

掌握多重共线性模型的检验和处理方法：

实验场地及仪器、设备和材料

实验室：普通配置的计算机，Eviews软件及常用办公软件。

实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）：

【实验原理】

多重共线性的检验：直观判断法（R2值、t值检验）、简单相关系数检验法、方差扩大因子法（辅助回归检验）

多重共线性的处理：先验信息法、变量变换法、逐步回归法

【实验步骤】

（一）多重共线性的检验

1.直观判断法（R2值、t值检验）

根据广东数据（见附件1），先分别建立以下模型：

【模型1】财政收入CS对第一产业产值GDP1、第二产业产值GDP2和第三产业产值GDP3的多元线性回归模型；

（请对得到的图表进行处理，以上在一页内）

【模型2】固定资产投资TZG对固定资产折旧ZJ、营业盈余YY和财政支出CZ的多元线性回归模型。

观察模型结果，初步判断模型自变量之间是否存在多重共线性问题。

【模型1】从上图可以得到，估计方程的判定系数R 2

很高，但三个参数t检验值两个不显著，有一个较显著，其中

一个参数估计值还是负的，不符合经济理论。所以，出现了严重的多重共线性。

【模型2】1】从上图可以得到，估计方程的判定系数R 2

很高，方程显著性F检验也显著，但只有两个参数显著性

t检验比较显著，这与很高的判定系数不相称，出现了严重的多重共线性。

2.简单相关系数检验法

分别计算【模型1】和【模型2】的自变量的简单相关系数。

【模型1】

【模型2】

（请对得到的图表进行处理，以上在一页内）

根据计算的简单相关系数，判断模型是否存在多重共线性。

【模型1】可看出三个解释变量GDP1 、GDP2和GDP3之间高度相关，存在严重的多重共线性。

【模型2】可以看出三个解释变量ZJ 、YY和CZ之间也高度相关，特别是ZJ和CZ之间高度相关，必然也存在严重的多重共线性。

3.方差扩大因子法（辅助回归检验）

分别建立【模型1】和【模型2】的辅助回归。计算各模型各个自变量的方差扩大因子（只需将计算的结果以表格形式列出即可）。

【模型1】根据广东数据，CS对GDP1、GDP2和GDP3的回归中，解释变量GDP1、GDP2和GDP3之间的辅助回归分别为：

【模型2】根据广东数据，TZG对ZJ、YY和CZ的回归中，解释变量ZJ、YY和CZ之间的辅助回归分别为：

根据以上结果，确定模型是否存在严重的多重共线性。

【模型1】三个回归方程均高度显著，特别是第二、三个方程，显示存在严重的多重共线性，特别是GDP2和GDP3之间存在严重的多重共线性，解释变量之间的相关系数检验也证实了这一点。

【模型2】三个回归方程均高度显著，特别是第一、三个方程，显示存在严重的多重共线性，特别是ZJ和CZ之间存在严重的多重共线性，解释变量之间的相关系数检验也证实了这一点。

（请对得到的图表进行处理，以上在一页内）

③如果存在多重共线性的问题，使用逐步回归法处理模型的多重共线性问题。

（请对得到的图表进行处理，以上在两页内）