中国证券业协会关于加强场外衍生品业务自律管理的通知

中国证券业协会关于加强场外衍生品业务自律管理的通知

【法规类别】证券综合规定

【发文字号】中证协发[2017]123号

【发布部门】中国证券业协会

【发布日期】2017.05.22

【实施日期】2017.05.22

【时效性】现行有效

【效力级别】行业规定

中国证券业协会关于加强场外衍生品业务自律管理的通知

（中证协发〔2017〕123号）

各参与场外衍生品交易的证券公司、基金管理公司及其子公司：

为贯彻落实中国证监会《关于进一步规范证券基金经营机构参与场外衍生品交易的通知》（证监办发〔2016〕81号）的相关要求，加强场外衍生品业务自律管理，有效防范和控制风险，现将有关事项通知如下：

一、完善场外衍生品业务备案及数据报送

（一）报送主体

各证券公司、基金管理公司及其子公司（以下简称“证券基金经营机构”）开展场外衍生品交易的，应当按照《场外证券业务备案管理办法》（中证协发〔2015〕164号）要

求，向我会备案并报送相关数据。报送主体分为备案机构和参与机构，其中备案机构是指经有关监管机构或自律组织的批准、备案或认可的可从事场外衍生品交易的证券基金经营机构，其他机构为参与机构。场外衍生品交易双方至少一方应为备案机构。

（二）报送业务范围

证券基金经营机构直接参与或作为产品管理人参与SAC、NAFMII、ISDA等主协议项下的场外衍生品交易。

（三）报送路径

证券基金经营机构应将场外衍生品业务相关数据报送至场外证券业务报告系统的场外衍生品报告模块。场外证券业务报告系统登录地址：http：//。未注册账户的证券基金经营机构应填写相关信息注册账户。

（四）报送内容

1.持续报告：备案机构及参与机构应于签订主协议、补充协议或交易确认书5个工作日内报送相关交易信息。

2.定期报告：备案机构应于每月10日前报送上一月场外衍生品业务开展规模等总体信息，应于每个季度结束后15个工作日内报送公司合规部门的审查意见以及业务开展合规情况说明，应于每年4月30日前报送上一年场外证券业务年度报告。每季度的定期报告应包括对场外衍生品业务的交易对手方、交易结构、保证金比例及使用、产品关联性等合规方面内容。年度报告应包括场外衍生品交易业务模式、业务规模、交易对手方、挂钩标的、对冲持仓、履约保