计量经济学课程

《计量经济学》课程实验教学手册

上海立信会计学院

一、实验教学大纲

注：类型指：操作性、设计性、综合性。

实验形式：指实验室集中、课外分散等实验形式。

三、实验项目

实验一 多元线性回归

[实验目的] 使学生掌握数据的输入，作散点图，计算有关统计量（均值、方差、标准差、

相关系数矩阵及方差协方差矩阵等）、掌握线性回归分析方法。

[实验内容] ①数据输入、输出及处理；②作散点图；③建立线性回归模型，对结果加以

分析。

[实验步骤] 数据输入处理—作散点图—建立模型—假设检验—分析预测

或点击File New Program ，打开程序输入窗口，同时执行多条命令 create a 1980 1998

read D:\tao\PPT\Econometrics\zdata\P42.xls 2

scat x y

equation eq1.ls y c x

show eq1

pagestruct(end=@last+2) *

scalar n=eq1.@regobs

scalar k=eq1.@ncoef

x(n+1)=1763

x(n+2)=1863

eq1.forecast yf y_se

plot y yf

genr ypl=yf(n)-@qtdist(0.975,n-k)*y_se(n)

genr ypu=yf(n)+@qtdist(0.975,n-k)*y_se(n)

genr ycu=yf(n)+@qtdist(0.975,n-k)*@sqrt(y_se(n)^2-@se^2)

genr ycl=yf(n)-@qtdist(0.975,n-k)*@sqrt(y_se(n)^2-@se^2)

show @coefs(2)

show @stderr(2)

genr beta1l=@coefs(2)-@qtdist(0.975,n-k)*@stderr(2)

genr beta1u=@coefs(2)+@qtdist(0.975,n-k)*@stderr(2)

genr yf1=yf(n,n+1)

group P42 yf1 ypl ypu ycl ycu

show P42

[实验方法]上机

[实验条件] 利用统计计量软件EViews

[实验指导]

1.打开EViews软件，双击桌面EViews快捷方式图标。

2.直接在主窗口输入命令，或者打开程序窗口输入命令。

[问题思考]

1.如何判断线性假定是否合适？

2.回归系数的显著性检验和回归模型的显著性检验结果如何查看？

3.均值和个别值的点预测和区间预测的差异性如何？

实验二虚拟变量

[实验目的]让学生掌握如何给虚拟变量正确赋值以及会用虚拟变量模型检验斜率变化，截距变化。

[实验内容]虚拟变量设置。

[实验步骤] 数据导入—设置虚拟变量个数—假设检验—结果分析

[实验方法]上机

[实验条件]利用统计计量软件EViews

[实验指导]

1.虚拟变量设置个数的确定。

2.考虑分别对截距项和斜率项影响时虚拟变量的设置。

[问题思考]

1.能否设置与定性分类个数相同的虚拟变量数？

2.如何解释加入虚拟变量后模型结果？

实验三多重共线性

[实验目的] 让学生掌握如何辨别模型中是否存在多重共线性现象，并能够对多重共线性加以处理。

[实验内容]①相关系数矩阵计算；②方差膨胀因子计算；③多重共线性处理。

[实验步骤] 数据导入—查看t统计量值和F统计量值以及R平方的值--计算相关系数矩阵和方差膨胀因子—对多重共线问题加以处理（改变模型、去除不重要的变量、岭回归主成分分析等）

[实验方法]上机

[实验条件]利用统计计量软件EViews

[实验指导]

1.导入数据建立模型，根据模型结果判断是否存在多重共线性。

2.把自变量组成组，利用函数Cor计算相关系数矩阵。

3.EViews中无函数直接计算方差膨胀因子，因此需根据定义去求出其值。

[问题思考]

1.哪些现象反映模型中存在多重共线性？

2.为什么根据方差膨胀因子能够判断是否存在多重共线性？

3.为什么有时我们可以不太关注多重共线性问题？

实验四异方差

[实验目的]使学生掌握通过散点图、残差图初步辨别是否存在异方差，再利用常用的异方差检验方法进行检验，并能对异方差现象加以修正。

[实验内容]①作残差图；②Pagan检验、White检验；③WLS。

[实验步骤] 数据导入—建立模型—残差图—异方差检验—加权最小二乘法

[实验方法]上机

[实验条件]利用统计计量软件EViews

[实验指导]

1.作出因变量预测值和残差平方的散点图。

2.Pagan检验。

create u 20

read data61.txt 3

equation eq1.ls hexp c inc

genr sig2=eq1.@ssr/eq1.@regobs

genr resid2=resid^2

genr nresid=resid2/sig2

equation eq21.ls nresid c inc

scalar r2=eq21.@r2

scalar ssr=eq21.@ssr

genr sse=r2*ssr/(1-r2)

show @qchisq(0.95,1)

3.White检验

eq1.white

4.WLS估计操作

[问题思考]

1.根据图示法如何初步判断是否存在异方差现象？

2.Pagan检验和White检验结果解释？

3.加权最小二乘法作用是什么？

实验五自相关

[实验目的]使学生掌握通过残差图初步辨别是否存在自相关，掌握常用的自相关检验方法——Cochrane-Orcutt方法和Hildreth-Lu方法，并能掌握克服自相关的方法。

[实验内容]①残差图判断；②DW检验；③Cochrane-Orcutt方法和Hildreth-Lu方法。[实验步骤] 数据导入—建立模型—残差图—DW检验、LM检验—广义差分估计

[实验方法]上机

[实验条件]利用统计计量软件GRETL、EViews

[实验指导]

打开GRETL软件，双击桌面GRETL快捷方式图标或开始——从所有程序中打开。

[问题思考]