计量经济学1(复旦大学版)
计量经济学(数字教材版)课后习题参考答案
课后习题参考答案第二章教材习题与解析1、 判断下列表达式是否正确：y i =β0+β1x i ,i =1,2,⋯ny ̂i =β̂0+β̂1x i ,i =1,2,⋯nE(y i |x i )=β0+β1x i +u i ,i =1,2,⋯n E(y i |x i )=β0+β1x i ,i =1,2,⋯nE(y i |x i )=β̂0+β̂1x i ,i =1,2,⋯ny i =β0+β1x i +u i ,i =1,2,⋯ny ̂i =β̂0+β̂1x i +u i ,i =1,2,⋯n y i =β̂0+β̂1x i +u i ,i =1,2,⋯n y i =β̂0+β̂1x i +u ̂i ,i =1,2,⋯n y ̂i =β̂0+β̂1x i +u ̂i ,i =1,2,⋯n答案：对于计量经济学模型有两种类型，一是总体回归模型，另一是样本回归模型。
两类回归模型都具有确定形式与随机形式两种表达方式：总体回归模型的确定形式：X X Y E 10)|(ββ+= 总体回归模型的随机形式：μββ++=X Y 10样本回归模型的确定形式：X Y 10ˆˆˆββ+= 样本回归模型的随机形式：e X Y ++=10ˆˆββ 除此之外，其他的表达形式均是错误的2、给定一元线性回归模型：y =β0+β1x +u （1）叙述模型的基本假定；（2）写出参数β0和β1的最小二乘估计公式；（3）说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质； （4）写出随机扰动项方差的无偏估计公式。
答案：（1）线性回归模型的基本假设有两大类，一类是关于随机误差项的，包括零均值、同方差、不序列相关、满足正态分布等假设；另一类是关于解释变量的，主要是解释变量是非随机的，如果是随机变量，则与随机误差项不相关。
（2）12ˆi iix yxβ=∑∑，01ˆˆY X ββ=- （3）考察总体的估计量，可从如下几个方面考察其优劣性：1）线性性，即它是否是另一个随机变量的线性函数； 2）无偏性，即它的均值或期望是否等于总体的真实值；3）有效值，即它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差；4）渐进无偏性，即样本容量趋于无穷大时，它的均值序列是否趋于总体真值； 5）一致性，即样本容量趋于无穷大时，它是否依概率收敛于总体的真值；6）渐进有效性，即样本容量趋于无穷大时，它在所有的一致估计量中是否具有最小的渐进方差。
2024版计量经济学全册课件(完整)pptx
REPORTING
2024/1/28
23
EViews软件介绍及操作指南
EViews软件概述
EViews是一款功能强大的计量经济学 软件，提供数据处理、统计分析、模型
估计和预测等功能。
统计分析与检验
2024/1/28
详细讲解EViews中的统计分析工具， 包括描述性统计、假设检验、方差分
析等。
数据导入与预处理 介绍如何在EViews中导入数据，进行 数据清洗、转换和预处理等操作。
随着大数据时代的到来，机器学 习算法在数据挖掘、预测和分类 等方面展现出强大的能力，为计 量经济学提供了新的研究工具和 方法。
机器学习在计量经济 学中的应用领域
机器学习在计量经济学中的应用 领域广泛，如变量选择、模型选 择、非线性模型估计、高维数据 处理等。
机器学习在计量经济 学中的常用算法
机器学习在计量经济学中常用的 算法包括决策树、随机森林、支 持向量机（SVM）、神经网络等。 这些算法可以用于分类、回归、 聚类等任务，提高模型的预测精 度和解释力。
面板数据特点
同时具有时间序列和截面数据的特征，能够提供更多的信息、更多的变化、更少共 线性、更多的自由度和更高的估计效率。
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20
固定效应模型与随机效应模型
固定效应模型（Fixed Effects Model）
对于特定的个体而言，其截距项是固定的，不随时间变化而变化。
随机效应模型（Random Effects Mode…
经典线性回归模型
REPORTING
2024/1/28
7
一元线性回归模型
模型设定与参数估计
介绍一元线性回归模型的基本形式， 解释因变量、自变量和误差项的含义， 阐述最小二乘法（OLS）进行参数估 计的原理。
复旦大学经济学院研究生课程表
2 25
丁纯
1-17周,星期四第9-10节(H6102)
硕统考班 ECON7235 投资银行专题
2 20
罗忠洲 1-17周,星期一第5-6节(H6307)
硕统考班 ECON7266 行为公司金融
2 30
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1-17周,星期一第3-4节(H5217)
硕统考班 ECON7272 国际金融危机专题 2 20
陈建安 1-17周,星期四第3-4节(H6204)
博士班
ECON8096 俄罗斯经济转型研究 2 10 国际贸易政策与制度
唐朱昌 1-17周,星期五第5-6节(H5214)
博士班 ECON8100 专题
2 20
强永昌 1-17周,星期三第9-10节(H6201)
博士班 ECON8101 当代中国经济
2 50
章元,陆铭，陈钊
时间安排见学院通知(经济学院)
硕博班 ECON8109 经济学讲座一
1 100
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硕博班 ECON8129 经济学讲座十四
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2 20
庄起善 1-17周,星期三第9-10节(H6202)
博士班 ECON8008 欧洲一体化专题研究 2 10
丁纯
1-17周,星期三第3-4节(H5308)
博士班 ECON8010 高级国际经济学
2 20
华民 1-17周,星期二第2-4节(H6307) 谢识予,朱弘鑫，陈诗
博士班 ECON8021 高级计量经济学
计量经济学导论
1995 Robert E. Lucas Jr.
1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten 1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North 1992 Gary S. Becker
Memory of Alfred Nobel 1969
for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes
Ragnar Frisch Norway
Jan Tinbergen the etherlands
Economic Forecasts. 4rd ed. McGraw-HILL,1998.
[21] Veerbeek M. A Guide to Modern Economertrics.England:John Wiley and Sons Ltd,2000.
第四页，编辑于星期三：七点 五十五分。
1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow 1971 Simon Kuznets 1970 Paul A. Samuelson
1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen
第十九页，编辑于星期三：七点 五十五分。
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in
中级计量经济学 讲课提纲
第一页，编辑于星期三：七点 五十五分。
参考文献
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计量经济学第一次作业参考答案
1914
1998
2840 .6010563 .4897674
0
1
2840 4789.801 3361.39 176.1308 50725.66
2840 7.624296
2.9349
0
15
（3） 乌有大学的飘渺教授认为教育对于收入有着重要的影响，她建议估计下面这个回归 方程式：
empjob _ twage *schooling _ yr u
21.03976 133.0146
179.4049
t
7.64 -8.50
21.84ຫໍສະໝຸດ P>|t|0.000 0.000
0.000
[95% Conf. Interval]
119.535 202.0446 -1391.024 -869.3943
3567.096 4270.651
（b） 你能得到所有系数的估计值吗？如果不能，为什么？（提示：考虑上面这个回 归方程中，哪个假设不能成立。） （5 分） 不能,违背了假设: 解释变量不能存在多重共线性.
Variable
female male
birthyear marriage empjob_twage
schooling_yr
Obs
Mean Std. Dev.
Min
Max
2840 .3140845 .464232
0
1
2840 .6859155 .464232
0
1
2840 1974.865 11.2741
=
Adj R-squared =
Root MSE
=
2840 70.06 0.0000 0.0471 0.0464 3282.5
关于计量经济学参考文献汇总
关于计量经济学参考文献汇总关于计量经济学参考文献汇总摘要：以下是关于计量经济学参考文献汇总，以供参考。
参考文献1、唐国兴，计量经济学——理论、方法和模型，复旦大学出版社，1988。
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3、邹至庄，经济计量学，中国友谊出版公司，1988。
4、古扎拉蒂计量经济学(上，下)，中国人民大学出版社2000年中译本。
5、伍德里奇，计量经济学导论——现代观点，中国人民大学出版社2003年中译本。
6、William H. Greene, Econometrics, 4th ed. 清华大学出版社2001年影印本。
7、汉密尔顿，时间序列分析，中国社会科学出版社1999中译本。
8、易丹辉，数据分析与Eviews应用，中国统计出版社2002。
9、张晓峒主编，计量经济学软件Eviews使用指南，南开大学出版社2003。
10、拉姆.拉玛丹山《应用计量经济学》，机械工业出版社2003中译本。
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13、韩德瑞、秦朵《动态经济计量学》，上海人民出版社，1998。
14、谢识予、朱弘鑫《高级计量经济学》复旦大学出版社，2005。
15、弗朗西斯《商业和经济预测中的时间序列模型》，中国人民大学出版社，2002。
16、朱平芳《现代计量经济学》，上海财经大学出版社，2004。
17、Pindyck R S, Rubinfeld D L, Econometrics Models and Economic Forecasts, 4th ed. The McGraw-Hill Companies, Inc. 1998.18、Johnston, J. and J. DiNardo, 1997, Econometric Methods, 4th ed., McGraw-Hill.19、Wallace T D, Silver J L. Econometrics-An Introduction. Addison-Wesley Publishing Company, Inc. 1988.20、Gujarati, D. N., 1995, Basic Econometrics, 3nd. ed., McGraw-Hill.。
计量经济学习题及全部答案
计量经济学习题一一、判断正误1．在研究经济变量之间的非确定性关系时,回归分析是唯一可用的分析方法; 2．最小二乘法进行参数估计的基本原理是使残差平方和最小;3．无论回归模型中包括多少个解释变量,总离差平方和的自由度总为n -1; 4．当我们说估计的回归系数在统计上是显着的,意思是说它显着地异于0; 5．总离差平方和TSS 可分解为残差平方和ESS 与回归平方和RSS 之和,其中残差平方和ESS 表示总离差平方和中可由样本回归直线解释的部分; 6．多元线性回归模型的F 检验和t 检验是一致的;7．当存在严重的多重共线性时,普通最小二乘估计往往会低估参数估计量的方差; 8．如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化,则线性回归模型存在随机误差项的自相关;9．在存在异方差的情况下,会对回归模型的正确建立和统计推断带来严重后果; 10．..DW 检验只能检验一阶自相关; 二、单选题1．样本回归函数方程的表达式为 ;A ．i Y =01i i X u ββ++B ．(/)i E Y X =01i X ββ+C ．i Y =01ˆˆi i X e ββ++D ．ˆi Y =01ˆˆiX ββ+ 2．下图中“｛”所指的距离是 ;A ．随机干扰项B ．残差C ．i Y 的离差D ．ˆiY 的离差 3．在总体回归方程(/)E Y X =01X ββ+中,1β表示 ;A ．当X 增加一个单位时,Y 增加1β个单位B ．当X 增加一个单位时,Y 平均增加1β个单位C ．当Y 增加一个单位时,X 增加1β个单位D ．当Y 增加一个单位时,X 平均增加1β个单位 4．可决系数2R 是指 ;A ．剩余平方和占总离差平方和的比重B ．总离差平方和占回归平方和的比重C ．回归平方和占总离差平方和的比重D ．回归平方和占剩余平方和的比重 5．已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为2i e ∑=800,估计用的样本容量为24,则随机误差项i u 的方差估计量为 ;A ．B ．40C ．D ．6．设k 为回归模型中的参数个数不包括截距项,n 为样本容量,ESS 为残差平方和,RSS 为回归平方和;则对总体回归模型进行显着性检验时构造的F 统计量为 ;A ．F =RSSTSSB ．F =/(1)RSS k ESS n k --C ．F =/1(1)RSS k TSS n k --- D ．F =ESSTSS7．对于模型i Y =01ˆˆi iX e ββ++,以ρ表示i e 与1i e -之间的线性相关系数2,3,,t n =,则下面明显错误的是 ;A ．ρ=,..DW =B ．ρ=-,..DW =-C ．ρ=0,..DW =2D ．ρ=1,..DW =08．在线性回归模型 011...3i i k ki i Y X X u k βββ=++++≥；如果231X X X =-,则表明模型中存在 ;A ．异方差B ．多重共线性C ．自相关D ．模型误设定9．根据样本资料建立某消费函数 i Y =01i i X u ββ++,其中Y 为需求量,X 为价格;为了考虑“地区”农村、城市和“季节”春、夏、秋、冬两个因素的影响,拟引入虚拟变量,则应引入虚拟变量的个数为 ;A ．2B ．4C ．5D ．610．某商品需求函数为ˆi C =100.5055.350.45i i D X ++,其中C 为消费,X 为收入,虚拟变量10D ⎧=⎨⎩城镇家庭农村家庭,所有参数均检验显着,则城镇家庭的消费函数为 ;A ．ˆi C =155.850.45i X +B ．ˆiC =100.500.45i X + C ．ˆi C =100.5055.35i X +D ．ˆiC =100.9555.35i X + 三、多选题1．一元线性回归模型i Y =01i i X u ββ++的基本假定包括 ;A ．()i E u =0B ．()i Var u =2σ常数C ．(,)i j Cov u u =0 ()i j ≠D ．(0,1)iu NE ．X 为非随机变量,且(,)i i Cov X u =02．由回归直线ˆi Y =01ˆˆi X ββ+估计出来的ˆiY ; A ．是一组平均数 B ．是实际观测值i Y 的估计值 C ．是实际观测值i Y 均值的估计值 D ．可能等于实际观测值i Y E ．与实际观测值i Y 之差的代数和等于零 3．异方差的检验方法有A ．图示检验法B ．Glejser 检验C ．White 检验D ．..DW 检验E ．Goldfeld Quandt -检验4．下列哪些非线性模型可以通过变量替换转化为线性模型 ;A ．i Y =201i i X u ββ++B ．1/i Y =01(1/)i i X u ββ++C ．ln i Y =01ln i i X u ββ++D ．i Y =iui i AK L e αβE ．i Y =1122012iiX X i e e u ββααα+++5．在线性模型中引入虚拟变量,可以反映 ;A ．截距项变动B ．斜率变动C ．斜率与截距项同时变动D ．分段回归E ．以上都可以 四、简答题1．随机干扰项主要包括哪些因素它和残差之间的区别是什么2．简述为什么要对参数进行显着性检验试说明参数显着性检验的过程;3．简述序列相关性检验方法的共同思路; 五、计算分析题1．下表是某次线性回归的EViews 输出结果,根据所学知识求出被略去部分的值用大写字母标示,并写出过程保留3位小数;Dependent Variable: Y Method: Least Squares Included observations: 132．用Goldfeld Quandt -方法检验下列模型是否存在异方差;模型形式如下：i Y =0112233 i i i i X X X u ββββ++++其中样本容量n =40,按i X 从小到大排序后,去掉中间10个样本,并对余下的样本按i X 的大小等分为两组,分别作回归,得到两个残差平方和1ESS =、2ESS =,写出检验步骤α=;F 分布百分位表α=3．有人用广东省1978—2005年的财政收入AV 作为因变量,用三次产业增加值作为自变量,进行了三元线性回归;第一产业增加值——1VAD ,第二产业增加值——2VAD ,第三产业增加值——3VAD ,结果为：AV =12335.1160.0280.0480.228VAD VAD VAD +-+2R =,F =- ..DW =试简要分析回归结果; 五、证明题求证：一元线性回归模型因变量模拟值ˆi Y 的平均值等于实际观测值i Y 的平均值,即ˆiY =i Y ; 计量经济学习题二一、判断正误正确划“√”,错误划“×” 1．残差剩余项i e 的均值e =()i e n ∑=0;2．所谓OLS 估计量的无偏性,是指参数估计量的数学期望等于各自的真值; 3．样本可决系数高的回归方程一定比样本可决系数低的回归方程更能说明解释变量对被解释变量的解释能力;4．多元线性回归模型中解释变量个数为k ,则对回归参数进行显着性检验的t 统计量的自由度一定是1n k --;5．对应于自变量的每一个观察值,利用样本回归函数可以求出因变量的真实值; 6．若回归模型存在异方差问题,可以使用加权最小二乘法进行修正;7．根据最小二乘估计,我们可以得到总体回归方程;8．当用于检验回归方程显着性的F 统计量与检验单个系数显着性的t 统计量结果矛盾时,可以认为出现了严重的多重共线性9．线性回归模型中的“线性”主要是指回归模型中的参数是线性的,而变量则不一定是线性的;10．一般情况下,用线性回归模型进行预测时,单个值预测与均值预测相等,且置信区间也相同; 二、单选题1．针对同一经济指标在不同时间发生的结果进行记录的数据称为A ．面板数据B ．截面数据C ．时间序列数据D ．以上都不是 2．下图中“｛”所指的距离是A ．随机干扰项B ．残差C ．i Y 的离差D ．ˆiY 的离差 3．在模型i Y =01ln i i X u ββ++中,参数1β的含义是A ．X 的绝对量变化,引起Y 的绝对量变化B ．Y 关于X 的边际变化C ．X 的相对变化,引起Y 的平均值绝对量变化D ．Y 关于X 的弹性4．已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为2i e ∑=90,估计用的样本容量为19,则随机误差项i u 方差的估计量为A ．B ．6C ．D ．55．已知某一线性回归方程的样本可决系数为,则解释变量与被解释变量间的相关系数为A ．B ．0.8C ．D ．6．用一组有20个观测值的样本估计模型i Y =01i i X u ββ++,在的显着性水平下对1β的显着性作t 检验,则1β显着异于零的条件是对应t 统计量的取值大于 A ．0.05(20)t B ．0.025(20)t C ．0.05(18)t D ．0.025(18)t7．对于模型i Y =01122ˆˆˆˆi ik ki iX X X e ββββ+++++,统计量22ˆ()/ˆ()/(1)ii i Y Y kY Y n k ----∑∑服从A ．()t n k -B ．(1)t n k --C ．(1,)F k n k --D ．(,1)F k n k --8．如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ为零,那么..DW 统计量的值近似等于 ;A ．1B ．2C ．4D ．9．根据样本资料建立某消费函数如下i Y =01i i X u ββ++,其中Y 为需求量,X 为价格;为了考虑“地区”农村、城市和“季节”春、夏、秋、冬两个因素的影响,拟引入虚拟变量,则应引入虚拟变量的个数为A ．2B ．4C ．5D ．610．设消费函数为i C =012i i i i X D X u βββ+++,其中C 为消费,X 为收入,虚拟变量10D ⎧=⎨⎩城镇家庭农村家庭,当统计检验表明下列哪项成立时,表示城镇家庭与农村家庭具有同样的消费行为A ．1β=0,2β=0B ．1β=0,2β≠0C ．1β≠0,2β=0D ．1β≠0,2β≠0 三、多选题1．以i Y 表示实际观测值,ˆiY 表示用OLS 法回归后的模拟值,i e 表示残差,则回归直线满足A ．通过样本均值点(,)X YB ．2ˆ()i iY Y -∑=0 C ．(,)i i Cov X e =0 D ．i Y ∑=ˆiY ∑ E ．i i e X ∑=0 2．对满足所有假定条件的模型i Y =01122i i i X X u βββ+++进行总体显着性检验,如果检验结果显示总体线性关系显着,则可能出现的情况包括A ．1β=2β=0B ．10β≠,2β=0C ．10β≠,20β≠D ．1β=0,20β≠E ．1β=2β≠0 3．下列选项中,哪些方法可以用来检验多重共线性 ;A ．Glejser 检验B ．两个解释变量间的相关性检验C ．参数估计值的经济检验D ．参数估计值的统计检验E ．..DW 检验 4．线性回归模型存在异方差时,对于回归参数的估计与检验正确的表述包括A ．OLS 参数估计量仍具有线性性B ．OLS 参数估计量仍具有无偏性C ．OLS 参数估计量不再具有效性即不再具有最小方差D ．一定会低估参数估计值的方差5．关于虚拟变量设置原则,下列表述正确的有A ．当定性因素有m 个类型时,引入1m -个虚拟变量B．当定性因素有m个类型时,引入m个虚拟变量会产生多重共线性问题C．虚拟变量的值只能取0和1D．在虚拟变量的设置中,基础类别一般取值为0E．以上说法都正确四、简答题1．简述计量经济学研究问题的方法;2．简述异方差性检验方法的共同思路;3．简述多重共线性的危害;五、计算分析题1．下表是某次线性回归的EViews输出结果,被略去部分数值用大写字母标示,根据所学知识解答下列各题计算过程保留3位小数;本题12分Dependent Variable: YMethod: Least SquaresIncluded observations: 181求出A 、B 的值;2求TSS2．有人用美国1960-1995年36年间个人实际可支配收入X 和个人实际消费支出Y 的数据单位：百亿美元建立收入—消费模型 i Y =01i i X u ββ++,估计结果如下：ˆiY =9.4290.936i X -+ t ：2R = ,F = ,..DW =1检验收入—消费模型的自相关状况5%显着水平； 2用适当的方法消除模型中存在的问题; 五、证明题证明：用于多元线性回归方程显着性检验的F 统计量与可决系数2R 满足如下关系： 计量经济学习题三 一、判断对错1、在研究经济变量之间的非确定性关系时,回归分析是惟一可用的分析方法;2、对应于自变量的每一个观察值,利用样本回归函数可以求出因变量的真实值;DW 检验临界值表α=3、OLS 回归方法的基本准则是使残差平方和最小;4、在存在异方差的情况下,OLS 法总是高估了估计量的标准差;5、无论回归模型中包括多少个解释变量,总离差平方和的自由度总为n -1;6、线性回归分析中的“线性”主要是指回归模型中的参数是线性的,而变量则不一定是线性的;7、当我们说估计的回归系数在统计上是显着的,意思是说它显着异于0; 8、总离差平方和TSS 可分解为残差平方ESS 和与回归平方和RSS,其中残差平方ESS 表示总离差平方和可由样本回归直线解释的部分;9、所谓OLS 估计量的无偏性,是指回归参数的估计值与真实值相等; 10、当模型中解释变量均为确定性变量时,则可以用DW 统计量来检验模型的随机误差项所有形式的自相关性;二、单项选择1、回归直线t ^Y =0ˆβ+1ˆβX t 必然会通过点 A 、0,0； B 、_X ,_Y ；C 、_X ,0；D 、0,_Y ;2、针对经济指标在同一时间所发生结果进行记录的数据列,称为 A 、面板数据；B 、截面数据；C 、时间序列数据；D 、时间数据;3、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ接近于0,那么DW 统计量的值近似等于 A 、0 B 、1 C 、2 D 、44、若回归模型的随机误差项存在自相关,则参数的OLS 估计量A 、无偏且有效B 、有偏且非有效C 、有偏但有效D 、无偏但非有效 5、下列哪一种检验方法不能用于异方差检验A、戈德菲尔德－夸特检验；B、DW检验；C、White检验；D、戈里瑟检验;6、当多元回归模型中的解释变量存在完全多重共线性时,下列哪一种情况会发生A、OLS估计量仍然满足无偏性和有效性；B、OLS估计量是无偏的,但非有效；C、OLS估计量有偏且非有效；D、无法求出OLS估计量;7、DW检验法适用于的检验A、一阶自相关B、高阶自相关C、多重共线性 D都不是8、在随机误差项的一阶自相关检验中,若DW＝,给定显着性水平下的临界值d L=,d U=,则由此可以判断随机误差项A、存在正自相关B、存在负自相关C、不存在自相关D、无法判断9、在多元线性线性回归模型中,解释变量的个数越多,则可决系数R2A、越大；B、越小；C、不会变化；D、无法确定10、在某线性回归方程的估计结果中,若残差平方和为10,回归平方和为40,则回归方程的拟合优度为A、 B、 C、 D、无法计算;三、简答与计算1、多元线性回归模型的基本假设有哪些2、计量经济模型中的随机误差项主要包含哪些因素3、简答经典单方程计量模型的异方差性概念、后果以及修正方法;4、简述方程显着性检验F检验与变量显着性检验t检验的区别;5、对于一个三元线性回归模型,已知可决系数R2=,方差分析表的部份结果如下：1样本容量是多少2总离差平方和TSS为多少3残差平方和ESS为多少4回归平方和RSS和残差平方和ESS的自由度各为多少5求方程总体显着性检验的F统计量；四、案例分析下表是中国某地人均可支配收入INCOME与储蓄SAVE之间的回归分析结果单位：元：Dependent Variable: SAVEMethod: Least SquaresSample: 1 31Included observations: 31Variable CoefficientStd.Errort-Statistic Prob.CINCOME――――R-squared Mean dependent var AdjustedR-squared. dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid1778097Schwarz criterion.Log likelihood F-statisticDurbin-Watsonstat ProbF-statistic1、请写出样本回归方程表达式,然后分析自变量回归系数的经济含义2、解释样本可决系数的含义3、写出t检验的含义和步骤,并在5%的显着性水平下对自变量的回归系数进行t 检验临界值: 29=;4、下表给出了White异方差检验结果,试在5%的显着性水平下判断随机误差项是否存在异方差;5、下表给出LM序列相关检验结果滞后1期,试在5%的显着性水平下判断随机误差项是否存在一阶自相关;计量经济学习题四一、判断对错1、一般情况下,在用线性回归模型进行预测时,个值预测与均值预测结果相等,且它们的置信区间也相同;2、对于模型Yi =β+β1X1i+β2X2i+……+βkXki+μi,i=1,2, ……,n；如果X2=X5+X6, 则模型必然存在解释变量的多重共线性问题;3、OLS回归方法的基本准则是使残差项之和最小;4、在随机误差项存在正自相关的情况下,OLS法总是低估了估计量的标准差;5、无论回归模型中包括多少个解释变量,总离差平方和的自由度总为n-1;6、一元线性回归模型的F检验和t检验是一致的;7、如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化,则线性回归模型存在随机误差项的序列相关;8、在近似多重共线性下,只要模型满足OLS的基本假定,则回归系数的最小二乘估计量仍然是一BLUE估计量;9、所谓参数估计量的线性性,是指参数估计量是解释变量的线性组合;10、拟合优度的测量指标是可决系数R2或调整过的可决系数,R2越大,说明回归方程对样本的拟合程度越高;二、单项选择1．在多元线性回归模型中,若两个自变量之间的相关系数接近于1,则在回归分析中需要注意模型的问题;A、自相关；B、异方差；C、模型设定偏误；D、多重共线性;2、在异方差的众多检验方法中,既能判断随机误差项是否存在异方差,又能给出异方差具体存在形式的检验方法是A、图式检验法；B、DW检验；C、戈里瑟检验；D、White检验;3、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ接近于1,那么DW统计量的值近似等于A、0B、1C、2D、44、若回归模型的随机误差项存在异方差,则参数的OLS估计量A、无偏且有效B、无偏但非有效C、有偏但有效D、有偏且非有效5、下列哪一个方法是用于补救随机误差项自相关问题的A、OLS；B、ILS；C、WLS；D、GLS;6、计量经济学的应用不包括：A、预测未来；B、政策评价；C、创建经济理论；D、结构分析;7、LM检验法适用于的检验A、异方差；B、自相关；C、多重共线性； D都不是8、在随机误差项的一阶自相关检验中,若DW＝,给定显着性水平下的临界值d L=,d U=,则由此可以判断随机误差项A、存在正自相关B、存在负自相关C、不存在自相关D、无法判断9、在多元线性线性回归模型中,解释变量的个数越多,则调整可决系数2RA、越大；B、越小；C、不会变化；D、无法确定10、在某线性回归方程的估计结果中,若残差平方和为10,总离差平方和为100,则回归方程的拟合优度为A、；B、；C、；D、无法计算;三、简答与计算1、多元线性回归模型的基本假设有哪些2、简述计量经济研究的基本步骤3、简答经典单方程计量模型自相关概念、后果以及修正方法;4、简述对多元回归模型01122...i i i k ki i Y X X X u ββββ=+++++进行显着性检验F 检验的基本步骤5、对于一个五元线性回归模型,已知可决系数R 2=,方差分析表的部份结果如下：1样本容量是多少2回归平方和RSS 为多少3残差平方和ESS 为多少 4回归平方和RSS 和总离差平方和TSS 的自由度各为多少 5求方程总体显着性检验的F 统计量；四、实验下表是某国1967－1985年间GDP 与出口额EXPORT 之间的回归分析结果单位：亿美元：Dependent Variable: EXPORT Method: Least Squares Sample: 1967 1985Included observations: 19VariableCoefficientStd. Errort-Statist icProb. CGDP――――R-squaredMean dependent varAdjusted R-squared. dependent var. of regressionAkaike infocriterionSum squared residSchwarz criterion Log likelihoodF-statisticDurbin-Watson statProbF-statistic1、请写出样本回归方程表达式,然后分析自变量回归系数的经济含义2、解释样本可决系数的含义3、写出t 检验的含义和步骤,并在5%的显着性水平下对自变量的回归系数进行t 检验临界值: 17=;4、下表给出了White 异方差检验结果,试在5%的显着性水平下判断随机误差项是否存在异方差;5、下表给出LM 序列相关检验结果滞后1期,试在5%的显着性水平下判断随机误差项是否存在一阶自相关;计量经济学习题五一、判断正误正确划“√”,错误划“x ”1、最小二乘法进行参数估计的基本原理是使残差平方和最小;2、一般情况下,用线性回归模型进行预测时,个值预测与均值预测相等,且置信区间也相同;3、如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化,则线性回归模型存在随机误差项的序列相关;4、若回归模型存在异方差问题,应使用加权最小二乘法进行修正;5、多元线性回归模型的F 检验和t 检验是一致的;6、DW 检验只能检验随机误差项是否存在一阶自相关;7、总离差平方和TSS 可分解为残差平方RSS 和与回归平方和ESS,其中残差平方RSS 表示总离差平方和可由样本回归直线解释的部分;8、拟合优度用于检验回归方程对样本数据的拟合程度,其测量指标是可决系数或调整后的可决系数;9、对于模型011... 1,2,...,i i n ni i Y X X u i n βββ=++++=；如果231X X X =-,则模型必然存在解释变量的多重共线性问题;10、所谓OLS 估计量的无偏性,是指参数估计量的数学期望等于各自真值; 二、单项选择1、回归直线01ˆˆˆi iY X ββ=+必然会通过点A、0,0B、_X,_YC、_X,0D、0,_Y2、某线性回归方程的估计的结果,残差平方和为20,回归平方和为80,则回归方程的拟合优度为A、 B、C、 D、无法计算3、针对经济指标在同一时间所发生结果进行记录的数据列,称为A、面板数据B、截面数据C、时间序列数据D、时间数据4、对回归方程总体线性关系进行显着性检验的方法是A、Z检验B、t检验C、F检验D、预测检验5、如果DW统计量等于2,那么样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ近似等于A、0B、-1C、1D、6、若随机误差项存在异方差,则参数的普通最小二乘估计量A、无偏且有效B、有偏且非有效C、有偏但有效D、无偏但非有效7、下列哪一种方法是用于补救随机误差项的异方差问题的A、OLS；B、ILS；C、WLSD、GLS8、如果某一线性回归方程需要考虑四个季度的变化情况,那么为此设置虚拟变量的个数为A、1B、2C、3D、49、样本可决系数R2越大,表示它对样本数据拟合得A、越好B、越差C、不能确定D、均有可能10、多元线性回归模型中,解释变量的个数越多,可决系数R2A、越大；B、越小；C、不会变化；D、无法确定三、简答题1、简述计量经济学的定义;2、多元线性回归模型的基本假设有哪些3、简答异方差概念、后果以及修正方法;4、简述t检验的目的及基本步骤;四、计算对于一个三元线性回归模型,已知可决系数20.8R ,方差分析表的部份结果如下：变差来源平方和自由度源于回归ESS 200源于残差RSS总变差TSS 221样本容量是多少2总变差TSS为多少3残差平方和RSS为多少4ESS和RSS的自由度各为多少5求方程总体显着性检验的F统计量值;计量经济学习题六-案例题一、根据美国各航空公司航班正点到达的比率X%和每10万名乘客投诉的次数Y 进行回归,EViews输出结果如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresSample: 1 9Included observations: 91对以上结果进行简要分析包括方程显着性检验、参数显着性检验、DW值的评价、对斜率的解释等,显着性水平均取;2按标准书写格式写出回归结果;二、以下是某次线性回归的EViews输出结果,部分数值已略去用大写字母标示,但它们和表中其它特定数值有必然联系,分别据此求出这些数值,并写出过程;保留3位小数Dependent Variable: YMethod: Least SquaresSample: 1 13Included observations: 131求A 的值; 2求B 的值; 3求C 的值;三、用1970-1994年间日本工薪家庭实际消费支出Y 与实际可支配收入X 单位：103日元数据估计线性模型Y =01X u ββ++,然后用得到的残差序列t e 绘制以下图形; 1试根据图形分析随机误差项之间是否存在自相关若存在,是正自相关还是负自相关答：图形显示,随机误差项之间存在着相关性,且为正的自相关; 2此模型的估计结果为 试用DW 检验法检验随机误差项之间是否存在自相关;四、用一组截面数据估计消费Y —收入X 方程Y =01X u ββ++的结果为1根据回归的残差序列et 图分析本模型是否存在异方差注：abset 表示et 的绝对值;2其次,用White 法进行检验;EViews 输出结果见下表：附表：DW 检验临界值表α=White Heteroskedasticity Test:Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Sample: 1 60Included observations: 60若给定显着水平0.05α=,以上结果能否说明该模型存在异方差查卡方分布临界值的自由度是多少五、下图描述了残差序列{}t e 与其滞后一期值1{}t e -之间的散点图,试据此判断随机误差项之间是否存在自相关若存在,则是正自相关还是负自相关六、在一多元线性回归模型中,为检验解释变量之间是否存在多重共线性问题,以解释变量1x 作为被解释变量,对其余解释变量进行辅助回归,得到可决系数20.95R =;试计算变量1x 的方差扩大因子1VIF ,并根据经验判断解释变量间是否存在多重共线性问题七、下表是中国某地人均可支配收入INCOME 与储蓄SAVE 之间的回归分析结果单位：元：Sample: 1 31Included observations: 31VariableCoefficientStd. Errort-Statist ic Prob.CINCOME－－R-squaredMean dependent varAdjusted R-squared. dependent var. of regressionAkaike infocriterionSum squared resid 1778097. Schwarz criterion Log likelihoodF-statisticDurbin-Watson statProbF-statistic1、请写出样本回归方程表达式,然后分析自变量INCOME 回归系数的经济含义2、解释可决系数的含义3、若给定显着性水平5%α=,试对自变量INCOME 的回归系数进行显着性检验已知0.025(29) 2.045t =4、在5%α=的显着性水平下,查31n =的DW 临界值表得 1.363L d =, 1.496U d =,试根据回归结果判断随机误差项是否存在一阶自相关5、下表为上述回归的White 检验结果,在5%α=的显着性水平下,试根据P 值检验判断随机误差项是否存在异方差 White Heteroskedasticity Test:F-statisticProbabilityObsR-squaredProbability计量经济学习题一答案一、判断正误1． × 2． √ 3． √ 4． √ 5． × 6． × 7． ×8． × 9． √ 10． √ 二、单选题每小题分,共15分1． D ;2． B ;3． B ;4． C ;5． B ; 6． B ;7． B ;8． B ;9． B ;10． A ; 三、多选题1． ABCE 2． BCDE 3． ABCE 4． ABCD 5． ABCDE ; 四、简答题1．随机干扰项主要包括哪些因素它和残差之间的区别是什么答：随机干扰项包括的主要因素有：1众多细小因素的影响；2未知因素的影响；3数据测量误差或残缺；4模型形式不完善；5变量的内在随机性;随机误差项羽残差不同,残差是样本观测值与模拟值的差,即i e =ˆi iY Y -;残差项是随机误差项的估计;2．简述为什么要对参数进行显着性检验试说明参数显着性检验的过程;答：最小二乘法得到的回归直线是对因变量与自变量关系的一种描述,但它是不是恰当的描述呢一般会用与样本点的接近程度来判别这种描述的优劣,而当获得以上问题的肯定判断之后,还需要确定每一个参数的可靠程度,即参数本身以及对应的变量该不该保留在方程里,这就有必要进行参数的显着性检验;这种检验是确定各个参数是否显着地不等于零;检验分为三个步骤：①提出假设：原假设0:0i H β=；备择假设1:0i H β≠ ②在原假设成立的前提下构造统计量：()ˆ~(1)ˆiit t n k Se ββ=--③给定显着性水平α,查t 分布表求得临界值/2(1)t n k α--,把根据样本数据计算出的t 统计量值t *与/2(1)t n k α--比较：若/2(1)t t n k α*>--,则拒绝原假设0H ,即在给定显着性水平下,解释变量i X 对因变量有显着影响；若/2(1)t t n k α*<--,则不能拒绝原假设0H ,即在给定显着性水平下,解释变量i X 对因变量没有显着影响.3．简述序列相关性检验方法的共同思路;答：由于自相关性,使得相对于不同的样本点,随机干扰项之间存在相关关系,那么检验自相关性,首先根据OLS 法估计残差,将残差作为随机干扰项的近似估计值,然后检验这些近似估计值之间的相关性以判定随机干扰项是否存在序列相关;各种检验方法就是在这个思路下发展起来的;五、计算分析题1．下表是某次线性回归的EViews 输出结果,根据所学知识求出被略去部分的值用大写字母标示,Dependent Variable: Y Method: Least Squares Included observations: 13解：A=ˆ()Se β=ˆt β=7.10604.3903=；B=2R =211(1)1n R n k -----=1311(10.8728)1321-----=由公式2ˆσ=21ien k --∑,得C=2ie ∑=2ˆ(1)n k σ--=21.1886(1321)--=; 2．用Goldfeld Quandt -方法检验下列模型是否存在异方差;模型形式如下：i Y =0112233 i i i i X X X u ββββ++++其中样本容量n =40,按i X 从小到大排序后,去掉中间10个样本,并对余下的样本按i X 的大小等分为两组,分别作回归,得到两个残差平方和1ESS =、2ESS =,写出检验步骤α=;α。
计量经济学排名
华中科技大学
四川大学
山东大学
西北大学
江西财经大学
天津财经大学
浙江工商大学
辽宁大学
苏州大学
东南大学
山西财经大学
陕西师范大学
2
南京审计，四大财经，对外经贸，中国人大。
我觉得你去
中南财经政法大学要专业些
1 以目前情况来看，产业经济学是比较不容易就业的。其次是数量经济学，较好的是计量经济学。计量经济学可以应用于金融领域，数量经济研究生还是不错的。但是计量经济学可以应用于很多领域，想要从事金融行业就要跟一个研究金融方向的导师，否则的话不是不能从事金融行业，只是不专业而已。数量经济研究生就业情况一般，这是个适合于科研的专业，想当老师的话读这个专业是不错的选择。
湖南大学要全面些
我建议去中南，毕竟专业好啊
排名是综合排名，要的是个人的实力啊
统计学排名：
1 厦门大学
2 中国人民大学
3 上海财经大学
4 杭州商学院
5 天津财经学院
6 中南财经政法大学
7 北京大学
8 复旦大学
9 南开大学
10 东北财经大学
厦大很好，风景秀丽，美女如云，那的沙茶牛肉面也好好吃，远近闻名，美景美女美食都有了，哪还有比这更好的地方呀，哈哈，不过嘛，排名归排名，实际上还是要看毕业后去向的。我有三个同学都在中南财经政法大学读统计学的研究生，其中一个是公费，据说学校还是不错的，至于湖南大学的统计专业就不了解了，我建议考中南财经政法大学。
复旦大学经济学基础科目经典教材书单
复旦大学经济学基础科目经典教材书单入门阶段：中文版名称：《经济学原理》曼昆英文版名称：principle of economics by Mankiw, N.G.基础阶段：《微观经济学》周惠中《微观经济学：现代观点》哈尔.R.范里安（Hal R. Varian）《宏观经济学》多恩布什（Rudiger Dornbusch / Stanley Fischer / Richard Startz）《全球视角的宏观经济学》萨克斯（Jeffrey D. Sachs）《国际经济学》克鲁格曼（Paul R. Krugman）《国际金融与开放经济的宏观经济学》（Giancarlo Gandolfo）《金融学》博迪/莫顿（Zvi Bodie / Robert C.Merton ）《货币金融学》米什金（Frederic S.Mishkin）《货币理论与政策》Carl E. Walsh《数理经济学的基本方法》蒋中一（Alpha C. Chiang）《经济学中的分析方法》高山晟（Akira Takayama）《金融经济学原理》LeRoy / Werner提高阶段：①计量经济学：⑴中文名：《计量经济学》林文夫英文名：Econometrics by Fumio Hayashi⑵中文名：《计量经济学分析》格林英文名：Econometric Analysis by Greene⑶中文名：《横截面与面板数据的经济计量分析》伍德里奇英文名：Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data by Wooldridge②微观经济学：⑴中文名：《高级微观经济理论》杰里/ 瑞尼（JR）英文名：Advanced Microeconomic Theoryby Geoffrey A. Jehle / Philip J. Reny 简称（JR）⑵中文名：《微观经济学高级教程》范里安英文名：Microeconomics Analysis by Hal R. Varian⑶中文名：《微观经济学》安德鲁.马斯-科莱尔等（MWG）英文名：Microeconomic Theoryby Andreu Mas-Colell / Michael D. Whinston / Jerry R.Green 简称（MWG）③宏观经济学：⑴中文名：《高级宏观经济学》戴维.罗默英文名：Advanced Macroeconomics by David Romer⑵中文名：《动态宏观经济理论》萨金特英文名：Dynamic Macroeconomic Theory by Thomas J. Sargent⑶中文名：《经济动态的递归方法》卢卡斯英文名：Recursive method in economics dynamics by Robert E. Lucas④博弈论：⑴中文名：《博弈论基础》吉本斯英文名：A Primer in Game Theory by Robert Gibbons⑵中文名：《博弈论教程》奥斯本英文名：A Course in Game Theory by Martin J.Osborne / Ariel Rubinstein⑶中文名：《博弈论》梯若尔英文名：Game Theory by Drew Fudenberg / Jean Tirole经济数学参考书目：数学学习路线：分析路线：数学分析I，II，III，复变函数，实变函数，测度论，泛函分析代数路线：高等代数I，II，抽象代数，群表示论，李群，交换代数几何与拓扑路线：拓扑学，同调论，微分拓扑；微分几何，微分流形，黎曼几何方程路线：常微分方程，偏微分方程，微分动力系统概率路线：概率论，数理统计，随机过程，多元统计，时间序列，应用回归计算路线：数值分析，数值代数，偏微分方程数值解，最优化方法；理论力学，流体力学《数理经济学的基本方法》蒋中一（Alpha C. Chiang）《微积分教程——计算机代数方法》I. Anshel / D.Goldfeld《数学分析原理》Walter Rudin《线性代数及其应用》David C. Lay《概率论基础教程》Ross《经济学中的分析方法》高山晟（Akira Takayama）《数理金融初步》Ross《高等微积分》Lynn H.Loomis / Shlomo Stermberg《实分析与复分析》Rudin《分析学》Elliott H. Lieb / Michael Loss《复分析》Ahlfors《泛函分析》Rudin《拓扑学》James R.Munkres《金融数学》Stampfli《时间序列的小波方法》Percival《数理统计与数据分析》Rice《随机过程导论》Kao《应用回归分析和其他多元方法》Kleinbaum《预测与时间序列》Bowerman《多元数据分析》Lattin《微分方程与边界值问题》Zill《数学建模》Giordano《离散数学及其应用》Rosen《组合数学教程》Van Lint《逼近论教程》Cheney《概率论及其在投资、保险、工程中的应用》Bean 《概率论及其应用》威廉.费勒《基础偏微分方程》David Bleecker / George Csordas 《时间序列分析》汉密尔顿。
《计量经济学入门》PPT课件
其中
Q i ——某种商品需求量；
.
13
P i——该商品的价格 ；
P0 i ——可替代商品的价格；
Y i ——消费者收入 ；
T i ——消费者偏好； u i ——影响商品需求量的其他因素和随机因素
0 ~ 4 ——需求函数的回.归系数。
14
参考书目
基础书： 高等数学、西方经济学、 概率论与数理统计
专业书： 1、《经济计量学》（第四版），张保法 编著，经济科学出版社，2000年版。 2、《计量经济学—理论、方法与模型》， 唐国兴，复旦大学出版. 社，1988年版。 15
❖ 3、《计量经济学》（第三版），李子奈，高等 教育出版社，2010年3月版。
的变化情况。 ❖ 截面数据的时间是固定的。
.
26
GDP growth rate：
平面数据 年份 中国 美国
（Panel Data） 1994 11.8 4.08
❖ 平面数据是 时间序列数据
1995 10.5 2.7 1996 9.6 3.61 1997 8.8 4.47
与截面数据的 1998 7.8 4.32
2001.1
8.1
2001.2
7.9
2001.3
7.6
2001.4
7.3
2002.1
7.6
2002.2
8.0
2002.3
7.9
2002.4
8.0
2003.1
9.9
2003.2
. 8.2
25
截面数据 （Cross-Sectional Data）
❖ 截面数据又俗称横向数据，是一批发生在同 一时间 截面上的调查数据。研究某个时点上
计量经济学习题集及详解答案
第一章绪论一、填空题：1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。
2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系，用__________性的数学方程加以描述。
3．经济数学模型是用__________描述经济活动。
4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。
5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。
6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即__________、____________________、____________________。
7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。
8．可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。
9．选择模型数学形式的主要依据是__________。
10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：__________数据、__________数据和__________数据。
11．样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。
12．模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。
13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。
14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。
1.1金融计量模型
⑵ 统计检验 由数理统计理论决定 包括拟合优度检验 总体显著性检验 变量显著性检验
⑶ 计量经济学检验 由计量经济学理论决定 包括异方差性检验 序列相关性检验 共线性检验
⑷ 模型预测检验 由模型的应用要求决定 包括稳定性检验：扩大样本重新估计 预测性能检验：对样本外一点进行实际
预测
计量经济学模型成功的三要素
软件名称 Eviews SAS SPSS Matlab S-PLUS Statistica Stata
网址
（2）不同时间的样本点之间的可比性问题； （3）使用时间序列数据回归模型时，往往会导 致模型随机误差项产生序列相关；
（4）使用时间序列数据回归模型时应特别注意 数据序列的平稳性问题。
• 横截面数据（Cross-sectional data） 是指对变量在某一时点上收集的数据的集合， 例如，某一时间点上海证券交易所所有股票的 收益率，2004年世界上发展中国家的外汇储备 等。
例如：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入) +γln(食品价格) +δln(其它商品价格)+ε
其中α 、β、γ、δ的符号、大小、 关系
二、样本数据的收集
⑴ 几类常用的样本数据 时间序列数据 截面数据 虚变量离散数据 联合应用
⑵ 数据质量 完整性 准确性 可比性 一致性
金融数据的主要类型、特点和来源
• 平行数据（Panel data） 是指多个个体同样变量的时间序列数据按照一 定顺序排列得到的集合，例如30家蓝筹股过去 3年每日的收盘价。
三、模型参数的估计
⑴ 各种模型参数估计方法 ⑵ 如何选择模型参数估计方法 ⑶ 关于应用软件的使用
结合Eviews 能够熟练使用一种
20182019s课程教材信息
中国人民大学出版社 郭寿康、韩立余
课程 [040821外经贸会话] [040891纺织材料学] [040903非织造学] [042011服饰搭配, 047061服饰搭配与赏析] [045472纺织结构复合材料] [046121纺纱工艺学] [046682大提花织物设计] [046831微纳米纺织品与检测] [047101纺纱学(1)] [047431分析化学] [047501采购学] [047551针织面料与成形产品设计] [060036集成产品设计]
课程 [020761行政法与行政诉讼法学] []020881西方政治学说史 [020941西方行政学说史] [021001广告学] [022221整合营销传播] [022311知识产权法] [022672毛泽东思想和中国特色社会主义理论体 系概论Ⅱ] [022851传播学概论] [022881中外新闻传播史] [022901传播伦理与职业道德] [023051传播学研究方法] [023321纪录片理论与实务] [023511统计原理与应用] [023601新媒体文化产业] [024271微机原理] [024281认知与交互设计] [024321影视美学] [024351危机公关综合实务] [024381新媒体栏目策划与创意] [024441时尚传播史] [024461金融法(下)] [024571逻辑与批判性思维] [024711心灵与人工智能的哲学导论] [024741科学哲学导论] [024771法律文书] [024821国际投资法] [024841国际投资法基础] [040043针织学(1), 046131针织工艺学] [040091纺织科技史导论] [040232市场营销学] [040242国际贸易法]
中国人民大学出版社 胡百精 中国人民大学出版社 许鹏 中国纺织出版社 北京大学出版社 冯泽民 谷振诣 刘壮虎 中国人民大学出版社 朱大旗
复旦数理经济培养方案
复旦数理经济培养方案复旦大学数理经济学是一门以数学和经济学为基础，融合统计学、运筹学、计量经济学等多学科知识的交叉学科。
该专业培养具备扎实的数学和经济学基础，具备独立思考和问题解决能力的人才。
下面将从培养目标、课程设置和实践环节三个方面介绍复旦数理经济培养方案。
一、培养目标复旦数理经济专业培养具备扎实的数学和经济学基础的人才。
学生将通过系统学习数学和经济学的基本理论和方法，培养独立思考、分析和解决问题的能力。
同时，注重培养学生的实践能力和团队合作精神，使其能够在实际经济和社会问题中发挥积极的作用。
二、课程设置复旦数理经济专业的课程设置丰富多样，包括数学、经济学、统计学、运筹学、计量经济学等多个学科的基础课程和专业课程。
数学方面，包括高等数学、线性代数、概率论与数理统计等课程；经济学方面，包括微观经济学、宏观经济学、经济学原理等课程；统计学方面，包括统计学基础、统计计算与软件应用等课程；运筹学方面，包括线性规划、整数规划、随机规划等课程；计量经济学方面，包括计量经济学基础、时间序列分析等课程。
通过这些课程的学习，学生将获得扎实的理论基础和实际应用能力。
三、实践环节为了培养学生的实践能力和团队合作精神，复旦数理经济专业注重实践教学环节的设置。
学生可以参与实习、科研项目等实践活动，了解实际经济和社会问题，提升解决问题的能力。
此外，学生还可以参加学术研讨会、专题报告等学术交流活动，拓宽专业视野，深化对数理经济学的理解。
复旦数理经济培养方案注重培养学生的数学和经济学基础，强调实践能力和团队合作精神的培养。
通过丰富多样的课程设置和实践环节，学生将获得扎实的理论基础和实际应用能力，为将来从事相关领域的工作打下坚实的基础。
同时，学生也将培养独立思考和解决问题的能力，成为具备综合素质和创新意识的人才。
计量经济学第一章PPT课件
02 回归分析基础
回归分析的定义
回归分析
是一种统计学方法，用于研究变 量之间的关系，特别是当一个变 量受到其他变量的影响时。
线性回归
在回归分析中，当自变量和因变 量之间的关系为线性时，即可以 用一条直线来描述它们之间的关 系。
非线性回归
在回归分析中，当自变量和因变 量之间的关系为非线性时，即不 能用一条直线来描述它们之间的 关系。
最小二乘法
01
最小二乘法是一种数学优化技 术，用于找到最佳拟合数据点 的函数。
02
在回归分析中，最小二乘法的 目标是找到最佳拟合数据的直 线，使得实际观测值与预测值 之间的平方和最小。
03
最小二乘法通过求解线性方程 组来找到最佳拟合直线的参数 。
模型的检验与诊断
R方值
用于衡量模型拟合优度的统计量，其值越接近于1，说明模型拟合 效果越好。
计量经济学的研究范围涵盖了微观经济学、宏观 经济学、国际经济学、金融学等多个领域。
计量经济学的发展历程
19世纪末期
统计学和经济学的结合，产生了经济计量学。
20世纪30年代
经济大萧条，人们开始利用计量经济学方法 分析经济问题。
20世纪50年代
线性代数和计算机技术的发展，推动了计量 经济学的发展。
21世纪
模型的参数估计
总结词
参数估计是根据样本数据估计线性回归模型中未知参数的过 程。
详细描述
最小二乘法是最常用的参数估计方法，它通过最小化残差平 方和来估计参数。即，对于给定的样本数据，找到一组参数 值，使得实际观测值与模型预测值之间的残差平方和最小。
模型的假设检验
总结词
假设检验是用于评估线性回归模型是否满足某些假设的过程。
计量经济学习题以及答案
第一章 习题第一章 1~5： D, C, B, B, D;一、选择题1、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ ） A 、原始数据 B 、时点数据 C 、时间序列数据 D 、截面数据2、计量经济模型的被解释变量一定是（ ）A 、控制变量B 、政策变量C 、内生变量D 、外生变量 3、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。
A 、横截面数据B 、时间序列数据C 、修匀数据D 、原始数据 4、模型中其数值由模型本身决定的变量是( )A 、外生变量B 、内生变量C 、控制变量D 、滞后变量 5、双对数模型μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是（ ）A ． X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化B ．Y 关于X 的边际变化C ．X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率D 、Y 关于X 的弹性第二三章 习 题一、单选：1.D2.B3.C4.D5.C6.B7.B8. D9.C 10.C 11.C 12.C 13. A 14.A 15.D 16. C 17. B 32.C 二、多选1.CD;2.ABC;3.ACD;4. ABCD ；5.BC;6.BC; 三、判断错 错 错 对 错 一、 单项选择题1、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（ ）A 、虚拟变量B 、控制变量C 、政策变量D 、滞后变量2、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ）A 、横截面数据B 、时间序列数据C 、修匀数据D 、原始数据 3、双对数模型μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是（ ）A 、Y 关于X 的增长率B 、Y 关于X 的发展速度C 、Y 关于X 的弹性D 、Y 关于X 的边际变化4、半对数模型i i LnX Y μββ++=10中，参数1β的含义是（ ） A 、Y 关于X 的弹性 B 、X 的绝对量变动，引起Y 的绝对量变动 C 、Y 关于X 的边际变动 D 、X 的相对变动，引起Y 的期望值绝对量变动5、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ ）A 、t t t u X Y ++=10ββB 、i t t X Y E Y μ+=)/(C 、t t X Y 10ˆˆˆββ+= D 、()t t t X X Y E 10/ββ+= （其中n t ,,2,1 =）6、设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21ˆˆββ，则点),(Y X( )A 、一定不在回归直线上B 、一定在回归直线上C 、不一定在回归直线上D 、在回归直线上方7、根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为i Y ∧ln =2.00+0.75lnXi ，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ ）A 、0.2%B 、0.75%C 、2%D 、7.5% 8、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
计量经济学(2022-2023-1)学习通课后章节答案期末考试题库2023年
计量经济学（2022-2023-1）学习通课后章节答案期末考试题库2023年1.假设一元回归方程为,其回归系数对应的t统计量为3.44，样本容量n=20，则在5％显著性水平下，该方程对应的方程显著性检验的F统计量为( )参考答案:11.83362.已知一个含有截距项的三元线性回归模型，且样本容量n=24，估计的残差平方和为800，则随机误差项的方差估计量为（）参考答案:403.在一个包含30个样本、3个解释变量的线性回归模型中，计算得到多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为( )参考答案:0.83274.样本决定系数是指( )参考答案:回归平方和占总离差平方和的比重5.根据样本决定系数与F统计量的关系可得，当＝1时有( )参考答案:F→∞6.设k为回归模型中的解释变量个数，样本容量为n，要使模型能够得出参数估计量，不管其质量如何，所要求的最小样本容量为( )参考答案:n≥k+l7.简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。
参考答案:错8.最常用的统计检验准则包括（）、变量的显著性检验和回归方程的显著性检验。
参考答案:拟合优度检验9.残差平方和是指( )参考答案:随机因素变动所引起的被解释变量的变差###被解释变量的总变差与回归平方和之差###被解释变量的实际值与回归值的离差平方和10.残差平方和是由于解释变量变动所引起的被解释变量的变差。
参考答案:错11.在对线性回归模型进行显著性检验时，就F检验与t检验而言，以下表述正确的有( )。
参考答案:在一元线性回归模型中，t检验与F检验是等价的，F统计量等于t统计量的平方###在多元线性回归模型中，F检验与t检验是不同的###t检验常被用于检验回归方程单个参数的显著性，而F检验则被用做检验整个回归模型的显著性###当回归方程各个参数检验均显著时，F检验一定是显著的###但当F检验显著时，并不意味着对每一个回归系数的t检验一定都是显著的12.当整个多元回归模型的显著性水平较高时，则模型中任意一个单独的解释变量显著性水平均较高。
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文小姐：本次大会将会聚焦经济学领域的哪些前沿话题？ 周答：我想特别解释的是，世界计量经济学大会的话题并不 只是聚焦在狭窄的领域，把会议名称翻译成“世界经济学大会” 可能更贴切一些。大会讨论的问题包括宏观经济学、微观经济学、 发展经济学、劳动经济学、社会保障经济学、国际经济学、金融 学等等所有方面，与会的学者也来自各个方面，而不仅仅局限在 计量经济学领域。当然，这些学者基本上都使用计量经济学方法， 因为这一方法已是必不可少的基本工具——只要同数据打交道， 就肯定要用到这一方法。 现在，经济学研究都要用数据来说话，利用数学逻辑推理来 展开研究，而不仅仅是简单的定性分析。数学和统计方法，已经 渗透到了现代经济学研究的所有领域之中。这正是上世纪30年代 世界计量经济学会成立的宗旨：推动用统计和数学方法来发展经 济科学。未来经济学的发展，依然离不开数学和统计方法。
计量经济学的含义
麦克法登教授的研究领域包括计量经济学及经 济学理论方面：隐含变量模式、选择模式及应用、 大规模抽样计量经济学、抽样理论、经济生产理论 以及消费理论。目前正在研究的课题有老龄化趋势 经济学、储蓄行为、人口统计学、住房流动性、健 康和死亡比例研究、利用计量心理学数据进行的消 费者需求分析以及计量经济学模拟方法研究。2000 年他以“对分析离散选择的原理和方法所做出的发 展和贡献”而获诺贝尔经济学奖。丹尼尔·麦克法 登显然又是经济学家中的数学家。事实上，赫克曼 有数学学位，而麦克法登有物理学位。他们的研究 工作即使从数理统计的角度来看，也都有重大突破。
计量经济学的含义
麦克法登的主要著作有： 《谨慎选择分析的替性估计和样本设计》（1981）； 《经济选择》（2000）； 《观察性研究：基于样本的选择》（2001）； 《怎样量化环境损坏或改善的经济价值》（2002）；
计量经济学的含义
[文汇报]访2010 世界计量经济学 大会中方主席 周林教授
周林：上海交通大学安泰经济与管理学院院长
1865～1868年瓦尔拉斯和L.萨伊(J.-B.萨伊之 孙)创建了一家为生产合作社服务的银行。在瑞士 洛桑学院开创了后来以“洛桑学派”著称的经济学 学派(1870～1892)。《纯粹政治经济学纲要》 (1877)是最早用数学方法对一般经济均衡进行全面 分析的著作之一。瓦尔拉斯在完全自由竞争社会制 度这一假设下，创立了一种数学模型，其中生产要 素、产品和价格会自动调节达到均衡。
第一章
§1.1 §1.2 §1.3 §1.4
绪论
计量经济学的特点 计量经济学的经济学基础 计量经济学的回归分析 计量经济学的研究步骤
不要问我从哪里来
-----计量经济学溯源
§1.1 计量经济学的特点
配第（1623～1687） William Petty 英国经济学家，科学家、哲学家。 古典政治经济学创始人。生于英国汉普 郡一个毛纺织手工业者家庭。14岁开始 独立谋生，当过水手、家庭教师、海军 士兵、医生。1649年获牛津大学医学博 士学位。1651年任英国驻爱尔兰军总司 令的随从医生。后任爱尔兰土地分配总 监。1658年选为英国议会议员。1662年 选为英国皇家学会会员。晚年拥有10.9 万公顷土地，并经营铁厂、渔场和木材 场等企业。
学术成就 配第代表新兴产业资本的利益，著书立说，为 统治者出谋划策。在研究赋税时探讨了经济学的一 些基本范畴。配第成为近代最先提出劳动决定价值 原理的人。他还指出价值量与劳动时间成正比，与 劳动生产率成反比。在劳动价值论基础上，他考察 了工资、地租、利息等，并实际上把地租看作剩余 价值的基本形态，主张赋税要以地租及其派生收入 为征收对象。他的论述并未形成完整体系，但在许 多方面提出了开创性的见解。把分析从流通领域转 向了生产领域，最终摆脱了重商主义的影响，奠定 了英国古典政治经济学的基础。 著有《赋税论》、《政治算术》、《献给英明 人士》、《货币略论》等。
文小姐：也就是 说，经济学家其实也 扮演着不同的角色。 周答：经济学是 社会科学，它和其他 抽象的学科有共性， 也有不同。作为一门 科学，它有自己的基 础性问题，很多是从 实际中抽象出来的。 和数学等学科不同的 是，经济学毕竟是一 门„„
周：„„社会科学，它和现代经济社会的发展 休戚相关，尤其同很多政策性问题相关。 由此看来，经济学家也包括了两类不同的人， 一类是在学院和研究机构从事学术研究的学者，另 一类包括许多大公司、投资银行的首席经济学家在 内，他们更加入世，更加关心现实经济社会的发展。 比如说现在的美联储主席伯南克，他是我在美国读 书时宏观经济学博士课程的老师，当时他的主要研 究方向是经济危机和大萧条，这是他最重要的研究 方向之一，这些研究为他现在的工作做了最好的准 备。他的身份，就是从作为学者的经济学家，转换 成了作为政策制定者的经济学家。
文小姐：这次大会为什么选择在中国举办？ 周答：这次大会由世界计量经济学学会主办，其 会刊《Econometric》是最顶级的经济学研究期刊之 一。世界计量经济学会是全球历史最悠久、成员范围 最广泛的经济学学会，每年都举办各区域的分会，同 时每隔5年举行一次世界大会，让全球的经济学家聚 到一起交流。以往的大会都在发达国家举行，美国、 意大利、英国、加拿大、日本都举办过。大会到发达 国家之外举办，今年是第一次。大会来到中国，表明 中国的发展备受世界经济学界的瞩目，全世界的经济 学家来到中国，可以实地感受中国的发展，同时未来 中国的发展更需要强大的理论支撑，相信大会能推动 中国经济学研究的进展。
计量经济学的含义
计量经济学的含义
丹尼尔·麦克法登，1937年生于美国北卡罗莱 纳州的罗利市。1953年进入明尼苏达大学，1956年 获得物理学学士学位，1958年获物理学硕士学位， 1958～1961年在美国明尼苏达大学及斯坦福大学学 习经济学。1962年获得美国明尼苏达大学行为科学 （经济学）博士学位。1962～1963年在美国匹茨堡 大学做博士后。1963～1977年在美国加州大学伯克 利分校经济系任教。1977年进入麻省理工学院经济 系任教，1986年成为其统计中心主任。1991年回到 加州大学伯克利分校任教至今。现为加州大学伯克 利分校经济学教授和计量经济学实验室主任。
文小姐：怎么看计量经济学研究对于经济社会发展所 起的作用？ 周答：计量经济学研究，在经济学研究谱系中更接近 于方法论研究。对经济社会而言，这些研究所起的作用也 许是间接的。学术研究有不同类型，从事基础研究的学者 并不会经常出来评点经济问题和社会事务，因而较少为社 会公众所知。但从学术研究角度看，这样的基础研究有助 于增加人类的知识积累。
第一届诺贝尔经济学奖获奖者 Jan Tinbergen
诺贝尔经济学奖获奖者介绍 （Jan Tinbergen）
1903年生于荷兰海牙。
1929年获莱登大学物理学博士学位。
1936-1938年，任国际联盟商业循环研究专家。 1933-1973年，兼任鹿特丹埃拉斯穆斯大学发展 计划学教授。 1945年，任荷兰中央计划局局长和荷兰科学院 院士。 1969年, 获首届诺贝尔经济学奖。
1989年获美国普林斯顿大学经济学博士学位，曾在耶鲁大学、 杜克大学、亚利桑那州立大学、中国香港城市大学和清华大 学等校任教。 2009年当选世界计量经济学会院士(Fellow)，成为唯一获此殊 荣的中国大陆院校学者。研究领域包括博弈论、机制设计、 社会选择和福利经济学。
2010年8月17日，世界计量经济学大会（ESWC2010）在上海开幕。 1000多名来自世界各地的经济学家，300多场经济学前沿报告和小 组交流——有史以来规模最大、同时也是首次在发展中国家举办的 计量经济学盛会，与会的经济学家究竟会讨论些什么？文汇报记者 专访了本次大会中方主席、世界计量经济学会院士、上海交通大学 安泰经济与管理学院院长周林教授。 文汇报：在世界计量经济学大会开幕之际，能否请您简单介绍 一下，什么是计量经济学？ 周答：计量经济学分广义和狭义两种。从狭义角度看，它就是 用统计方法来处理经济数据。它和一般的统计学的不同之处在于， 统计学使用的数据多是通过实验室取得的，这些数据是可控的；而 经济学研究的难点在于，经济数据没法进行实验和再现，现实是什 么样就是什么样。举例来说，如果要研究美国经济对中国外贸的影 响，我们不可能在实验室里，用增长2%和5%两种情况来作对比研究。 我们必须依据实际情况，同时借助一些参数作出分析。这就是计量 经济学的特殊之处。
在理论经济学中应用数学方法的合理性之一数学方法Biblioteka 以把经济各个范畴之间的数量关系精确化；
在理论经济学中应用数学方法的合理性之二
数学方法可以使经济学家少犯错误；
在理论经济学中应用数学方法的合理性之三
数学方法可以使经济各个范畴得定义更加精密，使各个 概念的内容更加明确。
瓦尔拉斯 （Walras） (1834.12.16,法国埃夫勒～ 1910.1.5,瑞士 蒙特勒附近 的克拉朗) 法裔瑞士经济学家。
文小姐：在狭义的计量经济学研究领域，中国处于什么水平？ 周答：计量经济学的研究方法，国内外都一样，研究水平的高低 主要取决于学者个人的研究能力。实际上，在统计学研究方面，中 国人做得非常好，在美国的统计学领域，很多处于领先地位的学者 都是从中国出去的；计量经济学也是如此，相对于经济学其他门类， 中国学者在这一领域的研究一直做得比较好。
瓦尔拉斯的主要著作有： •《纯粹政治经济学纲要》 •《社会经济学研究》 •《实用政治经济学研究》 瓦尔拉斯是边际效用价值论的创建人之一。他把边际效用 称为“稀少性”，认为商品的稀少性随消费量的增加而递减， 并同购买商品时支付的价格成比例；消费者购买时，力求使他 的每一单位货币能买到的每一种商品的效用量相等，这时，他 得到最大的效用，即处于均衡状态。他在经济学中使用了数学， 研究了使一切市场(不是一种商品的市场，而是所有商品的市场) 都处于供求相等状态的均衡，即一般均衡，成为西方数理经济 学和一般均衡理论的创建者和主要代表。他的一般均衡分析方 法被西方经济学所普遍使用。
1871年，英国杰文斯： 《政治经济学理论》