01 绪论 计量经济学发展简史
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
Copyright © CHEN Chuanglian, Econometrics，2012
Copyright © CHEN Chuanglian, Econometrics，2012
△ 在经济学科中占据极重要的地位 克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在
经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数 大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经 济学课程表中最有权威的一部分”。
三十年代计量经济学研究对象主要是个别生产者、消费者、 家庭、厂商等，基本上属于微观分析范畴。第二次世界大战 后，计算机的发展与应用给计量经济学的研究起了巨大推动 作用。从四十年代起，计量经济学研究从微观向局部区域扩 大，以至整个社会的宏观经济体系，处理总体形态的数据， 如国民消费、国民收入、投资、失业问题等。
1982 年以Engle 提出的ARCH（条件异方差自回归）模型为标志， 计量经济学理论进入了创新时代。
1987 年Engle & Granger 发表论文《Co-Integration and Error Correction： Representation, Estimation, and Testing》，提出协整概念，从而把计量经济学理论的研究有推向 一个新的阶段。
萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大 战后的经济学是计量经济学的时代”。
Copyright © CHEN Chuanglian, Econometrics，2012
初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经 典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；
中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理 论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方 法，以及传统的应用模型为主要内容；
William F. Sharpe 1989 Trygve Haavelmo 1988 Maurice Allais 1987 Robert M. Solow 1986 James M. Buchanan Jr.
们演变与发展的方法论； ⑸ 必须十分重视综合练习； ⑹ 必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演
示，“师傅领进门，修行在个人”，多练。
Copyright © CHEN Chuanglian, Econometrics，2012
社会基础 19 世纪欧洲主要国家先后进入资本主义社会。工业化
大生产的出现，经济活动规模的不断扩大，需要人们对经济 问题作出更精确、深入地分析、解释与判断。这是计量经济 学产生的社会基础。
Copyright © CHEN Chuanglian, Econometrics，2012
关于学习方法的说明 ⑴ 理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视
应用模型和应用中实际问题的解决； ⑵ 以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引
入的、教材中没有的非经典理论方法； ⑶ 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程； ⑷ 对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它
理论基础 17 世纪数学家Newton 和Leibniz 提出了微积分；19
世纪初数学家Gauss 提出最小二乘法和正态分布理论；19 世纪末统计学家Galton 提出了“回归”的概念；20 世纪 20 年代统计学家Fisher 和Neyman 分别提出抽样分布和假 设检验理论。这样到20 世纪初，数学、统计学理论日趋完 善，为计量经济学的产生奠定了理论基础。
△ 经济学的一个分支学科
○1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics
○ 1930年成立世界计量经济学会
○ 1933年创刊《Econometrica》
○ 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 ○ 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展
Copyright © CHEN Chuanglian, Econometrics，2012
近20位担任过世界计量经济学会会长
30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学
Copyright © CHEN Chuanglian, Econometrics，2012
获奖者名单 2011 Christopher Sims； Thomas J.Sargent 2010 Peter A. Diamond；Dale T. Mortensen；
Copyright © CHEN Chuanglian, Econometrics，2012
获奖者名单 2003 Robert F. Engle, Clive W. J. Granger 2002 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith 2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence,
Copyright © CHEN Chuanglian, Econometrics，2012
20-40 年代：微观、宏观的单一方程（回归分析， 最小二乘法）为主
50-70 年代：联立方程：描述一国宏观经济乃至 国际的大型经济计量模型
80-90 年代：时间序列分析（协整，GARCH）
Copyright © CHEN Chuanglian, Econometrics，2012
Copyright © CHEN Chuanglian, Econometrics，2012
1 什么是计量经济学 2 计量经济学的产生与发展 3 计量经济学的应用步骤 4 课程相关信息（syllabus）
Copyright © CHEN Chuanglian, Econometrics，2012
来源于Economics 和Biometrics，故名计量经济学 或经济计量学；
之前的经济建模都是以“经济时间序列平稳”这一前提设计的， 但二战以后多数国家的宏观经济变量均呈非平稳的特征，所以在 利用联立方程模型对非平稳经济变量进行预测时常常失败，出现 了所谓的“伪回归”现象。
Granger 证明了若干个一阶非平稳变量间若存在协整关系，那么 这些变量间一定存在误差修正模型表达式；反之亦然。
△ 定义 用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，
但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。 计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不
同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大 部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视 为数学应用于经济学的同义语。
经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对 于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是 必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来， 就是力量，这种结合便构成了计量经济学。
69 位获奖者（1969-2011）中有11 位是因为直接 对计量经济学发展起到作用而获奖 1969 R. Frish ; J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 1993 Robert W. Fogel 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. EngleC. W. J. Granger
陈创练
http://chuanglian.weebly.com/
1
主讲教师：陈创练 办公地点：经管院楼金融系 电话：15918889636 E-mail: cl.chen@qq.com
助教（经济1）：黄莉, mail:57225273@qq.com 助教（经济2 ）：邝嘉琪, mail:1127082616@qq.com
在讲授过程中，我们还将把理论联系实际，采用 Stata或Eviews（主要以Stata为主）介绍理论模型和 估计方法如何在Stata软件中的应用，并分析实际问题， 让学生掌握多种计量经济学理论模型及其运用。
⑵ 先修课程 中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计学、微
积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计
Joseph E. Stiglitz 2000 James J Heckman, Daniel L McFadden 1999 Robert A. Mundell 1998 Amartya Sen 1997 Robert C. Merton, Myron S. Scholes 1996 James A. Mirrlees, William Vickrey 1995 Robert E. Lucas Jr.
经典计量经济学（Classical Econometrics） 一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的 计量经济学。 R.Frish创立 T.Haavelmo建立了它的概率论基础 L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者
Copyright © CHEN Chuanglian, Econometrics，2012
Copyright © CHEN Chuanglian, Econometrics，2012
Leabharlann Baidu
1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten
1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North 1992 Gary S. Becker 1991 Ronald H. Coase 1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller,
主要内容是回归分析、最小二乘法以及联立方程组的建立等。
Copyright © CHEN Chuanglian, Econometrics，2012
五六十年代的主要改进包括对最小二乘法提出新的检验 方法如Durbin-Warson 检验等。
七十年代，时间序列理论与高级计量经济学开始出现系 统化的趋势，并逐渐走向成熟。这时提出了渐进分布理 论、广义最小二乘法、贝叶斯分析、非线性最小二乘法、 似然比检验、LM 检验、Box-Cox 变换等。
应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模 型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济 统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实 际问题的处理。
本课程是二者的结合。
Copyright © CHEN Chuanglian, Econometrics，2012
课程说明 ⑴ 教学目的
本课程的主要目的是向学生介绍计量经济学理论及 其应用，初步了解计量经济学这门学科；培养起自己 对计量经济学的感觉、方法。
八十年代，Dickey、Fuller 等人针对非平稳时间序列， 提出了单位根检验和ADF 检验统计量。可变稀疏的动 态回归理论、现场统计与小样本分析、转换回归、 Tobit 分析、Schwartz 基准统计量、AIC 基准统计量 等被相继提出。
Copyright © CHEN Chuanglian, Econometrics，2012
Christopher A. Pissarides 2009 Oliver· Williamson ； Elinor Ostrom 2008 Paul Krugman 2007 Leonid Hurwicz； Eric S. Maskin；
Roger B. Myerson 2006 Edmund S.Phelps 2005 Robert J.Aumann； Thomas C.Schelling 2004 Finn Kydland; Edward Prescott
Copyright © CHEN Chuanglian, Econometrics，2012
计量经济学（econometrics）一词最先由挪威经济学家 Frisch 仿照生物计量学（biometrics）一词于1926 年提出。 1930 年由Frisch，Tinbergen 及Fisher 等人在美国发起成 立了国际计量经济学会。计量经济学（Econometrics）杂 志于1933 年1 月开始出版。
高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、 方法与应用为主要内容。
本课程定位于初中级水平。
Copyright © CHEN Chuanglian, Econometrics，2012
理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的 理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的 数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。 除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍 应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方 法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法， 应用了广泛的数学知识。
Copyright © CHEN Chuanglian, Econometrics，2012
△ 在经济学科中占据极重要的地位 克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在
经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数 大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经 济学课程表中最有权威的一部分”。
三十年代计量经济学研究对象主要是个别生产者、消费者、 家庭、厂商等，基本上属于微观分析范畴。第二次世界大战 后，计算机的发展与应用给计量经济学的研究起了巨大推动 作用。从四十年代起，计量经济学研究从微观向局部区域扩 大，以至整个社会的宏观经济体系，处理总体形态的数据， 如国民消费、国民收入、投资、失业问题等。
1982 年以Engle 提出的ARCH（条件异方差自回归）模型为标志， 计量经济学理论进入了创新时代。
1987 年Engle & Granger 发表论文《Co-Integration and Error Correction： Representation, Estimation, and Testing》，提出协整概念，从而把计量经济学理论的研究有推向 一个新的阶段。
萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大 战后的经济学是计量经济学的时代”。
Copyright © CHEN Chuanglian, Econometrics，2012
初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经 典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；
中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理 论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方 法，以及传统的应用模型为主要内容；
William F. Sharpe 1989 Trygve Haavelmo 1988 Maurice Allais 1987 Robert M. Solow 1986 James M. Buchanan Jr.
们演变与发展的方法论； ⑸ 必须十分重视综合练习； ⑹ 必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演
示，“师傅领进门，修行在个人”，多练。
Copyright © CHEN Chuanglian, Econometrics，2012
社会基础 19 世纪欧洲主要国家先后进入资本主义社会。工业化
大生产的出现，经济活动规模的不断扩大，需要人们对经济 问题作出更精确、深入地分析、解释与判断。这是计量经济 学产生的社会基础。
Copyright © CHEN Chuanglian, Econometrics，2012
关于学习方法的说明 ⑴ 理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视
应用模型和应用中实际问题的解决； ⑵ 以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引
入的、教材中没有的非经典理论方法； ⑶ 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程； ⑷ 对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它
理论基础 17 世纪数学家Newton 和Leibniz 提出了微积分；19
世纪初数学家Gauss 提出最小二乘法和正态分布理论；19 世纪末统计学家Galton 提出了“回归”的概念；20 世纪 20 年代统计学家Fisher 和Neyman 分别提出抽样分布和假 设检验理论。这样到20 世纪初，数学、统计学理论日趋完 善，为计量经济学的产生奠定了理论基础。
△ 经济学的一个分支学科
○1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics
○ 1930年成立世界计量经济学会
○ 1933年创刊《Econometrica》
○ 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 ○ 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展
Copyright © CHEN Chuanglian, Econometrics，2012
近20位担任过世界计量经济学会会长
30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学
Copyright © CHEN Chuanglian, Econometrics，2012
获奖者名单 2011 Christopher Sims； Thomas J.Sargent 2010 Peter A. Diamond；Dale T. Mortensen；
Copyright © CHEN Chuanglian, Econometrics，2012
获奖者名单 2003 Robert F. Engle, Clive W. J. Granger 2002 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith 2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence,
Copyright © CHEN Chuanglian, Econometrics，2012
20-40 年代：微观、宏观的单一方程（回归分析， 最小二乘法）为主
50-70 年代：联立方程：描述一国宏观经济乃至 国际的大型经济计量模型
80-90 年代：时间序列分析（协整，GARCH）
Copyright © CHEN Chuanglian, Econometrics，2012
Copyright © CHEN Chuanglian, Econometrics，2012
1 什么是计量经济学 2 计量经济学的产生与发展 3 计量经济学的应用步骤 4 课程相关信息（syllabus）
Copyright © CHEN Chuanglian, Econometrics，2012
来源于Economics 和Biometrics，故名计量经济学 或经济计量学；
之前的经济建模都是以“经济时间序列平稳”这一前提设计的， 但二战以后多数国家的宏观经济变量均呈非平稳的特征，所以在 利用联立方程模型对非平稳经济变量进行预测时常常失败，出现 了所谓的“伪回归”现象。
Granger 证明了若干个一阶非平稳变量间若存在协整关系，那么 这些变量间一定存在误差修正模型表达式；反之亦然。
△ 定义 用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，
但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。 计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不
同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大 部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视 为数学应用于经济学的同义语。
经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对 于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是 必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来， 就是力量，这种结合便构成了计量经济学。
69 位获奖者（1969-2011）中有11 位是因为直接 对计量经济学发展起到作用而获奖 1969 R. Frish ; J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 1993 Robert W. Fogel 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. EngleC. W. J. Granger
陈创练
http://chuanglian.weebly.com/
1
主讲教师：陈创练 办公地点：经管院楼金融系 电话：15918889636 E-mail: cl.chen@qq.com
助教（经济1）：黄莉, mail:57225273@qq.com 助教（经济2 ）：邝嘉琪, mail:1127082616@qq.com
在讲授过程中，我们还将把理论联系实际，采用 Stata或Eviews（主要以Stata为主）介绍理论模型和 估计方法如何在Stata软件中的应用，并分析实际问题， 让学生掌握多种计量经济学理论模型及其运用。
⑵ 先修课程 中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计学、微
积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计
Joseph E. Stiglitz 2000 James J Heckman, Daniel L McFadden 1999 Robert A. Mundell 1998 Amartya Sen 1997 Robert C. Merton, Myron S. Scholes 1996 James A. Mirrlees, William Vickrey 1995 Robert E. Lucas Jr.
经典计量经济学（Classical Econometrics） 一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的 计量经济学。 R.Frish创立 T.Haavelmo建立了它的概率论基础 L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者
Copyright © CHEN Chuanglian, Econometrics，2012
Copyright © CHEN Chuanglian, Econometrics，2012
Leabharlann Baidu
1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten
1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North 1992 Gary S. Becker 1991 Ronald H. Coase 1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller,
主要内容是回归分析、最小二乘法以及联立方程组的建立等。
Copyright © CHEN Chuanglian, Econometrics，2012
五六十年代的主要改进包括对最小二乘法提出新的检验 方法如Durbin-Warson 检验等。
七十年代，时间序列理论与高级计量经济学开始出现系 统化的趋势，并逐渐走向成熟。这时提出了渐进分布理 论、广义最小二乘法、贝叶斯分析、非线性最小二乘法、 似然比检验、LM 检验、Box-Cox 变换等。
应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模 型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济 统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实 际问题的处理。
本课程是二者的结合。
Copyright © CHEN Chuanglian, Econometrics，2012
课程说明 ⑴ 教学目的
本课程的主要目的是向学生介绍计量经济学理论及 其应用，初步了解计量经济学这门学科；培养起自己 对计量经济学的感觉、方法。
八十年代，Dickey、Fuller 等人针对非平稳时间序列， 提出了单位根检验和ADF 检验统计量。可变稀疏的动 态回归理论、现场统计与小样本分析、转换回归、 Tobit 分析、Schwartz 基准统计量、AIC 基准统计量 等被相继提出。
Copyright © CHEN Chuanglian, Econometrics，2012
Christopher A. Pissarides 2009 Oliver· Williamson ； Elinor Ostrom 2008 Paul Krugman 2007 Leonid Hurwicz； Eric S. Maskin；
Roger B. Myerson 2006 Edmund S.Phelps 2005 Robert J.Aumann； Thomas C.Schelling 2004 Finn Kydland; Edward Prescott
Copyright © CHEN Chuanglian, Econometrics，2012
计量经济学（econometrics）一词最先由挪威经济学家 Frisch 仿照生物计量学（biometrics）一词于1926 年提出。 1930 年由Frisch，Tinbergen 及Fisher 等人在美国发起成 立了国际计量经济学会。计量经济学（Econometrics）杂 志于1933 年1 月开始出版。
高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、 方法与应用为主要内容。
本课程定位于初中级水平。
Copyright © CHEN Chuanglian, Econometrics，2012
理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的 理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的 数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。 除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍 应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方 法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法， 应用了广泛的数学知识。