商业银行现金资产业务(1)

1.公众对银行的信心。 2.银行股票价格是否稳定。 3.发行大额可转让定期存单以及 其他负债是否存在风险溢价。 4.出售银行资产有无损失。 5.能否满足客户的合理贷款需求 。 6.是否频繁从中央银行借款。
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感谢下 载
1.短期流动性需求 2.长期流动性需求 3.周期流动性需求 4.临时流动性需求
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二、现金资产与流动性供给
动性
1.银行的流动性供给 一是在资产负债表中存储流动性，二是从金融市场上“购买”流
2.资金头寸 u 可用头寸 u 基础头寸 u 可贷头寸
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第四节 银行流动性需求预测与管 理
（二）流动性需求管理的方法
1.银行可以通过转换资产的方式 来满足流动性需求。银行通常以持有流动 性的资产，主要是现金和可流通证券来保 持其流动性。
2.银行也可以通过借入资金的方 式来满足流动性的需要。借入资金满足流 动性需要是风险最大同时盈利最高的一种 流动性管理方式。
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（三）流动性需求管理效果评价
二、流动性需求预测方法
1.因素法
资金头寸需要量=预计贷款增量+
应缴存款准备金增量-预计存款增量
2.资金结构法
资金结构法是通过分析存贷款资
金结构及其变化Fra Baidu bibliotek势来预测未来的流动性
需求。
银行总流动性需求=存款和非存款
负债的流动性需求+贷款的流动性需求
3.流动性指标法
流动性指标体系是指银行可以通
过对比分析自身的流动性指标与同行业的
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二、现金资产管理目的及原则
（一）目的 （二）原则
1.适度存量控制原则 2.适时流量调节原则 3.安全性原则
第二节 存款准备金的管理
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一、存款准备金
（一）分类 1.法定准备金 2.超额准备金
（二） 存款准备金制度
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二、满足法定存款准备金的要求
（一）法定准备金的计算 1.滞后准备金计算法 2.同步准备金计算法
平2021均/1/30水平来估算其流动性需求。
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三、流动性需求的管理
流动性管理的主要内容涉及流动 性管理的原则、进行流动性协调管理的方 法以及对流动性管理效果的评价
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（一）流动性需求管理的原则
1.进取型原则 当出现流动性缺口时，银行管理者不 是依靠收缩资产规模、出售资产，而是通 过主动负债的方式来满足流动性需求，扩 大经营规模。 2.保守型原则 当出现流动性缺口时，银行管理者不 采取主动负债的方法，而靠自身资产转换 、出售的方式来满足流动性需求。 3.成本最低原则 2021/1/30流动性缺口的满足应以筹资成本最低 17
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一、流动性需求预测意义
流动性供给增加的因素 流动性需求增加的因素
客户存款
提供非存款服务所得收 入 客户偿还贷款
客户提取存款
合格贷款客户的贷款要 求 偿还非存款借款
银行资产出售
货币市场借款 发行新股 2021/1/30
提供和销售服务中产生 的营业费用和税收
向股东派发现金股利
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（二）法定准备金头寸的管理
三、超额准备金的管理
（一）影响超额准备金需要量的因素 1.存款波动 2.贷款的发放与收回 3.其他因素（向中央银行借款，同业往来状况，法定存款准备金
的变化） （二）超额存款准备金的调节
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第三节 现金资产与流动性需求
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一、银行的流动性需求及其种类
第四章 商业银行现金资产管 理
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本讲内容
•现金资产的管理 •存款准备金管理 •现金资产和流动性需求
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第一节 商业银行现金资产管理
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一、现金资产的构成
（一）库存现金 （二）托收中的现金（在途资金） （三）在中央银行存款 （四）存放同业存款
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